9 сентября 2010 Bloomberg
ИТОГИ ТОРГОВ
Негативный внешний фон, складывающийся вчера утром на падающих азиатских индексах, испарился в момент старта торгов на ММВБ.
Поддержкой российским бумагам стала растущая в цене нефть и ослабление беспокойства игроков по поводу возможных проблем европейских банков, подкрепленное удачным размещением гособлигаций рядом стран Европы.
Кроме этого, агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг России на уровне "BBB", изменив прогноз со "стабильного" на "позитивный".
Негативную макроэкономическую статистику, выходившую вчера в Европе игроки проигнорировали.
По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 1.63%, закрывшись на отметке 1422.08.
Что стоит отметить? "Быкам" удалось вынести индекс ММВБ выше сопротивления 1410 пунктов, вплотную приблизившись к району 1425/1430 пунктов. Пробой летнего максимума, установленного 2 августа 1431.53 пункта, позволит говорить о продолжении восходящего тренда.
Диапазон сопротивления индекса ММВБ - 1425/1430 пунктов.
Уровень поддержки — 1390 пунктов.
Перед открытием. Далее.
Перед открытием торгов складывается нейтральный внешний фон.
Позитивное закрытие торговой сессии в США, прибавило оптимизма азиатским индексам, большинство из которых демонстрируют сегодня положительную динамику торгов. NIKKEI растет на 0.7%, австралийский индекс All Ordinaries прибавляет 0.74%. Исключение составляет Shanghai Composite, теряющий 1.29%.
Фьючерсы на американские индексы снижаются. E-mini S&P500 теряет 0.2%
Стоимость фьючерса на нефть марки Light прибавляет в ходе утренних торгов 0.08%
Пара евро/доллар торгуется со снижением на 0.2%
СОБЫТИЯ ДНЯ
10:00 Расходы на строительство в Германии за август.
Предыдущее значение - рост на 0,9%. Прогноз - без изменений
12:30 Торговый баланс Великобритании за июль.
Предыдущее значение - дефицит 7,4 млрд фунтов стерлингов. Прогноз - дефицит 7,5 млрд фунтов стерлингов.
15:00 Решение Банка Англии о процентной ставке.
Текущее значение - 0,5%. Прогноз - без изменений
16:30 Торговый баланс США за июль.
Предыдущее значение - дефицит 49,9 млрд долл. Прогноз - дефицит 48 млрд долл.
16:30 Количество заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 4 сентября.
Предыдущее значение - 472 тыс. Прогноз - 470 тыс.
19:00 Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю, завершившуюся 3 сентября.
Предыдущее значение - прирост на 3,4 млн барр.
СРОЧНЫЙ РЫНОК
Фьючерс на индекс РТС в ходе сегодняшних торгов вырос на 1.43%, закрывшись по итогам дня на отметке 146960 пунктов.
Техническая картина фьючерса выглядит достаточно интересно. Неожиданно много сходящихся практически на одних уровнях линий трендов и уровней поддержек/сопротивлений.
На данный момент картина более «бычья». Пробой линии нисходящего тренда, проведенного от максимумов августа — позитивный момент для игроков на повышение. Следующий уровень сопротивления — 148375 пунктов. Уровни поддержки — 145115 пунктов и 144170 пунктов.
Не стоит забывать и о том, что на следующей неделе погашение фьючерсов и опционов. Поэтому вполне возможны самые разнообразные события, особенно учитывая, что страйки в сентябрьском опционе на фьючерс RIU0, в которых открыто наибольшее количество позиций, находятся достаточно далеко от текущих цен.
В ходе торговли опционами на фьючерс RIU0, игроки в основном сокращали свои позиции. По итогам дня, в опционах CALL объем открытых позиций сократился на 9376 контрактов. В опционах PUT прибавилось 2638 контрактов.
Наибольшее сокращение состоялось в опционе CALL со страйком 150 — минус 4908 контрактов.
Наибольший прирост отмечен в опционах PUT 170 и 145 — 2192 контракта и 2082 контракта соответственно.
Уровни максимальных объемов несколько изменились.
125000 — максимальное количество открытых контрактов/и в опционах PUT
160000 — максимальное количество открытых контрактов в опционах CALL
100000 и 145000 — значимые опционные уровни
Соотношение PUT/CALL по открытым позициям —1.65; за предыдущую сессию — 1.65
Индекс подразумеваемой волатильности (IV) опциона на RIU0 в ходе торгов несколько вырос, и составил 29.94%. Предыдущее значение составляло 29.38%. IV продолжает оставаться на минимальных уровнях.
ТОРГИ В ЕВРОПЕ
Европейская торговая сессия завершились ростом основных фондовых индексов.
Сводный индекс региона Stoxx Europe 600 вырос на 1% до 262,33 пункта,
"Рынок остается очень волатильным, поэтому мы видим достаточно резкую реакцию на позитивные новости, - отмечает управляющий Barclays Stockbrokers в Лондоне Хэнк Поттс. - Все это показывает, что инвесторы по-прежнему очень нервничают".
Кроме этого, игроки настороженно относятся к бумагам европейских банков, после вчерашнего обвала котировок финансового сектора, связанного с новой волной опасений по поводу возможных рисков суверенных дефолтов.
Вчера Португалия успешно разместила два выпуска гособлигаций, что несколько смягчило опасения. Стоимость заимствований возросла, однако спрос остается довольно высоким.
Польша размещала 8 сентября пятилетние бумаги, спрос на них был максимальным с 2008 года. Чехия продала трехлетние бумаги, стоимость заимствования для этой страны упала до рекордного минимума.
“В данный момент ключевой фактор – проблема долгов периферийных стран Европы – спрэды по ирландским бондам сегодня вновь выросли”, - указывает Стивен Тейлор из Dolmen Stockbrokers. По его словам, рост обеспокоенности ситуацией в Ирландии был вызван, помимо прочего, увеличением стоимости поддержки Anglo Irish Bank. В результате, доходность по ирландским правительственным бондам достигла рекордных уровней.
Правительство Ирландии заявило, что оно разделит Anglo Irish Bank на два отдельных банка для минимизации стоимости его поддержки.
ISEQ потерял 0,8%. Акции Bank of Ireland подешевели на 3%, Allied Irish Bank – на 0,8%.
Греция вчера также была в фокусе внимания. National Bank of Greece вечером во вторник заявил о намерении привлечь 2,8 млрд евро капитала. Акции банка в среду рухнули в цене более чем на 6%.
Греческие власти также пересмотрели оценку сокращения ВВП во 2-м квартале – до -1,8% с -1,5%. ASE Composite упал на 2% до 1586,62 пункта.
Макроэкономическая статистика, вышедшая вчера в Германии оказалась хуже ожиданий аналитиков. Промышленное производство в июле выросло на 0,1%, прогнозировался рост на 1%.
ТОРГИ В США
Американские фондовые индексы в ходе вчерашних торгов, продемонстрировали рост. Индекс Dow Jones по итогам торгов вырос на 0,45%, до 10387,01, продемонстрировав пятый рост за шесть сессий. Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,90%, до 2228,87. Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 0,64%, до 1098,87, при этом акции компаний финансового и промышленного секторов возглавили рост.
Акции восстановили некоторую часть позиций, утраченных во вторник. Котировки ценных бумаг остаются на позитивной территории в этом месяце после выхода на прошлой неделе более благоприятных, чем ожидалось, данных по рынку труда и производственной сфере.
Отчет ФРС "Бежевая книга" показал, что восстановление экономики США продолжается, хотя "с распространенными признаками замедлении по сравнению с предыдущими периодами". Между тем, Обама объявил о снижении налогов для компаний и программах для инфраструктуры в целях поддержания экономики.
"Это нейтральное восстановление" после падения во вторник, говорит Марк Лушини, главный инвестиционный стратег-аналитик Janney Montgomery Scott. Он отмечает, что наблюдавшийся в среду рост, последовавший за крупным ростом акций на прошлой неделе, начался, когда инвесторы стали все больше учитывать, что "угроза второй волны рецессии ослабевает".
НЕФТЬ
По итогам торговой сессии котировки фьючерсов на нефть марки Light на 0,8%, до 74,67 доллара за баррель.
После роста цены на нефть снова снизились с локального максимума 75,39 доллара за баррель на фоне сообщения ФРС о том, что восстановление экономики США показывает "широко распространенные признаки замедления". Об этом ФРС сообщила в своей Бежевой книге, которая пополнила список официальных данных и других индикаторов, указывающих на то, что экономика все еще сталкивается с трудностями.
Запасы нефти и нефтепродуктов находятся на самых высоких уровнях за 27 лет,и трейдеры ждут от экономики признаков роста спроса на нефть в будущем.
В результате выхода противоречивых экономических данных фьючерсы на нефть торговались в узком диапазоне примерно 70-80 долларов, так как инвесторы смотрели на другие рынки в поисках ориентиров относительно движения цен.
"Сложно определить, что будет двигать этим рынком, - отмечает Марк Ваггонер, президент Excel Futures. – Мы могли подумать, что фундаментальные показатели будут диктовать ход торгов на некотором этапе, но этого не произошло"
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживали рост цен на нефть намного выше 80 долларов за баррель. Однако трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
"Фьючерсы на нефть торговались в довольно узком диапазоне в последние 10 дней, и я думаю, что рынок ждет некоторого нового фактора, который подтолкнет фьючерсы к прорыву /диапазона/ в ту или иную сторону", - говорит Энди Лебоу, аналитик по рынку нефть в MF Global.
В обзоре использована информация www.interfax.ru, www.bloomberg.com, www.money.cnn.com, www.quote.ru, www.rts.ru, www.forexpf.ru
Графики и таблицы взяты с www.finam.ru, www.option.ru, www.finance.yahoo.com, www.finviz.com, www.stockcharts.com
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Негативный внешний фон, складывающийся вчера утром на падающих азиатских индексах, испарился в момент старта торгов на ММВБ.
Поддержкой российским бумагам стала растущая в цене нефть и ослабление беспокойства игроков по поводу возможных проблем европейских банков, подкрепленное удачным размещением гособлигаций рядом стран Европы.
Кроме этого, агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг России на уровне "BBB", изменив прогноз со "стабильного" на "позитивный".
Негативную макроэкономическую статистику, выходившую вчера в Европе игроки проигнорировали.
По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 1.63%, закрывшись на отметке 1422.08.
Что стоит отметить? "Быкам" удалось вынести индекс ММВБ выше сопротивления 1410 пунктов, вплотную приблизившись к району 1425/1430 пунктов. Пробой летнего максимума, установленного 2 августа 1431.53 пункта, позволит говорить о продолжении восходящего тренда.
Диапазон сопротивления индекса ММВБ - 1425/1430 пунктов.
Уровень поддержки — 1390 пунктов.
Перед открытием. Далее.
Перед открытием торгов складывается нейтральный внешний фон.
Позитивное закрытие торговой сессии в США, прибавило оптимизма азиатским индексам, большинство из которых демонстрируют сегодня положительную динамику торгов. NIKKEI растет на 0.7%, австралийский индекс All Ordinaries прибавляет 0.74%. Исключение составляет Shanghai Composite, теряющий 1.29%.
Фьючерсы на американские индексы снижаются. E-mini S&P500 теряет 0.2%
Стоимость фьючерса на нефть марки Light прибавляет в ходе утренних торгов 0.08%
Пара евро/доллар торгуется со снижением на 0.2%
СОБЫТИЯ ДНЯ
10:00 Расходы на строительство в Германии за август.
Предыдущее значение - рост на 0,9%. Прогноз - без изменений
12:30 Торговый баланс Великобритании за июль.
Предыдущее значение - дефицит 7,4 млрд фунтов стерлингов. Прогноз - дефицит 7,5 млрд фунтов стерлингов.
15:00 Решение Банка Англии о процентной ставке.
Текущее значение - 0,5%. Прогноз - без изменений
16:30 Торговый баланс США за июль.
Предыдущее значение - дефицит 49,9 млрд долл. Прогноз - дефицит 48 млрд долл.
16:30 Количество заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 4 сентября.
Предыдущее значение - 472 тыс. Прогноз - 470 тыс.
19:00 Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю, завершившуюся 3 сентября.
Предыдущее значение - прирост на 3,4 млн барр.
СРОЧНЫЙ РЫНОК
Фьючерс на индекс РТС в ходе сегодняшних торгов вырос на 1.43%, закрывшись по итогам дня на отметке 146960 пунктов.
Техническая картина фьючерса выглядит достаточно интересно. Неожиданно много сходящихся практически на одних уровнях линий трендов и уровней поддержек/сопротивлений.
На данный момент картина более «бычья». Пробой линии нисходящего тренда, проведенного от максимумов августа — позитивный момент для игроков на повышение. Следующий уровень сопротивления — 148375 пунктов. Уровни поддержки — 145115 пунктов и 144170 пунктов.
Не стоит забывать и о том, что на следующей неделе погашение фьючерсов и опционов. Поэтому вполне возможны самые разнообразные события, особенно учитывая, что страйки в сентябрьском опционе на фьючерс RIU0, в которых открыто наибольшее количество позиций, находятся достаточно далеко от текущих цен.
В ходе торговли опционами на фьючерс RIU0, игроки в основном сокращали свои позиции. По итогам дня, в опционах CALL объем открытых позиций сократился на 9376 контрактов. В опционах PUT прибавилось 2638 контрактов.
Наибольшее сокращение состоялось в опционе CALL со страйком 150 — минус 4908 контрактов.
Наибольший прирост отмечен в опционах PUT 170 и 145 — 2192 контракта и 2082 контракта соответственно.
Уровни максимальных объемов несколько изменились.
125000 — максимальное количество открытых контрактов/и в опционах PUT
160000 — максимальное количество открытых контрактов в опционах CALL
100000 и 145000 — значимые опционные уровни
Соотношение PUT/CALL по открытым позициям —1.65; за предыдущую сессию — 1.65
Индекс подразумеваемой волатильности (IV) опциона на RIU0 в ходе торгов несколько вырос, и составил 29.94%. Предыдущее значение составляло 29.38%. IV продолжает оставаться на минимальных уровнях.
ТОРГИ В ЕВРОПЕ
Европейская торговая сессия завершились ростом основных фондовых индексов.
Сводный индекс региона Stoxx Europe 600 вырос на 1% до 262,33 пункта,
"Рынок остается очень волатильным, поэтому мы видим достаточно резкую реакцию на позитивные новости, - отмечает управляющий Barclays Stockbrokers в Лондоне Хэнк Поттс. - Все это показывает, что инвесторы по-прежнему очень нервничают".
Кроме этого, игроки настороженно относятся к бумагам европейских банков, после вчерашнего обвала котировок финансового сектора, связанного с новой волной опасений по поводу возможных рисков суверенных дефолтов.
Вчера Португалия успешно разместила два выпуска гособлигаций, что несколько смягчило опасения. Стоимость заимствований возросла, однако спрос остается довольно высоким.
Польша размещала 8 сентября пятилетние бумаги, спрос на них был максимальным с 2008 года. Чехия продала трехлетние бумаги, стоимость заимствования для этой страны упала до рекордного минимума.
“В данный момент ключевой фактор – проблема долгов периферийных стран Европы – спрэды по ирландским бондам сегодня вновь выросли”, - указывает Стивен Тейлор из Dolmen Stockbrokers. По его словам, рост обеспокоенности ситуацией в Ирландии был вызван, помимо прочего, увеличением стоимости поддержки Anglo Irish Bank. В результате, доходность по ирландским правительственным бондам достигла рекордных уровней.
Правительство Ирландии заявило, что оно разделит Anglo Irish Bank на два отдельных банка для минимизации стоимости его поддержки.
ISEQ потерял 0,8%. Акции Bank of Ireland подешевели на 3%, Allied Irish Bank – на 0,8%.
Греция вчера также была в фокусе внимания. National Bank of Greece вечером во вторник заявил о намерении привлечь 2,8 млрд евро капитала. Акции банка в среду рухнули в цене более чем на 6%.
Греческие власти также пересмотрели оценку сокращения ВВП во 2-м квартале – до -1,8% с -1,5%. ASE Composite упал на 2% до 1586,62 пункта.
Макроэкономическая статистика, вышедшая вчера в Германии оказалась хуже ожиданий аналитиков. Промышленное производство в июле выросло на 0,1%, прогнозировался рост на 1%.
ТОРГИ В США
Американские фондовые индексы в ходе вчерашних торгов, продемонстрировали рост. Индекс Dow Jones по итогам торгов вырос на 0,45%, до 10387,01, продемонстрировав пятый рост за шесть сессий. Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,90%, до 2228,87. Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 0,64%, до 1098,87, при этом акции компаний финансового и промышленного секторов возглавили рост.
Акции восстановили некоторую часть позиций, утраченных во вторник. Котировки ценных бумаг остаются на позитивной территории в этом месяце после выхода на прошлой неделе более благоприятных, чем ожидалось, данных по рынку труда и производственной сфере.
Отчет ФРС "Бежевая книга" показал, что восстановление экономики США продолжается, хотя "с распространенными признаками замедлении по сравнению с предыдущими периодами". Между тем, Обама объявил о снижении налогов для компаний и программах для инфраструктуры в целях поддержания экономики.
"Это нейтральное восстановление" после падения во вторник, говорит Марк Лушини, главный инвестиционный стратег-аналитик Janney Montgomery Scott. Он отмечает, что наблюдавшийся в среду рост, последовавший за крупным ростом акций на прошлой неделе, начался, когда инвесторы стали все больше учитывать, что "угроза второй волны рецессии ослабевает".
НЕФТЬ
По итогам торговой сессии котировки фьючерсов на нефть марки Light на 0,8%, до 74,67 доллара за баррель.
После роста цены на нефть снова снизились с локального максимума 75,39 доллара за баррель на фоне сообщения ФРС о том, что восстановление экономики США показывает "широко распространенные признаки замедления". Об этом ФРС сообщила в своей Бежевой книге, которая пополнила список официальных данных и других индикаторов, указывающих на то, что экономика все еще сталкивается с трудностями.
Запасы нефти и нефтепродуктов находятся на самых высоких уровнях за 27 лет,и трейдеры ждут от экономики признаков роста спроса на нефть в будущем.
В результате выхода противоречивых экономических данных фьючерсы на нефть торговались в узком диапазоне примерно 70-80 долларов, так как инвесторы смотрели на другие рынки в поисках ориентиров относительно движения цен.
"Сложно определить, что будет двигать этим рынком, - отмечает Марк Ваггонер, президент Excel Futures. – Мы могли подумать, что фундаментальные показатели будут диктовать ход торгов на некотором этапе, но этого не произошло"
Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживали рост цен на нефть намного выше 80 долларов за баррель. Однако трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться, а также из-за сезона ураганов на Атлантическом побережье, который может быстро привести к снижению запасов, если ураган повлияет на деятельность нефтеперерабатывающих заводов, расположенных вдоль Мексиканского залива.
"Фьючерсы на нефть торговались в довольно узком диапазоне в последние 10 дней, и я думаю, что рынок ждет некоторого нового фактора, который подтолкнет фьючерсы к прорыву /диапазона/ в ту или иную сторону", - говорит Энди Лебоу, аналитик по рынку нефть в MF Global.
В обзоре использована информация www.interfax.ru, www.bloomberg.com, www.money.cnn.com, www.quote.ru, www.rts.ru, www.forexpf.ru
Графики и таблицы взяты с www.finam.ru, www.option.ru, www.finance.yahoo.com, www.finviz.com, www.stockcharts.com
http://www.bloomberg.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу