13 декабря 2021 | SPX Дубинский Олег
Скачал с сайта CFTC, обработал изменение чистых позиций ( = лонг минус шорт).
Зелёные цифры — это положительные чистые позиции (лонг больше шорта).
Красные цифры — это отрицательные чистые позиции (шорт больше лонга).
Теория.
Изменения чистых позиций за год
(синий график и плавая шкала — S&P500, в данном случае, базовый актив,
красный график — Dearets / Intermediary, мелкие участники, ставящие через посредников,
зелёный график — институционалы).
В excel с августа(более старые данные не привожу, иначе цифры будут мелкие и не читаемые):
Обратите внимание:
коэффициент корреляции мелких участников рынка (Dealers / Intermediary) c базовым активом (в данном. случае, S&P500) = минус 0,56,
коэффициент корреляции институционалов (Accet managers / Istitutionals) c базовым активом (в данном. случае, S&P500) = минус 0,56.
Зелёные цифры — это положительные чистые позиции (лонг больше шорта).
Красные цифры — это отрицательные чистые позиции (шорт больше лонга).
Теория.
Изменения чистых позиций за год
(синий график и плавая шкала — S&P500, в данном случае, базовый актив,
красный график — Dearets / Intermediary, мелкие участники, ставящие через посредников,
зелёный график — институционалы).
В excel с августа(более старые данные не привожу, иначе цифры будут мелкие и не читаемые):
Обратите внимание:
коэффициент корреляции мелких участников рынка (Dealers / Intermediary) c базовым активом (в данном. случае, S&P500) = минус 0,56,
коэффициент корреляции институционалов (Accet managers / Istitutionals) c базовым активом (в данном. случае, S&P500) = минус 0,56.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба