6 апреля 2009
В течение многих лет поклонники рынка и, конечно, форекс-трейдеры использовали простые ценовые паттерны не только для того, чтобы прогнозировать прибыльные возможности для торговли, но и для объяснения простой динамики рынка. В результате обычные формации, такие как вымпелы, флаги, двойные основания и вершины часто используются на валютных рынках, так же как и на многих других торговых рынках. Менее известный, но не менее полезный паттерн, который встречается на валютных рынках, это вершина "Медвежий бриллиант", также известная, как алмазная вершина. В этой статье мы объясним, как форекс-трейдеры могут быстро идентифицировать алмазные вершины, чтобы заработать на различных возможностях.
Алмазная вершина встречается главным образом на вершинах значительных восходящих трендов. Она эффективно, с достаточной точностью и непринужденностью сигнализирует о грядущих продажах и ретрейсментах. Из-за повышенной ликвидности валютного рынка эту формацию легче идентифицировать на рынке форекс, чем на рынках активов, где чаще встречаются гэпы цены, которые сдвигают некоторые требования, необходимые для распознавания алмазной вершины. Эту формацию можно обнаружить на любом масштабе времени, особенно на дневных и часовых графиках, а размашистые колебания, часто появляющиеся на валютных рынках, предлагают трейдерам множество возможностей для торговли.
Идентификация и торговля по формации
Формация "алмазная вершина" выявляется по первому пику паттерна голова-и-плечи, применяя линии тренда к последующим пикам и впадинам. Свое название формация получила благодаря тому, что паттерн имеет поразительное сходство с четырехгранным алмазом.
Давайте рассмотрим пошаговую инструкцию того, как торговать формацией на примере валютной пары австралийский доллар / американский доллар (AUD / USD) (Рисунок 1). Во-первых, мы идентифицируем формацию голова-и-плечи. Затем проводим линии сопротивления, сначала от левого плеча до головы (линия A), а затем от головы до правого плеча (линия B). Это формирует вершину паттерна; цена не должна пробиваться выше верхней линии сопротивления, сформированной правым плечом. Идея заключается в том, что перед падением цена консолидируется, а любое пробитие выше линии тренда в конечном счете сделало бы паттерн неэффективным, поскольку это будет означать, что был создан новый пик. В результате трейдер будет вынужден или провести новую линию тренда (линия B) от головы до правого плеча, или игнорировать алмазную вершину вовсе, так как паттерн был нарушен.
Чтобы провести нижнюю линию поддержки, нужно просто найти самую нижнюю впадину формации. Затем мы проводим линию поддержки, соединяя минимум дна с левым плечом (линия C), а затем рисуем другую линию поддержки от минимума до правого плеча (линия D). Она соединяет заканчивает паттерн. Обратите внимание, как правый угол формации напоминает вершину симметрического паттерна треугольника и наводит на размышления о прорыве.
Рисунок 1 - Идентификация паттерна "Алмазная вершина" на примере AUD/USD.
Торговать алмазной вершиной не намного сложнее, чем другими паттернами. Здесь трейдер просто ищет прорыв нижней линии поддержки, предполагая, что импульс вырастет и вероятность падения увеличится. Теория весьма проста. И уровень верхнего сопротивления, и уровень нижней поддержки, установленные правым плечом, будут удерживать цену, поскольку диапазон каждой последующей сессии уменьшается, наводя на мысли о скором прорыве. Как только сессия закроется ниже уровня поддержки, это указывает нам, что импульс продаж продолжится, поскольку продавцы, наконец, протолкнули цену к закрытию ниже значимой отметки. Трейдеру тогда следует разместить свой вход сразу ниже этого уровня, чтобы поймать последующее падение цены. Этот подход особенно хорошо работает на валютных рынках, где поведение цены обусловлено большой ликвидностью, а тренды устанавливаются быстрее, как только пробит определенный существенный уровень поддержки или сопротивления. Управление капиталом применяется к этой позиции через стоп-лосс, размещенный немного выше пробитого ранее уровня поддержки, чтобы минимизировать любые потери, которые могли бы наступить, если прорыв окажется ложным, а все это превратится лишь во временный ретрейсмент.
Рисунок 2 ниже показывает увеличенный масштаб изображения Рисунка 1. Мы можем видеть, что свеча сессии закрылась ниже или "пробила" линию поддержки (линия Di), указывая на будущее движение вниз. Трейдер алмазной вершины получил бы на этом прибыль, размещая ордер на вход ниже закрытия под линией поддержки на 0.7504, а также выставив стоп-лосс немного выше той же самой линии, чтобы минимизировать любые возможные потери, если цена откатится выше. Стандартный стоп будет размещен на 50 пипсов выше - на 0.7554. В нашем примере ордер стопа так и не сработал, потому что цена не отбилась, а вместо этого упала на 150 пипсов ниже за одну лишь сессию, чтобы впоследствии упасть еще дальше.
Рисунок 2 - Увеличенный масштаб алмазной вершины на графике AUD / USD. Обратите внимание на вход в позицию сразу ниже линии поддержки (Di).
Наконец, цель прибыли рассчитывается по ширине формации от головы (самая высокая цена) до основания (самая низкая цена). В нашем примере с парой AUD/USD Рисунок 3 показывает, как это делается. На Рисунке 3 курс AUD/USD на вершине формации составляет 0.8003. Основание "алмазной вершины" приходится на 0.7250. Это дает нам 753 пипса, которые мы используем, чтобы сформировать максимальную цену, где мы можем взять прибыль. Для безопасности трейдеру следует поставить две цели взятия прибыли. Первая цель ставится так: все количество, 753 пипса, делится пополам и вычитается от нашей цены входа. Следовательно, первая цель будет на уровне 0.7128. Максимальная прибыль, вторая цель, приходится на уровень 0.6751, полученный путем вычитания общего количества, 753 пипса, из цены входа.
Рисунок 3 - Расчет цены прибыли на примере AUD/USD.
Использование осциллятора цены
Одно из кардинальных правил успешной торговли состоит в том, чтобы всегда получать подтверждение, и паттерн "алмазная вершина" не исключение. Добавление на график ценового осциллятора, такого как схождение-расхождение средних и индекса относительной силы может увеличить точность Вашей торговли, так как подобные инструменты могут измерить импульс цены и использоваться для подтверждения прорыва поддержки или сопротивления.
Применяя к нашему примеру стохастический осциллятор (Рисунок 4 ниже), инвестор подтверждает прорыв ниже уровня поддержки с помощью нисходящего пересечения на осцилляторе цены (точка X).
Рисунок 4 - Пересечение стохастического индикатора импульса (точка X) используется для подтвеждения движения вниз.
Сложим все вместе
Мало того, что медвежьи алмазные вершины формируются на основных парах валют, таких как Евро/Американский доллар (EUR/USD), Британский фунт/американский доллар (GBP/USD) и доллар США/Японская иена (USD/JPY), но они также формируются и на менее известных кросс-курсах, таких как Евро/японская иена (EUR/JPY). Хотя эта формация реже случается на кроссах, колебания там имеют тенденцию длиться дольше, создавая больше прибыли. Давайте шаг за шагом рассмотрим пример на паре EUR/JPY:
• Идентифицируйте паттерн "голова и плечи" и подтверждите природу формации, отметив, что голова немного смещена влево, а минимум формации находится справа от нее.
• Проведите верхние линии сопротивления, соединив левое плечо с вершиной головы (линия A) и голову с правым плечом (линия B). Затем проведите линии поддержки, соединив левое плечо (линия C) с минимумом и минимум с правым плечом (линия D).
• Рассчитайте ширину формации, взяв цены вершины головы, 141.59, и минимума, 132.94. Это даст нам в общей сложности 865 пипсов будущей общей прибыли. Разделите это число на два и получите первую цель прибыли, расположенную на 432 пипса ниже нашего входа.
• Установите точку входа. Посмотрите на вершину правого плеча и отметьте точку, где свеча закрывается ниже линии поддержки, прорывая ее. Здесь сессия закрылась по 137.79. Ордер на вход тогда должен быть размещен на 50 пипсов ниже - на 137.29, в то время как наш стоп-лосс ставится на 50 пипсов выше - на 137.79.
• Рассчитайте первую цель прибыли, вычитая 432 пипса ото входа. В результате первая цель прибыли располагается на 133.45.
• Наконец, подтвердите сделку с помощью осциллятора цены. Здесь стохастический осциллятор сигнализирует вход и подтверждает возможность сделки поскольку пробивается ниже уровня перекупленности (укажите X).
Если первая цель будет достигнута, то трейдеру следует передвинуть стоп-лосс, используя трейлинг-стоп для защиты дальнейшей прибыли.
Рисунок 5 - Еще один пример формации "алмазная вершина" на кросс-курсе EUR/JPY. На этом графике показаны все линии тренда, максимальная и минимальная цены, а также цель цены.
Вывод
Хотя медвежью алмазную вершину часто пропускают из-за ее нерегулярности, она остается очень эффективной в плане потенциальных возможностей на валютном рынке. Более гладкое поведение цены из-за огромной ликвидности рынка предлагает трейдерам лучшие возможности для применения этого метода. Если эта формация объединена с ценовым осциллятором, сделка становится еще более прибыльной - ценовой осциллятор увеличивает вероятность прибыльной торговли.
Richard Lee
© Investopedia ULC
Алмазная вершина встречается главным образом на вершинах значительных восходящих трендов. Она эффективно, с достаточной точностью и непринужденностью сигнализирует о грядущих продажах и ретрейсментах. Из-за повышенной ликвидности валютного рынка эту формацию легче идентифицировать на рынке форекс, чем на рынках активов, где чаще встречаются гэпы цены, которые сдвигают некоторые требования, необходимые для распознавания алмазной вершины. Эту формацию можно обнаружить на любом масштабе времени, особенно на дневных и часовых графиках, а размашистые колебания, часто появляющиеся на валютных рынках, предлагают трейдерам множество возможностей для торговли.
Идентификация и торговля по формации
Формация "алмазная вершина" выявляется по первому пику паттерна голова-и-плечи, применяя линии тренда к последующим пикам и впадинам. Свое название формация получила благодаря тому, что паттерн имеет поразительное сходство с четырехгранным алмазом.
Давайте рассмотрим пошаговую инструкцию того, как торговать формацией на примере валютной пары австралийский доллар / американский доллар (AUD / USD) (Рисунок 1). Во-первых, мы идентифицируем формацию голова-и-плечи. Затем проводим линии сопротивления, сначала от левого плеча до головы (линия A), а затем от головы до правого плеча (линия B). Это формирует вершину паттерна; цена не должна пробиваться выше верхней линии сопротивления, сформированной правым плечом. Идея заключается в том, что перед падением цена консолидируется, а любое пробитие выше линии тренда в конечном счете сделало бы паттерн неэффективным, поскольку это будет означать, что был создан новый пик. В результате трейдер будет вынужден или провести новую линию тренда (линия B) от головы до правого плеча, или игнорировать алмазную вершину вовсе, так как паттерн был нарушен.
Чтобы провести нижнюю линию поддержки, нужно просто найти самую нижнюю впадину формации. Затем мы проводим линию поддержки, соединяя минимум дна с левым плечом (линия C), а затем рисуем другую линию поддержки от минимума до правого плеча (линия D). Она соединяет заканчивает паттерн. Обратите внимание, как правый угол формации напоминает вершину симметрического паттерна треугольника и наводит на размышления о прорыве.
Рисунок 1 - Идентификация паттерна "Алмазная вершина" на примере AUD/USD.
Торговать алмазной вершиной не намного сложнее, чем другими паттернами. Здесь трейдер просто ищет прорыв нижней линии поддержки, предполагая, что импульс вырастет и вероятность падения увеличится. Теория весьма проста. И уровень верхнего сопротивления, и уровень нижней поддержки, установленные правым плечом, будут удерживать цену, поскольку диапазон каждой последующей сессии уменьшается, наводя на мысли о скором прорыве. Как только сессия закроется ниже уровня поддержки, это указывает нам, что импульс продаж продолжится, поскольку продавцы, наконец, протолкнули цену к закрытию ниже значимой отметки. Трейдеру тогда следует разместить свой вход сразу ниже этого уровня, чтобы поймать последующее падение цены. Этот подход особенно хорошо работает на валютных рынках, где поведение цены обусловлено большой ликвидностью, а тренды устанавливаются быстрее, как только пробит определенный существенный уровень поддержки или сопротивления. Управление капиталом применяется к этой позиции через стоп-лосс, размещенный немного выше пробитого ранее уровня поддержки, чтобы минимизировать любые потери, которые могли бы наступить, если прорыв окажется ложным, а все это превратится лишь во временный ретрейсмент.
Рисунок 2 ниже показывает увеличенный масштаб изображения Рисунка 1. Мы можем видеть, что свеча сессии закрылась ниже или "пробила" линию поддержки (линия Di), указывая на будущее движение вниз. Трейдер алмазной вершины получил бы на этом прибыль, размещая ордер на вход ниже закрытия под линией поддержки на 0.7504, а также выставив стоп-лосс немного выше той же самой линии, чтобы минимизировать любые возможные потери, если цена откатится выше. Стандартный стоп будет размещен на 50 пипсов выше - на 0.7554. В нашем примере ордер стопа так и не сработал, потому что цена не отбилась, а вместо этого упала на 150 пипсов ниже за одну лишь сессию, чтобы впоследствии упасть еще дальше.
Рисунок 2 - Увеличенный масштаб алмазной вершины на графике AUD / USD. Обратите внимание на вход в позицию сразу ниже линии поддержки (Di).
Наконец, цель прибыли рассчитывается по ширине формации от головы (самая высокая цена) до основания (самая низкая цена). В нашем примере с парой AUD/USD Рисунок 3 показывает, как это делается. На Рисунке 3 курс AUD/USD на вершине формации составляет 0.8003. Основание "алмазной вершины" приходится на 0.7250. Это дает нам 753 пипса, которые мы используем, чтобы сформировать максимальную цену, где мы можем взять прибыль. Для безопасности трейдеру следует поставить две цели взятия прибыли. Первая цель ставится так: все количество, 753 пипса, делится пополам и вычитается от нашей цены входа. Следовательно, первая цель будет на уровне 0.7128. Максимальная прибыль, вторая цель, приходится на уровень 0.6751, полученный путем вычитания общего количества, 753 пипса, из цены входа.
Рисунок 3 - Расчет цены прибыли на примере AUD/USD.
Использование осциллятора цены
Одно из кардинальных правил успешной торговли состоит в том, чтобы всегда получать подтверждение, и паттерн "алмазная вершина" не исключение. Добавление на график ценового осциллятора, такого как схождение-расхождение средних и индекса относительной силы может увеличить точность Вашей торговли, так как подобные инструменты могут измерить импульс цены и использоваться для подтверждения прорыва поддержки или сопротивления.
Применяя к нашему примеру стохастический осциллятор (Рисунок 4 ниже), инвестор подтверждает прорыв ниже уровня поддержки с помощью нисходящего пересечения на осцилляторе цены (точка X).
Рисунок 4 - Пересечение стохастического индикатора импульса (точка X) используется для подтвеждения движения вниз.
Сложим все вместе
Мало того, что медвежьи алмазные вершины формируются на основных парах валют, таких как Евро/Американский доллар (EUR/USD), Британский фунт/американский доллар (GBP/USD) и доллар США/Японская иена (USD/JPY), но они также формируются и на менее известных кросс-курсах, таких как Евро/японская иена (EUR/JPY). Хотя эта формация реже случается на кроссах, колебания там имеют тенденцию длиться дольше, создавая больше прибыли. Давайте шаг за шагом рассмотрим пример на паре EUR/JPY:
• Идентифицируйте паттерн "голова и плечи" и подтверждите природу формации, отметив, что голова немного смещена влево, а минимум формации находится справа от нее.
• Проведите верхние линии сопротивления, соединив левое плечо с вершиной головы (линия A) и голову с правым плечом (линия B). Затем проведите линии поддержки, соединив левое плечо (линия C) с минимумом и минимум с правым плечом (линия D).
• Рассчитайте ширину формации, взяв цены вершины головы, 141.59, и минимума, 132.94. Это даст нам в общей сложности 865 пипсов будущей общей прибыли. Разделите это число на два и получите первую цель прибыли, расположенную на 432 пипса ниже нашего входа.
• Установите точку входа. Посмотрите на вершину правого плеча и отметьте точку, где свеча закрывается ниже линии поддержки, прорывая ее. Здесь сессия закрылась по 137.79. Ордер на вход тогда должен быть размещен на 50 пипсов ниже - на 137.29, в то время как наш стоп-лосс ставится на 50 пипсов выше - на 137.79.
• Рассчитайте первую цель прибыли, вычитая 432 пипса ото входа. В результате первая цель прибыли располагается на 133.45.
• Наконец, подтвердите сделку с помощью осциллятора цены. Здесь стохастический осциллятор сигнализирует вход и подтверждает возможность сделки поскольку пробивается ниже уровня перекупленности (укажите X).
Если первая цель будет достигнута, то трейдеру следует передвинуть стоп-лосс, используя трейлинг-стоп для защиты дальнейшей прибыли.
Рисунок 5 - Еще один пример формации "алмазная вершина" на кросс-курсе EUR/JPY. На этом графике показаны все линии тренда, максимальная и минимальная цены, а также цель цены.
Вывод
Хотя медвежью алмазную вершину часто пропускают из-за ее нерегулярности, она остается очень эффективной в плане потенциальных возможностей на валютном рынке. Более гладкое поведение цены из-за огромной ликвидности рынка предлагает трейдерам лучшие возможности для применения этого метода. Если эта формация объединена с ценовым осциллятором, сделка становится еще более прибыльной - ценовой осциллятор увеличивает вероятность прибыльной торговли.
Richard Lee
© Investopedia ULC
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба