Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Павел Зайцев, Фьючерс на индекс РТС опустился в глубокую бэквордацию » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Павел Зайцев, Фьючерс на индекс РТС опустился в глубокую бэквордацию

В среду на срочном рынке наблюдалось снижение котировок. Индекс РТС потерял 2,8%, фьючерс на него - 4,7%. При этом спрэд между ними расширился с -10 до -26 пунктов, что свидетельствует о нарастании негативных настроений среди участников торгов
30 июля 2009 Открытие
В среду на срочном рынке наблюдалось снижение котировок. Индекс РТС потерял 2,8%, фьючерс на него - 4,7%. При этом спрэд между ними расширился с -10 до -26 пунктов, что свидетельствует о нарастании негативных настроений среди участников торгов. Число открытых позиций сократилось как за счет панического закрытия длинных позиций, так и за счет фиксации прибыли по коротким позициям. Фьючерсы Газпрома потеряли 3,3%, при этом в контрактах не наблюдалось заметного изменения открытых позиций. Контракты банковского сектора также находились под сильным давлением: Сбербанк потерял 4,3%, ВТБ снизился на 4,5%. При этом число открытых позиций в Сбербанке выросло на 2,4%, а в ВТБ, напротив, сократилось на 2,4%.

Фьючерсы Лукойла торговались сильнее рынка, потеряв 1,5%, несмотря на обвальное падение фьючерсов на нефть. Контракты на WTI опустились на 6,5% - до 62,9%.

На рынке квартальных опционов наблюдалось роллирование позиций в опционах пут с уровней 950-1 000 на уровни 800 пунктов. Также можно было видеть продажу путов на уровне 600 пунктов по РТС: волатильность на указанном уровне просела с 75 до 67 пунктов. В опционах колл на Газпром наблюдалась повышенная активность на уровне 200 рублей. Интерес здесь вырос на 9 200 контрактов. В опционах Сбербанка участники торгов продолжали наращивать позиции в путах на уровне 39 рублей. Также был заметен прирост интереса в опционах колл на уровне 41 рубль. По динамике волатильности можно предположить формирование короткого стрэнгла.

Вечерняя торговая сессия не принесла заметного оптимизма на рынок. Контракты на РТС потеряли 1% на фоне снижения американских площадок на 0,3-0,5%