Спекулянты в США после трех недель снижения увеличили сальдированную длинную позицию по рублю. При этом ставка на укрепление рубля участников фьючерсного рынка по-прежнему остается максимальной с середины марта 2020 года, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Статистика отражает положение дел по состоянию на 28 сентября.
Длинная сальдированная позиция выросла на 14% за неделю или на 2595 контрактов до в общей сложности 20 828 контрактов. Рубль за отчетную неделю укрепился к доллару на 0,4%, и это был лучший результат среди 24 валют развивающихся рынков.
Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная длинная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), увеличилась в 7 раз до 3010 контрактов на отчетной неделе. Позиция leveraged funds оставалась короткой 40 недель подряд. В 2019 году короткая позиция этой категории участников рынка держалась 49 недель подряд. Однако на предыдущей отчетной неделе позиция этой категории участников рынка вдруг стала длинной. За те же 2 недели доллар на международном рынке подорожал против основных конкурентов, но при этом выросли цены на нефть и газ, а реализованное в сентябре Банком России повышение ключевой ставки сохраняло привлекательность рублевых активов для международных инвесторов.
При этом длинная позиция по рублю управляющих фондами сократилась на 7% (2393) до 31 151 контракта. Позиция этой категории участников рынка в октябре и ноябре 2020 г. 6 недель была короткой, но с тех пор вот уже 46 недели подряд остается длинной.
Основные валюты
Здесь произошли довольно интересные изменения. Так, за 2 недели сальдированная длинная позиция по евро практически сократилась до нуля, так как на неделе до 21 сентября нетто-лонг упал на 56% или на 15710 контрактов, а на неделе до 28 сентября показатель сократился на 93% или 11223 до все лишь 872 контрактов. Трейдеры продавали иену и швейцарские франки, но покупали фунты стерлингов, канадский доллар и новозеландский доллар. В итоге совокупная длинная позиция по доллару выросла почти на $2 млрд.
Длинная сальдированная позиция выросла на 14% за неделю или на 2595 контрактов до в общей сложности 20 828 контрактов. Рубль за отчетную неделю укрепился к доллару на 0,4%, и это был лучший результат среди 24 валют развивающихся рынков.
Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная длинная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), увеличилась в 7 раз до 3010 контрактов на отчетной неделе. Позиция leveraged funds оставалась короткой 40 недель подряд. В 2019 году короткая позиция этой категории участников рынка держалась 49 недель подряд. Однако на предыдущей отчетной неделе позиция этой категории участников рынка вдруг стала длинной. За те же 2 недели доллар на международном рынке подорожал против основных конкурентов, но при этом выросли цены на нефть и газ, а реализованное в сентябре Банком России повышение ключевой ставки сохраняло привлекательность рублевых активов для международных инвесторов.
При этом длинная позиция по рублю управляющих фондами сократилась на 7% (2393) до 31 151 контракта. Позиция этой категории участников рынка в октябре и ноябре 2020 г. 6 недель была короткой, но с тех пор вот уже 46 недели подряд остается длинной.
Основные валюты
Здесь произошли довольно интересные изменения. Так, за 2 недели сальдированная длинная позиция по евро практически сократилась до нуля, так как на неделе до 21 сентября нетто-лонг упал на 56% или на 15710 контрактов, а на неделе до 28 сентября показатель сократился на 93% или 11223 до все лишь 872 контрактов. Трейдеры продавали иену и швейцарские франки, но покупали фунты стерлингов, канадский доллар и новозеландский доллар. В итоге совокупная длинная позиция по доллару выросла почти на $2 млрд.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба