Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Вадим Сысоев, Начало коррекции » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Вадим Сысоев, Начало коррекции

Сегодня мы ожидаем открытие торгов ниже вчерашних уровней закрытия на российском фондовом рынке
20 марта 2009 Архив
Сегодня мы ожидаем открытие торгов ниже вчерашних уровней закрытия на российском фондовом рынке.

Вчера на американском фондовом рынке преобладали коррекционные настроения среди инвесторов на Wall Street. Так хуже рынка выглядели бумаги банковского сектора, которые закономерно корректировались, после бурного роста в течение текущей и предыдущей неделей.

Кроме того, вчера были опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице, которые снизились до 646 тыс. против прогноза 655 тыс. и против 658 00 неделей ранее.

Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на выступление главы ФРС Бена Бернанке.

По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.14%, S&P500 -1.29%, NASDAQ -0.51%/.

С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones, скорее всего, приступил к формированию коррекционного движения, однако пока индекс движется вдоль преодоленного нисходящего тренда, который уже проходит в районе 7350 пунктов. Поэтому "медведям" необходимо в него вернуться, чтобы коррекционное движение усилилось.

В тоже время, если "быки" преодолеют фрактал на покупку на отметке 7562.96 пунктов, то мы можем увидеть продолжение формирования растянутого импульса в виде 5-ой волны в первом этапе отскока, где ее максимальной целью выступает диапазон 7700-7750 пунктов, что составляет 161.8% по Фибоначчи от волн 1-3.

Кроме того, по индикатору MACD сформирована уже двойная "медвежья" дивергенция, что также подтверждает динамику в 5-ой волне и ее вероятное завершение. При этом индикатор Stochastic’s на часовом графике находится в продаже, но он уже в зоне перепроданности, что допускает подскок или консолидацию в течение сессии.

Исходя из вышеизложенного, мы по-прежнему ожидаем, что в течение недели, индекс Dow Jones должен откорректировать текущий подскок к уровням в 50%-61.8% по Фибоначчи. При этом индекс Dow Jones не должен установить новый минимум. Если "быки" его удержат, то мы увидим формирование среднесрочного разворота.

Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут

Вадим Сысоев, Начало коррекции


C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones вероятно завершил формирование глобальной волны А, но для этого необходимо выполнить вышеуказанные требования. Кроме того, у "медведей" еще не все потеряно, и им необходимо удерживать рубеж 7400 пунктов. Плюсом для "быков" является то, что на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находятся на недельном и месячном графиках в зоне перепроданности.

Что касается волновых раскладок, то в первом сценарии индекс Dow Jones формирует 5-ой волну в глобальной волне А с целями 7320-6500-5700 пунктов, где 2 цели из 3-х были достигнуты.

Второй сценарий, на наш взгляд, является наиболее логичным и сложным, где индекс Dow Jones формировал тройной зигзаг "WXYXZ".

В пользу данного сценария говорит то, что все коррекции развиваются тройками, причем сейчас идет формирование волны Z в той же глобальной волне А, которая на данный момент составляет чуть больше 100% по Фибоначчи от длины волны X. В волне Z мы также увидели формирование зигзага "WXY", который состоял из раскладки 5-3-5.

Сейчас мы можем видеть завершение формирования 5-ой волны в большой волне А, и начало формирования большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи, но проверим данный факт при ближайшей серьезной коррекции.

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ выше предыдущих уровней закрытия, после чего "быки" продолжили контролировать ситуацию, благодаря росту цен на нефть, при этом, не позволив "медведям" закрыть очередной "гэп".

Во второй половине торговой сессии "быки", благодаря акциям Сбербанка (SBER), потащили индекс ММВБ на новый локальный максимум, но "медведи" были начеку. Объемы торговой сессии составили около 63.5 млрд. рублей и были максимальными за последние несколько месяцев.

Вчера индекс ММВБ сразу открылся в нашем расчетном диапазоне 667-673 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от падения 19 марта.

Тем не менее, "медведи" не сумели удержать данный диапазон и "быки" направились сначала к уровню в 76.4% по Фибоначчи, а затем к фракталу на покупку на отметке 791.12 пунктов, который был проколот, но сумел устоять. В итоге мы можем увидеть формирование потенциальной двойной вершины.

Если "быки" сумеют закрепиться выше фрактала на покупку, то последует подскок к ранее рассчитанному диапазону 810-815 пунктов. Если "медведи" не пустят "быков" выше фрактала на покупку, то мы увидим формирование двойной вершины, а коррекция будет развиваться в виде плоскости и достигнет фрактала на продажу на отметке 741.22 пункта.

Не стоит исключать, что индекс ММВБ все еще находится в рамках 5-ой волны, которая развивается в виде восходящего флага, нижняя граница которого проходит в районе 750 пунктов, а верхняя стремиться к 805-810 пунктам.

Индикатор Stochastic’s находится в продаже, поэтому сегодня вероятна консолидация вблизи достигнутых уровней. В тоже время индикатор MACD находится в положительной области, дивергенций нет.

Итак, сегодня уровнем сопротивления будет граница восходящего тренда в районе 805 пунктов. Уровнем поддержки будет граница преодоленного тренда в районе 730 пунктов, а также тренд в районе 670 и 750 пунктов.

Индекс ММВБ – временной срез 60 минут

Вадим Сысоев, Начало коррекции


С долгосрочной волновой точки зрения, в нашем базовом сценарии идет формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения, при этом есть 2 актуальных волновых раскладки.

Так в нашей первой раскладке 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, достигнув 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая развивалась в виде плоской коррекции. На данный момент мы видим формирование волны с в большой волне В более высокого порядка с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов.

В волне с, индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну/зеленые цифры/, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны, и сейчас идет формирование растянутой импульсной 3-ей субволны с целями 815 и 985 пунктов. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая или 5-ая субволны могут быть растянутыми.

Наиболее интересный и сложный волновой сценарий подразумевает, что индекс ММВБ вместо коррекционного отскока "abc" в рамках волны B, сейчас формирует зигзаг "WXY", где сейчас идет формирование волны Y.

Данная волна будет состоять из локального тройного зигзага "wxyxz", причем сейчас может завершиться в нем формирование волны y/максимальная цель 810-815 пунктов/, которая состоит из 3-х волнового подскока "abc".

Исходя из этого, мы увидим коррекцию данной волны на 50%-61.8% по Фибоначчи в рамках волны x в диапазон 630-660 пунктов, благодаря чему закроем все "бычьи" гэпы. Напоминаем, что по индексу ММВБ уже 4 незакрытых "гэпа" в районе 732.5-740, 689-692 пунктов, 654-659 пунктов, а также 636-639 пунктов, правда "быки" на них пока не обращают внимание.

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 602.72 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 871.41 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 794.24 пунктов, а на продажу на отметках 741.22 и 737.61 пунктов.

Вчера мы советовали понаблюдать за рынком со стороны, а наиболее рискованным участникам спекулятивно откупать до 667-673 пунктов, но индекс открылся в данном диапазоне. Сегодня советуем понаблюдать за рынком со стороны

/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу