21 июня 2021 smart-lab.ru
Вы решили построить торговую систему на индикаторах. Что надо знать.
Правильно построенная торговая система должна базироваться на трех главных принципах.
0. Выбор инструмента и тайм-фрейма. Чем длиннее период и волатильнее инструмент, тем выше шансы на успех. На каком-нибудь EURUSD много не заработать даже за несколько лет и с большим плечём. А вот S&P, ликвидные акции — самое то.
1. Основа торговой системы. Должна быть максимально простой. В идеале только один индикатор, но обычно хоть чего-то удается добиться минимум с двумя. Подойдет все, что вы обычно используете, от банального EMA, до некоторой комбинации параметров. Правильно подобранный индикатор должен показывать наличие или отсутствие подходящего для торговли тренда.
Задача на этом этапе — добиться максимальной прибыли. Тестируем разные сценарии, выбираем лучшие. Лучшие — это те, которые дают максимальную прибыль и минимальную ее дисперсию. Отбор должны пройти порядка 10 систем. Отсев на первом уровне более 95%. Задача очень громоздкая, поэтому, безусловно, ее лучше автоматизировать. Metasctock, самописное ПО и др.
2. Далее надо добиться минимизации просадок. Это можно сделать при помощи фильтра. Фильтр уберет не только убыточные, но и прибыльные сделки. Правильно подобранный фильтр должен снизить волатильность Equity, сгладить ее график, и повысить P&L ratio.
Чтобы этого добиться, фильтр не должен базироваться на похожих индикаторах. Например, если ваша торговая система «покупать по понедельникам в 11 утра, продавать в четверг после дождя», то с фильтром система будет выглядеть примерно так «покупать по понедельникам в 11 утра, если за день до этого RSI поднялся выше 65, продавать в четверг после дождя, если торговый оборот к обеду достиг 500 млн».
3. Третья линия обороны торговой системы — это стоп-лосс и тейк профит. Может показаться контринтуитивным, но их применение может ухудшить результат. Это означает, что торговую систему и фильтр вы подобрали хорошо. Поэтому стоп надо ставить на случай совсем уж катастрофических сценариев, таких, как падения нефти ниже нуля. В диапазоне в 1...2 сигмы от матожидания среднего лося вашей системы или даже больше, в зависимости от вашего плеча. Т.е. в идеале, стопы не почти должны убирать лоси на бэктесте. Их применение чисто страховочное, на случай изменения рынка, выходящего за рамки бэктеста. То же и с тейк-профитом. Не мешайте прибыли расти. Даже если вы встали в шорт в день когда нефть сходила от +40 до -40, не надо резать профит при падении до +20, если система указывает на удержание короткой позиции. Лучше резать лось.
Как понять, что торговая система получилась хорошей
Можно проанализировать динамику Equity, подсчитать средние / максимальные падения, срок обновления предыдущего максимума и т.д. Так или иначе вы выйдете на отношения прибыльных и убыточных сделок. Если оно менее 1,1 - вам лучше работать над улучшением системы. Можно построить график динамики средних (скользящих) лосей и профитов. Если на каком-то этапе эти показатели начинают сильно меняться вместо того, чтобы «устаканиться», система нестабильна.
Но чтобы убедится, что вы идете в верном направлении, необходимо проверить, насколько возможно, что достигнутый P&L — результат не случайный. Не обязательно сразу идти в гугол за тестами на случайность (они, в основном, для другого). Постройте (в excel) гистограмму сделок, отсортировав P&L по размеру. Если 5% сделок дают 35% всей прибыли, у вас нет хорошей торговой системы. Уберите вручную все аномально прибыльные сделки (убыточные оставьте) и пересчитайте результат. Редкие положительные события, хотя и закономерны, на горизонте времени работы вашей системы в бою можно (и нужно) воспринимать как случайные. При этом, с лосями на индикаторных торговых системах вы будете сталкиваться более-менее постоянно, в том числе, с большими. А прибыль, увы, не гарантирована. С ней может только повезти.
Правильно построенная торговая система должна базироваться на трех главных принципах.
0. Выбор инструмента и тайм-фрейма. Чем длиннее период и волатильнее инструмент, тем выше шансы на успех. На каком-нибудь EURUSD много не заработать даже за несколько лет и с большим плечём. А вот S&P, ликвидные акции — самое то.
1. Основа торговой системы. Должна быть максимально простой. В идеале только один индикатор, но обычно хоть чего-то удается добиться минимум с двумя. Подойдет все, что вы обычно используете, от банального EMA, до некоторой комбинации параметров. Правильно подобранный индикатор должен показывать наличие или отсутствие подходящего для торговли тренда.
Задача на этом этапе — добиться максимальной прибыли. Тестируем разные сценарии, выбираем лучшие. Лучшие — это те, которые дают максимальную прибыль и минимальную ее дисперсию. Отбор должны пройти порядка 10 систем. Отсев на первом уровне более 95%. Задача очень громоздкая, поэтому, безусловно, ее лучше автоматизировать. Metasctock, самописное ПО и др.
2. Далее надо добиться минимизации просадок. Это можно сделать при помощи фильтра. Фильтр уберет не только убыточные, но и прибыльные сделки. Правильно подобранный фильтр должен снизить волатильность Equity, сгладить ее график, и повысить P&L ratio.
Чтобы этого добиться, фильтр не должен базироваться на похожих индикаторах. Например, если ваша торговая система «покупать по понедельникам в 11 утра, продавать в четверг после дождя», то с фильтром система будет выглядеть примерно так «покупать по понедельникам в 11 утра, если за день до этого RSI поднялся выше 65, продавать в четверг после дождя, если торговый оборот к обеду достиг 500 млн».
3. Третья линия обороны торговой системы — это стоп-лосс и тейк профит. Может показаться контринтуитивным, но их применение может ухудшить результат. Это означает, что торговую систему и фильтр вы подобрали хорошо. Поэтому стоп надо ставить на случай совсем уж катастрофических сценариев, таких, как падения нефти ниже нуля. В диапазоне в 1...2 сигмы от матожидания среднего лося вашей системы или даже больше, в зависимости от вашего плеча. Т.е. в идеале, стопы не почти должны убирать лоси на бэктесте. Их применение чисто страховочное, на случай изменения рынка, выходящего за рамки бэктеста. То же и с тейк-профитом. Не мешайте прибыли расти. Даже если вы встали в шорт в день когда нефть сходила от +40 до -40, не надо резать профит при падении до +20, если система указывает на удержание короткой позиции. Лучше резать лось.
Как понять, что торговая система получилась хорошей
Можно проанализировать динамику Equity, подсчитать средние / максимальные падения, срок обновления предыдущего максимума и т.д. Так или иначе вы выйдете на отношения прибыльных и убыточных сделок. Если оно менее 1,1 - вам лучше работать над улучшением системы. Можно построить график динамики средних (скользящих) лосей и профитов. Если на каком-то этапе эти показатели начинают сильно меняться вместо того, чтобы «устаканиться», система нестабильна.
Но чтобы убедится, что вы идете в верном направлении, необходимо проверить, насколько возможно, что достигнутый P&L — результат не случайный. Не обязательно сразу идти в гугол за тестами на случайность (они, в основном, для другого). Постройте (в excel) гистограмму сделок, отсортировав P&L по размеру. Если 5% сделок дают 35% всей прибыли, у вас нет хорошей торговой системы. Уберите вручную все аномально прибыльные сделки (убыточные оставьте) и пересчитайте результат. Редкие положительные события, хотя и закономерны, на горизонте времени работы вашей системы в бою можно (и нужно) воспринимать как случайные. При этом, с лосями на индикаторных торговых системах вы будете сталкиваться более-менее постоянно, в том числе, с большими. А прибыль, увы, не гарантирована. С ней может только повезти.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба