21 сентября 2010 Архив Кашина Елена
USD/JPY
В настоящее время пара продолжает испытывать сопротивление в виде -14,5%-ого уровня Фибоначчи (база для построения: High = 94,97 (05.05.2010) и Low = 86,94 (01.07.2010)), который был достигнут с высокой точностью. Это подтверждает ближайшие цели, связанные с "нулевым" и 14,5%-ым уровнями Фибоначчи, в точности соответствующими отметкам 86,96 и 88,11. По итогам недели игроки отказались от сценария "неудавшейся интервенции" и определились с дальними целями 88,50 - 89,29 - 90,09. Сдругой стороны, присутствие диапазона 77,82 - 80,65 в ноябрьской диаграмме говорит о сохранении понижательных рисков. Более того, по итогам американской сессии игроки актуализировали диапазон 80,97 - 85,85, т.е. вновь рассматривают возможность достижения психологического уровня 80, очевидно, на ожиданиях нисходящего движения фондового рынка. Вместе с тем в краткосрочном периоде более вероятно повышательное давление на уровни 85,84 - 86,21 с целью достижения главной цели: 86,96.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 85,84.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 85,11 - 85,47.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 85,70.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 86,24; 86,36; 86,53; 86,71; 86,91; 87,15; 87,41.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 85,26; 85,15; 85,01; 84,85; 84,66; 84,45; 84,22.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.09.10):
Индикатор объемов продолжает демонстрировать сигнал об укреплении JPY, однако согласно последним данным объемы коротких и длинных спекулятивных позиций по JPY находятся вблизи исторического минимума и исторического максимума соответственно. Следует также учесть, что реакция на интервенцию Минфина Японии пока не видна на диаграммах, поскольку данные по объемам публикуются с опозданием на три дня.
USD/CHF
Пара торгуется вдоль уровня 1,0050 - точно на верхней границе широкого диапазона защиты 1,0050 - 0,9901 - 0,9804 - 0,9662 - 0,9615 - 0,9524, где, в принципе, уже побывала в попытке борьбы за паритет (текущий Low = 0,9931). Судя по тому, что маркетмейкеры построили перспективный торговый диапазон 0,9950 - 1,0582, начало роста пары более вероятно. Главный целевой уровень - 1,0417.
Разворот пары, очевидно, будет привязан к общему развороту по USD, который ожидается в ближайшее время.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0050.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1.0050 - 1,0101.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0094.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0187; 1,0210; 1,0239; 1,0270; 1,0305; 1,0346; 1,0389.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0069; 1,0059; 1,0047; 1,0030; 1,0010; 0,9987; 0,9959.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.09.10):
Диаграмма демонстрирует резкое снижение объемов позиций коммерческих игроков, при этом короткие и длинные позиции спекулятивных игроков одновременнно растут. Важно, что реакция на итоги заседания Швейцарского Национального Банка пока не видна на диаграммах, поскольку данные по объемам публикуются с опозданием на три дня.
USD/CAD
Пара торгуется вдоль уровня 1,0309. Характерно, что к моменту заседания FOMC пара оказалась на этой, многократно указанной отметке. Более того - на уровне все той же поддержки в виде 61,8%-ого уровня ВЕЕРА Фибоначчи (база для построения: High = 1,3062 (09.03.2009); Low = 1,0204 (15.10.2009)).
Раз так, то ситуация продолжает выглядеть противоречивой. С одной стороны, пара находится в диапазоне понижательных рисков 1,0417 - 1,0309 - 1,0204 - 1,0000. С другой стороны, игроки в течение ряда последних торговых сессий актуализировали уровни, расположенные выше текущих: 1,0363 - 1,0526 - 1,0638 - 1,0753. Вариант роста от указанной поддержки более вероятен. Повышательные риски усилятся, как только пара преодолеет уровень 1,0417.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находится на отметке 1,0309.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,0309 - 1,0638, что говорит о рисках движения вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0330.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:1,0404; 1,0428; 1,0457; 1,0490; 1,0529; 1,0571; 1,0616.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0298; 1,0287; 1,0274; 1,0259; 1,0238; 1,0213; 1,0184.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.09.10):
На данный момент количество спекулятивных позиций незначительно. В целом диаграмма в настоящий момент не дает повода принимать какое-либо решение.
AUD/USD
Текущий High = 0,9494. Пара строит вершину. В конце недели паре оказывалась искусственная поддержка на уровне 0,9350, возможно, с целью подтолкнуть пару к паритету. По итогам американской сессии наблюдается тот же процесс: построение поддержек на уровнях 0,93 и 0,94. В настоящее время пара торгуется вдоль уровня 0,9450. Вместе с тем по итогам пятницы дополнительно усилено сильнейшее сопротивление на уровне 0,9550. Это говорит об ограничении роста пары. При этом интересы игроков не идут выше 0,9350 - 0,94. Для того, чтобы паре избавиться от повышательного давления, необходим пробой уровня 0,9250 вниз. Напомним, что маркетмейкеры сформировали перспективный диапазон для пары: 0,81 - 0,9450. Поведение пары во многом связано с особенностями выхода из массовой игры carry-trade и попыткой достижения психологической отметки - паритета.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,94.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9250 - 0,94, что говорит о рисках снижения к ближайшему целевому уровню 0,9250.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.09.10):
Текущая ситуация с объемами позиций по AUD на рынке деривативов сравнима с ситуацией июля 2008 г. Количество длинных спекулятивных позиций по AUD достаточно высоко, а короткие спекулятивные позиции остаются на минимуме. Закрытие позиций по сроку экспирации 13 сентября не привело к существенным изменениям в картине объемов, поскольку игроки одновременно вновь нарастили позиции, практически весь объем которых будет закрываться до 13 декабря. Обычно подобная ситуация говорит об ожидании некоего события, которое спровоцирует закрытие позиций до срока экспирации
GBP/USD
Пара торгуется в диапазоне 1,5550 - 1,56. Текущий High = 1,5727. В настоящий момент речь идет о процессе формирования вершины, поскольку игроки не идут за рынком выше диапазона 1,56 - 1,58. Важно, что пара находится под уровнем 1,56, и это означает ослабление повышательных рисков. Важно также, что уровень 1,56 по итогам американской сессии заполнился продавцами. Вместе с тем текущие отметки не так далеки от границы повышательного диапазона 1,56 - 1,60. Между тем ноябрьские интересы указывают на преобладание сценария пробоя уровня 1,55 в направлении 1,52 - 1,49 - 1,47 - 1,45. По сути, пара в настоящий момент как раз находится на границе рисков.
На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,52, риски роста - с отметками 1,56 и 1,58 соответственно.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,56.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 1,56 - 1,57.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5611.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,5661; 1,5682; 1,5713; 1,5753; 1,5806; 1,5870; 1,5946.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,5565; 1,5541; 1,5505; 1,5458; 1,5398; 1,5329; 1,5250.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.09.10):
Диаграмма демонстрирует резкое снижение объемов позиций в целом. Наблюдающаяся тонкость рынка обычно приводит к формированию новых движений.
EUR/USD
Текущий High = 1,3158. Пара торгуется чуть ниже уровня 1,31. Пока не пробит вниз уровень 1,30 говорить о понижательных рисках преждевременно. Игроки продолжают рассчитывать на достижение сопротивления 1,3250, пробой которого может повлечь за собой повышательные риски в направлении 1,37 - 1,38. При неспособности закрепиться выше 1,31 пара нацелится на пробой уровня 1,3050, который откроет путь к давно построенному целевому уровню 1,24. Второй вериант развития событий имеет большую вероятность. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,25, риски роста - с отметкой 1,33.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,3050.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,3050 - 1,3250, что говорит о рисках волатильности.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3039.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,3121; 1,3139; 1,3160; 1,3183; 1,3210; 1,3240; 1,3272; 1,3308; 1,3353.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,2993; 1,2981; 1,2967; 1,2949; 1,2929; 1,2906; 1,2883; 1,2850; 1,2820.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.09.10):
Диаграмма демонстрирует резкое снижение объемов позиций в целом. Наблюдающаяся тонкость рынка обычно приводит к формированию новых движений.
Инструкция к использованию системы
В настоящее время пара продолжает испытывать сопротивление в виде -14,5%-ого уровня Фибоначчи (база для построения: High = 94,97 (05.05.2010) и Low = 86,94 (01.07.2010)), который был достигнут с высокой точностью. Это подтверждает ближайшие цели, связанные с "нулевым" и 14,5%-ым уровнями Фибоначчи, в точности соответствующими отметкам 86,96 и 88,11. По итогам недели игроки отказались от сценария "неудавшейся интервенции" и определились с дальними целями 88,50 - 89,29 - 90,09. Сдругой стороны, присутствие диапазона 77,82 - 80,65 в ноябрьской диаграмме говорит о сохранении понижательных рисков. Более того, по итогам американской сессии игроки актуализировали диапазон 80,97 - 85,85, т.е. вновь рассматривают возможность достижения психологического уровня 80, очевидно, на ожиданиях нисходящего движения фондового рынка. Вместе с тем в краткосрочном периоде более вероятно повышательное давление на уровни 85,84 - 86,21 с целью достижения главной цели: 86,96.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 85,84.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 85,11 - 85,47.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 85,70.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 86,24; 86,36; 86,53; 86,71; 86,91; 87,15; 87,41.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 85,26; 85,15; 85,01; 84,85; 84,66; 84,45; 84,22.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.09.10):
Индикатор объемов продолжает демонстрировать сигнал об укреплении JPY, однако согласно последним данным объемы коротких и длинных спекулятивных позиций по JPY находятся вблизи исторического минимума и исторического максимума соответственно. Следует также учесть, что реакция на интервенцию Минфина Японии пока не видна на диаграммах, поскольку данные по объемам публикуются с опозданием на три дня.
USD/CHF
Пара торгуется вдоль уровня 1,0050 - точно на верхней границе широкого диапазона защиты 1,0050 - 0,9901 - 0,9804 - 0,9662 - 0,9615 - 0,9524, где, в принципе, уже побывала в попытке борьбы за паритет (текущий Low = 0,9931). Судя по тому, что маркетмейкеры построили перспективный торговый диапазон 0,9950 - 1,0582, начало роста пары более вероятно. Главный целевой уровень - 1,0417.
Разворот пары, очевидно, будет привязан к общему развороту по USD, который ожидается в ближайшее время.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0050.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1.0050 - 1,0101.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0094.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0187; 1,0210; 1,0239; 1,0270; 1,0305; 1,0346; 1,0389.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0069; 1,0059; 1,0047; 1,0030; 1,0010; 0,9987; 0,9959.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.09.10):
Диаграмма демонстрирует резкое снижение объемов позиций коммерческих игроков, при этом короткие и длинные позиции спекулятивных игроков одновременнно растут. Важно, что реакция на итоги заседания Швейцарского Национального Банка пока не видна на диаграммах, поскольку данные по объемам публикуются с опозданием на три дня.
USD/CAD
Пара торгуется вдоль уровня 1,0309. Характерно, что к моменту заседания FOMC пара оказалась на этой, многократно указанной отметке. Более того - на уровне все той же поддержки в виде 61,8%-ого уровня ВЕЕРА Фибоначчи (база для построения: High = 1,3062 (09.03.2009); Low = 1,0204 (15.10.2009)).
Раз так, то ситуация продолжает выглядеть противоречивой. С одной стороны, пара находится в диапазоне понижательных рисков 1,0417 - 1,0309 - 1,0204 - 1,0000. С другой стороны, игроки в течение ряда последних торговых сессий актуализировали уровни, расположенные выше текущих: 1,0363 - 1,0526 - 1,0638 - 1,0753. Вариант роста от указанной поддержки более вероятен. Повышательные риски усилятся, как только пара преодолеет уровень 1,0417.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находится на отметке 1,0309.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,0309 - 1,0638, что говорит о рисках движения вверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0330.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:1,0404; 1,0428; 1,0457; 1,0490; 1,0529; 1,0571; 1,0616.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0298; 1,0287; 1,0274; 1,0259; 1,0238; 1,0213; 1,0184.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.09.10):
На данный момент количество спекулятивных позиций незначительно. В целом диаграмма в настоящий момент не дает повода принимать какое-либо решение.
AUD/USD
Текущий High = 0,9494. Пара строит вершину. В конце недели паре оказывалась искусственная поддержка на уровне 0,9350, возможно, с целью подтолкнуть пару к паритету. По итогам американской сессии наблюдается тот же процесс: построение поддержек на уровнях 0,93 и 0,94. В настоящее время пара торгуется вдоль уровня 0,9450. Вместе с тем по итогам пятницы дополнительно усилено сильнейшее сопротивление на уровне 0,9550. Это говорит об ограничении роста пары. При этом интересы игроков не идут выше 0,9350 - 0,94. Для того, чтобы паре избавиться от повышательного давления, необходим пробой уровня 0,9250 вниз. Напомним, что маркетмейкеры сформировали перспективный диапазон для пары: 0,81 - 0,9450. Поведение пары во многом связано с особенностями выхода из массовой игры carry-trade и попыткой достижения психологической отметки - паритета.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 0,94.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9250 - 0,94, что говорит о рисках снижения к ближайшему целевому уровню 0,9250.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.09.10):
Текущая ситуация с объемами позиций по AUD на рынке деривативов сравнима с ситуацией июля 2008 г. Количество длинных спекулятивных позиций по AUD достаточно высоко, а короткие спекулятивные позиции остаются на минимуме. Закрытие позиций по сроку экспирации 13 сентября не привело к существенным изменениям в картине объемов, поскольку игроки одновременно вновь нарастили позиции, практически весь объем которых будет закрываться до 13 декабря. Обычно подобная ситуация говорит об ожидании некоего события, которое спровоцирует закрытие позиций до срока экспирации
GBP/USD
Пара торгуется в диапазоне 1,5550 - 1,56. Текущий High = 1,5727. В настоящий момент речь идет о процессе формирования вершины, поскольку игроки не идут за рынком выше диапазона 1,56 - 1,58. Важно, что пара находится под уровнем 1,56, и это означает ослабление повышательных рисков. Важно также, что уровень 1,56 по итогам американской сессии заполнился продавцами. Вместе с тем текущие отметки не так далеки от границы повышательного диапазона 1,56 - 1,60. Между тем ноябрьские интересы указывают на преобладание сценария пробоя уровня 1,55 в направлении 1,52 - 1,49 - 1,47 - 1,45. По сути, пара в настоящий момент как раз находится на границе рисков.
На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,52, риски роста - с отметками 1,56 и 1,58 соответственно.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,56.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных: 1,56 - 1,57.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5611.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,5661; 1,5682; 1,5713; 1,5753; 1,5806; 1,5870; 1,5946.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,5565; 1,5541; 1,5505; 1,5458; 1,5398; 1,5329; 1,5250.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.09.10):
Диаграмма демонстрирует резкое снижение объемов позиций в целом. Наблюдающаяся тонкость рынка обычно приводит к формированию новых движений.
EUR/USD
Текущий High = 1,3158. Пара торгуется чуть ниже уровня 1,31. Пока не пробит вниз уровень 1,30 говорить о понижательных рисках преждевременно. Игроки продолжают рассчитывать на достижение сопротивления 1,3250, пробой которого может повлечь за собой повышательные риски в направлении 1,37 - 1,38. При неспособности закрепиться выше 1,31 пара нацелится на пробой уровня 1,3050, который откроет путь к давно построенному целевому уровню 1,24. Второй вериант развития событий имеет большую вероятность. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,25, риски роста - с отметкой 1,33.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,3050.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,3050 - 1,3250, что говорит о рисках волатильности.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3039.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,3121; 1,3139; 1,3160; 1,3183; 1,3210; 1,3240; 1,3272; 1,3308; 1,3353.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,2993; 1,2981; 1,2967; 1,2949; 1,2929; 1,2906; 1,2883; 1,2850; 1,2820.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.09.10):
Диаграмма демонстрирует резкое снижение объемов позиций в целом. Наблюдающаяся тонкость рынка обычно приводит к формированию новых движений.
Инструкция к использованию системы
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба