USD/RUB TOM 65.41 (-1.07%) 16:10 мск
EUR/RUB TOM 75.83 (-0.78%) 16:10 мск
Бивалютная корзина 70.10 (-0.92%) 16:10 мск
Ключевые факторы
• (+) Старт налогового периода в РФ и увеличение предложения валюты со стороны экспортеров.
• (+) Рост цен на нефть на фоне размолвки между С.Аравией и США из-за исчезнувшего саудовского журанлиста. Brent 81.12$ (+0.86%).
• (+) Улучшение сентимента/настроений в рубле – выход чистой длинной позиции у хедж-фондов по рублю в положительную область (2645 контрактов на неделе к 9.10 против -118 к 2.10), менее агрессивным продажи ОФЗ нерезидентами в сентябре.
• (-) Главы МИД ЕС обсудят 16.10 в Люксембурге принятие двух пакетов санкций против стран, которые осуществляют кибератаки и применяют химоружие.
Диапазон 65-67 сохраняет свою актуальность в USDRUB в октябре; стабильный внешний фон и пик налоговых выплат могут способствовать укреплению рубля к 65-65.50/USD.
Рост напряженности в отношениях США и С.Аравии из-за исчезнувшего саудовского журналиста вряд ли приведет к росту цен на нефть к 90$ за баррель Brent, но данный фактор, как и предстоящее восстановление второй части санкций США против Ирана 4.11, может убедить инвесторов в том, что котировки Brent, вероятно, останутся в ближайшие 3-4 недели выше 80$ за баррель.
Обсуждение главами МИД ЕС 16.10 в Люксембурге двух пакетов санкций против стран, осуществляющих кибератаки и использующих химоружие (РФ, Сирия), - потенциальный вызов для валюты РФ на текущей неделе, однако так как очередные санкции против России могут вновь носить не финансовый характер, к тому же их автор не строгий Вашингтон, то их обсуждение скорее ограничивают потенциал укрепления рубля поддержкой 65-65.50, чем может рассматриваться как катализатор нового витка ослабления отечественной валюты. Рост цен на 10- 15-ти летние ОФЗ на 0.75%-1% в понедельник, а также в целом стабильная динамика акций госбанков, это только подтверждает.
Также более позитивное восприятие рубля иностранными инвесторами может быть связано с тем, что хедж-фонды вновь ставят на укрепление рубля, а пятничные данные ЦБ РФ сигнализируют о том, что продажи ОФЗ нерезидентами несколько ослабли в сентябре, составив порядка 40 млрд рублей (доля нерезидентов в ОФЗ сократилась до 25.2%).
Чистая позиция хедж-фондов в рубле на 9.10 достигла 2645 контрактов. CFTC
Доля нерезидентов в ОФЗ.
Если смотреть на рубль через призму аппетита к риску и другие развивающиеся валюты, то интерес в рамках стартовавшей недели могут представлять протоколы ФРС 17.10, а также статистика по экономике КНР (16.10 – CPI/PPI, 19.10 – ВВП за 3кв18).
Технический анализ
Диапазон 65-67 большую часть октября в USDRUB. Пик налоговых выплат в РФ – риск укрепления рубля к 65-65.50.
Уровни сопротивления – 67, 68, 69, 70, 71.50-72, 75, 80-85.
Уровни поддержки - 65.50, 65, 64.50 64, 63.50.
USDRUB (240 min)
Позиции (октябрь)
02.10 В фокусе диапазон 64-67 в USDRUB в октябре. Не исключено укрепление рубля в направлении к 64 до конца 2018 г при ценах на нефть вблизи 80$ за баррель.
13.09 68-68.50 «шаткое равновесие» в USDRUB, 65-66 – цели для коррекции в ближайшие 3-6 месяцев по мере стабилизации ситуации (геополитика, ЕМ). Паника на ЕМ или эскалация санкционной истории могут увести USDRUB в диапазон 70-71.50 (либо 70-75), но данные уровни могут быть неустойчивы, и закрепиться на них доллару США, скорее всего, не удастся.
Календарь
16.10 - Валютный обзор Казначейства США. Главы МИД ЕС обсудят принятие двух пакетов санкций против стран, которые осуществляют кибератаки и применяют химоружие.
17.10 – Протоколы ФРС.
19.10 – пресс-конференция Э.Набиуллиной (ЦБР) на форуме в Сочи.
19.10 - ВВП КНР за 3кв2018 г, статистика Baker Hughes по нефтяным буровым, данные CFTC по позициям хедж-фондов в рубле.
6.11 – выборы в Конгресс США.
22-27.11 – в силу может вступить вторая часть санкций по делу С.Скрипаля (озвучены США 8.08), если на то будут основания.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
EUR/RUB TOM 75.83 (-0.78%) 16:10 мск
Бивалютная корзина 70.10 (-0.92%) 16:10 мск
Ключевые факторы
• (+) Старт налогового периода в РФ и увеличение предложения валюты со стороны экспортеров.
• (+) Рост цен на нефть на фоне размолвки между С.Аравией и США из-за исчезнувшего саудовского журанлиста. Brent 81.12$ (+0.86%).
• (+) Улучшение сентимента/настроений в рубле – выход чистой длинной позиции у хедж-фондов по рублю в положительную область (2645 контрактов на неделе к 9.10 против -118 к 2.10), менее агрессивным продажи ОФЗ нерезидентами в сентябре.
• (-) Главы МИД ЕС обсудят 16.10 в Люксембурге принятие двух пакетов санкций против стран, которые осуществляют кибератаки и применяют химоружие.
Диапазон 65-67 сохраняет свою актуальность в USDRUB в октябре; стабильный внешний фон и пик налоговых выплат могут способствовать укреплению рубля к 65-65.50/USD.
Рост напряженности в отношениях США и С.Аравии из-за исчезнувшего саудовского журналиста вряд ли приведет к росту цен на нефть к 90$ за баррель Brent, но данный фактор, как и предстоящее восстановление второй части санкций США против Ирана 4.11, может убедить инвесторов в том, что котировки Brent, вероятно, останутся в ближайшие 3-4 недели выше 80$ за баррель.
Обсуждение главами МИД ЕС 16.10 в Люксембурге двух пакетов санкций против стран, осуществляющих кибератаки и использующих химоружие (РФ, Сирия), - потенциальный вызов для валюты РФ на текущей неделе, однако так как очередные санкции против России могут вновь носить не финансовый характер, к тому же их автор не строгий Вашингтон, то их обсуждение скорее ограничивают потенциал укрепления рубля поддержкой 65-65.50, чем может рассматриваться как катализатор нового витка ослабления отечественной валюты. Рост цен на 10- 15-ти летние ОФЗ на 0.75%-1% в понедельник, а также в целом стабильная динамика акций госбанков, это только подтверждает.
Также более позитивное восприятие рубля иностранными инвесторами может быть связано с тем, что хедж-фонды вновь ставят на укрепление рубля, а пятничные данные ЦБ РФ сигнализируют о том, что продажи ОФЗ нерезидентами несколько ослабли в сентябре, составив порядка 40 млрд рублей (доля нерезидентов в ОФЗ сократилась до 25.2%).
Чистая позиция хедж-фондов в рубле на 9.10 достигла 2645 контрактов. CFTC
Доля нерезидентов в ОФЗ.
Если смотреть на рубль через призму аппетита к риску и другие развивающиеся валюты, то интерес в рамках стартовавшей недели могут представлять протоколы ФРС 17.10, а также статистика по экономике КНР (16.10 – CPI/PPI, 19.10 – ВВП за 3кв18).
Технический анализ
Диапазон 65-67 большую часть октября в USDRUB. Пик налоговых выплат в РФ – риск укрепления рубля к 65-65.50.
Уровни сопротивления – 67, 68, 69, 70, 71.50-72, 75, 80-85.
Уровни поддержки - 65.50, 65, 64.50 64, 63.50.
USDRUB (240 min)
Позиции (октябрь)
02.10 В фокусе диапазон 64-67 в USDRUB в октябре. Не исключено укрепление рубля в направлении к 64 до конца 2018 г при ценах на нефть вблизи 80$ за баррель.
13.09 68-68.50 «шаткое равновесие» в USDRUB, 65-66 – цели для коррекции в ближайшие 3-6 месяцев по мере стабилизации ситуации (геополитика, ЕМ). Паника на ЕМ или эскалация санкционной истории могут увести USDRUB в диапазон 70-71.50 (либо 70-75), но данные уровни могут быть неустойчивы, и закрепиться на них доллару США, скорее всего, не удастся.
Календарь
16.10 - Валютный обзор Казначейства США. Главы МИД ЕС обсудят принятие двух пакетов санкций против стран, которые осуществляют кибератаки и применяют химоружие.
17.10 – Протоколы ФРС.
19.10 – пресс-конференция Э.Набиуллиной (ЦБР) на форуме в Сочи.
19.10 - ВВП КНР за 3кв2018 г, статистика Baker Hughes по нефтяным буровым, данные CFTC по позициям хедж-фондов в рубле.
6.11 – выборы в Конгресс США.
22-27.11 – в силу может вступить вторая часть санкций по делу С.Скрипаля (озвучены США 8.08), если на то будут основания.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter