7 февраля 2009
Совпадающие на различных масштабах времени паттерны могут помочь точно выявлять возможности для торговли. Этот подход показывает Вам, как рассчитать сделку и взять прибыль, когда такая возможность возникает.
Множество классических графических паттернов предоставляют два компонента, необходимые для прибыльной торговли: точку входа и точку выхода (или же, другими словами, уровень стоп-лосса и, с надеждой, уровень взятия прибыли). Вы можете повысить надежность своей торговли с использованием паттернов, применяя многомнасштабный подход.
Такой подход использует два масштаба времени, например, одноминутный и пятиминутный, 15-минутный и 60-минутный или дневной и недельный графики. Более длинный масштаб времени определяет направление тренда. На более коротком масштабе определяется модель и точка открытия позиции. Следует искать паттерн продолжения или противотренда на более длинном масштабе времени, а затем опуститься на более короткий масштаб, чтобы найти разворотный паттерн для установления сделки.
Рисунок 1 Многомасштабный подход
Обнаружение краткосрочной модели разворота в пределах долгосрочного отката или модели продолжения может улучшить шансы сделки на успех.
Следовательно, при этом подходе мы торгуем в направлении тренда более длинного масштаба времени, но против тренда более короткого масштаба времени, как показано на Рисунке 1 (выше). На более длинном масштабе времени (синяя линия) мы видим вначале тренд вниз, откат и затем повторное тестирование минимума. В течение отката на более коротком масштабе времени развивается модель разворота - вершина "голова-и-плечи". Это - паттерн, который мы используем для входа в позицию и управления риском.
Есть множество моделей, которые Вы можете поискать на более длинном масштабе времени; налучшие для подобного сценария - флаг или канал против тренда. Опускаясь к более короткому масштабу времени (красная линия), мы видим, что в конце отката часто появляется разворотная модель, например, вершина "голова-и-плечи".
План торговли
Рисунок 2 Дополнительное подтверждение
Вход на прорыве линии краткосрочного тренда - правого плеча модели H&S дает нам второй подтверждающий признак нисходящего импульса.
На Рисунке 2 (выше) показан пример с использованием одноминутных и пятиминутных графиков акции Standard & Poor’s (SPY). Пятиминутный график (справа) сформировал паттерн повышающегося канала, а на одноминутных барах (слева) нарисовалась модель вершины голова-с-плечами (формирование разворота). В совокупности эти паттерны представляют собой сильную комбинацию для входа в сделку.
Если бы Вы следили только за пятиминутным графиком, то, наиболее вероятно, открыли бы короткую позицию, когда цена пробила нижнюю линию тренда восходящего канала в 11:20 утра, что, само по себе, неплохой вход. Однако, модель H&S обеспечивает нам подтверждение, что рынок, скорее всего, завершил подъем и возобновляет нисходящий тренд, что усиливает надежность сделки. Вы можете войти в позицию после формирования правого плеча в 11:36 утра. В этом случае Вы надеетесь продать, когда цена пробьет линию тренда, проведенную по минимумам между плечами. Прорыв линии шеи (линия, соединяющая минимумы между плечами) является подтверждением, что паттерн завершился и ожидается снижение цен.
Если Вы обратите внимание на уровни поддержки и сопротивления, то можете отследить, как формировалось правое плечо. Вначале мы могли идентифицировать уровень сопротивления левого плеча (110.30) и головы (чуть ниже 110.60). Как только рынок пробил линию канала на пятиминутном графике, следим за сформировавшимся уровнем поддержки правого плеча (который обнаружился сразу выше 110.00). Мы могли ожидать, что правое плечо достигнет максимума около уровня сопротивления левого (110.30), что в этом случае и произошло. Проведя линию тренда по минимумам между плечами, Вы продаете, когда цена пробивается ниже этой линии; устанавливая стоп-лосс сразу над вершиной правого плеча (где взять прибыль, мы разберем позднее).
Рисунок 3 Взятие прибыли
Здесь мы видим пробой вниз линии шеи краткосрочной модели H&S, что дает сигнал на вход в короткую. Модель H&S также можно использовать для выявления основной цели прибыли.
На Рисунке 3 (выше) показаны дневной и недельный графики Veritas Software Corp. (VRTS). Мы следуем тем же самым критериям. На дневном (слева) масштабе времени видна модель H&S (модель разворота), а на недельном масштабе (справа) - повышающийся канал. На дневном графике видно, что правое плечо выше левого и линия шеи также повышается. Мы можем продать в короткую на пробое линии шеи со стоп-лоссом сразу над вершиной правого плеча.
Взятие прибыли
При таком подходе могут использоваться три основные цели взятия прибыли, что дает Вам различные уровни для работы по мере развития сделки. Эти цели прибыли показаны для игры в короткую. Такой же самый подход, только наоборот, может использоваться и для длинных сделок.
Первая цель для этой модели - 50 процентный откат от расстояния между основным минимумом и вершиной модели H&S. Поскольку 50 процентный ретрейсмент будет обычным снижением после предыдущего ценового движения, мы берем на этом уровне частичную прибыль.
Паттерн H&S также имеет свою цель прибыли, ее мы вполне можем использовать: разница между вершиной головы и линией шеи, отложенная от точки пробоя. Заключительная цель прибыли - основной минимум.
Используйте трейлинг-стоп на снижающихся уровнях сопротивления, как только сделка начнет развиваться в вашу пользу.
Двойное подтверждение
Классические графические паттерны стали не менее популярны, чем технические индикаторы, а их анализ на множественных масштабах времени может предоставить Вам структуру входа, выхода и управления риском для торговой стратегии. Здесь мы показали, что комбинированное подтверждение от двух графиков разных масштабов времени может дать нам сигнал о возможности торговли при завершении движения цены против тренда. Этот подход предлагает низкое отношение риска-к-прибыли и дает Вам возможность торговать в сторону долгосрочного тренда.
Christopher Terry
© ACTIVE TRADER
Множество классических графических паттернов предоставляют два компонента, необходимые для прибыльной торговли: точку входа и точку выхода (или же, другими словами, уровень стоп-лосса и, с надеждой, уровень взятия прибыли). Вы можете повысить надежность своей торговли с использованием паттернов, применяя многомнасштабный подход.
Такой подход использует два масштаба времени, например, одноминутный и пятиминутный, 15-минутный и 60-минутный или дневной и недельный графики. Более длинный масштаб времени определяет направление тренда. На более коротком масштабе определяется модель и точка открытия позиции. Следует искать паттерн продолжения или противотренда на более длинном масштабе времени, а затем опуститься на более короткий масштаб, чтобы найти разворотный паттерн для установления сделки.
Рисунок 1 Многомасштабный подход
Обнаружение краткосрочной модели разворота в пределах долгосрочного отката или модели продолжения может улучшить шансы сделки на успех.
Следовательно, при этом подходе мы торгуем в направлении тренда более длинного масштаба времени, но против тренда более короткого масштаба времени, как показано на Рисунке 1 (выше). На более длинном масштабе времени (синяя линия) мы видим вначале тренд вниз, откат и затем повторное тестирование минимума. В течение отката на более коротком масштабе времени развивается модель разворота - вершина "голова-и-плечи". Это - паттерн, который мы используем для входа в позицию и управления риском.
Есть множество моделей, которые Вы можете поискать на более длинном масштабе времени; налучшие для подобного сценария - флаг или канал против тренда. Опускаясь к более короткому масштабу времени (красная линия), мы видим, что в конце отката часто появляется разворотная модель, например, вершина "голова-и-плечи".
План торговли
Рисунок 2 Дополнительное подтверждение
Вход на прорыве линии краткосрочного тренда - правого плеча модели H&S дает нам второй подтверждающий признак нисходящего импульса.
На Рисунке 2 (выше) показан пример с использованием одноминутных и пятиминутных графиков акции Standard & Poor’s (SPY). Пятиминутный график (справа) сформировал паттерн повышающегося канала, а на одноминутных барах (слева) нарисовалась модель вершины голова-с-плечами (формирование разворота). В совокупности эти паттерны представляют собой сильную комбинацию для входа в сделку.
Если бы Вы следили только за пятиминутным графиком, то, наиболее вероятно, открыли бы короткую позицию, когда цена пробила нижнюю линию тренда восходящего канала в 11:20 утра, что, само по себе, неплохой вход. Однако, модель H&S обеспечивает нам подтверждение, что рынок, скорее всего, завершил подъем и возобновляет нисходящий тренд, что усиливает надежность сделки. Вы можете войти в позицию после формирования правого плеча в 11:36 утра. В этом случае Вы надеетесь продать, когда цена пробьет линию тренда, проведенную по минимумам между плечами. Прорыв линии шеи (линия, соединяющая минимумы между плечами) является подтверждением, что паттерн завершился и ожидается снижение цен.
Если Вы обратите внимание на уровни поддержки и сопротивления, то можете отследить, как формировалось правое плечо. Вначале мы могли идентифицировать уровень сопротивления левого плеча (110.30) и головы (чуть ниже 110.60). Как только рынок пробил линию канала на пятиминутном графике, следим за сформировавшимся уровнем поддержки правого плеча (который обнаружился сразу выше 110.00). Мы могли ожидать, что правое плечо достигнет максимума около уровня сопротивления левого (110.30), что в этом случае и произошло. Проведя линию тренда по минимумам между плечами, Вы продаете, когда цена пробивается ниже этой линии; устанавливая стоп-лосс сразу над вершиной правого плеча (где взять прибыль, мы разберем позднее).
Рисунок 3 Взятие прибыли
Здесь мы видим пробой вниз линии шеи краткосрочной модели H&S, что дает сигнал на вход в короткую. Модель H&S также можно использовать для выявления основной цели прибыли.
На Рисунке 3 (выше) показаны дневной и недельный графики Veritas Software Corp. (VRTS). Мы следуем тем же самым критериям. На дневном (слева) масштабе времени видна модель H&S (модель разворота), а на недельном масштабе (справа) - повышающийся канал. На дневном графике видно, что правое плечо выше левого и линия шеи также повышается. Мы можем продать в короткую на пробое линии шеи со стоп-лоссом сразу над вершиной правого плеча.
Взятие прибыли
При таком подходе могут использоваться три основные цели взятия прибыли, что дает Вам различные уровни для работы по мере развития сделки. Эти цели прибыли показаны для игры в короткую. Такой же самый подход, только наоборот, может использоваться и для длинных сделок.
Первая цель для этой модели - 50 процентный откат от расстояния между основным минимумом и вершиной модели H&S. Поскольку 50 процентный ретрейсмент будет обычным снижением после предыдущего ценового движения, мы берем на этом уровне частичную прибыль.
Паттерн H&S также имеет свою цель прибыли, ее мы вполне можем использовать: разница между вершиной головы и линией шеи, отложенная от точки пробоя. Заключительная цель прибыли - основной минимум.
Используйте трейлинг-стоп на снижающихся уровнях сопротивления, как только сделка начнет развиваться в вашу пользу.
Двойное подтверждение
Классические графические паттерны стали не менее популярны, чем технические индикаторы, а их анализ на множественных масштабах времени может предоставить Вам структуру входа, выхода и управления риском для торговой стратегии. Здесь мы показали, что комбинированное подтверждение от двух графиков разных масштабов времени может дать нам сигнал о возможности торговли при завершении движения цены против тренда. Этот подход предлагает низкое отношение риска-к-прибыли и дает Вам возможность торговать в сторону долгосрочного тренда.
Christopher Terry
© ACTIVE TRADER
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба