Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Павел Зайцев, Взлет банковских фьючерсов на закрытии шортов » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Павел Зайцев, Взлет банковских фьючерсов на закрытии шортов

В понедельник на срочном рынке наблюдалась высокая активность участников. Суммарные объемы торгов на ФОРТС составили 65 млрд руб. Фьючерс на Индекс РТС прибавил 7,8%. Спрэд с базовым активом вырос с 1,5 до 9 пунктов
2 июня 2009 Открытие
В понедельник на срочном рынке наблюдалась высокая активность участников. Суммарные объемы торгов на ФОРТС составили 65 млрд руб. Фьючерс на Индекс РТС прибавил 7,8%. Спрэд с базовым активом вырос с 1,5 до 9 пунктов. Крупные участники торгов, имевшие короткие позиции, начали агрессивно закрывать их на фоне уверенного роста котировок нефти. Это и привело к столь значительному росту срочного рынка. К концу основной торговой сессии число открытых позиций сократилось на 5% (-11 500 контрактов). На рынке опционных контрактов активность смещается в более высокие страйки. В опционах пут игроки наращивали позиции в диапазоне 95 000-115 000. В опционах колл прирост интереса наблюдался на страйках 115 000 и 125 000.

Следует отметить рост волатильности на срочном рынке. Индекс OVI, рассчитываемый ФК "ОТКРЫТИЕ", вырос до 73 пунктов. В это время индекс VIX, открыв торговую сессию на отметке 28,5, к концу сессии вырос до 30 пунктов, несмотря на рост индекса S&P500 на 2,6%.

Наиболее агрессивное закрытие коротких позиций наблюдалось во фьючерсах Сбербанка. Число открытых позиций сократилось на 11%, при этом котировки выросли на 13,9%. В контрактах ВТБ рост составил 7.7%, при этом столь обвального закрытия позиций не наблюдалось: интерес упал на всего на 1%.

Во время вечерней торговой сессии рост на рынке продолжился. Фьючерс на индекс РТС прибавил 0,8%. Контракты банковского сектора вновь оказались сильнее рынка. Сбербанк вырос на 7%, ВТБ прибавил 4%.