26 мая 2009 АЛОР
Рис 1. Индекс РТС. Базис внутри дня.
Количество открытых позиций по сравнению с утренним открытием увеличилось на 15 000, и по состоянию на 12-30 мск значение данного показателя составило 465 000 (рис. 2). Стоит отметить, что рост количества открытых позиций наблюдается на фоне попыток индекса скорректироваться. Однако начавшаяся коррекция фьючерса на индекс РТС, на мой взгляд, не получит своего продолжения, пока нефть находится в районе $60 за баррель.
Рис 2. Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня.
В среднесрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность июньских путов "вне денег" в 2,5 раза превышает волатильность июньских коллов "вне денег". Таким образом, на текущем рынке мы вновь наблюдаем "ухмылку волатильности" (рис. 3), которая указывает на то, что должно возобновиться понижательное движение.
Рис 3. Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество перешло на RI90000BR9 (put max, рис. 4) и RI100000BF9 (call max, рис. 4) страйках.
Рис 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Ожидаю резкого движения - либо вверх с пробитием уровня 100 000 пунктов, либо вниз с пробитием уровня 90 000 пунктов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба