21 июля 2010 IFC Markets
Стресс-тесты Евросоюза требуют от банков оценить размеры дополнительного капитала, который им необходим для достижения коэффициента капитала первого уровня на конец 2011 года в случае реализации негативного сценария развития событий, предусматривающего кризис суверенного долга. Об этом в среду сообщил источник, проинформированный в отношении ситуации. По словам источника, тест требует от банков оценить коэффициент капитала первого уровня на конец 2011 года в случае так называемого базового сценария, негативного сценария и негативного сценария, предусматривающего кризис суверенного долга. Кроме того, банки должны оценить потребности дополнительного капитала, чтобы обеспечить коэффициент капитала первого уровня в размере 6% в случае реализации негативного сценария, предусматривающего кризис суверенного долга. Стресс-тесты для 91 банка, которые проводятся Европейским комитетом органов банковского надзора Евросоюза, затрагивают как торговые портфели банков, так и их банковские книги, сообщает источник вместе с другим источником, осведомленным о развитии событий. Банковские книги отражают ценные бумаги, удерживаемые до погашения, тогда как торговые портфели содержат краткосрочные ценные бумаги. Результаты стресс-тестов будут опубликованы в пятницу
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2014-01/1389721942_logo.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2014-01/1389721942_logo.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу