24 августа 2010 Архив
USD/JPY
Пара торгуется ниже значимого уровня 85,47, что позволяет ей и дальше находиться под воздействием понижательных рисков. Однако игроки осторожны и не ждут падения значительно ниже 85,11. Ориентиры: 84,75 - 84,39. Еще раз напомним о важном ориентире - долгосрочном сопротивлении в виде 38,2%-ого уровня веера Фибоначчи, которое является препятствием для роста пары. Вдоль этого сопротивления пара и скользит математически точно. База для построения: High = 94,97 (05.05.2010) и Low = 86,94 (01.07.2010). Крайний сценарий агрессивного завершающего давления на пару может быть таким: падение вплоть до уровня 76,34, который привязан к варианту пробоя нулевой долгосрочной линии Фибоначчи (база: 87,10 от 21.01.2009) до уровня -14,5%). Однако напомним о построенной защите от падения на уровне 81,30, а также об октябрьских интересах игроков, которые привязаны лишь к отметке 84,03. По сути, пара ищет опору, чтобы развернуться. С каждым днем увеличивается вероятность того, что маркетмейкеры готовятся к резкому выталкиванию пары наверх. Старт может быть дан в любой момент. Растягивание процесса во времени связано с негативной ситуацией на фондовом рынке. Тем не менее, основные стратегии игроков связаны с ростом. Ближайшие ориентиры: 86,96 - 88,11 - 90,09. Первичный ориентир роста при использовании указанного выше веера Фибоначчи - сопротивление в виде 48,7%-ой линии веера (просьба не путать «веер» с «расширениями»).
Низкая активность.
На 21:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 85,11.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 85,11 - 85,47.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Индикатор объемов продолжает демонстрировать сигнал об укреплении JPY (пересечение LONG Non-Commercial и SHORT Non-Commercial), однако согласно последним данным объемы коротких и длинных спекулятивных позиций по JPY находятся вблизи исторического минимума и исторического максимума соответственно. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов близки к текущим уровням торговли и расположены несколько выше указанной защиты маркетмейкеров (81,30): 84,99 (сентябрь, 2010); 84,93 (декабрь, 2010); 84,99 (март, 2011); 85,02 (июнь, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни
USD/CHF
Пара торгуется вдоль уровня 1,0417, все еще находясь в "пустом" с точки зрения интересов диапазоне 1,0256 - 1,0526. Ситуация неопределенная. Возможен как возврат к защите 1,0256 и продолжение поиска дна в диапазоне 1,0256 - 0,9804, так и достижение уровня 1,0526 и закрепление над ним. Однако, судя по раскладу сил по итогам американской сессии, игроки ожидают рост в направлении 1,0870. Интересы снизу на данный момент ограничиваются уровнем 1,0309.
Низкая активность.
На 21:00 GMT центр распределения ожиданий вновь не определен, что говорит о сохранении высокой неопределенности и вероятности высокой волатильности.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,0417 - 1,0870, что говорит об ожидании хода вверх.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Диаграмма объемов указывает на большое количество длинных спекулятивных позиций и малое количество коротких спекулятивных позиций. При этом количество коротких позиций хеджеров начинает корректироваться с максимума. Ситуация сравнима с ситуацией от 01.12.2009, когда началось длительное (в течение 2-х кварталов) ослабление CHF.
USD/CAD
Текущий High = 1,0572. Согласно прогнозу пара все-таки оказалась притянутой к уровню 1,0526, и торгуется даже выше. Однако интересы игроков не идут выше уровня 1,0526. Напротив, игроки ожидают коррекцию к уровню 1,0417 и даже к уровню 1,0309, который является границей рисков. Вместе с тем ситуация не выглядит столь определенной, поскольку пара преодолела ранее указанное долгосрочное сопротивление, представленное 61,8%-ым уровнем веера Фибоначчи (база для построения: High = 1,3062 (09.03.2009); Low = 1,0204 (15.10.2009)). Риски продолжения роста теперь резко выросли. Одновременно диапазон, в котором торгуется в настоящий момент пара, является диапазоном повышательных рисков, ведущих пару к 1,0811 - 1,0870.
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0417, сила притяжения к этому уровню очень велика.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,0309 - 1,0526, что говорит о высокой вероятности коррекции вниз.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Диаграмма объемов демонстрирует незначительное сокращение количества длинных позиций спекулянтов, при этом количество коротких позиций спекулянтов остается на минимуме. Ситуация больше говорит о склонности CAD к диапазонной торговле.
AUD/USD
Есть надежда на то, что пара все-таки одержала победу над уровнем 0,8950, который совпадает со значимым долгосрочным уровнем Фибоначчи и является по этой причине границей рисков. Поддержка в настоящее время все еще оказывается 50-ой и 100-ой дневными EMA. Аппетиты игроков не рассчитаны на рост значительно выше 0,90. Повторим, что при любом росте пару будут продавать.Ключевыми целями продавцов являются уровни 0,84 и 0,83. Ближайшие цели, актуализированные по итогам американской сессии: 0,88 и 0,8750. При пробое уровня 0,83 вниз увеличатся шансы достижения диапазона 0,80 - 0,78. Важно также, что октябрьский диапазон защиты 0,90 - 0,93 - 0,9550 в последнее время усиливался, что означает, во-первых, риски роста к данному диапазону, во-вторых, жесткое ограничение этого роста. Очень важно, что целевые диапазоны 0,83 - 0,84 и 0,78 - 0,80 привязаны как раз к тем уровням Фибоначчи, для которых имеется та же самая база, что и для указанного выше уровня 0,8950. Ориентиры для построения: High от 15.07.2008, Low от 27.10.2008. При этом диапазон 0,78 - 0,80 связан еще и с важнейшим 38,2%-ым уровнем Фибоначчи к многолетнему восходящему тренду 2001 - 2008 гг., на структуру которого следует обратить пристальное внимание в контексте текущей ситуации. Как вывод: цели в диапазоне 0,80 - 0,78 выглядят очень перспективными в долгосрочном периоде. Вместе с тем ситуация в отношении границ рисков существенно изменится к концу месяца, и актуальными станут уровни 0,90 и 0,86.
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,88 - 0,89.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,8850 - 0,89.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Текущая ситуация с объемами позиций по AUD на рынке деривативов сравнима с ситуацией июля 2008 г. Количество длинных спекулятивных позиций по AUD достаточно высоко, и при их массовом закрытии будет осуществлен сильный ход AUD/USD вниз. До окончания недели ориентиром может являться, как сказано выше, уровень 0,84.
GBP/USD
Текущий Low = 1,5409. Таким образом, ранее указанный уровень 1,54 все-таки притянул пару. Напомним, что какие-либо активные продажи пары возможны только при пробое уровня 1,54. Данный уровень интересен тем, что при падении ниже пару активно начнут покупать только при приближении к 1,48. Важно, что по итогам американской сессии игроки не рассчитывают на уверенный пробой уровня 1,54 (хотя вариант достижения отметки 1,52 в процессе борьбы за уровень 1,54 очень вероятен) и все еще ожидают восстановления пары. Причем интересы покупателей начнут явно преобладать уже с уровня 1,56. В этом опасность как резкого падения, так и резкого хода вверх. Как вариант: весьма вероятно продолжение снижения в район уровня 1,52 (к текущей октябрьской границе обоюдных интересов игроков), а затем восстановление к отметкам в районе 1,59 с возможностью углубиться в диапазон сопротивления 1,61 - 1,64 - 1,70. Краткосрочные и среднесрочные риски снижения на данный момент связаны соответственно с отметками 1,54 и 1,50, риски роста - с отметкой 1,68, что говорит о сохранении высокой активности покупателей.
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,55.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,55 - 1,68, что говорит об ожиданиях значительного хода вверх.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Диаграмма объемов демонстрирует равенство низких объемов коротких и длинных позиций спекулянтов по GBP. Одновременно количество длинных и коротких позиций хеджеров также демонстрирует равенство, но очень велико. Массовое закрытие данных позиций может привести к плохопрогнозируемым сильным движениям рынка, чего и опасаются спекулянты
EUR/USD
Текущий Low = 1,2619. Пара приблизилась к ранее указанному уровню покупателей 1,26, который связан со значимым уровнем Фибоначчи на отметке 1,2605. Достаточно большое количество игроков рассчитывает на восходящую коррекцию, однако пара находится в понижательном диапазоне, который ведет ее к сильному уровню продавцов 1,25. Пробой уровня 1,25 вниз опасен попаданием пары в очень сильный диапазон понижательных рисков 1,25 - 1,23 - 1,20. Даже при осуществлении восходящей коррекции паре необходимо уверенно закрепиться выше 1,28 для того, чтобы хоть как-то избавиться от понижательных рисков. Вместе с тем важно, что по итогам американской сессии вновь актуализированы уровни 1,3250 и 1,33, что означает высокие риски возврата пары к достигнутой промежуточной вершине 1,3333. Однако актуальность уровней сдвинута на месяц позже, видимо, в расчете на сентябрьскую волатильность. Напомним, что в долгосрочке выделяются два ключевых уровня 1,24 и 1,34, и выход пары за указанные ключевые уровни, по идее, должен предопределить риски движения к 1,1 или 1,55 соответственно. На данный момент краткосрочные и среднесрочные риски снижения связаны соответственно с отметками 1,24 и 1,21, риски роста - с отметками 1,35 и 1,36.
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,26 - 1,27.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,26 - 1,3350, что говорит об ожидании восходящей коррекции.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Диаграмма объемов демонстрирует незначительный рост как длинных, так и коротких позиций спекулянтов. Общее количество позиций спекулянтов мало в сравнении с историческими данными. В этих условиях говорить о подготовке каких-либо сильных движений с четкой направленностью пока не приходится. Однако следует обратить внимание на значительное количество позиций хеджеров, закрытие которых будет сопровождаться высокой волатильностью. Срок экспирации практически всех имеющихся на сегодня фьючерсных контрактов (98%) - до 13 сентября. Информация для High и Low фьючерсных контрактов: сентябрь 2010 - High = 1,4957; Low = 1,1884; декабрь 2010 - High = 1,5050; Low = 1,1922; март 2011 - High = 1,4970; Low = 1,1930
Инструкция к использованию системы
Пара торгуется ниже значимого уровня 85,47, что позволяет ей и дальше находиться под воздействием понижательных рисков. Однако игроки осторожны и не ждут падения значительно ниже 85,11. Ориентиры: 84,75 - 84,39. Еще раз напомним о важном ориентире - долгосрочном сопротивлении в виде 38,2%-ого уровня веера Фибоначчи, которое является препятствием для роста пары. Вдоль этого сопротивления пара и скользит математически точно. База для построения: High = 94,97 (05.05.2010) и Low = 86,94 (01.07.2010). Крайний сценарий агрессивного завершающего давления на пару может быть таким: падение вплоть до уровня 76,34, который привязан к варианту пробоя нулевой долгосрочной линии Фибоначчи (база: 87,10 от 21.01.2009) до уровня -14,5%). Однако напомним о построенной защите от падения на уровне 81,30, а также об октябрьских интересах игроков, которые привязаны лишь к отметке 84,03. По сути, пара ищет опору, чтобы развернуться. С каждым днем увеличивается вероятность того, что маркетмейкеры готовятся к резкому выталкиванию пары наверх. Старт может быть дан в любой момент. Растягивание процесса во времени связано с негативной ситуацией на фондовом рынке. Тем не менее, основные стратегии игроков связаны с ростом. Ближайшие ориентиры: 86,96 - 88,11 - 90,09. Первичный ориентир роста при использовании указанного выше веера Фибоначчи - сопротивление в виде 48,7%-ой линии веера (просьба не путать «веер» с «расширениями»).
Низкая активность.
На 21:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 85,11.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 85,11 - 85,47.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Индикатор объемов продолжает демонстрировать сигнал об укреплении JPY (пересечение LONG Non-Commercial и SHORT Non-Commercial), однако согласно последним данным объемы коротких и длинных спекулятивных позиций по JPY находятся вблизи исторического минимума и исторического максимума соответственно. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов близки к текущим уровням торговли и расположены несколько выше указанной защиты маркетмейкеров (81,30): 84,99 (сентябрь, 2010); 84,93 (декабрь, 2010); 84,99 (март, 2011); 85,02 (июнь, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни
USD/CHF
Пара торгуется вдоль уровня 1,0417, все еще находясь в "пустом" с точки зрения интересов диапазоне 1,0256 - 1,0526. Ситуация неопределенная. Возможен как возврат к защите 1,0256 и продолжение поиска дна в диапазоне 1,0256 - 0,9804, так и достижение уровня 1,0526 и закрепление над ним. Однако, судя по раскладу сил по итогам американской сессии, игроки ожидают рост в направлении 1,0870. Интересы снизу на данный момент ограничиваются уровнем 1,0309.
Низкая активность.
На 21:00 GMT центр распределения ожиданий вновь не определен, что говорит о сохранении высокой неопределенности и вероятности высокой волатильности.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,0417 - 1,0870, что говорит об ожидании хода вверх.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Диаграмма объемов указывает на большое количество длинных спекулятивных позиций и малое количество коротких спекулятивных позиций. При этом количество коротких позиций хеджеров начинает корректироваться с максимума. Ситуация сравнима с ситуацией от 01.12.2009, когда началось длительное (в течение 2-х кварталов) ослабление CHF.
USD/CAD
Текущий High = 1,0572. Согласно прогнозу пара все-таки оказалась притянутой к уровню 1,0526, и торгуется даже выше. Однако интересы игроков не идут выше уровня 1,0526. Напротив, игроки ожидают коррекцию к уровню 1,0417 и даже к уровню 1,0309, который является границей рисков. Вместе с тем ситуация не выглядит столь определенной, поскольку пара преодолела ранее указанное долгосрочное сопротивление, представленное 61,8%-ым уровнем веера Фибоначчи (база для построения: High = 1,3062 (09.03.2009); Low = 1,0204 (15.10.2009)). Риски продолжения роста теперь резко выросли. Одновременно диапазон, в котором торгуется в настоящий момент пара, является диапазоном повышательных рисков, ведущих пару к 1,0811 - 1,0870.
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0417, сила притяжения к этому уровню очень велика.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,0309 - 1,0526, что говорит о высокой вероятности коррекции вниз.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Диаграмма объемов демонстрирует незначительное сокращение количества длинных позиций спекулянтов, при этом количество коротких позиций спекулянтов остается на минимуме. Ситуация больше говорит о склонности CAD к диапазонной торговле.
AUD/USD
Есть надежда на то, что пара все-таки одержала победу над уровнем 0,8950, который совпадает со значимым долгосрочным уровнем Фибоначчи и является по этой причине границей рисков. Поддержка в настоящее время все еще оказывается 50-ой и 100-ой дневными EMA. Аппетиты игроков не рассчитаны на рост значительно выше 0,90. Повторим, что при любом росте пару будут продавать.Ключевыми целями продавцов являются уровни 0,84 и 0,83. Ближайшие цели, актуализированные по итогам американской сессии: 0,88 и 0,8750. При пробое уровня 0,83 вниз увеличатся шансы достижения диапазона 0,80 - 0,78. Важно также, что октябрьский диапазон защиты 0,90 - 0,93 - 0,9550 в последнее время усиливался, что означает, во-первых, риски роста к данному диапазону, во-вторых, жесткое ограничение этого роста. Очень важно, что целевые диапазоны 0,83 - 0,84 и 0,78 - 0,80 привязаны как раз к тем уровням Фибоначчи, для которых имеется та же самая база, что и для указанного выше уровня 0,8950. Ориентиры для построения: High от 15.07.2008, Low от 27.10.2008. При этом диапазон 0,78 - 0,80 связан еще и с важнейшим 38,2%-ым уровнем Фибоначчи к многолетнему восходящему тренду 2001 - 2008 гг., на структуру которого следует обратить пристальное внимание в контексте текущей ситуации. Как вывод: цели в диапазоне 0,80 - 0,78 выглядят очень перспективными в долгосрочном периоде. Вместе с тем ситуация в отношении границ рисков существенно изменится к концу месяца, и актуальными станут уровни 0,90 и 0,86.
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,88 - 0,89.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,8850 - 0,89.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Текущая ситуация с объемами позиций по AUD на рынке деривативов сравнима с ситуацией июля 2008 г. Количество длинных спекулятивных позиций по AUD достаточно высоко, и при их массовом закрытии будет осуществлен сильный ход AUD/USD вниз. До окончания недели ориентиром может являться, как сказано выше, уровень 0,84.
GBP/USD
Текущий Low = 1,5409. Таким образом, ранее указанный уровень 1,54 все-таки притянул пару. Напомним, что какие-либо активные продажи пары возможны только при пробое уровня 1,54. Данный уровень интересен тем, что при падении ниже пару активно начнут покупать только при приближении к 1,48. Важно, что по итогам американской сессии игроки не рассчитывают на уверенный пробой уровня 1,54 (хотя вариант достижения отметки 1,52 в процессе борьбы за уровень 1,54 очень вероятен) и все еще ожидают восстановления пары. Причем интересы покупателей начнут явно преобладать уже с уровня 1,56. В этом опасность как резкого падения, так и резкого хода вверх. Как вариант: весьма вероятно продолжение снижения в район уровня 1,52 (к текущей октябрьской границе обоюдных интересов игроков), а затем восстановление к отметкам в районе 1,59 с возможностью углубиться в диапазон сопротивления 1,61 - 1,64 - 1,70. Краткосрочные и среднесрочные риски снижения на данный момент связаны соответственно с отметками 1,54 и 1,50, риски роста - с отметкой 1,68, что говорит о сохранении высокой активности покупателей.
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,55.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,55 - 1,68, что говорит об ожиданиях значительного хода вверх.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Диаграмма объемов демонстрирует равенство низких объемов коротких и длинных позиций спекулянтов по GBP. Одновременно количество длинных и коротких позиций хеджеров также демонстрирует равенство, но очень велико. Массовое закрытие данных позиций может привести к плохопрогнозируемым сильным движениям рынка, чего и опасаются спекулянты
EUR/USD
Текущий Low = 1,2619. Пара приблизилась к ранее указанному уровню покупателей 1,26, который связан со значимым уровнем Фибоначчи на отметке 1,2605. Достаточно большое количество игроков рассчитывает на восходящую коррекцию, однако пара находится в понижательном диапазоне, который ведет ее к сильному уровню продавцов 1,25. Пробой уровня 1,25 вниз опасен попаданием пары в очень сильный диапазон понижательных рисков 1,25 - 1,23 - 1,20. Даже при осуществлении восходящей коррекции паре необходимо уверенно закрепиться выше 1,28 для того, чтобы хоть как-то избавиться от понижательных рисков. Вместе с тем важно, что по итогам американской сессии вновь актуализированы уровни 1,3250 и 1,33, что означает высокие риски возврата пары к достигнутой промежуточной вершине 1,3333. Однако актуальность уровней сдвинута на месяц позже, видимо, в расчете на сентябрьскую волатильность. Напомним, что в долгосрочке выделяются два ключевых уровня 1,24 и 1,34, и выход пары за указанные ключевые уровни, по идее, должен предопределить риски движения к 1,1 или 1,55 соответственно. На данный момент краткосрочные и среднесрочные риски снижения связаны соответственно с отметками 1,24 и 1,21, риски роста - с отметками 1,35 и 1,36.
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,26 - 1,27.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,26 - 1,3350, что говорит об ожидании восходящей коррекции.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Диаграмма объемов демонстрирует незначительный рост как длинных, так и коротких позиций спекулянтов. Общее количество позиций спекулянтов мало в сравнении с историческими данными. В этих условиях говорить о подготовке каких-либо сильных движений с четкой направленностью пока не приходится. Однако следует обратить внимание на значительное количество позиций хеджеров, закрытие которых будет сопровождаться высокой волатильностью. Срок экспирации практически всех имеющихся на сегодня фьючерсных контрактов (98%) - до 13 сентября. Информация для High и Low фьючерсных контрактов: сентябрь 2010 - High = 1,4957; Low = 1,1884; декабрь 2010 - High = 1,5050; Low = 1,1922; март 2011 - High = 1,4970; Low = 1,1930
Инструкция к использованию системы
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба