Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Morningstar посчитал результаты стратегии выбора "нелюбимых фондов" (Unloved) относительно "любимых фондов" (Loved) и рынка в целом » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Morningstar посчитал результаты стратегии выбора "нелюбимых фондов" (Unloved) относительно "любимых фондов" (Loved) и рынка в целом

4 февраля 2021 Доходъ

"Любимые" и "нелюбимые" фонды определяются исходя из притоков и оттоков средств в/из них.

Стратегия предполагает инвестирование равных сумм в три ETF акций с наибольшим денежным оттоком за календарный год (в долларах) к предыдущем году. Через три года происходит ребалансировка по тем же правилам.

Идея состоит в том, что области рынка, испытывающие отток капитала, могут оказаться в немилости чрезмерно. Таким образом, можно надеется, что такая противоположная стратегия может направить инвесторов на дешевые части рынка.

Несмотря на несовершенство этой стратегии (в ней используются денежные потоки, а не оценка активов), успех стратегии в долгосрочной перспективе предполагает, что в ней есть некоторые достоинства.