30 сентября 2018 QuantPro.Ru
Автоматическими торговыми системами называются такие программы, которые берут на себя часть функций трейдера-человека.
АТС бывают следующего типа:
• Советчики. Они предлагают совершить сделку, ориентируясь на торговые сигналы.
• Торгующие самостоятельно. В этом случае непосредственное участие трейдера в процессе торговли не требуется, АТС торгует без его участия.
Суть автоматической торговой системы
Ядром каждой такой системы является индикатор или набор индикаторов, которые в сумме генерируют торговые сигналы, то есть сигналы на покупку и продажу активов.
Какие бы АТС ни использовал трейдер, обязательным является понимание им принципов, положенных в основу работы системы.
Преимущества АТС
Главным преимуществом является то, что трейдеру не нужно самому тратить время перед монитором, занимаясь, к тому же, рутинной работой: нажатием на кнопки «Купить» и «Продать», когда индикаторы дают нужные сигналы. Действительно, такая работа больше подходит программе, чем живому человеку.
Второе преимущество – абсолютная внимательность АТС, всегда предельная концентрация и отсутствие эмоций, что редко бывает возможно у трейдера-человека.
Торговая система автоматического типа способна торговать круглосуточно, а это значительно увеличивает количество торговых сигналов, которые трейдер в состоянии отработать. Фактически, АТС может отрабатывать абсолютно все сигналы, поступающие от индикаторов.
Однако эксперты советуют каждому трейдеру, прежде чем начать работать с АТС, сначала некоторое время самостоятельно поторговать по тем принципам, которые положены в основу индикаторов. Это поможет ему лучше понять, насколько жизнеспособна сама торговая система, каковы её достоинства и недостатки. И лишь потом имеет смысл автоматизировать процесс торговли.
Что нужно для торговли с помощью АТС
Трейдеру, который планирует работать таким образом, потребуется нести некоторые расходы.
• Расходы на интернет. АТС торгует в постоянном режиме, так что и подключение должно быть постоянным. И что не менее важно – устойчивым.
• Расходы на VPN. Чтобы не эксплуатировать в круглосуточном режиме домашний компьютер, проще арендовать часть удалённого сервера, чтобы советник торговал с него. Это избавит и от перерасхода электричества, и от опасности выхода компьютера из строя.
Также в большинстве случаев потребуется заплатить за саму АТС. В большинстве случаев они разрабатываются программистами, а потому стоят денег.
Самого пристального внимания заслуживает выбор брокера. Основные критерии выбора:
• Известность, репутация.
• Отсутствие проблем с выводом средств.
• Отсутствие «проскальзываний» и быстрое исполнение ордеров.
• Спред. Особенно важен именно для автоматической торговли, когда сделок совершается много.
Особо нужно отметить, что не все брокеры лояльно относятся к торговле с помощью АТС. Этот момент лучше заранее уточнять, чтобы потом не столкнуться с отменой ордеров или отказом в выводе средств.
Как выбрать АТС
Трейдер может пойти двумя путями:
• Купить уже готовую АТС.
• Создать её самостоятельно.
Первый путь не настолько привлекателен, как может показаться. Покупая готовую систему, которая уже была кем-то настроена, трейдер часто не имеет возможности вносить изменения в её работу. Или – что ещё хуже – не понимает толком, как именно она действует.
Второй же путь не столь сложен, как на первый взгляд. Существует много сервисов, которые позволяют трейдеру создать АТС, работающую на его собственных принципах. Притом что большинство таких сервисов не предполагают необходимости работать в двоичном коде или иметь блестящие таланты программиста.
Если трейдер принял серьёзное решение перейти на автоматическую торговлю, то лучше всего создать АТС самостоятельно, либо найти специалиста, который за небольшую плату воплотит те принципы, по которым торгует трейдер, в автоматическую систему.
Приобретая же готовые АТС, стоит обращать самое пристальное внимание на то, о чём мы уже говорили – на принципы их работы.
Если принципы работы смутно понятны или же создатель вообще не выдаёт свой секрет, это очень плохой признак. Некоторые нечестные разработчики «подгоняют» свои АТС под исторические данные конкретной пары активов, например евро-доллар, в итоге на исторических данных АТС вообще не даёт ошибок. Но если вы запустите её в работу с завтрашнего дня, то наверняка будете разочарованы.
Как правильно настроить АТС
Как уже говорилось, весьма хорошо, если у трейдера имеется возможность самостоятельно настраивать АТС. Настройки касаются, во-первых, «ядра» системы, то есть того, в какой момент совершается сделка, какие сигналы для этого являются необходимыми и достаточными.
Поскольку у каждого индикатора есть ещё и параметры, непосредственно влияющие на точность его работы, то работа с автоматической торговой системой предполагает постоянную отладку и настройку этих параметров.
Кроме того, торговая система должна иметь следующие настройки:
Минимальный и максимальный лот
Лот – это та сумма, которая участвует в одной сделке. Она рассчитывается от депозита. К примеру, от 500 долларов оптимальный лот около 16$, от 600 – 20$. То есть, около 3-4%.
При этом, если АТС торгует успешно, лот может быть уменьшен, и наоборот. Однако максимальные и минимальные значения задаются сразу.
Прибыль от депозита
Например, вы положили на баланс 100$, и благодаря работе советника они превратились в 120$. Это значит, что прибыль от депозита составила 120$. Если же 100$ превратились в 50$, то убыток составил 50%.
В случае потерь лот обычно повышается, это позволяет быстрее восстановить убытки. Но если депозит сокращается до 20-30%, эксперты не видят смысла продолжать торговать, в этом случае депозит проще пополнить. А принципы АТС – пересмотреть.
Настраивая данный параметр, можно задать и изменение лота в случае прибыли/убытков, и максимальный размер потерь. Например, при достижении депозитом значения 80% АТС вообще перестаёт торговать.
СтопЛосс и ТейкПрофит
Как и при ручной торговле, потребуется задать условия, по которым система выставляет эти ордера.
Контроль за работой автоматической торговой системы
Любая торговая система нуждается в систематической настройке и отладке.
В первую очередь, следует контролировать прибыльность. Если советник торгует в целом с большой прибылью, однако бывают большие просадки, то лучше снизить и то, и другое.
Далее, обращаем внимание на то, какие цепочки обычно выстраиваются из прибыльных и убыточных сделок. Если соотношение примерно 1 к 1, то при преобладании размера прибыли над размером убытка проблем нет. Если же имеют место цепочки из 3-5 и более убыточных сделок, это заметно повышает риск АТС.
Наконец, нет ни одной системы, которая хорошо бы работала в любых условиях. Какие-то из систем в основном трендовые, какие-то контртрендовые.
Существуют также те системы, которые предназначены для работы с конкретными валютными парами.
Все эти особенности нужно учитывать, чтобы добиться оптимального результата. Эксперты советуют не использовать только одну автоматическую торговую систему, а параллельно применять несколько, оценивая их эффективность и сравнивая её.
АТС бывают следующего типа:
• Советчики. Они предлагают совершить сделку, ориентируясь на торговые сигналы.
• Торгующие самостоятельно. В этом случае непосредственное участие трейдера в процессе торговли не требуется, АТС торгует без его участия.
Суть автоматической торговой системы
Ядром каждой такой системы является индикатор или набор индикаторов, которые в сумме генерируют торговые сигналы, то есть сигналы на покупку и продажу активов.
Какие бы АТС ни использовал трейдер, обязательным является понимание им принципов, положенных в основу работы системы.
Преимущества АТС
Главным преимуществом является то, что трейдеру не нужно самому тратить время перед монитором, занимаясь, к тому же, рутинной работой: нажатием на кнопки «Купить» и «Продать», когда индикаторы дают нужные сигналы. Действительно, такая работа больше подходит программе, чем живому человеку.
Второе преимущество – абсолютная внимательность АТС, всегда предельная концентрация и отсутствие эмоций, что редко бывает возможно у трейдера-человека.
Торговая система автоматического типа способна торговать круглосуточно, а это значительно увеличивает количество торговых сигналов, которые трейдер в состоянии отработать. Фактически, АТС может отрабатывать абсолютно все сигналы, поступающие от индикаторов.
Однако эксперты советуют каждому трейдеру, прежде чем начать работать с АТС, сначала некоторое время самостоятельно поторговать по тем принципам, которые положены в основу индикаторов. Это поможет ему лучше понять, насколько жизнеспособна сама торговая система, каковы её достоинства и недостатки. И лишь потом имеет смысл автоматизировать процесс торговли.
Что нужно для торговли с помощью АТС
Трейдеру, который планирует работать таким образом, потребуется нести некоторые расходы.
• Расходы на интернет. АТС торгует в постоянном режиме, так что и подключение должно быть постоянным. И что не менее важно – устойчивым.
• Расходы на VPN. Чтобы не эксплуатировать в круглосуточном режиме домашний компьютер, проще арендовать часть удалённого сервера, чтобы советник торговал с него. Это избавит и от перерасхода электричества, и от опасности выхода компьютера из строя.
Также в большинстве случаев потребуется заплатить за саму АТС. В большинстве случаев они разрабатываются программистами, а потому стоят денег.
Самого пристального внимания заслуживает выбор брокера. Основные критерии выбора:
• Известность, репутация.
• Отсутствие проблем с выводом средств.
• Отсутствие «проскальзываний» и быстрое исполнение ордеров.
• Спред. Особенно важен именно для автоматической торговли, когда сделок совершается много.
Особо нужно отметить, что не все брокеры лояльно относятся к торговле с помощью АТС. Этот момент лучше заранее уточнять, чтобы потом не столкнуться с отменой ордеров или отказом в выводе средств.
Как выбрать АТС
Трейдер может пойти двумя путями:
• Купить уже готовую АТС.
• Создать её самостоятельно.
Первый путь не настолько привлекателен, как может показаться. Покупая готовую систему, которая уже была кем-то настроена, трейдер часто не имеет возможности вносить изменения в её работу. Или – что ещё хуже – не понимает толком, как именно она действует.
Второй же путь не столь сложен, как на первый взгляд. Существует много сервисов, которые позволяют трейдеру создать АТС, работающую на его собственных принципах. Притом что большинство таких сервисов не предполагают необходимости работать в двоичном коде или иметь блестящие таланты программиста.
Если трейдер принял серьёзное решение перейти на автоматическую торговлю, то лучше всего создать АТС самостоятельно, либо найти специалиста, который за небольшую плату воплотит те принципы, по которым торгует трейдер, в автоматическую систему.
Приобретая же готовые АТС, стоит обращать самое пристальное внимание на то, о чём мы уже говорили – на принципы их работы.
Если принципы работы смутно понятны или же создатель вообще не выдаёт свой секрет, это очень плохой признак. Некоторые нечестные разработчики «подгоняют» свои АТС под исторические данные конкретной пары активов, например евро-доллар, в итоге на исторических данных АТС вообще не даёт ошибок. Но если вы запустите её в работу с завтрашнего дня, то наверняка будете разочарованы.
Как правильно настроить АТС
Как уже говорилось, весьма хорошо, если у трейдера имеется возможность самостоятельно настраивать АТС. Настройки касаются, во-первых, «ядра» системы, то есть того, в какой момент совершается сделка, какие сигналы для этого являются необходимыми и достаточными.
Поскольку у каждого индикатора есть ещё и параметры, непосредственно влияющие на точность его работы, то работа с автоматической торговой системой предполагает постоянную отладку и настройку этих параметров.
Кроме того, торговая система должна иметь следующие настройки:
Минимальный и максимальный лот
Лот – это та сумма, которая участвует в одной сделке. Она рассчитывается от депозита. К примеру, от 500 долларов оптимальный лот около 16$, от 600 – 20$. То есть, около 3-4%.
При этом, если АТС торгует успешно, лот может быть уменьшен, и наоборот. Однако максимальные и минимальные значения задаются сразу.
Прибыль от депозита
Например, вы положили на баланс 100$, и благодаря работе советника они превратились в 120$. Это значит, что прибыль от депозита составила 120$. Если же 100$ превратились в 50$, то убыток составил 50%.
В случае потерь лот обычно повышается, это позволяет быстрее восстановить убытки. Но если депозит сокращается до 20-30%, эксперты не видят смысла продолжать торговать, в этом случае депозит проще пополнить. А принципы АТС – пересмотреть.
Настраивая данный параметр, можно задать и изменение лота в случае прибыли/убытков, и максимальный размер потерь. Например, при достижении депозитом значения 80% АТС вообще перестаёт торговать.
СтопЛосс и ТейкПрофит
Как и при ручной торговле, потребуется задать условия, по которым система выставляет эти ордера.
Контроль за работой автоматической торговой системы
Любая торговая система нуждается в систематической настройке и отладке.
В первую очередь, следует контролировать прибыльность. Если советник торгует в целом с большой прибылью, однако бывают большие просадки, то лучше снизить и то, и другое.
Далее, обращаем внимание на то, какие цепочки обычно выстраиваются из прибыльных и убыточных сделок. Если соотношение примерно 1 к 1, то при преобладании размера прибыли над размером убытка проблем нет. Если же имеют место цепочки из 3-5 и более убыточных сделок, это заметно повышает риск АТС.
Наконец, нет ни одной системы, которая хорошо бы работала в любых условиях. Какие-то из систем в основном трендовые, какие-то контртрендовые.
Существуют также те системы, которые предназначены для работы с конкретными валютными парами.
Все эти особенности нужно учитывать, чтобы добиться оптимального результата. Эксперты советуют не использовать только одну автоматическую торговую систему, а параллельно применять несколько, оценивая их эффективность и сравнивая её.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба