27 января 2009
Учитывая мой восьмилетний опыт скальпера на рынке акций, меня часто спрашивают, применимы ли те же самые методы к рынку форекс. Сперва важно определить, что такое скальпинг. В 90-х, когда я был трейдером непосредственно на фондовой бирже, так называлась техника, посредством которой трейдер мог получить прибыль от очень краткосрочных движений рынка, используя комбинацию 1 и 5-минутных графиков, а так же немалое чутье при чтении ленты котировок.
Когда я в 2001-02 годах перешел исключительно на форекс, я точно знал, что такой тип стратегии имеет 2 недостатка:
1. Здесь нельзя усредняться
2. Техника скальпинга на акциях не приспособлена для рынка форекс
Хотя второй пункт открыт для дискуссий, нельзя утверждать, что краткосрочные стратегии имеют достаточное количество капитала, который Вы можете задействовать в любое время, не влияя на рынок.
Помня об этом, я решил написать статью, в которой хочу проиллюстрировать, как некоторые из методов и индикаторов, используемых в скальпинге на акциях, можно наложить на свинговый подход, чтобы максимизировать точки выхода и входа. Сначала - некоторые предположения для предстоящего анализа:
- Выбор сделки проводится, используя один из или комбинацию 60-ти и 240-минутных графиков, а так же дневного графика. Недельный график используется лишь как способ идентифицировать долгосрочные уровни поддержки и сопротивления.
- Я буду говорить о нескольких индикаторах, главным образом, это стохастики, уровни Фибоначчи, линии тренда и RSI, волновой анализ Эллиотта
- Продолжительность сделки в среднем составляет несколько дней
- Я задействую пары не только из большой десятки, но и некоторые кроссы
- Риск определяется перед каждой сделкой, а размер лота рассчитывается, исходя из стоп-лосса
Как и при любом техническом подходе, в котором допускается некоторая степень субъективности, здесь есть ограничения, поскольку незыблемые принципы входа могут иногда препятствовать совершению сделки. Однако, эффективность и точность методов входа помогут избежать дорогостоящих просадок.
Вот - идеальный пример использования анализа общей картины с переходом вниз, к меньшему масштабу времени, чтобы точно определить точку входа.
В данном случае я ожидал, что повторное тестирование растущей линии тренда окажется неудачным, однако, в 'идеальном' сценарии должен присутствовать разворот дневного стохастика вниз, чтобы нас поддерживал нисходящий импульс. Как Вы можете видеть на дневном графике выше, дело обстоит не так. Однако, что, если бы мы могли ускорить анализ, сместившись по шкале времени на шаг или два ниже и, по существу, предсказать разворот вниз этого стохастика?
При совершении сделок я полагаюсь, в основном, на 60 и 240-минутки, часто делая анализ по дневному графику. Что касается 240-минутного графика ниже, он дает идеальный пример использования меньшего масштаба времени. Обратите внимание на следующее:
- Волчок предполагает, что разворот неизбежен
- Пересечение стохастика вниз говорит о нисходящем импульсе
- Пробой линии тренда (115.53) дает идеальный вход
Если и есть на этом входе какие-то сомнения, то лишь в том, что существующий тренд на 240-минутном графике - восходящий. Тренд определяется 2 параметрами:
1. Каков наклон 20-периодной ema за последние полдюжины баров?
2. Цена располагается выше или ниже ema?
В идеале, для коротких позиций, бары цены располагаются ниже наклоненной вниз средней, а наоборот - для длинных позиций.
Ну, а что теперь,где мы будем брать прибыль? В данном случае, при условии восходящего тренда на том масштабе времени, который использовался для сделки, мы не можем позволить себе роскошь дать прибыли расти. Здесь логичными точками выхода будет или 50%-й уровень восстановления Фибо на 115.12 или свинговый максимум на 115.24. Эти уровни легко достижимы.
Шорт по AUD/NZD
Этот кросс был "в игре" в этом году и продолжает оставаться кроссом, на который я часто полагаюсь. В данном сценарии мы имеем ситуацию, когда дневной график предлагает возможный вход вниз, но не обеспечивает все точки контрольного списка для высокой вероятности движения вниз.
- Завершение волны 4 подтверждено пересечением стохастика вниз и прорывом линии тренда
- Цели цены рассчитаны простым расширением Фибоначчи волны 3, используя установки 1.25 и 1.50
Независимо от сделки, я всегда придерживаюсь того масшаба времени, в котором сделка была исполнена. В данном случае вход базировался на анализе 240-минутного графика, а значит, точки выхода также должны быть рассчитаны на том же самом масштабе времени.
Принимая во внимание, что наша первая цель была 1.1740, мы все еще хотим дать позиции шанс отработать до конца, однако, учитывая, что сделка уже находится примерно на 100 пипсов в деньгах, а стохастик предполагает, что давление медведей уменьшается, благоразумно снять часть позиции и подкорректировать стоп-лосс или к точке безубыточности, или сделать его трейлинг-стопом.
Шорт по NZD/SEK
График ниже предоставляет прекрасный пример комбинации двух масштабов времени, которые выявляют фантастическую возможность для короткой позиции. В данном случае дневной график уже подтвердил движение вниз, теперь осталось лишь выявить точку входа, чтобы избежать движения сделки против Вас, пока мы ждем возобновления нисходящего тренда. До 60-минутных графиков стохастик, похоже, дрейфует вверх. Лучший вход получится, если подождать отката до уровня сопротивления по Фибоначчи на 5.2450-5.2500 и подождать нисходящего импульса, который заявит о себе пересечением стохастика вниз.
Лонг по AUD/JPY
1. Медвежий тренд-канал пробит
2. Цена отбивается от свингового максимума на 85.00 и формирует правое плечо перевернутой головы с плечами
3. Ретрейсмент Фибоначчи от хода вверх от 5/23 предлагает 'идеальную' точку входа наверх для попытки пробить линию шеи
4. По стохастику ожидается откат; разворот наверх подтвердит пункт 3
5. Все пункты вместе подтвердят достижимость цели цены
Если все вышеперечисленные пункты сработают, цена пойдет прямо к цели на 85.60
Заглянем в будущее
Хотя еще слишком рано предлагать какой-либо краткосрочный анализ, однако дневной график USD/JPY, по всей вероятности, даст идеальный вход вниз как долгосрочным, так и краткосрочным трейдерам.
Dave Floyd
Aspen Trading Group
© TradingMarkets.com
Когда я в 2001-02 годах перешел исключительно на форекс, я точно знал, что такой тип стратегии имеет 2 недостатка:
1. Здесь нельзя усредняться
2. Техника скальпинга на акциях не приспособлена для рынка форекс
Хотя второй пункт открыт для дискуссий, нельзя утверждать, что краткосрочные стратегии имеют достаточное количество капитала, который Вы можете задействовать в любое время, не влияя на рынок.
Помня об этом, я решил написать статью, в которой хочу проиллюстрировать, как некоторые из методов и индикаторов, используемых в скальпинге на акциях, можно наложить на свинговый подход, чтобы максимизировать точки выхода и входа. Сначала - некоторые предположения для предстоящего анализа:
- Выбор сделки проводится, используя один из или комбинацию 60-ти и 240-минутных графиков, а так же дневного графика. Недельный график используется лишь как способ идентифицировать долгосрочные уровни поддержки и сопротивления.
- Я буду говорить о нескольких индикаторах, главным образом, это стохастики, уровни Фибоначчи, линии тренда и RSI, волновой анализ Эллиотта
- Продолжительность сделки в среднем составляет несколько дней
- Я задействую пары не только из большой десятки, но и некоторые кроссы
- Риск определяется перед каждой сделкой, а размер лота рассчитывается, исходя из стоп-лосса
Как и при любом техническом подходе, в котором допускается некоторая степень субъективности, здесь есть ограничения, поскольку незыблемые принципы входа могут иногда препятствовать совершению сделки. Однако, эффективность и точность методов входа помогут избежать дорогостоящих просадок.
Вот - идеальный пример использования анализа общей картины с переходом вниз, к меньшему масштабу времени, чтобы точно определить точку входа.
В данном случае я ожидал, что повторное тестирование растущей линии тренда окажется неудачным, однако, в 'идеальном' сценарии должен присутствовать разворот дневного стохастика вниз, чтобы нас поддерживал нисходящий импульс. Как Вы можете видеть на дневном графике выше, дело обстоит не так. Однако, что, если бы мы могли ускорить анализ, сместившись по шкале времени на шаг или два ниже и, по существу, предсказать разворот вниз этого стохастика?
При совершении сделок я полагаюсь, в основном, на 60 и 240-минутки, часто делая анализ по дневному графику. Что касается 240-минутного графика ниже, он дает идеальный пример использования меньшего масштаба времени. Обратите внимание на следующее:
- Волчок предполагает, что разворот неизбежен
- Пересечение стохастика вниз говорит о нисходящем импульсе
- Пробой линии тренда (115.53) дает идеальный вход
Если и есть на этом входе какие-то сомнения, то лишь в том, что существующий тренд на 240-минутном графике - восходящий. Тренд определяется 2 параметрами:
1. Каков наклон 20-периодной ema за последние полдюжины баров?
2. Цена располагается выше или ниже ema?
В идеале, для коротких позиций, бары цены располагаются ниже наклоненной вниз средней, а наоборот - для длинных позиций.
Ну, а что теперь,где мы будем брать прибыль? В данном случае, при условии восходящего тренда на том масштабе времени, который использовался для сделки, мы не можем позволить себе роскошь дать прибыли расти. Здесь логичными точками выхода будет или 50%-й уровень восстановления Фибо на 115.12 или свинговый максимум на 115.24. Эти уровни легко достижимы.
Шорт по AUD/NZD
Этот кросс был "в игре" в этом году и продолжает оставаться кроссом, на который я часто полагаюсь. В данном сценарии мы имеем ситуацию, когда дневной график предлагает возможный вход вниз, но не обеспечивает все точки контрольного списка для высокой вероятности движения вниз.
- Завершение волны 4 подтверждено пересечением стохастика вниз и прорывом линии тренда
- Цели цены рассчитаны простым расширением Фибоначчи волны 3, используя установки 1.25 и 1.50
Независимо от сделки, я всегда придерживаюсь того масшаба времени, в котором сделка была исполнена. В данном случае вход базировался на анализе 240-минутного графика, а значит, точки выхода также должны быть рассчитаны на том же самом масштабе времени.
Принимая во внимание, что наша первая цель была 1.1740, мы все еще хотим дать позиции шанс отработать до конца, однако, учитывая, что сделка уже находится примерно на 100 пипсов в деньгах, а стохастик предполагает, что давление медведей уменьшается, благоразумно снять часть позиции и подкорректировать стоп-лосс или к точке безубыточности, или сделать его трейлинг-стопом.
Шорт по NZD/SEK
График ниже предоставляет прекрасный пример комбинации двух масштабов времени, которые выявляют фантастическую возможность для короткой позиции. В данном случае дневной график уже подтвердил движение вниз, теперь осталось лишь выявить точку входа, чтобы избежать движения сделки против Вас, пока мы ждем возобновления нисходящего тренда. До 60-минутных графиков стохастик, похоже, дрейфует вверх. Лучший вход получится, если подождать отката до уровня сопротивления по Фибоначчи на 5.2450-5.2500 и подождать нисходящего импульса, который заявит о себе пересечением стохастика вниз.
Лонг по AUD/JPY
1. Медвежий тренд-канал пробит
2. Цена отбивается от свингового максимума на 85.00 и формирует правое плечо перевернутой головы с плечами
3. Ретрейсмент Фибоначчи от хода вверх от 5/23 предлагает 'идеальную' точку входа наверх для попытки пробить линию шеи
4. По стохастику ожидается откат; разворот наверх подтвердит пункт 3
5. Все пункты вместе подтвердят достижимость цели цены
Если все вышеперечисленные пункты сработают, цена пойдет прямо к цели на 85.60
Заглянем в будущее
Хотя еще слишком рано предлагать какой-либо краткосрочный анализ, однако дневной график USD/JPY, по всей вероятности, даст идеальный вход вниз как долгосрочным, так и краткосрочным трейдерам.
Dave Floyd
Aspen Trading Group
© TradingMarkets.com
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба