9 августа 2010 Архив Кашина Елена
EUR/USD
Рост пары в пятницу сдержал ранее указанный уровень 1,33. Текущий High = 1,3333 соответствует сопротивлению, представленному 200-ой дневной EMA, а также сопротивлению в виде 61,8%-ой линии веера Фибоначчи, если за базу взять исторически и фундаментально значимые High и Low от 25.11.2009 и 19.02.2010 соответственно. Закрытие по итогам пятницы выше уровня 1,32 предполагает сохранение повышательного давления. Присутствуют игроки, которые целятся в отметки 1,3650 и 1,40. Ранее указывалось, что ориентир целевой точки должен находиться в районе 1,3450. Расклад сил для октябрьских контрактов указывает на вероятность расположения промежуточной вершины в диапазоне 1,33 - 1,3450 - 1,37. Важно, что для сентябрьских котрактов диапазон 1,32 - 1,30 выглядит ключевым с точки зрения рисков. После построения вершины и пробоя уровня продавцов 1,30 вниз пара направится к уровням 1,25 - 1,23 - 1,20. Особенно интересен целевой уровень 1,24. На данный момент краткосрочные и среднесрочные риски снижения связаны с отметкой 1,23, риски роста - с отметкой 1,40.
Активность как покупателей, так и продавцов.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,33, наблюдалось смещение к уровню 1,32.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,3350 - 1,24, что говорит об ожидании хода вниз.
Диаграмма объемов продолжает демонстрировать снижение объема коротких позиций спекулянтов. При этом количество длинных позиций не спешит расти, что указывает на высокую вероятность разворота. Рост EUR/USD с начала июня осуществлялся на закрытии коротких позиций спекулянтов. Следует обратить внимание на значительного количество позиций хеджеров, закрытие которых будет сопровождаться высокой волатильностью. Срок экспирации практически всех имеющихся на сегодня фьючерсных контрактов - 13 сентября.
USD/CHF
Пара волатильно торгуется в диапазоне 1,0309 - 1,0526 (1,0638). Текущий Low = 1,0330. Пара в процессе поиска дна. Резкие снижения связаны с отсутствием поддержек в диапазоне 1,0526 - 1,0101. Планирование сделок на покупку пары более перспективно. Вместе с тем путь наверх, судя по расстановке сил, выглядит достаточно трудным, поскольку до уровня 1,1111 преобладают интересы продавцов, если, конечно, не вмешается Швейцарский Национальный Банк. Ближайшая перспективная цель: 1,0638. Далее: 1,1111. При этом не следует забывать о построении маркетмейкерами сильнейшей защиты от падения, актуальной до начала сентября: 0,9804 - 0,9950 - 1,0101. Наличие данной защиты определяет риски.
Активность продавцов.
На 21:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,0309 - 1,0363.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,0363 - 1,1111, что говорит об ожидании хода вверх.
Диаграмма объемов указывает на большое количество длинных спекулятивных позиций и малое количество коротких спекулятивных позиций. При этом количество коротких позиций хеджеров находится на максимуме. Ситуация сравнима с ситуацией от 01.12.2009, когда началось длительное (в течение 2-х кварталов) ослабление CHF. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов соответствуют указанной выше защите маркетмейкеров: 1,0137 (сентябрь, 2010); 0,9991 (декабрь, 2010); 1,0327 (март, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни.
GBP/USD
Рост пары в пятницу сдержал уровень 1,60. Текущий High = 1,5999. Ближайшее сильное сопротивление в настоящий момент - 1,61. Сентябрьская граница обоюдных интересов располагается также на уровне 1,61, октябрьская - на уровне 1,59. Высока вероятность того, что пара не уйдет значительно выше уровня 1,61. Перспективен ход пары вниз. Вместе с тем необходимо учесть риски прокола уровня 1,61 и ухода пары гораздо выше, поскольку маркетмейкеры построили сильную защиту сроком действия до 03.09.10 на уровне 1,70. Вероятно, это связано с возможностью агрессивного поведения игроков фьючерсного рынка (для сентябрьских контрактов High = 1,6550). Однако игроки, ставящие на рост, давно проявляют осторожность. Важно обратить внимание на соответствие значимых сентябрьских уровней покупателей 1,55 и 1,48 и значимых октябрьских уровней продавцов 1,55 и 1,47. На данных уровнях ожидаюся коррекции пары при снижении. Падение ниже 1,45 укажет на негатив и нацеленность на 1,43 - 1,35. Краткосрочные и среднесрочные риски снижения на данный момент связаны с отметкой 1,50
Незначительная активность покупателей.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,59.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,58 - 1,51, что говорит об ожидании хода вниз.
Диаграмма объемов продолжает демонстрировать сокращение количества коротких позиций спекулянтов по GBP, однако количество длинных позиций спекулянтов не спешит увеличиваться, что позволяет сделать вывод о том, что рост GBP/USD в июне - июле осуществлялся за счет закрытия коротких позиций спекулянтов по GBP. Важно, что количество коротких позиций хеджеров очень велико. Ситуация по объемам сравнима с той, которая наблюдалась в июне 2008 г.
USD/JPY
Close по итогам пятницы равен 85,48, что практически точно совпало с уровнем ранее указанной августовской поддержки 85,47. Однако данная поддержка по итогам экспирации исчезла, и актуальными стали уровни 84,75 и 83,33. Напомним, что защита маркетмейкеров располагается на уровне 81,30. Уровень 86,96 теперь является важной границей понижательных и повышательных рисков. Диапазон 84,75 - 86,96, в котором оказалась пара, является диапазоном продавцов, которые желают дотянуться до 84,03. Тем не менее, маркетмейкеры готовятся к тому, чтобы резко вытолкнуть пару в направлении 89,29 - 91,74. Перспективно планирование покупок пары при снижении.
Высокая активность покупателей.
На 21:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 85,47.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 84,75 - 85,11.
Индикатор объемов ранее демонстрировал сигнал об укреплении JPY (пересечение LONG Non-Commercial и SHORT Non-Commercial), однако согласно последним данным объемы коротких и длинных спекулятивных позиций по JPY приблизились к историческому минимуму и историческому максимуму соответственно. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов близки к текущим уровням торговли и расположены несколько выше указанной защиты маркетмейкеров (81,30): 84,99 (сентябрь, 2010); 84,93 (декабрь, 2010); 84,99 (март, 2011); 85,02 (июнь, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни
USD/CAD
Пара продолжает поиск дна. Текущий Low = 1,0104, т.е. пара максимально приблизилась к диапазону защиты маркетмейкеров и оттолкнулась от нее (High пятницы равен 1,0305). По итогам пятницы актуализирован торговый диапазон 1,0101 - 1,0309, что говорит о высокой вероятности не только возврата к 1,0101, но и ухода ниже. Однако следует учесть, что маркетмейкеры построили ловушки в диапазонах 1,0101 - 1,0000 - 0,9901. Риск выхода за их пределы очень ограничен. Более перспективно планирование сделок на покупку пары с учетом указанных рисков. Перспективная цель при росте: 1,0638.
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0256.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,0256 - 1,0695, что говорит об ожидании значительной волатильности и хода вверх.
Диаграмма объемов демонстрирует значительное сокращение количества коротких позиций спекулянтов, которое может предпринять рост. Повышательное давление на CAD в течение последних 2-х недель оказывалось за счет незначительного роста длинных позиций спекулянтов. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов соответствуют указанной выше защите маркетмейкеров: 0,9944 (сентябрь, 2010); 0,9967 (декабрь, 2010); 1,0009 (март, 2011); 1,0035 (июнь, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни
AUD/USD
По итогам пятницы рост пары сдержал уровень сопротивления 0,92. Текущий High = 0,9220. Пара в процессе поиска вершины. Основные ориентиры: уровни сопротивлений 0,93 и 0,9450. Построение октябрьской защиты маркетмейкеров на уровне 0,9550 также говорит об ограничении роста пары и процессе поиска вершины. Сентябрьская граница обоюдных интересов покупателей и продавцов на сегодня расположена на отметке 0,92, октябрьская - на уровне 0,9050, что также говорит об ожидании снижения, однако, пока пара будет торговаться выше уровня 0,8850, ей будет оказываться поддержка. Вместе с тем ход вниз к 0,84 - 0,83 от текущих отметок (с учетом сказанного выше о вершине) более перспективен. При пробое уровня 0,84 вниз увеличатся шансы достижения диапазона 0,80 - 0,78.
Высокая активность продавцов.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,91 - 0,92.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,92 - 0,86, что говорит об ожидании хода вниз.
Текущая ситуация с объемами позиций по AUD на рынке деривативов сравнима с ситуацией июля 2008 г. High для ближайших фьючерсных квартальных контрактов (срок действия - до 13 сентября) по AUD/USD равен на сегодня 0,9230, т.е. идет борьба за данную отметку, что говорит о близости вершины
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рост пары в пятницу сдержал ранее указанный уровень 1,33. Текущий High = 1,3333 соответствует сопротивлению, представленному 200-ой дневной EMA, а также сопротивлению в виде 61,8%-ой линии веера Фибоначчи, если за базу взять исторически и фундаментально значимые High и Low от 25.11.2009 и 19.02.2010 соответственно. Закрытие по итогам пятницы выше уровня 1,32 предполагает сохранение повышательного давления. Присутствуют игроки, которые целятся в отметки 1,3650 и 1,40. Ранее указывалось, что ориентир целевой точки должен находиться в районе 1,3450. Расклад сил для октябрьских контрактов указывает на вероятность расположения промежуточной вершины в диапазоне 1,33 - 1,3450 - 1,37. Важно, что для сентябрьских котрактов диапазон 1,32 - 1,30 выглядит ключевым с точки зрения рисков. После построения вершины и пробоя уровня продавцов 1,30 вниз пара направится к уровням 1,25 - 1,23 - 1,20. Особенно интересен целевой уровень 1,24. На данный момент краткосрочные и среднесрочные риски снижения связаны с отметкой 1,23, риски роста - с отметкой 1,40.
Активность как покупателей, так и продавцов.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,33, наблюдалось смещение к уровню 1,32.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,3350 - 1,24, что говорит об ожидании хода вниз.
Диаграмма объемов продолжает демонстрировать снижение объема коротких позиций спекулянтов. При этом количество длинных позиций не спешит расти, что указывает на высокую вероятность разворота. Рост EUR/USD с начала июня осуществлялся на закрытии коротких позиций спекулянтов. Следует обратить внимание на значительного количество позиций хеджеров, закрытие которых будет сопровождаться высокой волатильностью. Срок экспирации практически всех имеющихся на сегодня фьючерсных контрактов - 13 сентября.
USD/CHF
Пара волатильно торгуется в диапазоне 1,0309 - 1,0526 (1,0638). Текущий Low = 1,0330. Пара в процессе поиска дна. Резкие снижения связаны с отсутствием поддержек в диапазоне 1,0526 - 1,0101. Планирование сделок на покупку пары более перспективно. Вместе с тем путь наверх, судя по расстановке сил, выглядит достаточно трудным, поскольку до уровня 1,1111 преобладают интересы продавцов, если, конечно, не вмешается Швейцарский Национальный Банк. Ближайшая перспективная цель: 1,0638. Далее: 1,1111. При этом не следует забывать о построении маркетмейкерами сильнейшей защиты от падения, актуальной до начала сентября: 0,9804 - 0,9950 - 1,0101. Наличие данной защиты определяет риски.
Активность продавцов.
На 21:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,0309 - 1,0363.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,0363 - 1,1111, что говорит об ожидании хода вверх.
Диаграмма объемов указывает на большое количество длинных спекулятивных позиций и малое количество коротких спекулятивных позиций. При этом количество коротких позиций хеджеров находится на максимуме. Ситуация сравнима с ситуацией от 01.12.2009, когда началось длительное (в течение 2-х кварталов) ослабление CHF. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов соответствуют указанной выше защите маркетмейкеров: 1,0137 (сентябрь, 2010); 0,9991 (декабрь, 2010); 1,0327 (март, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни.
GBP/USD
Рост пары в пятницу сдержал уровень 1,60. Текущий High = 1,5999. Ближайшее сильное сопротивление в настоящий момент - 1,61. Сентябрьская граница обоюдных интересов располагается также на уровне 1,61, октябрьская - на уровне 1,59. Высока вероятность того, что пара не уйдет значительно выше уровня 1,61. Перспективен ход пары вниз. Вместе с тем необходимо учесть риски прокола уровня 1,61 и ухода пары гораздо выше, поскольку маркетмейкеры построили сильную защиту сроком действия до 03.09.10 на уровне 1,70. Вероятно, это связано с возможностью агрессивного поведения игроков фьючерсного рынка (для сентябрьских контрактов High = 1,6550). Однако игроки, ставящие на рост, давно проявляют осторожность. Важно обратить внимание на соответствие значимых сентябрьских уровней покупателей 1,55 и 1,48 и значимых октябрьских уровней продавцов 1,55 и 1,47. На данных уровнях ожидаюся коррекции пары при снижении. Падение ниже 1,45 укажет на негатив и нацеленность на 1,43 - 1,35. Краткосрочные и среднесрочные риски снижения на данный момент связаны с отметкой 1,50
Незначительная активность покупателей.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,59.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,58 - 1,51, что говорит об ожидании хода вниз.
Диаграмма объемов продолжает демонстрировать сокращение количества коротких позиций спекулянтов по GBP, однако количество длинных позиций спекулянтов не спешит увеличиваться, что позволяет сделать вывод о том, что рост GBP/USD в июне - июле осуществлялся за счет закрытия коротких позиций спекулянтов по GBP. Важно, что количество коротких позиций хеджеров очень велико. Ситуация по объемам сравнима с той, которая наблюдалась в июне 2008 г.
USD/JPY
Close по итогам пятницы равен 85,48, что практически точно совпало с уровнем ранее указанной августовской поддержки 85,47. Однако данная поддержка по итогам экспирации исчезла, и актуальными стали уровни 84,75 и 83,33. Напомним, что защита маркетмейкеров располагается на уровне 81,30. Уровень 86,96 теперь является важной границей понижательных и повышательных рисков. Диапазон 84,75 - 86,96, в котором оказалась пара, является диапазоном продавцов, которые желают дотянуться до 84,03. Тем не менее, маркетмейкеры готовятся к тому, чтобы резко вытолкнуть пару в направлении 89,29 - 91,74. Перспективно планирование покупок пары при снижении.
Высокая активность покупателей.
На 21:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 85,47.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 84,75 - 85,11.
Индикатор объемов ранее демонстрировал сигнал об укреплении JPY (пересечение LONG Non-Commercial и SHORT Non-Commercial), однако согласно последним данным объемы коротких и длинных спекулятивных позиций по JPY приблизились к историческому минимуму и историческому максимуму соответственно. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов близки к текущим уровням торговли и расположены несколько выше указанной защиты маркетмейкеров (81,30): 84,99 (сентябрь, 2010); 84,93 (декабрь, 2010); 84,99 (март, 2011); 85,02 (июнь, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни
USD/CAD
Пара продолжает поиск дна. Текущий Low = 1,0104, т.е. пара максимально приблизилась к диапазону защиты маркетмейкеров и оттолкнулась от нее (High пятницы равен 1,0305). По итогам пятницы актуализирован торговый диапазон 1,0101 - 1,0309, что говорит о высокой вероятности не только возврата к 1,0101, но и ухода ниже. Однако следует учесть, что маркетмейкеры построили ловушки в диапазонах 1,0101 - 1,0000 - 0,9901. Риск выхода за их пределы очень ограничен. Более перспективно планирование сделок на покупку пары с учетом указанных рисков. Перспективная цель при росте: 1,0638.
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0256.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,0256 - 1,0695, что говорит об ожидании значительной волатильности и хода вверх.
Диаграмма объемов демонстрирует значительное сокращение количества коротких позиций спекулянтов, которое может предпринять рост. Повышательное давление на CAD в течение последних 2-х недель оказывалось за счет незначительного роста длинных позиций спекулянтов. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов соответствуют указанной выше защите маркетмейкеров: 0,9944 (сентябрь, 2010); 0,9967 (декабрь, 2010); 1,0009 (март, 2011); 1,0035 (июнь, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни
AUD/USD
По итогам пятницы рост пары сдержал уровень сопротивления 0,92. Текущий High = 0,9220. Пара в процессе поиска вершины. Основные ориентиры: уровни сопротивлений 0,93 и 0,9450. Построение октябрьской защиты маркетмейкеров на уровне 0,9550 также говорит об ограничении роста пары и процессе поиска вершины. Сентябрьская граница обоюдных интересов покупателей и продавцов на сегодня расположена на отметке 0,92, октябрьская - на уровне 0,9050, что также говорит об ожидании снижения, однако, пока пара будет торговаться выше уровня 0,8850, ей будет оказываться поддержка. Вместе с тем ход вниз к 0,84 - 0,83 от текущих отметок (с учетом сказанного выше о вершине) более перспективен. При пробое уровня 0,84 вниз увеличатся шансы достижения диапазона 0,80 - 0,78.
Высокая активность продавцов.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,91 - 0,92.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,92 - 0,86, что говорит об ожидании хода вниз.
Текущая ситуация с объемами позиций по AUD на рынке деривативов сравнима с ситуацией июля 2008 г. High для ближайших фьючерсных квартальных контрактов (срок действия - до 13 сентября) по AUD/USD равен на сегодня 0,9230, т.е. идет борьба за данную отметку, что говорит о близости вершины
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter