2 ноября 2019 smart-lab.ru Шибаев Евгений
Принцип построения индикатора.
Для начала рассмотрим природу самих «стоп-заявок». Как правило это отложенный ордер, срабатывающий при достижении ценой определенного уровня и предназначенный ограничивать убытки трейдера в случае, если движение пошло не в его сторону. Из рассмотрения исключим «стоп» заявки, которые используются для открытия позиции (да, такое тоже бывает). Как правило, «стопы» располагаются за границами уровней (максимумов-минимумов цены, уровней выступающих горизонтальных объемов и т.д.), другими словами, уровней, которые видны большинству участников рынка.
При достижении ценой стоп-уровня, стоп-заявка превращается в маркет-заявку (заявку по рынку), чтобы обеспечить ее гарантированное исполнение. Если на этом ценовом уровне находится не одна, а несколько или много стоп заявок, то в торговую систему одновременно приходит шквал маркет-ордеров. Если объем лимитных заявок в стакане не способен удовлетворить встречный поток маркет-заявок, то происходит увеличение спреда между лучшими бид и аск в биржевом стакане, а также увеличение скорости «ленты» сделок. Рынок в такие периоды становится «высокочастотным», и в этой «мутной» воде активизируется всякая «нечисть» (кстати, с прошедшим Хеллоуином всех!) кукловоды, любители собирать стопы и пр. Если эти участники сочли, что ценовой уровень для них привлекателен — они не упустят возможности собрать ваши «стопы». После чего, как правило, рынок успокаивается (интенсивность сделок падает, спред между бид-аск сужается) и цена восстанавливается. А деньги из вашего кармана перекочевывают в чужой.
Для приготовления индикатора нам понадобятся следующие ингредиенты: 1) поток обезличенных сделок (тиковые данные) и 2) данные о лучших бид-аск. Они и будут задаваться в качестве параметров. Принцип построения индикатора заключается в том, чтобы находить моменты увеличивающейся интенсивности сделок при одновременном увеличении спреда между бид-аск от среднего значения. Детали расчетов я опускаю. Визуально получится примерно так (BRX9 29 октября 2019 года 5мин):
На графике зоны срабатывания «стопов» выделяются блоками соответствующего цвета слева от оси свечи. Если в это время возникает активность противоположного «стопу» направления, то появляется блок справа от оси свечи (это именно те участники, кто собирает ваши «стопы»).
Индикатор подходит для использования на любых рынках со средней и высокой активностью и ликвидностью (фьючерсы, акции, валюты, криптовалюты).
Индикатор должен появиться в Jatotrader версии 2.9.2 на следующей неделе.
Если вы устанавливаете впервые Jatotrader, то
1. Cкачайте сначала установщик и запустите его.
2. Затем скачайте обновление, распакуйте его поверх старых файлов в папку Jatotrader (с заменой).
3. Иногда нужно ставить «заплатку», если она отличается от обновления по дате (в ней, как правило, устраняются ошибки).
Скачать Jatotrader можно здесь. Как получить ключ в этом видео. Если нужно подключиться к КВИКУ смотри здесь.
Если ругаются Касперы, Авасты и пр. антивиры не пугаться — в программе нет ничего вредного — только полезное. Прога сложная, и в ней есть заходы на сайты биржи (актуальные данные по ГО и инструментам, ЛЧИ), финама (экспорт данных), инвестингком (новости), а также на сайт разработчика (обновления, онлайн документация).
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Для начала рассмотрим природу самих «стоп-заявок». Как правило это отложенный ордер, срабатывающий при достижении ценой определенного уровня и предназначенный ограничивать убытки трейдера в случае, если движение пошло не в его сторону. Из рассмотрения исключим «стоп» заявки, которые используются для открытия позиции (да, такое тоже бывает). Как правило, «стопы» располагаются за границами уровней (максимумов-минимумов цены, уровней выступающих горизонтальных объемов и т.д.), другими словами, уровней, которые видны большинству участников рынка.
При достижении ценой стоп-уровня, стоп-заявка превращается в маркет-заявку (заявку по рынку), чтобы обеспечить ее гарантированное исполнение. Если на этом ценовом уровне находится не одна, а несколько или много стоп заявок, то в торговую систему одновременно приходит шквал маркет-ордеров. Если объем лимитных заявок в стакане не способен удовлетворить встречный поток маркет-заявок, то происходит увеличение спреда между лучшими бид и аск в биржевом стакане, а также увеличение скорости «ленты» сделок. Рынок в такие периоды становится «высокочастотным», и в этой «мутной» воде активизируется всякая «нечисть» (кстати, с прошедшим Хеллоуином всех!) кукловоды, любители собирать стопы и пр. Если эти участники сочли, что ценовой уровень для них привлекателен — они не упустят возможности собрать ваши «стопы». После чего, как правило, рынок успокаивается (интенсивность сделок падает, спред между бид-аск сужается) и цена восстанавливается. А деньги из вашего кармана перекочевывают в чужой.
Для приготовления индикатора нам понадобятся следующие ингредиенты: 1) поток обезличенных сделок (тиковые данные) и 2) данные о лучших бид-аск. Они и будут задаваться в качестве параметров. Принцип построения индикатора заключается в том, чтобы находить моменты увеличивающейся интенсивности сделок при одновременном увеличении спреда между бид-аск от среднего значения. Детали расчетов я опускаю. Визуально получится примерно так (BRX9 29 октября 2019 года 5мин):
На графике зоны срабатывания «стопов» выделяются блоками соответствующего цвета слева от оси свечи. Если в это время возникает активность противоположного «стопу» направления, то появляется блок справа от оси свечи (это именно те участники, кто собирает ваши «стопы»).
Индикатор подходит для использования на любых рынках со средней и высокой активностью и ликвидностью (фьючерсы, акции, валюты, криптовалюты).
Индикатор должен появиться в Jatotrader версии 2.9.2 на следующей неделе.
Если вы устанавливаете впервые Jatotrader, то
1. Cкачайте сначала установщик и запустите его.
2. Затем скачайте обновление, распакуйте его поверх старых файлов в папку Jatotrader (с заменой).
3. Иногда нужно ставить «заплатку», если она отличается от обновления по дате (в ней, как правило, устраняются ошибки).
Скачать Jatotrader можно здесь. Как получить ключ в этом видео. Если нужно подключиться к КВИКУ смотри здесь.
Если ругаются Касперы, Авасты и пр. антивиры не пугаться — в программе нет ничего вредного — только полезное. Прога сложная, и в ней есть заходы на сайты биржи (актуальные данные по ГО и инструментам, ЛЧИ), финама (экспорт данных), инвестингком (новости), а также на сайт разработчика (обновления, онлайн документация).
/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter