Хедж-фонды, вероятно, выбрали неудачный момент для того, чтобы ставить ставки на бычьи тенденции в краткосрочных казначейских облигациях перед одним из самых резких скачков доходности за последние несколько лет. За последние четыре недели хедж фонды с большой долей заемного капитала выкупали двухлетние фьючерсные контракты рекордными темпами, как показывают данные комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC. Чистые длинные позиции, вероятнее всего, оказались убыточными, поскольку доходность двухлетних бумаг выросла с 0,27% до 0,56% за четыре недели.
