10 апреля 2009 Архив
Сырьевые валюты – это национальные валюты, которые имеют особые зависимости от некоторых биржевых товаров, в частности от золота. Сегодня разберем три инструмента: Gold ⇒ Aud/Usd ⇒ Nzd/Usd.
Если кратко, то схема простая: Австралия занимает третье место по добыче и экспорту золота, Новая Зеландия является основным и наиболее географически приближенным экономическим партнером Австралии. Как следствие этой связи становится понятно, почему цена на gold тесно коррелирует с графиками Aud/Usd и Nzd/Usd соответственно.
Рис. 1 (золотая разметка на Weekly + корреляция с AUD, Н4)
Комментарий к рисунку: с 2001 года можно отметить 3 стадии ускорения «бычьего» тренда по золоту. Следуя канонам жанра, ускорение завершилось вертикальной коррекцией, получившей поддержку на линии между локальными минимумами от 03.06.07- 01.07.07- 12.08.07. Впоследствии, за 4 месяца крайне неспокойной обстановки на мировых финансовых рынках, золото сумело полностью восстановиться.
Завершив 24.02.09 разворотный свечной паттерн на D1 «handing man», инструмент начал очередное снижение, попутно рисуя сильные дивергенции по MACD (разрядка через нулевой уровень гистограммы в данном конкретном случае не уменьшает силу сигнала, он имеет название «сломанная спина» и частично описывается т-м Алексом Элдером).
Минувшая неделя закрылась пробитием ключевой медианы. Эта интересная и стратегически важная разрезающая линия с 14.08.05 более 8-ми раз на недельном графике служила точкой для открытия-фиксации позиций, наиболее очевидные моменты разворота наглядно размечены маркером. В левой верхней части рисунка есть наложение Aud/Usd на Gold, интервал Н4 (золото – красная линия, aud – черная). На четырехчасовом интервале по gold наблюдается четкий восходящий канал. Сейчас цена консолидируется в нижней части ценового канала в рамках фигуры нисходящий треугольник. При отработке паттерна, корреляционная зависимость может потянуть за собой пару Aud/Usd, которая в настоящий момент так же находится возле сильного психологического уровня сопротивления на 0.7200 usd.
Следствием выше сказанного может стать выбор между короткими по Aud/Usd или Nzd/Usd.
Один из вариантов решения такой дилеммы:
Табл. 1 (обзор экономических релизов на предстоящую неделю, AUD-NZD)
Комментарий к таблице: апельсиновый - важные новости с предварительными негативными консенсус-прогнозами; светло-серый – важные новости без предварительных консенсус-прогнозов, небесный – малозначимые новости. Как вывод из таблицы: переключить внимание с «Австралийца» на NZD, т.к. без дополнительной неопределенности, которую, как правило, вносит большое количество публикуемых пресс-релизов, инструмент движется наиболее технично.
Рис. 2 (Проецируем через Aud в Nzd)
Комментарий к рисунку: цена завязла в рамках двух окон от 31.12.08 и 10.11.08, в совокупности с корреляцией к Aud/Usd и возможными предпосылками снижения золота, можно рассмотреть следующий сценарий развития событий:
(а) накопившиеся ордера на нижней границе окна от 10.11.08 с уже имеющимся открытым интересом по этой паре могут стать причиной для создания дивергенций на MACD, что в свою очередь послужит сильным психологическим фактором для закрытий длинных позиций у уже имеющихся «быков» по этой паре.
(б) нижняя граница расширяющегося треугольника в перспективе имеет все шансы стать neck line для намеченной на графике фигуры «голова-плечи». Fibo 23.6% снижения от 17.03.08 по 03.03.09 сможет выступить сопротивлением для формирования второго плеча предполагаемой разворотной формации.
Вывод: на финансовых рынках многие инструменты имеют корреляционные зависимости. Цель этой статьи — показать одну из таких зависимостей и поставить акцент на том, что изучением экономического календаря и классической разметкой ценового графика анализ инструмента не ограничивается. Удачных сделок!
P.S.: в статье автор комментирует свою субъективную точку зрения и к совершению каких-то действий НИКОГО НЕ ПРИЗЫВАЕТ.
Василий Зырянов
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Если кратко, то схема простая: Австралия занимает третье место по добыче и экспорту золота, Новая Зеландия является основным и наиболее географически приближенным экономическим партнером Австралии. Как следствие этой связи становится понятно, почему цена на gold тесно коррелирует с графиками Aud/Usd и Nzd/Usd соответственно.
Рис. 1 (золотая разметка на Weekly + корреляция с AUD, Н4)
Комментарий к рисунку: с 2001 года можно отметить 3 стадии ускорения «бычьего» тренда по золоту. Следуя канонам жанра, ускорение завершилось вертикальной коррекцией, получившей поддержку на линии между локальными минимумами от 03.06.07- 01.07.07- 12.08.07. Впоследствии, за 4 месяца крайне неспокойной обстановки на мировых финансовых рынках, золото сумело полностью восстановиться.
Завершив 24.02.09 разворотный свечной паттерн на D1 «handing man», инструмент начал очередное снижение, попутно рисуя сильные дивергенции по MACD (разрядка через нулевой уровень гистограммы в данном конкретном случае не уменьшает силу сигнала, он имеет название «сломанная спина» и частично описывается т-м Алексом Элдером).
Минувшая неделя закрылась пробитием ключевой медианы. Эта интересная и стратегически важная разрезающая линия с 14.08.05 более 8-ми раз на недельном графике служила точкой для открытия-фиксации позиций, наиболее очевидные моменты разворота наглядно размечены маркером. В левой верхней части рисунка есть наложение Aud/Usd на Gold, интервал Н4 (золото – красная линия, aud – черная). На четырехчасовом интервале по gold наблюдается четкий восходящий канал. Сейчас цена консолидируется в нижней части ценового канала в рамках фигуры нисходящий треугольник. При отработке паттерна, корреляционная зависимость может потянуть за собой пару Aud/Usd, которая в настоящий момент так же находится возле сильного психологического уровня сопротивления на 0.7200 usd.
Следствием выше сказанного может стать выбор между короткими по Aud/Usd или Nzd/Usd.
Один из вариантов решения такой дилеммы:
Табл. 1 (обзор экономических релизов на предстоящую неделю, AUD-NZD)
Комментарий к таблице: апельсиновый - важные новости с предварительными негативными консенсус-прогнозами; светло-серый – важные новости без предварительных консенсус-прогнозов, небесный – малозначимые новости. Как вывод из таблицы: переключить внимание с «Австралийца» на NZD, т.к. без дополнительной неопределенности, которую, как правило, вносит большое количество публикуемых пресс-релизов, инструмент движется наиболее технично.
Рис. 2 (Проецируем через Aud в Nzd)
Комментарий к рисунку: цена завязла в рамках двух окон от 31.12.08 и 10.11.08, в совокупности с корреляцией к Aud/Usd и возможными предпосылками снижения золота, можно рассмотреть следующий сценарий развития событий:
(а) накопившиеся ордера на нижней границе окна от 10.11.08 с уже имеющимся открытым интересом по этой паре могут стать причиной для создания дивергенций на MACD, что в свою очередь послужит сильным психологическим фактором для закрытий длинных позиций у уже имеющихся «быков» по этой паре.
(б) нижняя граница расширяющегося треугольника в перспективе имеет все шансы стать neck line для намеченной на графике фигуры «голова-плечи». Fibo 23.6% снижения от 17.03.08 по 03.03.09 сможет выступить сопротивлением для формирования второго плеча предполагаемой разворотной формации.
Вывод: на финансовых рынках многие инструменты имеют корреляционные зависимости. Цель этой статьи — показать одну из таких зависимостей и поставить акцент на том, что изучением экономического календаря и классической разметкой ценового графика анализ инструмента не ограничивается. Удачных сделок!
P.S.: в статье автор комментирует свою субъективную точку зрения и к совершению каких-то действий НИКОГО НЕ ПРИЗЫВАЕТ.
Василий Зырянов
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу