31 января 2024 БКС Экспресс Покровский Никита
Рубрика «Срочный рынок» — главное о крупнейших мировых рынках, доступных для торговли через фьючерсы на Мосбирже. Макродрайверы, специальные исследования и торговые рекомендации — все это поможет инвестору в принятии решений.
Главное
• Американские индексы торгуются под давлением смешенных отчетов техгигантов.
• Сегодня состоится оглашение решения по ключевой ставке ФРС США и пресс-конференция главы регулятора.
• Индексы PMI КНР за январь разочаровали рынок.
• Саудовская Аравия заявила о сокращении планов роста добычи нефти до 2027 г.
• Сезонность торговых дней в нефти, природном газе и золоте на февраль.
Макродрайверы
• Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-3.24) и NASDAQ (NASD-3.24) торгуются в минусе после выхода отчетов технигантов Microsoft, Alphabet и AMD, которые не по всем показателям смогли оправдать консенсусы рынка.
Сегодня трейдеры будут ожидать решения по ключевой ставке ФРС США и комментариев главы регулятора. Ожидается, что она остается без изменений. Рынок закладывает перед заседанием лишь 40%-ную вероятность первого снижения ставки в марте.
Также сегодня выйдут данные об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за январь. Прогноз: рост 145 тыс. против 164 тыс. в декабре.
• Европейский рынок (STOX-3.24) снижается под общим негативным сентиментом в Азии и Америке, а также на падении общих розничных продаж в Германии за декабрь.
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.24) снова под давлением после выхода слабых значений индексов PMI в производстве и услугах за январь — 49,2 п. и 50,7 п. соответственно. Небольшой рост наблюдается в субиндексе новых экспортных заказов, но пока он удерживается в зоне сокращения.
• Nikkei 225 (NIKK-3.24) показывает умеренный рост на положительной динамике пары USDJPY. Рынок готовится к смене режима ДКП банком Японии приблизительно летом.
• Золото (GOLD-3.24) держится на уровне прошлого дня. Традиционно стоит ожидать роста волатильности в товаре во время оглашения ставки ФРС США и речи главы регулятора.
• Нефть (BR-2.24) падает на росте индекса доллара DXY и отсутствии значимых драйверов. Решение Саудовской Аравии о сокращении планов роста добычи рынок пока воспринимает тревожно.
Сегодня отчет об изменении запасов нефти в США за неделю выпустит EIA. Прогноз — снижение на 0,217 млн барр. против падения на 9,233 млн неделей ранее.
• Цены фьючерсов на природный газ (NG-2.24) пока не показывают выраженной динамики. В ближайшие дни трейдерам можно ожидать роста волатильности.
Дни в феврале
Еще одно простое, но полезное количественное исследование для тех, кто торгует фьючерсами внутри дня в преддверии начала нового месяца.
Рассмотрим картину исторической сезонности торговых дней в феврале трех наиболее ликвидных товаров на Мосбирже — нефти, природного газа и золота.
Историческая сезонность, безусловно, не панацея, но является хорошим ориентиром в случае сохранения причин ее возникновения. Речь может идти не только о вероятности направления того или иного торгового дня, но и о вероятности его повышенной волатильности.
Начиная со второй недели февраля нефть обычно склонна к росту. Это картина формируется благодаря ожиданиям старта нового активного сезона потребления топлива в США. Газ ожидаемо склонен к снижению на окончании зимы. С золотом поверхностного объяснения нет, за исключением обратной корреляции с сезонностью доходности 10-летних облигаций США. А вот причина такой сезонности требует отдельного исследования.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Главное
• Американские индексы торгуются под давлением смешенных отчетов техгигантов.
• Сегодня состоится оглашение решения по ключевой ставке ФРС США и пресс-конференция главы регулятора.
• Индексы PMI КНР за январь разочаровали рынок.
• Саудовская Аравия заявила о сокращении планов роста добычи нефти до 2027 г.
• Сезонность торговых дней в нефти, природном газе и золоте на февраль.
Макродрайверы
• Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-3.24) и NASDAQ (NASD-3.24) торгуются в минусе после выхода отчетов технигантов Microsoft, Alphabet и AMD, которые не по всем показателям смогли оправдать консенсусы рынка.
Сегодня трейдеры будут ожидать решения по ключевой ставке ФРС США и комментариев главы регулятора. Ожидается, что она остается без изменений. Рынок закладывает перед заседанием лишь 40%-ную вероятность первого снижения ставки в марте.
Также сегодня выйдут данные об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за январь. Прогноз: рост 145 тыс. против 164 тыс. в декабре.
• Европейский рынок (STOX-3.24) снижается под общим негативным сентиментом в Азии и Америке, а также на падении общих розничных продаж в Германии за декабрь.
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-3.24) снова под давлением после выхода слабых значений индексов PMI в производстве и услугах за январь — 49,2 п. и 50,7 п. соответственно. Небольшой рост наблюдается в субиндексе новых экспортных заказов, но пока он удерживается в зоне сокращения.
• Nikkei 225 (NIKK-3.24) показывает умеренный рост на положительной динамике пары USDJPY. Рынок готовится к смене режима ДКП банком Японии приблизительно летом.
• Золото (GOLD-3.24) держится на уровне прошлого дня. Традиционно стоит ожидать роста волатильности в товаре во время оглашения ставки ФРС США и речи главы регулятора.
• Нефть (BR-2.24) падает на росте индекса доллара DXY и отсутствии значимых драйверов. Решение Саудовской Аравии о сокращении планов роста добычи рынок пока воспринимает тревожно.
Сегодня отчет об изменении запасов нефти в США за неделю выпустит EIA. Прогноз — снижение на 0,217 млн барр. против падения на 9,233 млн неделей ранее.
• Цены фьючерсов на природный газ (NG-2.24) пока не показывают выраженной динамики. В ближайшие дни трейдерам можно ожидать роста волатильности.
Дни в феврале
Еще одно простое, но полезное количественное исследование для тех, кто торгует фьючерсами внутри дня в преддверии начала нового месяца.
Рассмотрим картину исторической сезонности торговых дней в феврале трех наиболее ликвидных товаров на Мосбирже — нефти, природного газа и золота.
Историческая сезонность, безусловно, не панацея, но является хорошим ориентиром в случае сохранения причин ее возникновения. Речь может идти не только о вероятности направления того или иного торгового дня, но и о вероятности его повышенной волатильности.
Начиная со второй недели февраля нефть обычно склонна к росту. Это картина формируется благодаря ожиданиям старта нового активного сезона потребления топлива в США. Газ ожидаемо склонен к снижению на окончании зимы. С золотом поверхностного объяснения нет, за исключением обратной корреляции с сезонностью доходности 10-летних облигаций США. А вот причина такой сезонности требует отдельного исследования.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter