26 августа 2010 Архив Кашина Елена
USD/JPY
В ходе коррекции с Low = 83,57 пара восстановилась к уровню 84,75, но риски роста материализуются только после преодоления уровня 85,47, к которому направляется пара. При этом уровень 86,96 станет следующим явным препятствием. Что касается рисков снижения, то аппетиты игроков в краткосрочном периоде ограничиваются значимым октябрьским уровнем 84,03. Игроки очень осторожно двигаются за парой вниз, не рассчитывая на падение значительно ниже 83,33. Данный уровень является значимой поддержкой, за которой располагается главная цель - защита 81,30. Крайне мала вероятность падения ниже 80. Однако, что только не бывает... Крайний сценарий агрессивного завершающего давления на пару может быть таким: падение вплоть до уровня 76,34, который привязан к варианту пробоя нулевой долгосрочной линии Фибоначчи (база: 87,10 от 21.01.2009) до уровня -14,5%). Еще раз напомним о важном ориентире - долгосрочном сопротивлении в виде 38,2%-ого уровня веера Фибоначчи, которое является препятствием для роста пары. Вдоль этого сопротивления пара и скользит математически точно. База для построения: High = 94,97 (05.05.2010) и Low = 86,94 (01.07.2010). По сути, пара ищет опору, чтобы развернуться. С каждым днем увеличивается вероятность того, что маркетмейкеры готовятся к резкому выталкиванию пары наверх. Растягивание процесса во времени связано с негативной ситуацией на фондовом рынке. Тем не менее, основные стратегии игроков связаны с ростом. Ближайшие ориентиры: 85,47 - 86,96 - 88,11 (88,50). Первичный ориентир роста при использовании указанного выше веера Фибоначчи - сопротивление в виде 48,7%-ой линии веера (просьба не путать «веер» с «расширениями»).
Высокая активность как продавцов, так и покупателей. Пара вновь привлекла к себе реальное, а не теоретическое, внимание игроков
На 21:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 84,75.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 84,03 - 88,89, что говорит об ожидании хода вверх.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Индикатор объемов продолжает демонстрировать сигнал об укреплении JPY (пересечение LONG Non-Commercial и SHORT Non-Commercial), однако согласно последним данным объемы коротких и длинных спекулятивных позиций по JPY находятся вблизи исторического минимума и исторического максимума соответственно. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов близки к текущим уровням торговли и расположены несколько выше указанной защиты маркетмейкеров (81,30): 84,99 (сентябрь, 2010); 84,93 (декабрь, 2010); 84,99 (март, 2011); 85,02 (июнь, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни.
USD/CHF
После достижения Low = 1,0246 пара пытается восстановиться к уровню 1,0309. Давление на пару сохраняется, поскольку по итогам американской сессии вновь усилен уровень 1,0152. Защита маркетмейкеров стала более плотной: 1,0204 - 0,9804. Риски резкого выталкивания пары из области защиты растут. Ориентир: отметка 1,0526. Важно, что на уровне 1,0526 растут интересы покупателей, что вселяет надежды на рост пары в направлении 1,0870 при закреплении выше 1,0526.
Низкая активность.
На 21:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,0152 - 1,0309.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,0309 - 1,0471, что говорит об ожидании хода вверх.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Диаграмма объемов указывает на большое количество длинных спекулятивных позиций и малое количество коротких спекулятивных позиций. При этом количество коротких позиций хеджеров начинает корректироваться с максимума. Ситуация сравнима с ситуацией от 01.12.2009, когда началось длительное (в течение 2-х кварталов) ослабление CHF. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов соответствуют указанной выше защите маркетмейкеров: 1,0137 (сентябрь, 2010); 0,9991 (декабрь, 2010); 1,0327 (март, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни.
USD/CAD
Текущий High = 1,0666. Пара произвела коррекцию к уровню 1,0582. Рост сдерживает сильное долгосрочное сопротивление 1,0638. Вместе с тем сильнейший уровень покупателей 1,0526 и в целом диапазон повышательных рисков, в котором находится пара, удерживает ее от падения. По этой причине риски роста к 1,0811 - 1,0870 сохраняются. Но игроки очень осторожно двигаются за парой вверх, не веря в рост выше 1,0638 в краткосрочном периоде, однако необходим сильный стимул для того, чтобы пробить уровень поддержки 1,0526 вниз. В случае, если это произойдет, то целью будут отметки в диапазоне 1,0417 - 1,0363. При этом при пробое уровня 1,0417 появится шанс падения и к 1,0309. На данных уровнях сильно увеличились интересы продавцов. Важно, что октябрьская граница повышательных и понижательных рисков сдвинута вверх к уровню 1,0417 и совпадает с теперь уже поддержкой веера Фибоначчи, представленной 61,8%-ым уровнем (база для построения: High = 1,3062 (09.03.2009); Low = 1,0204 (15.10.2009)).
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0638, выделяются уровни 1,0582 и 1,0526.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,0000 - 1,0638, что говорит о высокой вероятности коррекции вниз.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Диаграмма объемов демонстрирует незначительное сокращение количества длинных позиций спекулянтов, при этом количество коротких позиций спекулянтов остается на минимуме. Ситуация больше говорит о склонности CAD к диапазонной торговле.
AUD/USD
Пара торгуется в диапазоне 0,8850 - 0,89. При сохранении торговли выше уровня 0,8850 возможно достижение отметок, близких к 0,91. Тем не менее, прогноз о том, что пару будут продавать при росте, сохраняется. Сигналом к сильному падению послужит пробой поддержки в виде 200-ой дневной EMA (0,8803). Ключевыми целями продавцов являются уровни 0,84 и 0,83. При пробое уровня 0,83 вниз увеличатся шансы достижения диапазона 0,80 - 0,78. Ориентиры для построения целевых уровней Фибоначчи: High от 15.07.2008, Low от 27.10.2008. При этом диапазон 0,78 - 0,80 связан еще и с важнейшим 38,2%-ым уровнем Фибоначчи к многолетнему восходящему тренду 2001 - 2008 гг., на структуру которого следует обратить пристальное внимание в контексте текущей ситуации. Как вывод: цели в диапазоне 0,80 - 0,78 выглядят очень перспективными в долгосрочном периоде. Вместе с тем ситуация в отношении границ рисков существенно изменится к концу месяца, и актуальными станут уровни 0,90 и 0,86.
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,8850.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,88 - 0,9150, что говорит об ожидании хода вверх.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Текущая ситуация с объемами позиций по AUD на рынке деривативов сравнима с ситуацией июля 2008 г. Количество длинных спекулятивных позиций по AUD достаточно высоко, и при их массовом закрытии будет осуществлен сильный ход AUD/USD вниз
GBP/USD
В настоящее время пара пытается восстановиться от ранее указанного уровня поддержки 1,54. Торговля ведется вдоль уровня 1,5550. Однако только закрепление над уровнем 1,56 подтвердит наличие повышательных рисков. Напомним, что какие-либо активные продажи пары возможны только при пробое уровня 1,54. Данный уровень интересен тем, что при падении ниже пару активно начнут покупать только при приближении к 1,48. На данный момен ситуация неопределенная. Возможны как продолжение роста в направлении 1,58 - 1,60, так и новая попытка пробоя уровня 1,54. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения на данный момент связаны с отметкой 1,53, риски роста - с отметкой 1,60
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,55.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,55 - 1,56.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Диаграмма объемов демонстрирует равенство низких объемов коротких и длинных позиций спекулянтов по GBP. Одновременно количество длинных и коротких позиций хеджеров также демонстрирует равенство, но очень велико. Массовое закрытие данных позиций может привести к плохопрогнозируемым сильным движениям рынка, чего и опасаются спекулянты.
EUR/USD
В настоящее время пара пытается восстановиться от ранее указанного уровня поддержки 1,26. Торговля ведется выше уровня 1,27. Однако только закрепление над уровнем 1,28 подтвердит наличие повышательных рисков. Стратегии игроков говорят о том, что пару намереваются продавать при росте. При этом заманчивы уровни 1,29 и 1,3150. В качестве целевого уровня снижения теперь актуализирован уровень 1,23. Очень важно, что расклад сил согласно октябрьским контрактам резко и значительно изменился. Сильнейшая защита сверху на уровне 1,3650 "снята", что означает оттягивание сил вниз. Следует обратить внимание на то, что октябрьский диапазон понижательных рисков начинается с уровня 1,29, а агрессивные продавцы рассчитывают на дно в диапазоне 1,15 - 1,20. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,2550, риски роста - с отметкой 1,35.
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,2650 - 1,27.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,27- 1,36, что говорит об ожидании хода вверх.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Диаграмма объемов демонстрирует незначительный рост как длинных, так и коротких позиций спекулянтов. Общее количество позиций спекулянтов мало в сравнении с историческими данными. В этих условиях говорить о подготовке каких-либо сильных движений с четкой направленностью пока не приходится. Однако следует обратить внимание на значительное количество позиций хеджеров, закрытие которых будет сопровождаться высокой волатильностью. Срок экспирации практически всех имеющихся на сегодня фьючерсных контрактов (98%) - до 13 сентября. Информация для High и Low фьючерсных контрактов: сентябрь 2010 - High = 1,4957; Low = 1,1884; декабрь 2010 - High = 1,5050; Low = 1,1922; март 2011 - High = 1,4970; Low = 1,1930.
Инструкция к использованию системы
В ходе коррекции с Low = 83,57 пара восстановилась к уровню 84,75, но риски роста материализуются только после преодоления уровня 85,47, к которому направляется пара. При этом уровень 86,96 станет следующим явным препятствием. Что касается рисков снижения, то аппетиты игроков в краткосрочном периоде ограничиваются значимым октябрьским уровнем 84,03. Игроки очень осторожно двигаются за парой вниз, не рассчитывая на падение значительно ниже 83,33. Данный уровень является значимой поддержкой, за которой располагается главная цель - защита 81,30. Крайне мала вероятность падения ниже 80. Однако, что только не бывает... Крайний сценарий агрессивного завершающего давления на пару может быть таким: падение вплоть до уровня 76,34, который привязан к варианту пробоя нулевой долгосрочной линии Фибоначчи (база: 87,10 от 21.01.2009) до уровня -14,5%). Еще раз напомним о важном ориентире - долгосрочном сопротивлении в виде 38,2%-ого уровня веера Фибоначчи, которое является препятствием для роста пары. Вдоль этого сопротивления пара и скользит математически точно. База для построения: High = 94,97 (05.05.2010) и Low = 86,94 (01.07.2010). По сути, пара ищет опору, чтобы развернуться. С каждым днем увеличивается вероятность того, что маркетмейкеры готовятся к резкому выталкиванию пары наверх. Растягивание процесса во времени связано с негативной ситуацией на фондовом рынке. Тем не менее, основные стратегии игроков связаны с ростом. Ближайшие ориентиры: 85,47 - 86,96 - 88,11 (88,50). Первичный ориентир роста при использовании указанного выше веера Фибоначчи - сопротивление в виде 48,7%-ой линии веера (просьба не путать «веер» с «расширениями»).
Высокая активность как продавцов, так и покупателей. Пара вновь привлекла к себе реальное, а не теоретическое, внимание игроков
На 21:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 84,75.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 84,03 - 88,89, что говорит об ожидании хода вверх.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Индикатор объемов продолжает демонстрировать сигнал об укреплении JPY (пересечение LONG Non-Commercial и SHORT Non-Commercial), однако согласно последним данным объемы коротких и длинных спекулятивных позиций по JPY находятся вблизи исторического минимума и исторического максимума соответственно. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов близки к текущим уровням торговли и расположены несколько выше указанной защиты маркетмейкеров (81,30): 84,99 (сентябрь, 2010); 84,93 (декабрь, 2010); 84,99 (март, 2011); 85,02 (июнь, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни.
USD/CHF
После достижения Low = 1,0246 пара пытается восстановиться к уровню 1,0309. Давление на пару сохраняется, поскольку по итогам американской сессии вновь усилен уровень 1,0152. Защита маркетмейкеров стала более плотной: 1,0204 - 0,9804. Риски резкого выталкивания пары из области защиты растут. Ориентир: отметка 1,0526. Важно, что на уровне 1,0526 растут интересы покупателей, что вселяет надежды на рост пары в направлении 1,0870 при закреплении выше 1,0526.
Низкая активность.
На 21:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,0152 - 1,0309.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,0309 - 1,0471, что говорит об ожидании хода вверх.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Диаграмма объемов указывает на большое количество длинных спекулятивных позиций и малое количество коротких спекулятивных позиций. При этом количество коротких позиций хеджеров начинает корректироваться с максимума. Ситуация сравнима с ситуацией от 01.12.2009, когда началось длительное (в течение 2-х кварталов) ослабление CHF. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов соответствуют указанной выше защите маркетмейкеров: 1,0137 (сентябрь, 2010); 0,9991 (декабрь, 2010); 1,0327 (март, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни.
USD/CAD
Текущий High = 1,0666. Пара произвела коррекцию к уровню 1,0582. Рост сдерживает сильное долгосрочное сопротивление 1,0638. Вместе с тем сильнейший уровень покупателей 1,0526 и в целом диапазон повышательных рисков, в котором находится пара, удерживает ее от падения. По этой причине риски роста к 1,0811 - 1,0870 сохраняются. Но игроки очень осторожно двигаются за парой вверх, не веря в рост выше 1,0638 в краткосрочном периоде, однако необходим сильный стимул для того, чтобы пробить уровень поддержки 1,0526 вниз. В случае, если это произойдет, то целью будут отметки в диапазоне 1,0417 - 1,0363. При этом при пробое уровня 1,0417 появится шанс падения и к 1,0309. На данных уровнях сильно увеличились интересы продавцов. Важно, что октябрьская граница повышательных и понижательных рисков сдвинута вверх к уровню 1,0417 и совпадает с теперь уже поддержкой веера Фибоначчи, представленной 61,8%-ым уровнем (база для построения: High = 1,3062 (09.03.2009); Low = 1,0204 (15.10.2009)).
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0638, выделяются уровни 1,0582 и 1,0526.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,0000 - 1,0638, что говорит о высокой вероятности коррекции вниз.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Диаграмма объемов демонстрирует незначительное сокращение количества длинных позиций спекулянтов, при этом количество коротких позиций спекулянтов остается на минимуме. Ситуация больше говорит о склонности CAD к диапазонной торговле.
AUD/USD
Пара торгуется в диапазоне 0,8850 - 0,89. При сохранении торговли выше уровня 0,8850 возможно достижение отметок, близких к 0,91. Тем не менее, прогноз о том, что пару будут продавать при росте, сохраняется. Сигналом к сильному падению послужит пробой поддержки в виде 200-ой дневной EMA (0,8803). Ключевыми целями продавцов являются уровни 0,84 и 0,83. При пробое уровня 0,83 вниз увеличатся шансы достижения диапазона 0,80 - 0,78. Ориентиры для построения целевых уровней Фибоначчи: High от 15.07.2008, Low от 27.10.2008. При этом диапазон 0,78 - 0,80 связан еще и с важнейшим 38,2%-ым уровнем Фибоначчи к многолетнему восходящему тренду 2001 - 2008 гг., на структуру которого следует обратить пристальное внимание в контексте текущей ситуации. Как вывод: цели в диапазоне 0,80 - 0,78 выглядят очень перспективными в долгосрочном периоде. Вместе с тем ситуация в отношении границ рисков существенно изменится к концу месяца, и актуальными станут уровни 0,90 и 0,86.
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,8850.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,88 - 0,9150, что говорит об ожидании хода вверх.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Текущая ситуация с объемами позиций по AUD на рынке деривативов сравнима с ситуацией июля 2008 г. Количество длинных спекулятивных позиций по AUD достаточно высоко, и при их массовом закрытии будет осуществлен сильный ход AUD/USD вниз
GBP/USD
В настоящее время пара пытается восстановиться от ранее указанного уровня поддержки 1,54. Торговля ведется вдоль уровня 1,5550. Однако только закрепление над уровнем 1,56 подтвердит наличие повышательных рисков. Напомним, что какие-либо активные продажи пары возможны только при пробое уровня 1,54. Данный уровень интересен тем, что при падении ниже пару активно начнут покупать только при приближении к 1,48. На данный момен ситуация неопределенная. Возможны как продолжение роста в направлении 1,58 - 1,60, так и новая попытка пробоя уровня 1,54. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения на данный момент связаны с отметкой 1,53, риски роста - с отметкой 1,60
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,55.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,55 - 1,56.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Диаграмма объемов демонстрирует равенство низких объемов коротких и длинных позиций спекулянтов по GBP. Одновременно количество длинных и коротких позиций хеджеров также демонстрирует равенство, но очень велико. Массовое закрытие данных позиций может привести к плохопрогнозируемым сильным движениям рынка, чего и опасаются спекулянты.
EUR/USD
В настоящее время пара пытается восстановиться от ранее указанного уровня поддержки 1,26. Торговля ведется выше уровня 1,27. Однако только закрепление над уровнем 1,28 подтвердит наличие повышательных рисков. Стратегии игроков говорят о том, что пару намереваются продавать при росте. При этом заманчивы уровни 1,29 и 1,3150. В качестве целевого уровня снижения теперь актуализирован уровень 1,23. Очень важно, что расклад сил согласно октябрьским контрактам резко и значительно изменился. Сильнейшая защита сверху на уровне 1,3650 "снята", что означает оттягивание сил вниз. Следует обратить внимание на то, что октябрьский диапазон понижательных рисков начинается с уровня 1,29, а агрессивные продавцы рассчитывают на дно в диапазоне 1,15 - 1,20. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,2550, риски роста - с отметкой 1,35.
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,2650 - 1,27.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,27- 1,36, что говорит об ожидании хода вверх.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Диаграмма объемов демонстрирует незначительный рост как длинных, так и коротких позиций спекулянтов. Общее количество позиций спекулянтов мало в сравнении с историческими данными. В этих условиях говорить о подготовке каких-либо сильных движений с четкой направленностью пока не приходится. Однако следует обратить внимание на значительное количество позиций хеджеров, закрытие которых будет сопровождаться высокой волатильностью. Срок экспирации практически всех имеющихся на сегодня фьючерсных контрактов (98%) - до 13 сентября. Информация для High и Low фьючерсных контрактов: сентябрь 2010 - High = 1,4957; Low = 1,1884; декабрь 2010 - High = 1,5050; Low = 1,1922; март 2011 - High = 1,4970; Low = 1,1930.
Инструкция к использованию системы
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба