15 октября 2009 Архив
Обзор нефтяного рынка
Нефтяной комплекс на NYMEX, в составе ноябрьских контрактов на нефть WTI, бензин RBOB и печное топливо, закрылся на положительной территории, благодаря росту цен фондовых индексов и продолжившемуся падению индекса доллара США. Индекс Dow Jones впервые за год пересек психологический уровень 10000, в то время как индекс доллара опустился к новым годовым минимумам.
По итогам торгов в среду, индекс Dow Jones Industrial Average взлетел на 144.95 пункта, или на 1.4%, к 10016 пунктов. Индекс S&P 500 поднялся на 18.83 пункта, или на 1.7%, к 1092. Nasdaq Composite вырос на 32.34 пункта, или на 1.5%, к 2172.
Положительное влияние на рынок оказали макроэкономические показатели. Так, объем розничных продаж в США в сентябре 2009 года снизился на 1.5% по сравнению с августом и составил $344.7 млрд. При этом за год розничные продажи в США упали на 5.7%, сообщило в среду Министерство торговли США. Вышедшие данные оказались лучше прогнозируемых.
Производственных запасы за август также оказались лучше ожиданий рынка, продемонстрировав снижение на 1.5%. При этом прогнозы исходили из того, что запасы уменьшатся на 0.9%.
По итогам торговой сессии на NYMEX, ноябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли вчера на $1.03, или 1.4%, к $75.18 за баррель, после установления суточного максимума $75.53. Торговая сессия закрылась выше $75 за баррель впервые с 14 октября 2008 года, пробив верхнюю границу диапазона $65-$75 за баррель, который удерживался с середины июля.
На ICE в Лондоне ноябрьские контракты на индикативный сорт нефти «Брент» поднялись на 70 центов, или 1.0%, к $73.10 за баррель.
Ноябрьские контракты на бензин RBOB выросли на 2.6 цента, или 1.4%, к $1.8575 за галлон – самое высокое закрытие торгов с 31 августа.
Ноябрьские фьючерсы на печное топливо подскочили на 1.9 цента, или 1.0%, к $1.9427 за галлон – самое высокое закрытие с 5 августа.
Тем временем, сегодня рынок ожидает еженедельного отчета EIA, который будет выпущен в 19:00 мск.
Аналитики, опрошенные Dow Jones Newswires, ожидают увеличение запасов нефти на прошлой неделе в среднем на 600000 баррелей. Запасы бензина прогнозируются выше в среднем на 700000 баррелей. Запасы продуктов перегонки, включающие печное и дизельное топлива, ожидаются ниже в среднем на 100000 баррелей.
Некоторую поддержку нефтяной рынок получил после выпуска еженедельного отчета американского института нефти (API), данные которого несколько отличаются от ожидаемых данных EIA.
Так, согласно API, за неделю, закончившуюся 9 октября, запасы нефти снизились на 172000 баррелей к 339.2 млн. баррелей, в то время как запасы бензина упали на 2.66 млн. баррелей к 210.4 млн. баррелей.
С технической точки зрения, цены на нефть превысили психологический барьер 75 за баррель, что теоретически предполагает продолжение роста. Однако индекс доллара приблизился к поддержке 75.20 вчера, от которого вероятна, как минимум коррекция, что приведет и к фиксации прибыли и на нефтяном рынке. С другой стороны, если ожидания аналитиков по отчету EIA подтвердятся, это так же окажет давление на цены.
В целом, цены на нефть, скорее всего, вернуться в рамки диапазона 65-75 за баррель и будут оставаться под давлением в течение нескольких недель.
Фьючерсы на бензин, примерно, с середины октября вступают в период нисходящего движения, что, собственно, подтверждается многолетними сезонными тенденциями.
С технической точки зрения, ноябрьские контракты колеблются в широком диапазоне $1.6010-$1.8731 за галлон.
Сегодня цена все-таки поднялась к верхней границе и даже превысила сопротивление $1.8731. Однако для подтверждения роста необходимо закрыть день выше этого уровня. Если сегодняшняя сессии закроется ниже $1.8731, то завтра можно будет рассмотреть продажи с целью $1.7300.
К началу отопительного сезона ноябрь-март рынок, как правило, уже учитывает перспективы роста спроса на отопление, что приводит к снижению фьючерсных контрактов на нефтепродукты, примерно, до середины декабря.
В этом свете, ноябрьские контракты на печное топливо (аналог мазута) типично падают, примерно, с середины октября до середины декабря.
Ноябрьские контракты пока находятся в восходящем тренде, но в целом колеблются в диапазоне $1.6583-$1.9738 за галлон. Преодолев сопротивление $1.8731, цена взлетела к верхней границе указанного диапазона, от которой, видимо, началась сегодня фиксация прибыли.
Торговые стратегии
Нефть (CLX9/QMX9)
Продажи от $73.00 - держим. Стоп пока лучше поднять на $76.50. Цель - $67.50.
RBOB (RBX9)
Пока вне рынка.
Мазут (HOX9)
Продать в районе $1.9700. Стоп - $2.0100. Цель - $1.8800
Обзор рынка природного газа
Фьючерсы на природный газ проложили снижение в среду, оставаясь под давлением со стороны высокого уровня запасов, на фоне изменившихся прогнозов погоды, которые теперь указывают на умеренные температуры в ключевых областях потребления.
Ноябрьские контракты на NYMEX упали на 15.2 цента, или 3.3%, к $4.436/MMBtu, предварительно опустившись к $4.399.
В отличие от предыдущих прогнозов погоды, указывающих не температуры ниже нормальных уровней, теперь синоптики ожидают, главным образом, нормальные температуры в течение последней недели октября.
Погодная служба Weather Group предсказывает нормальные температуры на Среднем Западе и Северо-востоке с 19 по 23 октября. С 24 по 28 октября температуры ниже нормальных уровней ожидаются на Среднем Западе, и выше нормальных – на Востоке.
Тем временем, рынок ожидает меньшее, чем обычно увеличение запасов газа за неделю, закончившуюся 9 октября. Аналитики предсказывают увеличение запасов в среднем на +53 Bcf.
Если прогноз окажется верным, то запасы природного газа поднимутся к 3.711 Tcf, что будет на 14% выше, чем год назад, и на 15% выше пятилетнего среднего значения.
В прошлом году за аналогичную неделю запасы природного газа выросли на +81 Bcf, в то время как пятилетняя средняя инъекция составляет +64 Bcf.
К началу отопительного сезона 1 ноября запасы природного газа все еще могут заполнить полностью подземные терминала, общая вместимость которых сейчас оставляет приблизительно 3.889 Tcf. Правда, операторы терминалов выпустили инструкцию, согласно которой поставщикам предписывается сократить поток поставок в запасы. Это может уже сейчас вызвать перенасыщение газом наличного рынка.
Эталонные цены в Генри Хаб вчера опустились в диапазон $3.69-$3.93/MMBtu от $3.92-$4.09/MMBtu во вторник. В Трансконтинентальной Зоне Z6 наличные цены снизились в диапазон $4.58-$4.77/MMBtu, по сравнению с $4.60-$4.84/MMBtu днем ранее.
С технической точки зрения, ноябрьский газ остается в широком диапазоне $4.265-$5.526. Отказ цен прорваться выше сильного сопротивления 200-дневной скользящей средней, проходящей сегодня уже в районе $4.993, вызвал волну продаж, что привело вчера к проколу $4.400.
Цены на природный газ, вероятно, останутся в диапазоне $4.265-$5.526, правда, пока не ясно упадет ли цена к нижней границе.
Торговые стратегии (NGX9/QGX9)
Продажи от $5.100 с целью 4.400 закрыть по рынку.
Выставляем ордер Buy-limit от $4.300. Стоп - $3.900. Цель - $4.900.
Нефтяной комплекс на NYMEX, в составе ноябрьских контрактов на нефть WTI, бензин RBOB и печное топливо, закрылся на положительной территории, благодаря росту цен фондовых индексов и продолжившемуся падению индекса доллара США. Индекс Dow Jones впервые за год пересек психологический уровень 10000, в то время как индекс доллара опустился к новым годовым минимумам.
По итогам торгов в среду, индекс Dow Jones Industrial Average взлетел на 144.95 пункта, или на 1.4%, к 10016 пунктов. Индекс S&P 500 поднялся на 18.83 пункта, или на 1.7%, к 1092. Nasdaq Composite вырос на 32.34 пункта, или на 1.5%, к 2172.
Положительное влияние на рынок оказали макроэкономические показатели. Так, объем розничных продаж в США в сентябре 2009 года снизился на 1.5% по сравнению с августом и составил $344.7 млрд. При этом за год розничные продажи в США упали на 5.7%, сообщило в среду Министерство торговли США. Вышедшие данные оказались лучше прогнозируемых.
Производственных запасы за август также оказались лучше ожиданий рынка, продемонстрировав снижение на 1.5%. При этом прогнозы исходили из того, что запасы уменьшатся на 0.9%.
По итогам торговой сессии на NYMEX, ноябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли вчера на $1.03, или 1.4%, к $75.18 за баррель, после установления суточного максимума $75.53. Торговая сессия закрылась выше $75 за баррель впервые с 14 октября 2008 года, пробив верхнюю границу диапазона $65-$75 за баррель, который удерживался с середины июля.
На ICE в Лондоне ноябрьские контракты на индикативный сорт нефти «Брент» поднялись на 70 центов, или 1.0%, к $73.10 за баррель.
Ноябрьские контракты на бензин RBOB выросли на 2.6 цента, или 1.4%, к $1.8575 за галлон – самое высокое закрытие торгов с 31 августа.
Ноябрьские фьючерсы на печное топливо подскочили на 1.9 цента, или 1.0%, к $1.9427 за галлон – самое высокое закрытие с 5 августа.
Тем временем, сегодня рынок ожидает еженедельного отчета EIA, который будет выпущен в 19:00 мск.
Аналитики, опрошенные Dow Jones Newswires, ожидают увеличение запасов нефти на прошлой неделе в среднем на 600000 баррелей. Запасы бензина прогнозируются выше в среднем на 700000 баррелей. Запасы продуктов перегонки, включающие печное и дизельное топлива, ожидаются ниже в среднем на 100000 баррелей.
Некоторую поддержку нефтяной рынок получил после выпуска еженедельного отчета американского института нефти (API), данные которого несколько отличаются от ожидаемых данных EIA.
Так, согласно API, за неделю, закончившуюся 9 октября, запасы нефти снизились на 172000 баррелей к 339.2 млн. баррелей, в то время как запасы бензина упали на 2.66 млн. баррелей к 210.4 млн. баррелей.
С технической точки зрения, цены на нефть превысили психологический барьер 75 за баррель, что теоретически предполагает продолжение роста. Однако индекс доллара приблизился к поддержке 75.20 вчера, от которого вероятна, как минимум коррекция, что приведет и к фиксации прибыли и на нефтяном рынке. С другой стороны, если ожидания аналитиков по отчету EIA подтвердятся, это так же окажет давление на цены.
В целом, цены на нефть, скорее всего, вернуться в рамки диапазона 65-75 за баррель и будут оставаться под давлением в течение нескольких недель.
Фьючерсы на бензин, примерно, с середины октября вступают в период нисходящего движения, что, собственно, подтверждается многолетними сезонными тенденциями.
С технической точки зрения, ноябрьские контракты колеблются в широком диапазоне $1.6010-$1.8731 за галлон.
Сегодня цена все-таки поднялась к верхней границе и даже превысила сопротивление $1.8731. Однако для подтверждения роста необходимо закрыть день выше этого уровня. Если сегодняшняя сессии закроется ниже $1.8731, то завтра можно будет рассмотреть продажи с целью $1.7300.
К началу отопительного сезона ноябрь-март рынок, как правило, уже учитывает перспективы роста спроса на отопление, что приводит к снижению фьючерсных контрактов на нефтепродукты, примерно, до середины декабря.
В этом свете, ноябрьские контракты на печное топливо (аналог мазута) типично падают, примерно, с середины октября до середины декабря.
Ноябрьские контракты пока находятся в восходящем тренде, но в целом колеблются в диапазоне $1.6583-$1.9738 за галлон. Преодолев сопротивление $1.8731, цена взлетела к верхней границе указанного диапазона, от которой, видимо, началась сегодня фиксация прибыли.
Торговые стратегии
Нефть (CLX9/QMX9)
Продажи от $73.00 - держим. Стоп пока лучше поднять на $76.50. Цель - $67.50.
RBOB (RBX9)
Пока вне рынка.
Мазут (HOX9)
Продать в районе $1.9700. Стоп - $2.0100. Цель - $1.8800
Обзор рынка природного газа
Фьючерсы на природный газ проложили снижение в среду, оставаясь под давлением со стороны высокого уровня запасов, на фоне изменившихся прогнозов погоды, которые теперь указывают на умеренные температуры в ключевых областях потребления.
Ноябрьские контракты на NYMEX упали на 15.2 цента, или 3.3%, к $4.436/MMBtu, предварительно опустившись к $4.399.
В отличие от предыдущих прогнозов погоды, указывающих не температуры ниже нормальных уровней, теперь синоптики ожидают, главным образом, нормальные температуры в течение последней недели октября.
Погодная служба Weather Group предсказывает нормальные температуры на Среднем Западе и Северо-востоке с 19 по 23 октября. С 24 по 28 октября температуры ниже нормальных уровней ожидаются на Среднем Западе, и выше нормальных – на Востоке.
Тем временем, рынок ожидает меньшее, чем обычно увеличение запасов газа за неделю, закончившуюся 9 октября. Аналитики предсказывают увеличение запасов в среднем на +53 Bcf.
Если прогноз окажется верным, то запасы природного газа поднимутся к 3.711 Tcf, что будет на 14% выше, чем год назад, и на 15% выше пятилетнего среднего значения.
В прошлом году за аналогичную неделю запасы природного газа выросли на +81 Bcf, в то время как пятилетняя средняя инъекция составляет +64 Bcf.
К началу отопительного сезона 1 ноября запасы природного газа все еще могут заполнить полностью подземные терминала, общая вместимость которых сейчас оставляет приблизительно 3.889 Tcf. Правда, операторы терминалов выпустили инструкцию, согласно которой поставщикам предписывается сократить поток поставок в запасы. Это может уже сейчас вызвать перенасыщение газом наличного рынка.
Эталонные цены в Генри Хаб вчера опустились в диапазон $3.69-$3.93/MMBtu от $3.92-$4.09/MMBtu во вторник. В Трансконтинентальной Зоне Z6 наличные цены снизились в диапазон $4.58-$4.77/MMBtu, по сравнению с $4.60-$4.84/MMBtu днем ранее.
С технической точки зрения, ноябрьский газ остается в широком диапазоне $4.265-$5.526. Отказ цен прорваться выше сильного сопротивления 200-дневной скользящей средней, проходящей сегодня уже в районе $4.993, вызвал волну продаж, что привело вчера к проколу $4.400.
Цены на природный газ, вероятно, останутся в диапазоне $4.265-$5.526, правда, пока не ясно упадет ли цена к нижней границе.
Торговые стратегии (NGX9/QGX9)
Продажи от $5.100 с целью 4.400 закрыть по рынку.
Выставляем ордер Buy-limit от $4.300. Стоп - $3.900. Цель - $4.900.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба