1 июля 2021 Доходъ
В последних двух столбцах представлена совокупная доходность в процентах годовых и риск (стандартное отклонение) соответственно.
Диверсифицированный портфель (Diversified portfolio) за этот период имеет вторую по величине совокупную доходность и четвертый из самых низких уровней волатильности (риска). Он состоит из:
📘 S&P 500 - 25%
📘 Russell 2000 (small caps - 2000 акций с наименьшей капитализацией в индексе широкого рынка Russell 3000) - 10%
📘 MSCI EAFE (21 развитая страна за исключением США и Канады) - 15%
📘 MSCI EME (27 развивающихся стран) - 5%
📘 Bloomberg Barclays US Aggregate (широкий рынок облигаций инвестиционного уровня США) - 25%
📘 3 mo. T-Bills (трехмесячные казначейские векселя США) - 5%
📘 HFRX Global Hedge Funds (индекс хедж-фондов) - 5%
📘 Bloomberg Commodity Index (товары) - 5%
📘 FTSE EPRA/NAREIT Global Index (недвижимость) - 5%
Краткое описание классов активов (в порядке убывания доходности за представленный период):
📙 US Equities - акции США (S&P 500).
📙 Diversified portfolio - диверсифицированный портфель (состав смотрите выше).
📙 High Yield - глобальные высокодоходные облигации (Bloomberg Barclays Global High Yield).
📙 DM Int'l Equities - акции развитых рынков (MSCI EAFE IMI).
📙 REIT - глобальная недвижимость (FTSE EPRA/NAREIT Global).
📙 US Debt - облигации США (индекс Bloomberg Barclays Capital US Aggregate).
📙 Hedged startegies - хедж-фонды (HFRX Global hedge Funds).
📙 EM Equities - акции развивающихся рынков (MSCI EM IMI).
📙 Inflation-linked - облигации с доходностью, привязанной к инфляции (Bloomberg Barclays US TIPS for Inflation-linked)
📙 DM Int'l Debt- облигации развитых стран (Bloomberg Barclays Global Majors ex US).
📙 EMD - облигации развивающихся рынков (JP Morgan EMB)
📙 Managed Futures - рыночно-нейтральные или трендовые стратегии на фьючерсах - альтернативные инвестиции - используются как дополнение к хедж-фондам (BarclayHedge US Managed Futures Index).
📙 MLP (Master Limited Partnership) - партнерство с ограниченной ответственностью - паи (доли) со специальным налоговым режимом обычно в энергетической отрасли, ориентированные на выплаты с доходностью выше среднего (Alerian MLP Index).
📙 Coomod - товарный рынок (Bloomberg Commodity Index).
http://www.dohod.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter