24 июля 2010
Семь европейских банков не прошли стресс-тесты, проведенные для подтверждения стабильности банковской системы ЕС.
В попытке успокоить нервную дрожь инвесторов по поводу возможных последствий влияния долгового кризиса в странах еврозоны на банковскую систему в Европе, банковские регуляторы попытались оценить, насколько успешно 91 банк на территории Европы сможет справиться с повторным экономическим спадом.
По результатам тестирования выяснилось, что в случае неблагоприятного развития событий в экономике и падения стоимости государственных облигаций у семи банков коэффициент достаточности капитала 1-го уровня опустится ниже 6%.
Стресс-тесты не прошли греческий ATEBank, германский Hypo Real Estate, а также пять испанских банков: Unnim, Diada, Espiga, Banca Civica и Cajasur.
Единственным критерием, по которому европейские регуляторы определяли, прошел тот или иной банк стресс-тест, как раз и стала способность банка удержать уровень достаточности капитала 1-го уровня выше 6% в случае неблагоприятного сценария в экономике.
В общей сложности этим семи банкам понадобится дополнительный капитал в размере 3,5 млрд евро, чтобы достичь уровня прохождения стресс-тестов.
Стресс-тесты были проведены исходя из предположения, что совокупные потери банковской системы могут составить порядка 566 млрд евро.
Таким образом, в целом оценка состояния банковского сектора Европы оказалась положительной, но многие инвесторы и аналитики считают, что методика проведения стресс-тестов оказалась недостаточно жесткой, в связи с чем трудно полагаться на объективность этих результатов.
Главный экономист европейского банка BNP Paribas Кен Воттрет на прошедшей неделе даже заявил, что проведение стресс-тестов европейских банков является авантюрой.
Многие эксперты опасаются, что результаты тестов еще больше усугубят и запутают ситуацию.
Стресс-тесты банков в США в прошлом году помогли укрепить доверие даже после того как 10 из 19 банков не удалось пройти испытаний, и тогда заговорили, что необходимо повысить уровень капитала примерно на $75 млрд.
Goldman Sachs прогнозировал, что десять из 91 банка, подвергнутых прохождению стресс-тестов, потерпят неудачу.
Опрос Goldman Sachs, проведенный среди 376 респондентов, в том числе хедж-фондов и долгосрочных инвесторов, показал, что европейским банкам нужно будет привлечь 37,6 млрд. евро ($48,4 млрд.) дополнительного капитала
В попытке успокоить нервную дрожь инвесторов по поводу возможных последствий влияния долгового кризиса в странах еврозоны на банковскую систему в Европе, банковские регуляторы попытались оценить, насколько успешно 91 банк на территории Европы сможет справиться с повторным экономическим спадом.
По результатам тестирования выяснилось, что в случае неблагоприятного развития событий в экономике и падения стоимости государственных облигаций у семи банков коэффициент достаточности капитала 1-го уровня опустится ниже 6%.
Стресс-тесты не прошли греческий ATEBank, германский Hypo Real Estate, а также пять испанских банков: Unnim, Diada, Espiga, Banca Civica и Cajasur.
Единственным критерием, по которому европейские регуляторы определяли, прошел тот или иной банк стресс-тест, как раз и стала способность банка удержать уровень достаточности капитала 1-го уровня выше 6% в случае неблагоприятного сценария в экономике.
В общей сложности этим семи банкам понадобится дополнительный капитал в размере 3,5 млрд евро, чтобы достичь уровня прохождения стресс-тестов.
Стресс-тесты были проведены исходя из предположения, что совокупные потери банковской системы могут составить порядка 566 млрд евро.
Таким образом, в целом оценка состояния банковского сектора Европы оказалась положительной, но многие инвесторы и аналитики считают, что методика проведения стресс-тестов оказалась недостаточно жесткой, в связи с чем трудно полагаться на объективность этих результатов.
Главный экономист европейского банка BNP Paribas Кен Воттрет на прошедшей неделе даже заявил, что проведение стресс-тестов европейских банков является авантюрой.
Многие эксперты опасаются, что результаты тестов еще больше усугубят и запутают ситуацию.
Стресс-тесты банков в США в прошлом году помогли укрепить доверие даже после того как 10 из 19 банков не удалось пройти испытаний, и тогда заговорили, что необходимо повысить уровень капитала примерно на $75 млрд.
Goldman Sachs прогнозировал, что десять из 91 банка, подвергнутых прохождению стресс-тестов, потерпят неудачу.
Опрос Goldman Sachs, проведенный среди 376 респондентов, в том числе хедж-фондов и долгосрочных инвесторов, показал, что европейским банкам нужно будет привлечь 37,6 млрд. евро ($48,4 млрд.) дополнительного капитала
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба