Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Павел Зайцев, Заметное сокращение позиций во фьючерсах на Индекс РТС » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Павел Зайцев, Заметное сокращение позиций во фьючерсах на Индекс РТС

Во вторник активность участников на срочном рынке заметно выросла
11 ноября 2009 Открытие
Во вторник активность участников на срочном рынке заметно выросла. Суммарные объемы торгов на ФОРТС составили 97 млрд руб. Контракты на РТС прибавили 1,5%, при этом спрэд с базовым активом расширился с -0,9 до -9,8 пункта (-0,7%). Следует обратить внимание на то, что во фьючерсах на РТС игроки довольно активно сокращали позиции, что привело к снижению открытого интереса сразу на 9%. Это свидетельствует об ожидании разворота рынка у части игроков.

Также следует отметить значительный (13%) рост числа открытых позиций в контрактах Лукойла, что говорит об ожиданиях сильного ценового движения в данных фьючерсах.

На рынке опционов на РТС активность была сосредоточена в коллах на уровне 1500 пунктов. Число открытых позиций в опционах колл на указанном страйке выросло на 1 800 контрактов. При этом наблюдался рост подразумеваемой волатильности на 3 пункта. В опционах Газпрома крупный игрок продолжил формировать колл-спрэд на уровнях 180 - 210 руб. Число опционных пар выросло еще на 4 000 контрактов.

Во время вечерней торговой сессии фьючерсы на РТС немого снизились, потеряв 0,4%. Индекс S&P500 потерял 0,01%, индекс Dow прибавил 0,2%. Индекс волатильности VIX снизился на 1,3% до уровня 22,8 пункта.

В среду перед открытием торгов азиатские площадки демонстрируют сдержанный рост в диапазоне 0,1 - 0,7%. Фьючерсы на S&P500 прибавляют 0,1%. Контракты на WTI теряют на 0,5%. Мы ожидаем открытия рынков фьючерсов и акций около уровней закрытия вторника