Ларри Вильямс. "Ломаем плохие привычки"

Трейдеров "убивают" три вещи: плохая торговая система, отсутствие управления капиталом и плохие привычки.

Первая плохая привычка — лень. Если вы живете на западном побережье, чтобы поспеть к началу сессии на чикагских фьючерсных биржах, нужно вставать в пять утра. Соответственно, надо рано ложиться спать. Такой режим и лень — несовместимы.

Вторая плохая привычка — жить иллюзиями. Часто мы думаем, что поступаем правильно. Хотя на самом деле это не так, потому что наше восприятие рынка иллюзорно. Такого рода ошибки в биржевой торговле приводят к убыткам.

Наиболее распространенная плохая привычка, которую я наблюдаю у моих коллег-трейдеров (причем и у хороших, и у плохих), — это неспособность правильно реагировать на поведение рынка. Надо смотреть на реальное изменение цены и предпринимать соответствующие действия, а не погружаться в собственные иллюзии относительно того, куда должна была бы пойти цена, если бы не...

Многие трейдеры попадаются на открытии шортов на подъеме. Или вместо того, чтобы войти в рынок при сильном движении, дожидаются отката. Отката, который может и не произойти.

Я знаю лишь два способа сломать плохие привычки. Первый заключается в многократном повторении правильных действий для выработки у себя условного рефлекса. Второй способ состоит в том, чтобы разобраться в себе и понять, что конкретная привычка — действительно неправильная, и что от нее надо отказаться. Ниже я приведу несколько советов, как правильно торговать.

Совет 1. Когда рынок растет — покупайте, падает — продавайте

Я решил поставить следующий эксперимент: купить фьючерс на индекс S&P 500, когда цена закрылась в верхних 65 % дневного диапазона, и продержать позицию 5, 10, 15 или 20 дней? Его результаты показаны в табл. 15.4.

Таблица 15.4. Эксперимент по покупке фьючерсов на индекс S&P 500 в верхних 65 % дневного диапазона

Как мы видим, они хороши. Любопытно, но факт: недавно я протестировал эту систему на графиках, выполненных в формате "японских свечей", покупая на "бычьих" свечах (статья на эту тему была опубликована в журнале "Фьючерс"). И что бы вы думали? Ни одна из них не работала одинаково хорошо на всех рынках.

Тем не менее есть важное правило: покупайте на сильных рынках и открывайте шорты на слабых! Но не наоборот! Если цена снижается, это не значит, что надо брать из-за распродажи на рынке. Плохие привычки, приобретенные в супермаркетах, сослужат нам плохую службу на бирже. Если же есть хорошая привычка, отличающая профессионалов от любителей, то это готовность покупать на подъеме. Зарубите себе на носу, подъем — сила, и рынку она очень нужна.

Совет 2. Покупайте на новых максимумах и продавайте на новых минимумах

Когда мы видим новый максимум, как правило, решаем пропустить сделку и подождать отката. Это совершенно неправильно. Давайте посмотрим на табл. 15.5, в которой показаны результаты эксперимента по покупке на максимумах за N дней.

Таблица 15.5. Эксперимент по покупке фьючерсов на индекс S&P 500 в дни, когда достигается максимум за N дней

Мы будем закрывать позицию несколькими днями позже, страхуясь стопом в $3500. Как видим, такая стратегия является весьма успешной.