Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Вадим Сысоев, Откат или продолжение роста » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Вадим Сысоев, Откат или продолжение роста

Сегодня мы ожидаем открытие торгов около предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке
12 октября 2009 Архив
Сегодня мы ожидаем открытие торгов около предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.

В пятницу на американском фондовом рынке снова преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка.

Так были опубликованы данные по сальдо торгового баланса, который в августе составил -30.7 млрд. против прогноза -33.0 млрд.

Кроме того, лучше рынка были акции высокотехнологичных компаний, которые росли в преддверии квартальных отчетов, которые будут опубликованы на текущей неделе.

По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.79%, S&P500 +0.56%, NASDAQ +0.72%/.

С технической точки зрения, индекс Dow Jones на часовом графике вышел из треугольника наверх, после чего продолжил формирование 5-ой волны с целями 9842-9883 пункта, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи и максимальным уровнем 10013 пунктов.

В тоже время, на часовом графике по индикатору MACD уже двойная "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке, но в зоне перекупленности, что допускает снижение индекса.

На дневном графике индекс Dow Jones по-прежнему движется сразу в 3-х классических формациях, таких как расходящийся треугольник, клин, а локальный восходящий флаг, чьи верхние границы стремятся к 10010 пунктам.

Напоминаем, что ранее мы видели коррекцию роста от 18 августа, а сейчас будет заключительный заход к нижеуказанным целям.

Так 23 сентября мы могли видеть завершение формирование 5-ой волны/9922-9963-10100/ в волне с в рамках последнего зигзага, но для этого при отскоке индекс не должен уйти выше максимума 23 сентября, а также подтверждать выход вниз ввиде пробоя точки 9252.93 пункта.

Тем не менее, "медведи" с задачей не справились, поэтому очень вероятно достижение 9922-9945 пунктов, далее 9955-9963-10159 пунктов, в худшем случае двойная вершина.

На дневном графике по индикатору MACD двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке, но в зоне перекупленности, что допускает снижение индекса.

Индекс Dow Jones – временной срез дневной

alt

C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones пока еще находится на стадии формирования глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи к 9440-10400 пунктам.

Так по временным факторам отскок американских индексов должен быть около 6-7 месяцев после 1.5 годовалого снижения. Сейчас идет 8-ой месяц. Также не стоит забывать, что январь 2009 года был закрыт в минусе, что является опережающим индикатором у инвесторов в США и говорит о том, что год может быть закрыт в минусе.

Итак, индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.

Сейчас мы можем видеть заключительный заход наверх к 9400-9500-9637-9950 пунктам в рамках волны с в большой волне В.

Как только завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.

С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего "медведи" попытались продавить рынок, однако "быки" были на чеку и не позволили им этого сделать.

Во второй половине торговой сессии "быки" развернули индекс, после чего организовали мощный рывок наверх, в ходе которого установили новый максимум. Тем не менее, в последний торговый час "медведи" попытались нивелировать часть роста. Объемы торговой сессии составили около 91 млрд. рублей.

Итак, индекс ММВБ, после локального отката к 1226 пунктам, организовал новый рывок наверх в рамках малой 5-ой волны, в ходе которой "быки" последовательно достигли практически все наши расчетные уровни в районе 1258, далее 1270, затем 1285 и, наконец, 1297-1310 пунктов. Помимо этого, индекс ММВБ полноценно отработал высоту горизонтального треугольника с целью 1285-1290 пунктов.

Кроме того, индекс ММВБ торгуются в рамках вертикального восходящего тренда, где в пятницу вечером была протестирована верхняя граница в районе 1316 пунктов, нижняя граница проходит вблизи 1285 пунктов. В тоже время стоит отметить, еще один рубеж в районе 1322 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи в рамках малой 5-ой волны, которая находится в волне с. Если малая 5-ая волна будет растянутой, то есть рубеж 1385 пунктов.

Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже и в зоне перекупленности. По индикатору MACD уже двойная "медвежья" дивергенция, что также подтверждает факт 5-ой волны.

Сегодня ближайшим уровнем сопротивления будет 1322-1327 пунктов. Уровнем поддержки будет тренд в районе 1285 пунктов.

С краткосрочной волновой точки зрения, оптимисты считают, что сейчас идет формирование 5-ой субволны или волны z в рамках тройного зигзага, где теперь ближайшие цели 1322 и 1405 пунктов.

Напоминаем, что на дневном графике текущее восходящее движение, скорее всего, как и по индексу Dow Jones, развивается тройками в рамках тройного зигзага.

Так движение от 852 до 1130 пунктов рассматривается как волна а в волне z. Далее последовал откат на 38.2% по Фибоначчи от длины волны а в рамках формирования волны b в волне z.

Сейчас все еще может идти формирование волны с с максимальной целью 1297 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волны а. Тем не менее, при более локальном раскладе сейчас идет формирование 5-ой волны, где есть еще цель 1371 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи. Индикатор Stochastic’s на дневном графике находится в покупке и в зоне перекупленности. По индикатору MACD уже тройная "медвежья" дивергенция.

Индекс ММВБ – временной срез 60 минут

alt

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 852.03 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1381 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1381 пунктов, а на продажу на отметках 1144.83 пунктов.

С долгосрочной волновой точки зрения индекс ММВБ в октябре продолжил формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения.

Развитие отскока трансформировалось из двойного в тройной зигзаг, где следующей целью уже может выступить отметка 1402-1405 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.

Как только завершится формирование глобальной волны С к 50-150-250 пунктам с учетом паники, причем уровни могут быть достигнуты к концу данного года – середине 2010 года, что будет сопровождаться девальвацией рубля к 40-60 рублям за 1 доллар, падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам.

Второй сценарий развивается по аналогичной картинке, за исключением внутренней разметки, где сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".

Индекс ММВБ

alt

В волне с, "быки" сформировали клин ввиде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.

2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Сейчас идет формирование 5-ой субволны. После завершения ее формирования, в реализацию вернется пессимистичный сценарий.

В прошлом обзоре мы советовали повторно покупать до вершины, далее до 1258-1270 пунктов, далее 1285-1297 пунктов, где все цели были выполнены. Сегодня советуем не предпринимать активных действий, ждем или отката к тренду или тестирование отметок вблизи 1322-1325 пунктов для принятия решения