27 августа 2010 Архив Кашина Елена
USD/JPY
В настоящее время пара вновь пытается восстановиться к уровню 84,75, который является уровнем продавцов, а потому - препятствием. Большой смысл краткосрочные игроки усматривают в уровне 84,03: либо он все-таки выступит ограничением падения, либо будет пробит. Однако двигаться ниже данного уровня игроки не желают, напротив, присматриваются к отметкам гораздо выше. Напомним, что риски роста материализуются только после преодоления уровня 85,47. При этом уровень 86,96 станет следующим явным препятствием. Значимая защита от падения представлена диапазоном 81,30 - 83,33. Крайне мала вероятность падения ниже 80. Однако, что только не бывает... Крайний сценарий агрессивного завершающего давления на пару может быть таким: падение вплоть до уровня 76,34, который привязан к варианту пробоя нулевой долгосрочной линии Фибоначчи (база: 87,10 от 21.01.2009) до уровня -14,5%). Еще раз напомним о важном ориентире - долгосрочном сопротивлении в виде 38,2%-ого уровня веера Фибоначчи, которое является препятствием для роста пары. Вдоль этого сопротивления пара и скользит математически точно. База для построения: High = 94,97 (05.05.2010) и Low = 86,94 (01.07.2010). По сути, пара ищет опору, чтобы развернуться. С каждым днем увеличивается вероятность того, что маркетмейкеры готовятся к резкому выталкиванию пары наверх. Растягивание процесса во времени связано с негативной ситуацией на фондовом рынке. Тем не менее, основные стратегии игроков связаны с ростом. Ближайшие ориентиры: 85,47 - 86,96 - 88,11 (88,50). Первичный ориентир роста при использовании указанного выше веера Фибоначчи - сопротивление в виде 48,7%-ой линии веера (просьба не путать «веер» с «расширениями»).
Низкая активность.
На 21:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 84,03 - 84,39.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 85,11 - 85,47.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Индикатор объемов продолжает демонстрировать сигнал об укреплении JPY (пересечение LONG Non-Commercial и SHORT Non-Commercial), однако согласно последним данным объемы коротких и длинных спекулятивных позиций по JPY находятся вблизи исторического минимума и исторического максимума соответственно. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов близки к текущим уровням торговли и расположены несколько выше указанной защиты маркетмейкеров (81,30): 84,99 (сентябрь, 2010); 84,93 (декабрь, 2010); 84,99 (март, 2011); 85,02 (июнь, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни.
USD/CHF
Пара вновь обновила Low (результат американской сессии - 1,0220). Давление на пару сохраняется, поскольку по итогам американской сессии вновь усилен уровень 1,0101. Защита маркетмейкеров (1,0204 - 0,9804) становится все более плотной. Риски резкого выталкивания пары из области защиты растут. Ориентир: отметка 1,0526. Важно, что на уровне 1,0526 растут интересы покупателей, что вселяет надежды на рост пары в направлении 1,0870 при закреплении выше 1,0526. По итогам американской сессии появились интересы игроков на уровне 1,1111. Продвигаться ниже 1,0204 игроки не желают.
Низкая активность.
На 21:00 GMT центр распределения ожиданий не определен, выделяются уровни 1,0101 и 1,0256, что говорит о рисках усиления волатильности.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,0256 - 1,1111, что говорит об ожидании значительного хода вверх.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Диаграмма объемов указывает на большое количество длинных спекулятивных позиций и малое количество коротких спекулятивных позиций. При этом количество коротких позиций хеджеров начинает корректироваться с максимума. Ситуация сравнима с ситуацией от 01.12.2009, когда началось длительное (в течение 2-х кварталов) ослабление CHF. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов соответствуют указанной выше защите маркетмейкеров: 1,0137 (сентябрь, 2010); 0,9991 (декабрь, 2010); 1,0327 (март, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни
USD/CAD
Текущий High = 1,0666. Пара произвела коррекцию к уровню 1,0582, вдоль которого и продолжает торговаться. Рост сдержало сильное долгосрочное сопротивление 1,0638. Вместе с тем сильнейший уровень покупателей 1,0526 и в целом диапазон повышательных рисков, в котором находится пара, удерживает ее от падения. По этой причине риски роста к 1,0811 - 1,0870 сохраняются. Но игроки очень осторожно двигаются за парой вверх, не веря в рост выше 1,0582 в краткосрочном периоде, однако необходим сильный стимул для того, чтобы пробить уровень поддержки 1,0526 вниз. В случае, если это произойдет, то целями будут уровни 1,0471 и 1,0417. При этом при пробое уровня 1,0417 появится шанс падения и к 1,0309. На данных уровнях сильно увеличились интересы продавцов. Важно, что октябрьская граница повышательных и понижательных рисков сдвинута вверх к уровню 1,0417 и совпадает с теперь уже поддержкой веера Фибоначчи, представленной 61,8%-ым уровнем (база для построения: High = 1,3062 (09.03.2009); Low = 1,0204 (15.10.2009)).
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0582.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,0000 - 1,0582, что говорит о высокой вероятности коррекции вниз.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Диаграмма объемов демонстрирует незначительное сокращение количества длинных позиций спекулянтов, при этом количество коротких позиций спекулянтов остается на минимуме. Ситуация больше говорит о склонности CAD к диапазонной торговле.
AUD/USD
Пара торгуется вдоль значимого с точки зрения рисков уровня 0,8850. Несмотря на то, что возможен рост к 0,89 - 0,90, основные интересы игроков находятся гораздо ниже текущих уровней. Актуализирована ближайшая перспективная цель 0,86.
Прогноз о том, что пару будут продавать при росте, сохраняется. Сигналом к сильному падению послужит пробой поддержки в виде 200-ой дневной EMA (0,8803). Ключевыми целями продавцов являются уровни 0,84 и 0,83. При пробое уровня 0,83 вниз увеличатся шансы достижения диапазона 0,80 - 0,78. Ориентиры для построения целевых уровней Фибоначчи: High от 15.07.2008, Low от 27.10.2008. При этом диапазон 0,78 - 0,80 связан еще и с важнейшим 38,2%-ым уровнем Фибоначчи к многолетнему восходящему тренду 2001 - 2008 гг., на структуру которого следует обратить пристальное внимание в контексте текущей ситуации. Как вывод: цели в диапазоне 0,80 - 0,78 выглядят очень перспективными в долгосрочном периоде. Вместе с тем ситуация в отношении границ рисков существенно изменится к концу месяца, и актуальными станут уровни 0,90 и 0,86.
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,8850.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,8850 - 0,89.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Текущая ситуация с объемами позиций по AUD на рынке деривативов сравнима с ситуацией июля 2008 г. Количество длинных спекулятивных позиций по AUD достаточно высоко, и при их массовом закрытии будет осуществлен сильный ход AUD/USD вниз.
GBP/USD
Пара продолжает демонстрировать попытку восстановления от ранее указанного уровня 1,54. Рост пары сдерживает уровень 1,56, также ранее указанный (текущий High = 1,5597). Значимость уровня 1,56 в том, что при закреплении над ним пара окажется в зоне повышательных рисков. В настоящее время пара торгуется в диапазоне 1,55 - 1,5550. В краткосрочном периоде давление в направлении 1,56 - 1,57 должно продолжиться. Напомним, что какие-либо активные продажи пары возможны только при пробое уровня 1,54 вниз. Данный уровень интересен тем, что при падении ниже пару активно начнут покупать только при приближении к 1,48. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения на данный момент связаны соответственно с отметками 1,55 и 1,54, риски роста - с отметкой 1,57. С точки зрения фундаментального анализа сегодня следует обратить внимание на публикацию ВВП Великобритании за II квартал. Интересно также обратить внимание на "маневр" маркетмейкеров: актуализацию разрешенного к использованию диапазона: 1,20 - 1,70. Для долгосрочных игроков следует элементарно посчитать риски с учетом текущих котировок.
Высокая активность покупателей.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,56.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,55 - 1,56.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Диаграмма объемов демонстрирует равенство низких объемов коротких и длинных позиций спекулянтов по GBP. Одновременно количество длинных и коротких позиций хеджеров также демонстрирует равенство, но очень велико. Массовое закрытие данных позиций может привести к плохопрогнозируемым сильным движениям рынка, чего и опасаются спекулянты.
EUR/USD
В настоящее время пара продолжает демонстрировать попытку восстановления от ранее указанного уровня 1,26. Торговля ведется над уровнем 1,27, а по сути в центре предполагаемого игроками краткосрочного целевого диапазона 1,26 - 1,28. Напомним, что только закрепление над уровнем 1,28 подтвердит наличие повышательных рисков. Ранее построенные на текущей неделе стратегии игроков говорят о том, что пару намереваются продавать при росте. В качестве целевых уровней снижения видятся уровни 1,25, 1,22 (1,23) и 1,20. Очень важно, что расклад сил согласно октябрьским контрактам резко и значительно изменился на текущей неделе. Сильнейшая защита сверху на уровне 1,3650 "снята", что означает оттягивание сил вниз. Следует обратить внимание на то, что октябрьский диапазон понижательных рисков начинается с уровня 1,29, а агрессивные продавцы рассчитывают на дно в диапазоне 1,15 - 1,20. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,2550, риски роста - с отметкой 1,32.
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,27.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,2650 - 1,27.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Диаграмма объемов демонстрирует незначительный рост как длинных, так и коротких позиций спекулянтов. Общее количество позиций спекулянтов мало в сравнении с историческими данными. В этих условиях говорить о подготовке каких-либо сильных движений с четкой направленностью пока не приходится. Однако следует обратить внимание на значительное количество позиций хеджеров, закрытие которых будет сопровождаться высокой волатильностью. Срок экспирации практически всех имеющихся на сегодня фьючерсных контрактов (98%) - до 13 сентября. Информация для High и Low фьючерсных контрактов: сентябрь 2010 - High = 1,4957; Low = 1,1884; декабрь 2010 - High = 1,5050; Low = 1,1922; март 2011 - High = 1,4970; Low = 1,1930
Инструкция к использованию системы
В настоящее время пара вновь пытается восстановиться к уровню 84,75, который является уровнем продавцов, а потому - препятствием. Большой смысл краткосрочные игроки усматривают в уровне 84,03: либо он все-таки выступит ограничением падения, либо будет пробит. Однако двигаться ниже данного уровня игроки не желают, напротив, присматриваются к отметкам гораздо выше. Напомним, что риски роста материализуются только после преодоления уровня 85,47. При этом уровень 86,96 станет следующим явным препятствием. Значимая защита от падения представлена диапазоном 81,30 - 83,33. Крайне мала вероятность падения ниже 80. Однако, что только не бывает... Крайний сценарий агрессивного завершающего давления на пару может быть таким: падение вплоть до уровня 76,34, который привязан к варианту пробоя нулевой долгосрочной линии Фибоначчи (база: 87,10 от 21.01.2009) до уровня -14,5%). Еще раз напомним о важном ориентире - долгосрочном сопротивлении в виде 38,2%-ого уровня веера Фибоначчи, которое является препятствием для роста пары. Вдоль этого сопротивления пара и скользит математически точно. База для построения: High = 94,97 (05.05.2010) и Low = 86,94 (01.07.2010). По сути, пара ищет опору, чтобы развернуться. С каждым днем увеличивается вероятность того, что маркетмейкеры готовятся к резкому выталкиванию пары наверх. Растягивание процесса во времени связано с негативной ситуацией на фондовом рынке. Тем не менее, основные стратегии игроков связаны с ростом. Ближайшие ориентиры: 85,47 - 86,96 - 88,11 (88,50). Первичный ориентир роста при использовании указанного выше веера Фибоначчи - сопротивление в виде 48,7%-ой линии веера (просьба не путать «веер» с «расширениями»).
Низкая активность.
На 21:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 84,03 - 84,39.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 85,11 - 85,47.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Индикатор объемов продолжает демонстрировать сигнал об укреплении JPY (пересечение LONG Non-Commercial и SHORT Non-Commercial), однако согласно последним данным объемы коротких и длинных спекулятивных позиций по JPY находятся вблизи исторического минимума и исторического максимума соответственно. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов близки к текущим уровням торговли и расположены несколько выше указанной защиты маркетмейкеров (81,30): 84,99 (сентябрь, 2010); 84,93 (декабрь, 2010); 84,99 (март, 2011); 85,02 (июнь, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни.
USD/CHF
Пара вновь обновила Low (результат американской сессии - 1,0220). Давление на пару сохраняется, поскольку по итогам американской сессии вновь усилен уровень 1,0101. Защита маркетмейкеров (1,0204 - 0,9804) становится все более плотной. Риски резкого выталкивания пары из области защиты растут. Ориентир: отметка 1,0526. Важно, что на уровне 1,0526 растут интересы покупателей, что вселяет надежды на рост пары в направлении 1,0870 при закреплении выше 1,0526. По итогам американской сессии появились интересы игроков на уровне 1,1111. Продвигаться ниже 1,0204 игроки не желают.
Низкая активность.
На 21:00 GMT центр распределения ожиданий не определен, выделяются уровни 1,0101 и 1,0256, что говорит о рисках усиления волатильности.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,0256 - 1,1111, что говорит об ожидании значительного хода вверх.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Диаграмма объемов указывает на большое количество длинных спекулятивных позиций и малое количество коротких спекулятивных позиций. При этом количество коротких позиций хеджеров начинает корректироваться с максимума. Ситуация сравнима с ситуацией от 01.12.2009, когда началось длительное (в течение 2-х кварталов) ослабление CHF. Важно, что Low для квартальных фьючерсных контрактов соответствуют указанной выше защите маркетмейкеров: 1,0137 (сентябрь, 2010); 0,9991 (декабрь, 2010); 1,0327 (март, 2011). Отсюда высокие риски борьбы игроков за данные уровни
USD/CAD
Текущий High = 1,0666. Пара произвела коррекцию к уровню 1,0582, вдоль которого и продолжает торговаться. Рост сдержало сильное долгосрочное сопротивление 1,0638. Вместе с тем сильнейший уровень покупателей 1,0526 и в целом диапазон повышательных рисков, в котором находится пара, удерживает ее от падения. По этой причине риски роста к 1,0811 - 1,0870 сохраняются. Но игроки очень осторожно двигаются за парой вверх, не веря в рост выше 1,0582 в краткосрочном периоде, однако необходим сильный стимул для того, чтобы пробить уровень поддержки 1,0526 вниз. В случае, если это произойдет, то целями будут уровни 1,0471 и 1,0417. При этом при пробое уровня 1,0417 появится шанс падения и к 1,0309. На данных уровнях сильно увеличились интересы продавцов. Важно, что октябрьская граница повышательных и понижательных рисков сдвинута вверх к уровню 1,0417 и совпадает с теперь уже поддержкой веера Фибоначчи, представленной 61,8%-ым уровнем (база для построения: High = 1,3062 (09.03.2009); Low = 1,0204 (15.10.2009)).
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0582.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,0000 - 1,0582, что говорит о высокой вероятности коррекции вниз.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Диаграмма объемов демонстрирует незначительное сокращение количества длинных позиций спекулянтов, при этом количество коротких позиций спекулянтов остается на минимуме. Ситуация больше говорит о склонности CAD к диапазонной торговле.
AUD/USD
Пара торгуется вдоль значимого с точки зрения рисков уровня 0,8850. Несмотря на то, что возможен рост к 0,89 - 0,90, основные интересы игроков находятся гораздо ниже текущих уровней. Актуализирована ближайшая перспективная цель 0,86.
Прогноз о том, что пару будут продавать при росте, сохраняется. Сигналом к сильному падению послужит пробой поддержки в виде 200-ой дневной EMA (0,8803). Ключевыми целями продавцов являются уровни 0,84 и 0,83. При пробое уровня 0,83 вниз увеличатся шансы достижения диапазона 0,80 - 0,78. Ориентиры для построения целевых уровней Фибоначчи: High от 15.07.2008, Low от 27.10.2008. При этом диапазон 0,78 - 0,80 связан еще и с важнейшим 38,2%-ым уровнем Фибоначчи к многолетнему восходящему тренду 2001 - 2008 гг., на структуру которого следует обратить пристальное внимание в контексте текущей ситуации. Как вывод: цели в диапазоне 0,80 - 0,78 выглядят очень перспективными в долгосрочном периоде. Вместе с тем ситуация в отношении границ рисков существенно изменится к концу месяца, и актуальными станут уровни 0,90 и 0,86.
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,8850.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,8850 - 0,89.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Текущая ситуация с объемами позиций по AUD на рынке деривативов сравнима с ситуацией июля 2008 г. Количество длинных спекулятивных позиций по AUD достаточно высоко, и при их массовом закрытии будет осуществлен сильный ход AUD/USD вниз.
GBP/USD
Пара продолжает демонстрировать попытку восстановления от ранее указанного уровня 1,54. Рост пары сдерживает уровень 1,56, также ранее указанный (текущий High = 1,5597). Значимость уровня 1,56 в том, что при закреплении над ним пара окажется в зоне повышательных рисков. В настоящее время пара торгуется в диапазоне 1,55 - 1,5550. В краткосрочном периоде давление в направлении 1,56 - 1,57 должно продолжиться. Напомним, что какие-либо активные продажи пары возможны только при пробое уровня 1,54 вниз. Данный уровень интересен тем, что при падении ниже пару активно начнут покупать только при приближении к 1,48. Среднесрочные и долгосрочные риски снижения на данный момент связаны соответственно с отметками 1,55 и 1,54, риски роста - с отметкой 1,57. С точки зрения фундаментального анализа сегодня следует обратить внимание на публикацию ВВП Великобритании за II квартал. Интересно также обратить внимание на "маневр" маркетмейкеров: актуализацию разрешенного к использованию диапазона: 1,20 - 1,70. Для долгосрочных игроков следует элементарно посчитать риски с учетом текущих котировок.
Высокая активность покупателей.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,56.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,55 - 1,56.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Диаграмма объемов демонстрирует равенство низких объемов коротких и длинных позиций спекулянтов по GBP. Одновременно количество длинных и коротких позиций хеджеров также демонстрирует равенство, но очень велико. Массовое закрытие данных позиций может привести к плохопрогнозируемым сильным движениям рынка, чего и опасаются спекулянты.
EUR/USD
В настоящее время пара продолжает демонстрировать попытку восстановления от ранее указанного уровня 1,26. Торговля ведется над уровнем 1,27, а по сути в центре предполагаемого игроками краткосрочного целевого диапазона 1,26 - 1,28. Напомним, что только закрепление над уровнем 1,28 подтвердит наличие повышательных рисков. Ранее построенные на текущей неделе стратегии игроков говорят о том, что пару намереваются продавать при росте. В качестве целевых уровней снижения видятся уровни 1,25, 1,22 (1,23) и 1,20. Очень важно, что расклад сил согласно октябрьским контрактам резко и значительно изменился на текущей неделе. Сильнейшая защита сверху на уровне 1,3650 "снята", что означает оттягивание сил вниз. Следует обратить внимание на то, что октябрьский диапазон понижательных рисков начинается с уровня 1,29, а агрессивные продавцы рассчитывают на дно в диапазоне 1,15 - 1,20. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,2550, риски роста - с отметкой 1,32.
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,27.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,2650 - 1,27.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 17.08.10):
Диаграмма объемов демонстрирует незначительный рост как длинных, так и коротких позиций спекулянтов. Общее количество позиций спекулянтов мало в сравнении с историческими данными. В этих условиях говорить о подготовке каких-либо сильных движений с четкой направленностью пока не приходится. Однако следует обратить внимание на значительное количество позиций хеджеров, закрытие которых будет сопровождаться высокой волатильностью. Срок экспирации практически всех имеющихся на сегодня фьючерсных контрактов (98%) - до 13 сентября. Информация для High и Low фьючерсных контрактов: сентябрь 2010 - High = 1,4957; Low = 1,1884; декабрь 2010 - High = 1,5050; Low = 1,1922; март 2011 - High = 1,4970; Low = 1,1930
Инструкция к использованию системы
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба