17 ноября 2020 Тинькофф Банк Пенькова Дарья
Система направлений (Directional System) — это трендовый индикатор, позволяющий не только идентифицировать начало тенденции, но и определить её силу, давая возможность трейдеру зайти в уже действующий тренд. Данный индикатор был разработан Дж. Веллесом Вайлдером в середине 1970-х. Система направлений представляет собой три взаимно пересекающиеся линии и обычно выводится под ценовым графиком в новой области. Две линии — зелёная и красная — обозначают силу быков и медведей, а третья, синяя, измеряет доминирование одной группы над противоположной.
Рис. 1. Отображение индикатора ADX в торговом терминале QUIK
Логика индикатора
Чтобы понять, как работает индикатор ADX, сперва стоит разобраться с термином «направленный шаг» (Directional Movement, DM). Направленный шаг представляет собой ту часть ценовой свечи, которая лежит вне зоны предыдущей. DM — база для измерения силы быков и медведей. +DM — направленный шаг быков, а -DM — направленный шаг медведей. И +DM, и -DM являются положительными величинами и определяются следующим образом. Если текущая свеча имеет диапазон выше предыдущей, то разность этих ценовых диапазонов приписывается к +DM, в то время как к -DM приписывается нулевое значение. Если, наоборот, текущая свеча имеет диапазон ниже предыдущей, то данная ценовая разность диапазонов (тоже с положительным значением) приписывается к -DM, в то время как к +DM прибавляется нулевое значение. Если текущая свеча лежит в диапазоне предыдущей или, наоборот, текущая свеча равноудалённо выступает за пределы предыдущей, то и к +DM, и -DM добавляется ноль, так как направленного шага не было. Если текущая свеча выступает больше в какую-то сторону, то к направленному шагу прибавляют то значение, у которого ценовой выступ больше.
Рис. 2. Направленный шаг
Далее следует определить истинный диапазон (True range, TR), представляющий собой положительное число, которое является максимальным из трёх возможных: диапазоном между максимумом и минимумом текущей свечи, расстоянием между текущей ценой и минимумом или максимумом предыдущей свечи (в зависимости от того, какое значение больше).
Следующим этапом будет вычисление дневного индикатора направления (Directional Index, +DI и -DI). Он рассчитывается как отношение текущего направленного шага (DM) к истинному диапазону (TR), умноженное на 100%. Далее полученные значения сглаживаются на период усреднения индикатора (обычно 14 EMA). На графике индикатора +DI представлен зелёной линией, а -DI — красной.
Теперь рассмотрим, как формируется третья линия индикатора, которая определяет, в каких случаях присоединяться к уже существующему тренду. Для этого следует определить ежедневный индикатор направления (DX), который тоже выражается в процентах и определяется как разность текущих +DI и -DI, делённая на их сумму (DI + -DI) и умноженная на 100%. Далее следует взять 14 ЕМА от полученных чисел и таким образом получить линию самого ADX.
Рис. 3. Отображение линий DI и ADX индикатора ADX
Линии -DI и +DI определяют способность быков и медведей делать направленные шаги, то есть двигать цену за диапазон свечи предыдущего периода. Соответственно, если одна из этих линий пересекает другую снизу вверх, это говорит о смене лидирующей группы — трейдеру следует совершать сделки в данном направлении. Линия ADX показывает, нарастает ли разность между -DI и +DI (ADX растёт в это время) или сокращается (ADX снижается в это время). Таким образом линия ADX показывает, доминирующая группа набирает или сбавляет обороты.
Торговля по индикатору ADX
Индикатор ADX даёт сигналы на совершение сделок, когда одна из линий DI поднимается вверх и пересекает другую при растущей линии ADX. Если +DI пересекает снизу вверх -DI при росте линии ADX, то это сигнал на покупку, если, наоборот, -DI пересекает +DI снизу вверх при росте линии ADX — это сигнал на продажу.
Сама линия ADX может говорить о фазе развития тренда. Обычно, если линия ADX лежит в интервале от 0 до 15, рынок находится в боковике. Если интервал 16–40 — это активная фаза тренда, если свыше 40, то вполне возможно наступление коррекции тренда.
Сигнал на совершение сделки по индикатору ADX поступает, когда линия ADX лежит под -DI и +DI в диапазоне 0–15 (рынок во флэте долгое время), а линии DI начинают пересекаться, причём линия ADX в это время растёт не менее чем на 4 единицы. Если в процессе своего роста линия ADX пересекает снизу вверх лежащую снизу линию DI, то на открытии следующей свечи стоит совершать сделку в направлении верхней DI. Стоп-заявку в этом случае следует размещать за последним локальным экстремумом.
Если по мере развития тренда линия ADX поднялась выше 40 и начинает снижаться, а в процессе снижения пересекает верхнюю линию DI, то стоит хотя бы частично фиксировать прибыль, так как такое поведение индикатора может говорить о наступлении фазы коррекции или даже разворота тренда.
Рис. 4. Сигнал на совершение сделки при пересечении линий DI и последующем росте линии ADX выше нижней DI
Отображение индикатора ADX в торговом терминале QUIK
Чтобы добавить индикатор ADX в окно анализируемого актива, следует нажать клавишу Insert и в появившемся окне «Добавление графика» выбрать индикатор ADX из предложенного списка индикаторов, доступных в торговом терминале QUIK. После нажатия клавиши «Добавить» индикатор появится в новой области в окне актива в виде трёх взаимно пересекающихся линий разных цветов.
Рис. 5. Выбор индикатора ADX из списка в окне «Добавление графика»
Для редактирования цветовых настроек данного индикатора следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E. В появившемся окне «Редактирование настроек графика» можно изменить цветовые настройки линий (по умолчанию -DI прорисовывается красным, +DI зелёным и ADX — синим). Для этого следует в левой части графика выбрать индикатор ADX и перейти на вкладку «Свойства», где можно изменить цвет линии ADX.
Рис. 6. Изменение параметров отображения линии ADX
Также можно настроить цвет отображения линий -DI и +DI во вкладке «Параметры» в соответствующих полях. Там же можно настроить период усреднения и его метод в полях «Кол-во периодов» (по умолчанию 14) и «Метод» (по умолчанию Exponential).
Рис. 7. Изменение параметров усреднения и цвета линий DI индикатора ADX
Индикатор ADX позволяет не только совершать прибыльные сделки, но и обнаруживать только зарождающиеся тренды.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рис. 1. Отображение индикатора ADX в торговом терминале QUIK
Логика индикатора
Чтобы понять, как работает индикатор ADX, сперва стоит разобраться с термином «направленный шаг» (Directional Movement, DM). Направленный шаг представляет собой ту часть ценовой свечи, которая лежит вне зоны предыдущей. DM — база для измерения силы быков и медведей. +DM — направленный шаг быков, а -DM — направленный шаг медведей. И +DM, и -DM являются положительными величинами и определяются следующим образом. Если текущая свеча имеет диапазон выше предыдущей, то разность этих ценовых диапазонов приписывается к +DM, в то время как к -DM приписывается нулевое значение. Если, наоборот, текущая свеча имеет диапазон ниже предыдущей, то данная ценовая разность диапазонов (тоже с положительным значением) приписывается к -DM, в то время как к +DM прибавляется нулевое значение. Если текущая свеча лежит в диапазоне предыдущей или, наоборот, текущая свеча равноудалённо выступает за пределы предыдущей, то и к +DM, и -DM добавляется ноль, так как направленного шага не было. Если текущая свеча выступает больше в какую-то сторону, то к направленному шагу прибавляют то значение, у которого ценовой выступ больше.
Рис. 2. Направленный шаг
Далее следует определить истинный диапазон (True range, TR), представляющий собой положительное число, которое является максимальным из трёх возможных: диапазоном между максимумом и минимумом текущей свечи, расстоянием между текущей ценой и минимумом или максимумом предыдущей свечи (в зависимости от того, какое значение больше).
Следующим этапом будет вычисление дневного индикатора направления (Directional Index, +DI и -DI). Он рассчитывается как отношение текущего направленного шага (DM) к истинному диапазону (TR), умноженное на 100%. Далее полученные значения сглаживаются на период усреднения индикатора (обычно 14 EMA). На графике индикатора +DI представлен зелёной линией, а -DI — красной.
Теперь рассмотрим, как формируется третья линия индикатора, которая определяет, в каких случаях присоединяться к уже существующему тренду. Для этого следует определить ежедневный индикатор направления (DX), который тоже выражается в процентах и определяется как разность текущих +DI и -DI, делённая на их сумму (DI + -DI) и умноженная на 100%. Далее следует взять 14 ЕМА от полученных чисел и таким образом получить линию самого ADX.
Рис. 3. Отображение линий DI и ADX индикатора ADX
Линии -DI и +DI определяют способность быков и медведей делать направленные шаги, то есть двигать цену за диапазон свечи предыдущего периода. Соответственно, если одна из этих линий пересекает другую снизу вверх, это говорит о смене лидирующей группы — трейдеру следует совершать сделки в данном направлении. Линия ADX показывает, нарастает ли разность между -DI и +DI (ADX растёт в это время) или сокращается (ADX снижается в это время). Таким образом линия ADX показывает, доминирующая группа набирает или сбавляет обороты.
Торговля по индикатору ADX
Индикатор ADX даёт сигналы на совершение сделок, когда одна из линий DI поднимается вверх и пересекает другую при растущей линии ADX. Если +DI пересекает снизу вверх -DI при росте линии ADX, то это сигнал на покупку, если, наоборот, -DI пересекает +DI снизу вверх при росте линии ADX — это сигнал на продажу.
Сама линия ADX может говорить о фазе развития тренда. Обычно, если линия ADX лежит в интервале от 0 до 15, рынок находится в боковике. Если интервал 16–40 — это активная фаза тренда, если свыше 40, то вполне возможно наступление коррекции тренда.
Сигнал на совершение сделки по индикатору ADX поступает, когда линия ADX лежит под -DI и +DI в диапазоне 0–15 (рынок во флэте долгое время), а линии DI начинают пересекаться, причём линия ADX в это время растёт не менее чем на 4 единицы. Если в процессе своего роста линия ADX пересекает снизу вверх лежащую снизу линию DI, то на открытии следующей свечи стоит совершать сделку в направлении верхней DI. Стоп-заявку в этом случае следует размещать за последним локальным экстремумом.
Если по мере развития тренда линия ADX поднялась выше 40 и начинает снижаться, а в процессе снижения пересекает верхнюю линию DI, то стоит хотя бы частично фиксировать прибыль, так как такое поведение индикатора может говорить о наступлении фазы коррекции или даже разворота тренда.
Рис. 4. Сигнал на совершение сделки при пересечении линий DI и последующем росте линии ADX выше нижней DI
Отображение индикатора ADX в торговом терминале QUIK
Чтобы добавить индикатор ADX в окно анализируемого актива, следует нажать клавишу Insert и в появившемся окне «Добавление графика» выбрать индикатор ADX из предложенного списка индикаторов, доступных в торговом терминале QUIK. После нажатия клавиши «Добавить» индикатор появится в новой области в окне актива в виде трёх взаимно пересекающихся линий разных цветов.
Рис. 5. Выбор индикатора ADX из списка в окне «Добавление графика»
Для редактирования цветовых настроек данного индикатора следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E. В появившемся окне «Редактирование настроек графика» можно изменить цветовые настройки линий (по умолчанию -DI прорисовывается красным, +DI зелёным и ADX — синим). Для этого следует в левой части графика выбрать индикатор ADX и перейти на вкладку «Свойства», где можно изменить цвет линии ADX.
Рис. 6. Изменение параметров отображения линии ADX
Также можно настроить цвет отображения линий -DI и +DI во вкладке «Параметры» в соответствующих полях. Там же можно настроить период усреднения и его метод в полях «Кол-во периодов» (по умолчанию 14) и «Метод» (по умолчанию Exponential).
Рис. 7. Изменение параметров усреднения и цвета линий DI индикатора ADX
Индикатор ADX позволяет не только совершать прибыльные сделки, но и обнаруживать только зарождающиеся тренды.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter