Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Павел Зайцев, Информация о начале эпидемии свиного гриппа может явиться поводом для серьезной коррекции на российском рынке » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Павел Зайцев, Информация о начале эпидемии свиного гриппа может явиться поводом для серьезной коррекции на российском рынке

Минувшая неделя на срочном рынке оказалась весьма волатильной. Фьючерс на индекс РТС за пять торговых сессий прибавил 0,5%, при этом число открытых позиций увеличивалось на протяжении всей недели
27 апреля 2009 Открытие
Минувшая неделя на срочном рынке оказалась весьма волатильной. Фьючерс на индекс РТС за пять торговых сессий прибавил 0,5%, при этом число открытых позиций увеличивалось на протяжении всей недели. Лишь в пятницу открытый интерес упал на 3,8%. На рынке майских опционных контрактов участники торгов наращивали позиции как в опционах колл, так и в опционах пут. В июньских контрактах наблюдались сравнительно крупные покупки в путах на страйках 50 000 и 60 000, число открытых позиций увеличилось на 1 000 контрактов на каждом страйке.

В пятницу, прибавив 2,1%, в лидерах роста оказались фьючерсы Газпрома, выросшие на 5,5% за неделю. Число открытых позиций в этих контрактах за неделю увеличилось на 21% (+23 000 контрактов). В майских опционах участники торгов наращивали длинные позиции в путах на страйке 1 400 (+5 000 контрактов) и формировали короткие позиции на страйке 1 600 (+5 000 контрактов). О направлении игры красноречиво свидетельствует искривление улыбки волатильности. На страйке 1 400 подразумеваемая волатильность увеличилась с 60 до 63, на страйке 1 600 - упала с 58 до 55.

Информация о начале эпидемии свиного гриппа в Мексике может явиться поводом для серьезной коррекции на рынке ввиду возникновения новых ограничений на торговлю