Ранее мы открывали идею во фьючерсах на ETF на фондовые индексы США: несмотря на то что она сперва закрылась по стоп-лоссу, после повторного открытия мы видим положительный результат.
Что мы торговали
Суть торговой идеи заключалась в покупке американских индексов через фьючерсы от важных уровней поддержки с целью достижения новых максимумов.
В обновлении этой идеи в качестве поддержки мы рассматривали 50-недельную EMA. В качестве базы для анализа использовали оригинальные ETF на индексы SPY (S&P 500) и QQQ (Nasdaq).
На данный момент идея почти полностью себя оправдала: мы находимся на расстоянии одного шага от максимумов индекса.
Причины пересмотра подхода к фиксации прибыли
Изначально мы рассматривали выставление тейк-профита на уровне новых максимумов. Однако это крайне консервативный сценарий в рамках классического подхода к управлению рисками. Как показывает история и практика, после обновления важных уровней сопротивления и выхода на новые максимумы предыдущий пик становится поддержкой. По этой причине, выставляя тейк-профит, вы рискуете упустить большое движение.
Яркий пример — осень 2023 года. Тогда индексы также ушли на важные уровни поддержки в ходе затяжной коррекции, затем выросли к максимумам, а после их пробоя начали тренд на три года. Многие, кто зафиксировал прибыль слишком рано, вероятно, долго сожалели об упущенном движении.
Наша обновленная рекомендация: в случае пробоя предыдущих исторических максимумов следует выставить стоп-лосс в размере 1,5ATR от предыдущего пика и не мешать цене двигаться по тренду.
Фьючерсы на Мосбирже на эти инструменты фактически повторяют картину и мало чем отличаются от оригинальных инструментов.
Почему идея должна сработать
Наши инструменты уже проделали основной путь, для выхода на новые высоты осталось сделать буквально один шаг. Согласно истории, американский рынок практически всегда стремится пробивать новые вершины сильными движениями. К тому же скользящие средние на дневном таймфрейме встают в трендовое положение, а рынок только начинает расти.
Что может пойти не так
Уровень в 700 пт. по ETF на индекс S&P 500 до этого выступал непреодолимой преградой. И хотя после коррекции этот рубеж должен пасть, все же не стоит исключать очередного отката.
Эта краткосрочная спекулятивная идея от трейдера — она не связана с аналитическим покрытием Т-Инвестиций. Подходит прежде всего для активно торгующих инвесторов, готовых работать с повышенной волатильностью.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба