7 февраля 2009
Я ищу рынки определенной ликвидности - включая, но не ограничиваясь валютными рынками - почти исключительно техническими способами. Мое эффективное участие на этих рынках, однако, может быть довольно нечастым.
Как говорилось во введении к моей предыдущей статье ("Краткосрочные развороты на форексе"), мне особенно интересны рынки, уже продвинувшиеся в каком-то направлении сверх всяких ожиданий. Фактически, я всегда стремлюсь узнать, не вышел ли уже конкретный график из-под контроля. Стабильные ситуации мне не слишком интересны.
Действительно, я никогда не пытаюсь приспособиться к устойчивым, нейтральным ситуациям. Я гораздо лучше чувствую себя, когда нервы рынка натянуты до предела и он начинает подпитываться собственным безумием.
Однако, ни постоянный интерес к наблюдениям за рынком, ни существование состояний сверхрастянутости не приводит к автоматическому совершению сделки. Только, когда я определяю наличие 'аномального' элемента в обычно незыблемом тренде, я могу решить сделать ставку против этого тренда.
Я постоянно отслеживаю рынки (сами по себе графики и финансовые СМИ в целом) в поисках того, что можно было бы назвать 'аномалиями'.
Еще больший интерес для меня представляют случаи, когда такие 'аномалии' - только появившись на графиках - оказываются быстрыми и не слишком заметными признаками. Появление 'харами' рядом с паттерном разворота '2B основание/вершина ', например, вполне может претендовать на звание 'аномалии'.
Иллюстрируя и описывая свечные модели, легендарный сайт StockCharts.com определяет "харами"следующим образом: 'модель из двух свечей, последняя из которых имеет маленькое тело, полностью располагающееся в пределах диапазона тела предыдущей свечи и противоположный цвет'.
Согласно Candlesticker.com, бычья модель "харами" характеризуется маленьким белым телом, располагающимся в пределах предшествующего более длинного черного тела, в то время как медвежья модель "харами" - 'модель из двух свечей, состоящая из маленького черного тела, содержащегося в пределах предшествующего более длинного белого тела'.
В терминологии 'западного' анализа графическая модель "харами" известна, как "внутренний бар", который daCharts.com определяет как 'бар, полностью лежащий в пределах диапазона предыдущего бара, то есть имеющий более высокий минимум и более низкий максимум, чем предшествующий бар'.
Существуют также небольшие разновидности модели "харами" - например то, что дальневосточный анализ графических моделей называет "почтовым голубем", когда "харами" представляет собой первый компонент в намного более сложной модели - например, в свечной формации "три внутри" или в разворотах типа "2B".
Реальная иллюстрация работы "харами" - следующий снимок недельного графика AUD/JPY, на котором влияние этой моделм на динамику цены стало очевидным в июне 2004 года.
С появлением "харами" совпали некоторые из моих самых примечательных валютных спекуляций.
Один из таких случаев произошел в начале октября прошлого года. В то время я наблюдал за устойчивым нисходящим движением EUR/USD, которое заставляло медведей пары напряженно трудиться в течение всего сентября. Пара упала приблизительно от 1.2600 до 1.1900 к третьему октября - и я уже начал искать возможность открыться против этого хода вниз.
"Харами" от 4-го октября (на дневном графике) тогда дало мне тайный знак того, что наплыв предложений на продажу, возможно, временно истощился и, с точки зрения отношения прибыли к риску, появилась неплохая возможность купить.
Длинная позиция по EUR/USD, которую я открыл 4-го октября, предоставляла аозможность поставить чрезвычайно близкий начальный стоп-лосс - его размер был около 20 пипсов. Почти сразу после открытия пошла мощная волна покупок, пара взлетела почти на 300 пипсов, до уровня 1.2200 всего за 48 часов - а созданнная мной позиция показала отношение прибыли к риску приблизительно 15:1 за удивительно короткий период времени.
Интересно, что тогда не выходила ни одна экономическая или какая-то другая новость, главная или второстепенная, запланированная или случайная, которая могла бы спровоцировать движение 5-го и 6-го октября (дневной график EUR/USD).
Почти идентичное "харами" случилось на USD/JPY 5-го мая прошлого года (смотрите дневной график ниже), сразу перед пятничным выходом американских несельскохозяйственных выплат. Быки отреагировали мгновенно, подтолкнув пару на 400 пипсов вверх меньше, чем за месяц - но в конце концов оказалось, что 5-е мая стало одним из самых мощных поворотных моментов, которые эта пара испытала в течение 2005 года.
День 3-го февраля (текущего года) подарил мне "харами" на EUR/JPY рынке (на дневном графике) и прекрасную возможность продать этот кросс JPY, опять таки, с очень близким начальным стоп-лоссом (по количеству пипсов).
Спустя всего 5 дней после входа моя короткая позиция была закрыта с отношением прибыли к риску 7:1 (смотрим дневной график EUR/JPY).
Подобное же "харами" (и снова на дневном графике) можно было наблюдать и на другом кроссе JPY, CAD/JPY, 1-го сентября (нынешнего года) - после появления которого пара стала немедленно снижаться, сохраняя эту тенденцию все последующие дни (дневной график CAD/JPY ниже).
Еще один свежий пример - интересное возникновение "харами" на рынке EUR/GBP 18-го мая (текущего года). Тогда, в течение первой половины мая, я с некоторым интересом (хотя не большим) наблюдал за медленным движением пары вниз.
Тогда, 17-го мая, евро сильно упала и против фунта, и против швейцарского франка. Я проверил некоторые из финансовых СМИ, они говорили, что французский министр финансов только что высказался по поводу нежелательного укрепления евро. Именно в тот день я решил открыться, самые многообещающие возможности для торговли могли дать или EUR/GBP, или кроссы JPY.
В свете этого падения EUR/GBP 17-го мая, наряду с заявлением французского чиновника - появившаяся в ближайшие сутки "харами" стала для меня весьма интригующей аномалией.
Причем мое внимание привлекла не только "харами" на EUR/GBP (дневной график ниже), но и на другом кроссе евро, EUR/CHF, в тот же день - 18-го мая - обнаружился разворот типа 'основание 2B'.
Тут я понял, что пришло время покупать и покупать хорошо. Результат моей длинной позиции по EUR/GBP, открытой 18-го мая, хотя и не впечатляет по количеству пипсов, тем не менее обеспечил мои счета долгожданным и надежным приростом капитала.
Я, конечно, знаю, что многие технические аналитики расценивают "харами" скорее, как сигнал разворота низкой надежности. Возможно, это правильно, если смотреть в общем, однако есть два очень личных качества, которые я могу добавить к этой проблеме "надежности".
Во-первых, ситуация на графике в целом и время появления какого-либо технического признака (включая, но не ограничиваясь "харами") того, что тренд подвергается опасности, для меня намного более важны, чем сам сигнал.
Вторая предпосылка опирается на мой постоянный поиск тайных признаков, очень незаметных, очень тонких - но очень значимых для моей оценки риска, как только я решаю сделать ставку.
Mihai Nichisoiu
© TradingMarkets.com
Как говорилось во введении к моей предыдущей статье ("Краткосрочные развороты на форексе"), мне особенно интересны рынки, уже продвинувшиеся в каком-то направлении сверх всяких ожиданий. Фактически, я всегда стремлюсь узнать, не вышел ли уже конкретный график из-под контроля. Стабильные ситуации мне не слишком интересны.
Действительно, я никогда не пытаюсь приспособиться к устойчивым, нейтральным ситуациям. Я гораздо лучше чувствую себя, когда нервы рынка натянуты до предела и он начинает подпитываться собственным безумием.
Однако, ни постоянный интерес к наблюдениям за рынком, ни существование состояний сверхрастянутости не приводит к автоматическому совершению сделки. Только, когда я определяю наличие 'аномального' элемента в обычно незыблемом тренде, я могу решить сделать ставку против этого тренда.
Я постоянно отслеживаю рынки (сами по себе графики и финансовые СМИ в целом) в поисках того, что можно было бы назвать 'аномалиями'.
Еще больший интерес для меня представляют случаи, когда такие 'аномалии' - только появившись на графиках - оказываются быстрыми и не слишком заметными признаками. Появление 'харами' рядом с паттерном разворота '2B основание/вершина ', например, вполне может претендовать на звание 'аномалии'.
Иллюстрируя и описывая свечные модели, легендарный сайт StockCharts.com определяет "харами"следующим образом: 'модель из двух свечей, последняя из которых имеет маленькое тело, полностью располагающееся в пределах диапазона тела предыдущей свечи и противоположный цвет'.
Согласно Candlesticker.com, бычья модель "харами" характеризуется маленьким белым телом, располагающимся в пределах предшествующего более длинного черного тела, в то время как медвежья модель "харами" - 'модель из двух свечей, состоящая из маленького черного тела, содержащегося в пределах предшествующего более длинного белого тела'.
В терминологии 'западного' анализа графическая модель "харами" известна, как "внутренний бар", который daCharts.com определяет как 'бар, полностью лежащий в пределах диапазона предыдущего бара, то есть имеющий более высокий минимум и более низкий максимум, чем предшествующий бар'.
Существуют также небольшие разновидности модели "харами" - например то, что дальневосточный анализ графических моделей называет "почтовым голубем", когда "харами" представляет собой первый компонент в намного более сложной модели - например, в свечной формации "три внутри" или в разворотах типа "2B".
Реальная иллюстрация работы "харами" - следующий снимок недельного графика AUD/JPY, на котором влияние этой моделм на динамику цены стало очевидным в июне 2004 года.
С появлением "харами" совпали некоторые из моих самых примечательных валютных спекуляций.
Один из таких случаев произошел в начале октября прошлого года. В то время я наблюдал за устойчивым нисходящим движением EUR/USD, которое заставляло медведей пары напряженно трудиться в течение всего сентября. Пара упала приблизительно от 1.2600 до 1.1900 к третьему октября - и я уже начал искать возможность открыться против этого хода вниз.
"Харами" от 4-го октября (на дневном графике) тогда дало мне тайный знак того, что наплыв предложений на продажу, возможно, временно истощился и, с точки зрения отношения прибыли к риску, появилась неплохая возможность купить.
Длинная позиция по EUR/USD, которую я открыл 4-го октября, предоставляла аозможность поставить чрезвычайно близкий начальный стоп-лосс - его размер был около 20 пипсов. Почти сразу после открытия пошла мощная волна покупок, пара взлетела почти на 300 пипсов, до уровня 1.2200 всего за 48 часов - а созданнная мной позиция показала отношение прибыли к риску приблизительно 15:1 за удивительно короткий период времени.
Интересно, что тогда не выходила ни одна экономическая или какая-то другая новость, главная или второстепенная, запланированная или случайная, которая могла бы спровоцировать движение 5-го и 6-го октября (дневной график EUR/USD).
Почти идентичное "харами" случилось на USD/JPY 5-го мая прошлого года (смотрите дневной график ниже), сразу перед пятничным выходом американских несельскохозяйственных выплат. Быки отреагировали мгновенно, подтолкнув пару на 400 пипсов вверх меньше, чем за месяц - но в конце концов оказалось, что 5-е мая стало одним из самых мощных поворотных моментов, которые эта пара испытала в течение 2005 года.
День 3-го февраля (текущего года) подарил мне "харами" на EUR/JPY рынке (на дневном графике) и прекрасную возможность продать этот кросс JPY, опять таки, с очень близким начальным стоп-лоссом (по количеству пипсов).
Спустя всего 5 дней после входа моя короткая позиция была закрыта с отношением прибыли к риску 7:1 (смотрим дневной график EUR/JPY).
Подобное же "харами" (и снова на дневном графике) можно было наблюдать и на другом кроссе JPY, CAD/JPY, 1-го сентября (нынешнего года) - после появления которого пара стала немедленно снижаться, сохраняя эту тенденцию все последующие дни (дневной график CAD/JPY ниже).
Еще один свежий пример - интересное возникновение "харами" на рынке EUR/GBP 18-го мая (текущего года). Тогда, в течение первой половины мая, я с некоторым интересом (хотя не большим) наблюдал за медленным движением пары вниз.
Тогда, 17-го мая, евро сильно упала и против фунта, и против швейцарского франка. Я проверил некоторые из финансовых СМИ, они говорили, что французский министр финансов только что высказался по поводу нежелательного укрепления евро. Именно в тот день я решил открыться, самые многообещающие возможности для торговли могли дать или EUR/GBP, или кроссы JPY.
В свете этого падения EUR/GBP 17-го мая, наряду с заявлением французского чиновника - появившаяся в ближайшие сутки "харами" стала для меня весьма интригующей аномалией.
Причем мое внимание привлекла не только "харами" на EUR/GBP (дневной график ниже), но и на другом кроссе евро, EUR/CHF, в тот же день - 18-го мая - обнаружился разворот типа 'основание 2B'.
Тут я понял, что пришло время покупать и покупать хорошо. Результат моей длинной позиции по EUR/GBP, открытой 18-го мая, хотя и не впечатляет по количеству пипсов, тем не менее обеспечил мои счета долгожданным и надежным приростом капитала.
Я, конечно, знаю, что многие технические аналитики расценивают "харами" скорее, как сигнал разворота низкой надежности. Возможно, это правильно, если смотреть в общем, однако есть два очень личных качества, которые я могу добавить к этой проблеме "надежности".
Во-первых, ситуация на графике в целом и время появления какого-либо технического признака (включая, но не ограничиваясь "харами") того, что тренд подвергается опасности, для меня намного более важны, чем сам сигнал.
Вторая предпосылка опирается на мой постоянный поиск тайных признаков, очень незаметных, очень тонких - но очень значимых для моей оценки риска, как только я решаю сделать ставку.
Mihai Nichisoiu
© TradingMarkets.com
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба