7 сентября 2010 Джи Ай Ди Инвест Игнатенко Анастасия
История имеет свойство повторяться. «Ключ к предвидению будущего лежит в анализе прошлого» гласит теория Доу
Так это или нет, мне предстоит сегодня проверить на конкретном примере. В качестве анализируемого инструмента я предлагаю взять декабрьский фьючерс на индекс РТС (RiZ0).
Я предлагаю сравнить восходящее движение, начавшееся 1 июля и движение, начавшееся 25 августа. Я решаю выбрать эти движения по той причине, что когда фьючерс на индекс РТС в прошлый раз пробил уровень 61,8% коррекции, находящийся на 141340 пунктах, и вроде бы дал заявку на самостоятельный рост, в следующие три дня он немного отступил назад. Но потом, всё же достиг 100% уровня коррекции и даже установил новые локальные максимумы
На сей раз ситуация похожа своей простотой. Не далее, чем в пятницу фьючерс на индекс РТС пробил 61,8% коррекционный уровень от падения 4-25 августа и вышел за отметку 146850 пунктов, но вчера и сегодня вновь нырнул за этот рубеж обратно
В прошлый раз глубиной этого погружения стала 38,2% коррекция от роста 1-15 июля, и если предположить, что на сей раз ситуация повторится, и фьючерс на индекс РТС ограничится всего лишь этим рубежом, то где-то в районе 143100-143400 пунктов фьючерс должен развернуться вновь наверх. Примерно этот же район совпадает с районом быстрой скользящей средней ЕМА21, как и прошлом, так и в настоящем, а мувинги, как известно, выступают в качестве серьезных уровней поддержки и сопротивлений
Зато наверняка можно предположить, что вчерашний максимум, расположенный на 147795 пунктах может стать будущим фракталом на покупку.
Поэтому спекулянтам, желающим проверить «теорию Доу» на своём счете рекомендую покупки фьючерса на индекс РТС в районе 143100-143400 пунктов с первоначальной целью возврата в район 146,5-147 тысяч пунктов
А инвесторам – дождаться формирования дневного фрактала на покупку и размещать свои заявки чуть выше образованного пика. Целью роста в данном случае станут максимумы августа
Утренний обзор
Вчерашний день на российском фондовом рынке прошёл спокойно, всему виной отсутствие западных коллег, которые могли бы поддержать или "бычий", или "медвежий" настрой. Такая неопределенность заставила игроков быть осторожными и не предпринимать активных действий, поэтому отечественные индексы отошли от значений пятницы всего на ±0,2%.
Тем не менее, разогрев в акциях второго эшелона продолжался. Вновь показали существенный прирост бумаги "Аптек36и6", выросшие на 17,2%, их обогнали акции "РТМ", прибавившие 39,77%.
Из моих акций поставленной цели достигли "префы" "Сургутнефтегаза", дошедшие до 13,9 рублей, их к покупкам я предлагала 1 сентября, когда они стоили еще 13,15 рублей. Прибыль по ним составила 5,7%.
К сегодняшнему дню я подготовила два сценария, которые, на мой взгляд, имеют равновероятные шансы на исполнение.
Сценарий №1: 26 августа в утреннем обзоре я перечисляла те сигналы, которые могли сыграть на руку "быкам". Одним из освещаемых мною инструментов был индекс S&P, имеющий целую серию незакрытых "гэпов", давайте освежим в памяти эти уровни: это район 1061,05-1067,08 пунктов от 24 августа, район 1084,42-1085,40 пунктов от 19 августа, район 1091,11-1094,34 пунктов от 18 августа и район 1116,89-1119,42 пунктов от 11 августа.
На сегодня 3 "окна" из 4 уже закрыты, то есть эти цели наверх отработаны. Следовательно, индексу S&P осталось подрасти совсем немного, чтобы закрыть разрыв от 11 августа, а если быть точной, ему достаточно подняться на 1-1,3%. Дальнейший рост пока видится затруднительным и ограниченным максимальными отметками августа (~1130 пунктов).
Теперь проводя аналогию с 26 августа, можно заметить оставленные внизу разрывы на 1065,95-1069,73 пунктах от 1 сентября и 1090,01-1093,61 пунктах от 3 сентября, в дальнейшем эти ориентиры станут ценовыми ориентирами для игры вниз. В данном случае потенциал для игры вниз равен 3-3,4%.
Наш отечественный индекс ММВБ также может испытывать сложность в прохождении сопротивлений, находящихся на максимальных отметках августа (~1430 пунктов) и может откатиться до уровней быстрой и медленной скользящих средних ЕМА21 и ЕМА100 на днях, то есть в район 1370-1380 пунктов.
Сценарий №2: И американские, и российские индексы сметают все имеющиеся на пути сопротивления, и западные инвесторы вспоминают о майском "гэпе" на индексе S&P на уровне 1195,62-1200,36 пунктов. В этом случае индекс S&P может вырасти на 8-8,6% с текущих уровней.
Для срабатывания этого сценария необходимо закрепление "быками" рубежа 1128-1132 пунктов по индексу S&P, так как именно там сейчас находятся все дневные фракталы на покупку на уровнях 1128,60 - пик 4 августа; 1129,21 - пик 9 августа и 1131,23 - пик 21 июня.
По аналогии индексу ММВБ необходимо пройти дневной фрактал на покупку на 1432,25 пунктах - максимум 3 августа, в этом случае целью роста может стать отметка 1500 пунктов - район 161,8% коррекции от падения 3-25 августа.
ГАЗПРОМ
Бумаги "Газпрома" вчера поднимались до 164,90 рублей и вновь обошли стороной район "гэпа" и уровни 165,50-165,88 рублей.
На текущий момент акции зависли между двумя скользящими средними ЕМА200 (наверху) и ЕМА100 (снизу), выход котировок за пределы одной из них приведет либо к достижению указанного "гэпа", либо к спуску к ЕМА21, то есть 161 рублю.
В случае роста, в районе "гэпа" стоит закрыть имеющиеся "лонги".
СБЕРБАНК
Акции "Сбербанка" вчера не смогли уйти выше 82,40 рублей и закончили свой день ровно у 61,8% уровня коррекции.
В данных бумагах на текущий момент у меня позиций нет, и я пока не вижу смысла их восстанавливать, так как вероятность дальнейшего роста к верхней границе "боковика" и вероятность спуска к ЕМА21 и ЕМА100 на днях одинакова.
Покупать акции можно при спуске в район 79,6-79,8 рублей с целью повторного тестирования уровня 82 рублей.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311025706_1311025679-clip-12kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Так это или нет, мне предстоит сегодня проверить на конкретном примере. В качестве анализируемого инструмента я предлагаю взять декабрьский фьючерс на индекс РТС (RiZ0).
Я предлагаю сравнить восходящее движение, начавшееся 1 июля и движение, начавшееся 25 августа. Я решаю выбрать эти движения по той причине, что когда фьючерс на индекс РТС в прошлый раз пробил уровень 61,8% коррекции, находящийся на 141340 пунктах, и вроде бы дал заявку на самостоятельный рост, в следующие три дня он немного отступил назад. Но потом, всё же достиг 100% уровня коррекции и даже установил новые локальные максимумы
На сей раз ситуация похожа своей простотой. Не далее, чем в пятницу фьючерс на индекс РТС пробил 61,8% коррекционный уровень от падения 4-25 августа и вышел за отметку 146850 пунктов, но вчера и сегодня вновь нырнул за этот рубеж обратно
В прошлый раз глубиной этого погружения стала 38,2% коррекция от роста 1-15 июля, и если предположить, что на сей раз ситуация повторится, и фьючерс на индекс РТС ограничится всего лишь этим рубежом, то где-то в районе 143100-143400 пунктов фьючерс должен развернуться вновь наверх. Примерно этот же район совпадает с районом быстрой скользящей средней ЕМА21, как и прошлом, так и в настоящем, а мувинги, как известно, выступают в качестве серьезных уровней поддержки и сопротивлений
Зато наверняка можно предположить, что вчерашний максимум, расположенный на 147795 пунктах может стать будущим фракталом на покупку.
Поэтому спекулянтам, желающим проверить «теорию Доу» на своём счете рекомендую покупки фьючерса на индекс РТС в районе 143100-143400 пунктов с первоначальной целью возврата в район 146,5-147 тысяч пунктов
А инвесторам – дождаться формирования дневного фрактала на покупку и размещать свои заявки чуть выше образованного пика. Целью роста в данном случае станут максимумы августа
Утренний обзор
Вчерашний день на российском фондовом рынке прошёл спокойно, всему виной отсутствие западных коллег, которые могли бы поддержать или "бычий", или "медвежий" настрой. Такая неопределенность заставила игроков быть осторожными и не предпринимать активных действий, поэтому отечественные индексы отошли от значений пятницы всего на ±0,2%.
Тем не менее, разогрев в акциях второго эшелона продолжался. Вновь показали существенный прирост бумаги "Аптек36и6", выросшие на 17,2%, их обогнали акции "РТМ", прибавившие 39,77%.
Из моих акций поставленной цели достигли "префы" "Сургутнефтегаза", дошедшие до 13,9 рублей, их к покупкам я предлагала 1 сентября, когда они стоили еще 13,15 рублей. Прибыль по ним составила 5,7%.
К сегодняшнему дню я подготовила два сценария, которые, на мой взгляд, имеют равновероятные шансы на исполнение.
Сценарий №1: 26 августа в утреннем обзоре я перечисляла те сигналы, которые могли сыграть на руку "быкам". Одним из освещаемых мною инструментов был индекс S&P, имеющий целую серию незакрытых "гэпов", давайте освежим в памяти эти уровни: это район 1061,05-1067,08 пунктов от 24 августа, район 1084,42-1085,40 пунктов от 19 августа, район 1091,11-1094,34 пунктов от 18 августа и район 1116,89-1119,42 пунктов от 11 августа.
На сегодня 3 "окна" из 4 уже закрыты, то есть эти цели наверх отработаны. Следовательно, индексу S&P осталось подрасти совсем немного, чтобы закрыть разрыв от 11 августа, а если быть точной, ему достаточно подняться на 1-1,3%. Дальнейший рост пока видится затруднительным и ограниченным максимальными отметками августа (~1130 пунктов).
Теперь проводя аналогию с 26 августа, можно заметить оставленные внизу разрывы на 1065,95-1069,73 пунктах от 1 сентября и 1090,01-1093,61 пунктах от 3 сентября, в дальнейшем эти ориентиры станут ценовыми ориентирами для игры вниз. В данном случае потенциал для игры вниз равен 3-3,4%.
Наш отечественный индекс ММВБ также может испытывать сложность в прохождении сопротивлений, находящихся на максимальных отметках августа (~1430 пунктов) и может откатиться до уровней быстрой и медленной скользящих средних ЕМА21 и ЕМА100 на днях, то есть в район 1370-1380 пунктов.
Сценарий №2: И американские, и российские индексы сметают все имеющиеся на пути сопротивления, и западные инвесторы вспоминают о майском "гэпе" на индексе S&P на уровне 1195,62-1200,36 пунктов. В этом случае индекс S&P может вырасти на 8-8,6% с текущих уровней.
Для срабатывания этого сценария необходимо закрепление "быками" рубежа 1128-1132 пунктов по индексу S&P, так как именно там сейчас находятся все дневные фракталы на покупку на уровнях 1128,60 - пик 4 августа; 1129,21 - пик 9 августа и 1131,23 - пик 21 июня.
По аналогии индексу ММВБ необходимо пройти дневной фрактал на покупку на 1432,25 пунктах - максимум 3 августа, в этом случае целью роста может стать отметка 1500 пунктов - район 161,8% коррекции от падения 3-25 августа.
ГАЗПРОМ
Бумаги "Газпрома" вчера поднимались до 164,90 рублей и вновь обошли стороной район "гэпа" и уровни 165,50-165,88 рублей.
На текущий момент акции зависли между двумя скользящими средними ЕМА200 (наверху) и ЕМА100 (снизу), выход котировок за пределы одной из них приведет либо к достижению указанного "гэпа", либо к спуску к ЕМА21, то есть 161 рублю.
В случае роста, в районе "гэпа" стоит закрыть имеющиеся "лонги".
СБЕРБАНК
Акции "Сбербанка" вчера не смогли уйти выше 82,40 рублей и закончили свой день ровно у 61,8% уровня коррекции.
В данных бумагах на текущий момент у меня позиций нет, и я пока не вижу смысла их восстанавливать, так как вероятность дальнейшего роста к верхней границе "боковика" и вероятность спуска к ЕМА21 и ЕМА100 на днях одинакова.
Покупать акции можно при спуске в район 79,6-79,8 рублей с целью повторного тестирования уровня 82 рублей.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311025706_1311025679-clip-12kb.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter