19 сентября 2022 КриптоСаня
Скальпингом иногда называют исключительно пипсовку (сделки с целью взять несколько пунктов), но с появлением HFT пипсовка выглядит просто крайне не актуальна, поэтому в данном случае мы рассматриваем краткосрочные спекуляции с временем нахождения в позиции от 1 до 15 минут.
Каждый, кто попробовал торговать, на рынке криптовалют или на фондовом рынке невольно замечает как потенциально много можно зарабатывать на мелких колебаниях цены.
Используем большие плечи, берем мелкие движения цены несколько раз в час или чаще. Когда смотришь на график задним числом, то видишь даже не десятки % за день, используя данный стиль торговли.
Из-за этого так много существует курсов, учебных программ, приводов, ботов именно ориентированных на скальпинг. Рассмотрим аспекты скальпинга, и насколько он применим к современному крипто рынку.
📍Как строить TC для скальпинга?
Обязательно стопы, очень желательно в автоматическом режиме, так как времени нет на другое. Выход должен быть так же по лимитному ордеру (для экономии на комиссии).
Популярные варианты сигналов:
- торговля по стакану
- совокупность индикаторов
- графические и свечные паттерны
- торговля с поводырем: ориентироваться на более быстро реагирующий на внешнюю среду рынок, при этом имеющим сильную корреляцию с торгуемым рынком.
- ловля long и short squeeze
Рассмотрим сильные стороны этого вида торговли.
✔️ Потенциально самый прибыльный вид трейдинга
Множество сделок с плечами на мелком тайм-фрейме (при условии успешной реализации) могут дать огромный доход. При HFT высокочастотной торговле, комиссия съедает львиную долю прибыли, а скальпинг дает шанс даже для ручной торговли.
✔️ Не нужен большой капитал, т.к. можно брать большие плечи и ставить короткий стоп.
✔️ Фундаментальный анализ не требуется.
Для скальпинга достаточно просматривать календарь событий. Чтобы исключить периоды огромного шума при публикации важной новости. При этом существуют подходы в скальпинге наоборот осуществлять торговлю на новостях из-за высокой волатильности. Но в любом случае изучать токеномику проекта, экономику США или новостной фон не требуется.
✔️ "прогнозировать краткосрочные движения возможно точнее, чем долгосрочные" - это спорный тезис из различных курсов и каналов и с ним трудно согласиться. Обычно это аргументируют, тем что определенные паттерны ТА работают лучше на мелких тайм-фреймах. Например в период накопления (низкой волатильности) торгуется канал, треугольник флаг, который часто получается более рваный на более крупных тайм-фреймах.
Этот материал будет состоять из нескольких частей. В следующая части будет про недостатки и слабые стороны скальпинга.
Часть 2
Рассмотрим недостатки скальпинга и проблемы с которыми столкнется трейдер:
✔️ Размер комиссии относительно прибыли иногда достигает 10-ков процентов.
Например вы берёте прибыль 0,25 % от цены монеты, а комиссия составляет 0,05 % (это в случае с фьючерсами, на споте она гораздо выше). 0,05 / 0,25 * 100% = 20 %
Получается когда вы берёте прибыль 100 $ вы за вычетом комиссии получаете 80 $, а если убыток 100 $ + 20 $ = 120 $ - размер убытка с комиссией.
То есть, если вы строите сделки из расчета risk = reward (стоп и тейк-профит равноудалены от цены входа), то вам нужно иметь 60 % прибыльных сделок, чтобы просто остаться при своих.
✔️ Спред относительно прибыли может составлять несколько процентов.
Если вы торгуете, чем-то очень ликвидным, как BTC и ETH, то спредом можно пренебречь. Но если рассматривать альткоины и биржу отличную от Binance, спред может быть значительный.
✔️ Психологическая нагрузка.
Торгуя скальпинг вы используете плечи + принимаете множество решений каждый час. Это выматывает, что приводит к снижению качества решений, техническим ошибкам, увеличивает вероятность поймать тильт. Появляются высокие требования к вашей дисциплине, так как высока цена ошибки.
✔️ Высокая конкуренция.
На данный момент скальпинг вотчина ботов и, если вы торгуете руками, то шансов в скальпинге в целом меньше, а если делаете бота, то должны отдавать себе отчёт, скорей всего по вашей стратегии на рынке уже работает как минимум несколько ботов. И ваш бот должен будет конкурировать в скорости исполнения сделок с другими ботами, которые делают команды разработчиков. Это ухудшит цену, по которым будет исполняться сделка и показатели всей торговли.
✔️ Срок в течение которого паттерн будет работать - небольшой.
Для скальпинга не подойдет многофакторный анализ, вы просто не успеете принять решения. И необходимо торговать паттерны или какие-то простые идеи. Из-за высокой конкуренции жизнь паттерны будут очень быстро устаревать, придется постоянно проводить ротацию ваших идей и паттернов (это огромный труд).
✔️ Высокие технические требования.
Скальпинг - это не про торговлю на телефоне. Необходим быстрый интернете и нормальное железо, резервный канал интернета, бесперебойник и т.д. Для бота кстати тоже нужна будет резервная инфраструктура. Так как промедление на несколько минут может стоить вам нескольких процентов депозита.
✔️Затраты времени.
Скальпинг трудозатратное и занятие требующее массу времени. Если вы торгуете ботом, время требуется для ротации ботов.
https://t.me/sanyaizdagestana (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Каждый, кто попробовал торговать, на рынке криптовалют или на фондовом рынке невольно замечает как потенциально много можно зарабатывать на мелких колебаниях цены.
Используем большие плечи, берем мелкие движения цены несколько раз в час или чаще. Когда смотришь на график задним числом, то видишь даже не десятки % за день, используя данный стиль торговли.
Из-за этого так много существует курсов, учебных программ, приводов, ботов именно ориентированных на скальпинг. Рассмотрим аспекты скальпинга, и насколько он применим к современному крипто рынку.
📍Как строить TC для скальпинга?
Обязательно стопы, очень желательно в автоматическом режиме, так как времени нет на другое. Выход должен быть так же по лимитному ордеру (для экономии на комиссии).
Популярные варианты сигналов:
- торговля по стакану
- совокупность индикаторов
- графические и свечные паттерны
- торговля с поводырем: ориентироваться на более быстро реагирующий на внешнюю среду рынок, при этом имеющим сильную корреляцию с торгуемым рынком.
- ловля long и short squeeze
Рассмотрим сильные стороны этого вида торговли.
✔️ Потенциально самый прибыльный вид трейдинга
Множество сделок с плечами на мелком тайм-фрейме (при условии успешной реализации) могут дать огромный доход. При HFT высокочастотной торговле, комиссия съедает львиную долю прибыли, а скальпинг дает шанс даже для ручной торговли.
✔️ Не нужен большой капитал, т.к. можно брать большие плечи и ставить короткий стоп.
✔️ Фундаментальный анализ не требуется.
Для скальпинга достаточно просматривать календарь событий. Чтобы исключить периоды огромного шума при публикации важной новости. При этом существуют подходы в скальпинге наоборот осуществлять торговлю на новостях из-за высокой волатильности. Но в любом случае изучать токеномику проекта, экономику США или новостной фон не требуется.
✔️ "прогнозировать краткосрочные движения возможно точнее, чем долгосрочные" - это спорный тезис из различных курсов и каналов и с ним трудно согласиться. Обычно это аргументируют, тем что определенные паттерны ТА работают лучше на мелких тайм-фреймах. Например в период накопления (низкой волатильности) торгуется канал, треугольник флаг, который часто получается более рваный на более крупных тайм-фреймах.
Этот материал будет состоять из нескольких частей. В следующая части будет про недостатки и слабые стороны скальпинга.
Часть 2
Рассмотрим недостатки скальпинга и проблемы с которыми столкнется трейдер:
✔️ Размер комиссии относительно прибыли иногда достигает 10-ков процентов.
Например вы берёте прибыль 0,25 % от цены монеты, а комиссия составляет 0,05 % (это в случае с фьючерсами, на споте она гораздо выше). 0,05 / 0,25 * 100% = 20 %
Получается когда вы берёте прибыль 100 $ вы за вычетом комиссии получаете 80 $, а если убыток 100 $ + 20 $ = 120 $ - размер убытка с комиссией.
То есть, если вы строите сделки из расчета risk = reward (стоп и тейк-профит равноудалены от цены входа), то вам нужно иметь 60 % прибыльных сделок, чтобы просто остаться при своих.
✔️ Спред относительно прибыли может составлять несколько процентов.
Если вы торгуете, чем-то очень ликвидным, как BTC и ETH, то спредом можно пренебречь. Но если рассматривать альткоины и биржу отличную от Binance, спред может быть значительный.
✔️ Психологическая нагрузка.
Торгуя скальпинг вы используете плечи + принимаете множество решений каждый час. Это выматывает, что приводит к снижению качества решений, техническим ошибкам, увеличивает вероятность поймать тильт. Появляются высокие требования к вашей дисциплине, так как высока цена ошибки.
✔️ Высокая конкуренция.
На данный момент скальпинг вотчина ботов и, если вы торгуете руками, то шансов в скальпинге в целом меньше, а если делаете бота, то должны отдавать себе отчёт, скорей всего по вашей стратегии на рынке уже работает как минимум несколько ботов. И ваш бот должен будет конкурировать в скорости исполнения сделок с другими ботами, которые делают команды разработчиков. Это ухудшит цену, по которым будет исполняться сделка и показатели всей торговли.
✔️ Срок в течение которого паттерн будет работать - небольшой.
Для скальпинга не подойдет многофакторный анализ, вы просто не успеете принять решения. И необходимо торговать паттерны или какие-то простые идеи. Из-за высокой конкуренции жизнь паттерны будут очень быстро устаревать, придется постоянно проводить ротацию ваших идей и паттернов (это огромный труд).
✔️ Высокие технические требования.
Скальпинг - это не про торговлю на телефоне. Необходим быстрый интернете и нормальное железо, резервный канал интернета, бесперебойник и т.д. Для бота кстати тоже нужна будет резервная инфраструктура. Так как промедление на несколько минут может стоить вам нескольких процентов депозита.
✔️Затраты времени.
Скальпинг трудозатратное и занятие требующее массу времени. Если вы торгуете ботом, время требуется для ротации ботов.
https://t.me/sanyaizdagestana (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter