Так вот, если вы нашли на исторических данных торговую систему, которая слишком хороша (из серии годовая прибыль 100%, просадка 10%), — впору вспомнить про ту купюру. С чего бы кладу лежать у всех на виду?
Всё слишком хорошее, что я находил, в итоге или быстро ломалось, или, ещё чаще, просто казалось. Способы иллюзии разные. Недооценка транзакционных издержек, когда почти всю прибыль съедало проскальзывание. Переоценка своей скорости — я просто не успевал бы совершить те суперсделки в реальности, а не на тестах. Да просто подгон на периоде.
Самые лучшие системы (что работали потом годами и каждый год давали какую-то денежку) обычно простые, на вид даже где-то тупые и ни разу не волшебные.
С профит-фактором 1,5, который многие, знаю, презирают (то есть на полтора рубля в прибыльных сделках один рубль в убыточных). С многомесячными просадками. Придумать подлинно туполобую систему, без подгона — это уметь надо, кстати.
Зато понятно, почему такая система долго жива. Потому что её торговать большинству людей банально больно. Потому что вход и выход размыты, чёткого сигнала нет, можно пролазить в это окно сравнительно долго, а значит, проблемы с ликвидностью тебя не накроют. То есть понятно, почему в такое вошли бы сотни миллионов рублей. А сотни миллионов долларов, кстати, всё равно нет — и это объясняет, почему такие системы не задавил один-единственный суперфонд. Фондам такая песочница не нужна.
То есть эта почти халявная купюра, но всё-таки лежащая в кустах (не все видят), в грязной луже (не все готовы пачкаться), и не такая уж большая по достоинству (не всем она нужна). Такие деньги — вполне могут лежать на открытом месте.
А если встретите охотничьи байки про волшебные профит-факторы и риск/доходности... Я видел байку про профит-фактор 10 на паре евро—доллар. Это даже не инфоцыган, это, боюсь, человек просто не в себе.
Парадоксальное правило звучит так.
Всё, что тактически нарушает «гипотезу эффективного рынка, на котором почти нельзя заработать», должно быть с ней как-то согласовано стратегически.
Вот как та купюра в кустах.
https://journal.open-broker.ru/
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба