29 марта 2021 Дубинский Олег
Напоминаю (кто недавно на рынке):
по законам США, крупные участники рынка информируют CFTC о своих позициях,
мелкие не отчитываются и называются NON Reportable.
Еженедельно на сайте CFTC публикуют позиции групп участников рынка и их изменения.
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая.
Если шортов больше, цифра красная.
Spreading - удержание противоположных позиций в фьючерсах с разными датами экспирации
(ставки на сезонность).
Обратите внимание на резкое уменьшение spreading по индексам (видимо, сокращают дальние контракты):
По индексам:
с конца марта - оптимизм, но дальше - неопределенность.
"SELL IN MAY AND GO AWAY ?" (высокая вероятность, что на ужесточении ДКП в мире, эта поговорка в 2021г. сработает.
Напоминаю, что по статистике, апрель и ноябрь - лучшие месяцы в году на фондовых рыках.
Теория: отчеты financial (Long Format).
Обработка.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
по законам США, крупные участники рынка информируют CFTC о своих позициях,
мелкие не отчитываются и называются NON Reportable.
Еженедельно на сайте CFTC публикуют позиции групп участников рынка и их изменения.
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая.
Если шортов больше, цифра красная.
Spreading - удержание противоположных позиций в фьючерсах с разными датами экспирации
(ставки на сезонность).
Обратите внимание на резкое уменьшение spreading по индексам (видимо, сокращают дальние контракты):
По индексам:
с конца марта - оптимизм, но дальше - неопределенность.
"SELL IN MAY AND GO AWAY ?" (высокая вероятность, что на ужесточении ДКП в мире, эта поговорка в 2021г. сработает.
Напоминаю, что по статистике, апрель и ноябрь - лучшие месяцы в году на фондовых рыках.
Теория: отчеты financial (Long Format).
Обработка.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter