17 июля 2010
Хороший процент прибыльных сделок и агрессивные входы позволяют заработать немного денег на скальперском сетапе.
Хотя внутридневная торговля кажется привлекательной для многих рыночных игроков, которые не хотят заключать долгосрочные сделки, это нелегкий путь к прибыли. Приступающие к этому занятию трейдеры должны помнить о том, что им придется столкнуться с высокими комиссионными затратами и затратами на проскальзывание, им придется страховать себя от значительных ошибок, которые могут свести на нет полученную небольшую прибыль, им придется сидеть целый день за монитором и разработать сетап автоматического исполнения. При этом им придется конкурировать с торговыми фирмами, работающими по принципам алгоритмической торговли, имеющими мощное и дорогое программное обеспечение.
Есть ли вообще возможности прибыльного скальпинга на рынке для розничных инвесторов? Возможно, они есть, однако нам следует быть реалистами в отношении того, что можно достигнуть. В нашей статье мы проанализируем «короткий» скальперский сетап, и на основе его анализа рассмотрим принципы входа на рынок и тайминга краткосрочных сделок.
Внутридневой сетап.
На рисунке 1 мы видим четыре примера паттерна из трех баров на 5-минутном графике пары евро/доллар: два последовательных бара, которые закрываются в верхней четверти диапазона бара, за которыми следует бар, максимум которого как минимум на .0004 выше предыдущего бара, однако закрывается этот бар в нижней половине диапазона и ниже предыдущего уровня закрытия.
Рисунок 1. Короткий скальп -1 Мы открываем короткую позицию, после того как два пятиминутных бара закрываются на положительной территории, а затем за ними следует бар, который шел вверх и закрылся с понижением.
1. (close[1]-low[1])/(high[1]-low[1]) >= .75
2. (close[2]-low[2])/(high[2]-low[2]) >= .75
3. High[0] - High[1] >= .0004
4. close[0] = .75
3. High[0] - High[1] >= 0.0006
4. High[1]>High[2]+0.0004,
В этой вариации мы изъяли «закрытие текущего бара» из общей картины. Вместо этого теперь требуется, чтобы текущий бар был, по меньшей мере на 0.0006 выше максимума предыдущего бара, тогда как максимум предыдущего бара был на 0.0004 (или более) выше, чем максимум первого бала паттерна. Эти параметры, также как и в первом случае, являются неоптимизированными, мы не делали попыток найти лучше работающие параметры. На рисунке 3 показаны две репрезентативные сделки. Обратите внимание на тире, которые показывают, насколько выше вход на открытом баре, был по сравнению с входом на закрытии бара. В первом примере сделка была сгенерирована в 9:30, если бы мы вошли на закрытии, то наш вход был бы на 7 тиков ниже, и мы находились бы в красном в течение следующих 10 минут.
Если мы входим на текущем баре, когда он на 0.0006 выше максимума предыдущего бара (High[1]), то при нашем скальпе мы продаем на максимуме, вместо того, чтобы ждать движения вниз и «подтверждения» в виде более низкого закрытия. В течение нашего тестового периода паттерн дал нам всего 27 сделок. Однако, как видно из Таблицы 3 он был намного более выгодным, чем наш первый сетап, при этом улучшились как средние так и кумулятивные показатели. В таблице 3 мы видим итог работы паттерна. Обратим внимание на то, что процент прибыльных сделок был очень высоким (более 70% до бара -7), медианная торговая прибыль достигла пика на баре -5.
Рисунок 3. Короткий скальп 2. Во втором сетапе мы входим на 0.0006 выше максимума второго бара, который закрылся в верхней четверти диапазона. В обоих случаях точки входа были выше, чем уровень закрытия третьего бара.
Таблица 3. Анализ короткого скальпа 2. Второй сетап оказался более прибыльным.
Если мы проведем коррекцию на количество сделок, то результаты работы паттерна будут еще более поразительными. Кумулятивная прибыль по второму сетапу была больше, чем по первому, несмотря на значительно меньшее число сделок. Коэффициент прибыльности с коррекцией на сделки для второго паттерна был в 5-31 раз выше, чем для первого паттерна для баров 1-3 и далее (он был меньше только для баров 11 и 12).
Рисунок 4. Бар за баром. Прибыльность для баров 1-3 превышала 80%.
Наконец, как видно в Таблице 4 почти не было разницы между сделками в период от полуночи до 17:00 и всеми сделками – главным образом благодаря тому, что 23 из 27 сделок имели место в этот «прайм тайм». Коэффициент кумулятивной прибыли с поправкой на сделку колебался около одного. При этом «прайм-таймовые» сделки имели небольшое преимущество до бара -6 и были немного слабее после бара 6 (Отрицательный результат на баре 12 это результат кумулятивной частой прибыли, которую дал второй паттерн в этом интервале).
Таблица 4. Нет существенных различий между сделками, заключенными в «прайм-тайм» и общей массой сделок.
Любая краткосрочная торговая техника не оставляет нам возможностей для ошибок. Мы должны избегать убытков и поддерживать относительной высокий процент прибыльных сделок, чтобы наша торговля была в «плюсе». Кроме того, краткосрочные трейдеры не могут себе позволить роскошь ожидания подтверждения перед открытием позиций. Если делать это, то цена пройдет в нашем направлении слишком большой отрезок, чтобы мы могли капитализироваться на движении. Наконец, трейдерам приходится торговать большими объемами позиций , чтобы заработать прибыль на таких сетапах. Продажа около максимума и покупка на минимуме позволяют увеличить шансы «поймать» большую часть коррекции или разворота.
© CURRENCY TRADER
Хотя внутридневная торговля кажется привлекательной для многих рыночных игроков, которые не хотят заключать долгосрочные сделки, это нелегкий путь к прибыли. Приступающие к этому занятию трейдеры должны помнить о том, что им придется столкнуться с высокими комиссионными затратами и затратами на проскальзывание, им придется страховать себя от значительных ошибок, которые могут свести на нет полученную небольшую прибыль, им придется сидеть целый день за монитором и разработать сетап автоматического исполнения. При этом им придется конкурировать с торговыми фирмами, работающими по принципам алгоритмической торговли, имеющими мощное и дорогое программное обеспечение.
Есть ли вообще возможности прибыльного скальпинга на рынке для розничных инвесторов? Возможно, они есть, однако нам следует быть реалистами в отношении того, что можно достигнуть. В нашей статье мы проанализируем «короткий» скальперский сетап, и на основе его анализа рассмотрим принципы входа на рынок и тайминга краткосрочных сделок.
Внутридневой сетап.
На рисунке 1 мы видим четыре примера паттерна из трех баров на 5-минутном графике пары евро/доллар: два последовательных бара, которые закрываются в верхней четверти диапазона бара, за которыми следует бар, максимум которого как минимум на .0004 выше предыдущего бара, однако закрывается этот бар в нижней половине диапазона и ниже предыдущего уровня закрытия.
Рисунок 1. Короткий скальп -1 Мы открываем короткую позицию, после того как два пятиминутных бара закрываются на положительной территории, а затем за ними следует бар, который шел вверх и закрылся с понижением.
1. (close[1]-low[1])/(high[1]-low[1]) >= .75
2. (close[2]-low[2])/(high[2]-low[2]) >= .75
3. High[0] - High[1] >= .0004
4. close[0] = .75
3. High[0] - High[1] >= 0.0006
4. High[1]>High[2]+0.0004,
В этой вариации мы изъяли «закрытие текущего бара» из общей картины. Вместо этого теперь требуется, чтобы текущий бар был, по меньшей мере на 0.0006 выше максимума предыдущего бара, тогда как максимум предыдущего бара был на 0.0004 (или более) выше, чем максимум первого бала паттерна. Эти параметры, также как и в первом случае, являются неоптимизированными, мы не делали попыток найти лучше работающие параметры. На рисунке 3 показаны две репрезентативные сделки. Обратите внимание на тире, которые показывают, насколько выше вход на открытом баре, был по сравнению с входом на закрытии бара. В первом примере сделка была сгенерирована в 9:30, если бы мы вошли на закрытии, то наш вход был бы на 7 тиков ниже, и мы находились бы в красном в течение следующих 10 минут.
Если мы входим на текущем баре, когда он на 0.0006 выше максимума предыдущего бара (High[1]), то при нашем скальпе мы продаем на максимуме, вместо того, чтобы ждать движения вниз и «подтверждения» в виде более низкого закрытия. В течение нашего тестового периода паттерн дал нам всего 27 сделок. Однако, как видно из Таблицы 3 он был намного более выгодным, чем наш первый сетап, при этом улучшились как средние так и кумулятивные показатели. В таблице 3 мы видим итог работы паттерна. Обратим внимание на то, что процент прибыльных сделок был очень высоким (более 70% до бара -7), медианная торговая прибыль достигла пика на баре -5.
Рисунок 3. Короткий скальп 2. Во втором сетапе мы входим на 0.0006 выше максимума второго бара, который закрылся в верхней четверти диапазона. В обоих случаях точки входа были выше, чем уровень закрытия третьего бара.
Таблица 3. Анализ короткого скальпа 2. Второй сетап оказался более прибыльным.
Если мы проведем коррекцию на количество сделок, то результаты работы паттерна будут еще более поразительными. Кумулятивная прибыль по второму сетапу была больше, чем по первому, несмотря на значительно меньшее число сделок. Коэффициент прибыльности с коррекцией на сделки для второго паттерна был в 5-31 раз выше, чем для первого паттерна для баров 1-3 и далее (он был меньше только для баров 11 и 12).
Рисунок 4. Бар за баром. Прибыльность для баров 1-3 превышала 80%.
Наконец, как видно в Таблице 4 почти не было разницы между сделками в период от полуночи до 17:00 и всеми сделками – главным образом благодаря тому, что 23 из 27 сделок имели место в этот «прайм тайм». Коэффициент кумулятивной прибыли с поправкой на сделку колебался около одного. При этом «прайм-таймовые» сделки имели небольшое преимущество до бара -6 и были немного слабее после бара 6 (Отрицательный результат на баре 12 это результат кумулятивной частой прибыли, которую дал второй паттерн в этом интервале).
Таблица 4. Нет существенных различий между сделками, заключенными в «прайм-тайм» и общей массой сделок.
Любая краткосрочная торговая техника не оставляет нам возможностей для ошибок. Мы должны избегать убытков и поддерживать относительной высокий процент прибыльных сделок, чтобы наша торговля была в «плюсе». Кроме того, краткосрочные трейдеры не могут себе позволить роскошь ожидания подтверждения перед открытием позиций. Если делать это, то цена пройдет в нашем направлении слишком большой отрезок, чтобы мы могли капитализироваться на движении. Наконец, трейдерам приходится торговать большими объемами позиций , чтобы заработать прибыль на таких сетапах. Продажа около максимума и покупка на минимуме позволяют увеличить шансы «поймать» большую часть коррекции или разворота.
© CURRENCY TRADER
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба