6 сентября 2010 Урса Капитал Дорофеев Дмитрий
В пятницу российский фондовый рынок демонстрировал боковую динамику торгов, в ожидании публикации статистики с рынка труда США, которая вышла на уровне выше ожиданий, что спровоцировало волну покупок на фондовом рынке. По итогам сессии индекс ММВБ закрылся на значении в 1410.2 пунктов, показав рост на 0.6%.
В тоже время на торгах в США индексы продолжили свое восходящее движение. Рынок поддержала публикация изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе на уровне -54 тыс. вместо ожидавшегося понижения более чем на 100 тыс., что прибавило инвесторам оптимизма по поводу состояния американской экономики. Однако индекс ISM для непроизводственной сферы, составляющей основу экономики, вышел на уровне заметно ниже ожиданий, что является весьма негативным знаком для роста уровня занятости в стране, тем не менее, на волне оптимизма рынок проигнорировал эти данные. По итогам сессии индекс S&P 500 вырос на 1.32% до 1104.5 пункта. При этом рост фондового рынка сопровождался фиксацией прибыли в защитных treasuries, так доходность 30-летних государственных облигаций США выросла на 7 б.п. до 3.78%, а 10-летних на 8 б.п. до 2.70%.
Внешний фон на открытии российского рынка розитивный. Японский Nikkei взлетел на 2.05%. Китайский Shanghai Composite растет на 1.54%, индекс Гонг-Конга Hang Seng в плюсе на 1.83%. Фьючерсы на американский S&P500 подрастают на 0.12%.
Евро демонстрирует восходящее движение относительно доллара, тестируя очередные локальные максимумы. Так в данный момент EUR/USD торгуется на уровне 1.290 (+0.05%), а USD/JPY на уровне 84.09 (-0.26%). При этом консолидация йены относительно доллара на своих локальных максимумах продолжается в ожидании принятия дополнительных мер со стороны Банка Японии по ослаблению курса национальной валюты. При этом нисходящий коридор с верхней границей в районе 20 – дневной SMA (85.01) протестированный в валюте в пятницу по-прежнему сохраняется. При этом кросс – курс EUR/JPY также стабилизировался и колеблется уже около 20 – дневной SMA (108.4), в рамках бокового коридора 106 – 109.5. Кроме того, EUR/USD на тестирует свое сопротивление на уровне 50 – дневной SMA (1.288), однако 200 – четырехчасовая SMA (1.2905) выступает в данный момент локальным сопротивлением, прохождение которого без улучшения макроэкономического фона выглядит маловероятно. Поэтому мы ожидаем увидеть в скором времени возвращения курса EUR/USD к уровню 50 – дневной SMA.
Цены на нефть стабилизируются и продолжают торговаться в боковике после пятничного тестирования локальных поддержек и сопротивлений. В данный момент нефть марки Brent торгуется у отметки $76.69 (+0.03%), а WTI у отметки $74.25 (-0.47%). В целом, несмотря на улучшение внешнего фона, мы ожидаем увидеть стабилизацию цен на сырье в сформировавшихся коридорах, в ожидании поступления новых данных свидетельствующих о росте или замедлении мировой экономики.
Сегодня в США выходной, поэтому сегодня не выходит никакой важной статистики. Однако сегодня ожидается выступление Барака Обамы с предложением по принятию новых стимулирующих мер, поэтому основное внимание сегодня стоит уделить именно этому событию.
Сегодня, на российском фондовом рынке наблюдается умеренная фиксация прибыли после значительного роста накануне. В целом, мы не ожидаем увидеть позитивных тенденций в публикуемых на неделе данных, и по-прежнему рассматриваем текущий рост как прекрасную возможность для не вышедших с рынка инвесторов по закрытию своих позиций, а для спекулянтов по открытию коротких позиций. При этом на российском рынке в качестве основного сопротивления выступает уровень в 1420 пунктов по ММВБ, а в качестве локальной поддержки 20 – часовая SMA(1404), с основной поддержкой на уровне 200 – дневной SMA (1376).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311055581_ursa_capital.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В тоже время на торгах в США индексы продолжили свое восходящее движение. Рынок поддержала публикация изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе на уровне -54 тыс. вместо ожидавшегося понижения более чем на 100 тыс., что прибавило инвесторам оптимизма по поводу состояния американской экономики. Однако индекс ISM для непроизводственной сферы, составляющей основу экономики, вышел на уровне заметно ниже ожиданий, что является весьма негативным знаком для роста уровня занятости в стране, тем не менее, на волне оптимизма рынок проигнорировал эти данные. По итогам сессии индекс S&P 500 вырос на 1.32% до 1104.5 пункта. При этом рост фондового рынка сопровождался фиксацией прибыли в защитных treasuries, так доходность 30-летних государственных облигаций США выросла на 7 б.п. до 3.78%, а 10-летних на 8 б.п. до 2.70%.
Внешний фон на открытии российского рынка розитивный. Японский Nikkei взлетел на 2.05%. Китайский Shanghai Composite растет на 1.54%, индекс Гонг-Конга Hang Seng в плюсе на 1.83%. Фьючерсы на американский S&P500 подрастают на 0.12%.
Евро демонстрирует восходящее движение относительно доллара, тестируя очередные локальные максимумы. Так в данный момент EUR/USD торгуется на уровне 1.290 (+0.05%), а USD/JPY на уровне 84.09 (-0.26%). При этом консолидация йены относительно доллара на своих локальных максимумах продолжается в ожидании принятия дополнительных мер со стороны Банка Японии по ослаблению курса национальной валюты. При этом нисходящий коридор с верхней границей в районе 20 – дневной SMA (85.01) протестированный в валюте в пятницу по-прежнему сохраняется. При этом кросс – курс EUR/JPY также стабилизировался и колеблется уже около 20 – дневной SMA (108.4), в рамках бокового коридора 106 – 109.5. Кроме того, EUR/USD на тестирует свое сопротивление на уровне 50 – дневной SMA (1.288), однако 200 – четырехчасовая SMA (1.2905) выступает в данный момент локальным сопротивлением, прохождение которого без улучшения макроэкономического фона выглядит маловероятно. Поэтому мы ожидаем увидеть в скором времени возвращения курса EUR/USD к уровню 50 – дневной SMA.
Цены на нефть стабилизируются и продолжают торговаться в боковике после пятничного тестирования локальных поддержек и сопротивлений. В данный момент нефть марки Brent торгуется у отметки $76.69 (+0.03%), а WTI у отметки $74.25 (-0.47%). В целом, несмотря на улучшение внешнего фона, мы ожидаем увидеть стабилизацию цен на сырье в сформировавшихся коридорах, в ожидании поступления новых данных свидетельствующих о росте или замедлении мировой экономики.
Сегодня в США выходной, поэтому сегодня не выходит никакой важной статистики. Однако сегодня ожидается выступление Барака Обамы с предложением по принятию новых стимулирующих мер, поэтому основное внимание сегодня стоит уделить именно этому событию.
Сегодня, на российском фондовом рынке наблюдается умеренная фиксация прибыли после значительного роста накануне. В целом, мы не ожидаем увидеть позитивных тенденций в публикуемых на неделе данных, и по-прежнему рассматриваем текущий рост как прекрасную возможность для не вышедших с рынка инвесторов по закрытию своих позиций, а для спекулянтов по открытию коротких позиций. При этом на российском рынке в качестве основного сопротивления выступает уровень в 1420 пунктов по ММВБ, а в качестве локальной поддержки 20 – часовая SMA(1404), с основной поддержкой на уровне 200 – дневной SMA (1376).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311055581_ursa_capital.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу