По итогам пятидневки с 20 по 24 сентября 2010г. общий объем торгов на срочном рынке FORTS составил 610,81 млрд руб., или 12,98 млн контрактов, в том числе 82,99 млрд руб. - в вечернюю сессию. За минувшую неделю по сравнению с предыдущей общий объем торгов увеличился на 2,75% в денежном выражении, но сократился на 0,75% при исчислении в контрактах. Совокупный объем открытых позиций по состоянию на последний день прошедшей пятидневки, 24 сентября, составил 152,46 млрд руб., или 4,32 млн контрактов. По сравнению с предшествующей неделей совокупный объем открытых позиций за период 20-24 сентября увеличился на 18,33% в денежном выражении и на 19,51% в контрактах. Количество сделок тем временем выросло на 0,55%.
Минувшая неделя ознаменовалась публикацией значимых для рынка макроэкономических показателей. Однако наиболее важным событием пятидневки было заседание ФРС США 21 сентября: участники российского фондового рынка с нетерпением ждали его итогов. Между тем ничего, что могло бы подарить инвесторам позитивный настрой, американским регулятором озвучено не было.
Выходившая в указанный период нейтральная макростатистика тоже не вселила в участников рынка уверенности. Всю торговую пятидневку отечественный рынок провел в вялом "боковике". Тенденция, сформировавшаяся неделей ранее, сохранилась, что укрепило силу уровней поддержки и сопротивления внутри текущего торгового канала. При приближении котировок фьючерсных контрактов на акции и индекс РТС к верхним границам диапазонов игроки предпочитали фиксировать позиции, а не продолжать покупки или продажи.
Лидерами по оборотам торгов на минувшей неделе на срочном рынке стали фьючерсы на индекс РТС, контракты на пару доллар/рубль, на пару евро/доллар, на обыкновенные акции Сбербанка, а также фьючерсы на бумаги "Газпрома". Эта пятерка лидеров остается неизменной на протяжении довольно длительного периода.
Волатильность срочных контрактов на индекс РТС 20-24 сентября по сравнению с предшествующей неделей значительно снизилась. Так, на протяжении всей пятидневки котировки фьючерсов на индекс РТС колебались в диапазоне 146000-148500 пунктов и лишь в пятницу, 24 сентября, поднялись на недельный максимум - 149245 пунктов.
Валютный сектор FORTS в указанный период был наиболее интересным сегментом срочного рынка. Внимание большинства инвесторов было приковано к движениям контрактов на пару евро/доллар. Торги ими в понедельник, 20 сентября, проходили у отметки 1,305 долл./евро, но уже на следующий день пара достигла, а затем и уверенно преодолела значимый уровень 1,32 долл./евро. Взятие столь важной с психологической и технической точек зрения отметки свидетельствовало в пользу дальнейшего роста, который и последовал. Максимум по валютной паре евро/доллар был зафиксирован в пятницу на значении 1,3492 долл./евро. Тем временем торги фьючерсными контрактами на пару доллар/рубль проходили в ином ключе. В первые три дня пятидневки котировки кросса находились вблизи отметки 31200 руб./долл., а в четверг и пятницу наблюдалось снижение котировок. По итогам недели контракты закрылись на уровне 30900 руб./долл.
Аналитик компании Broco Ева Богова отмечает, что наступившая неделя (27 сентября - 1 октября) на срочном рынке будет более динамичной по сравнению с предыдущей: с одной стороны, уставшие ждать инвесторы готовы поддерживать любой фактор, в том числе и новостной, способный задать направление движения, с другой – наблюдается нарастание напряжения на "китайском фронте", а кроме того, в четверг ожидается погашение европейскими банками кредитов на общую сумму 221 млрд евро. Все это очень похоже на то, что наблюдалось неделей ранее: в случае выхода позитивных макроэкономических показателей российский фондовый рынок и рубль получат поддержку, а при публикации негативных данных будет происходить уход в "защитные" активы. "В зеленой зоне по итогам недели можно ожидать фьючерсы на нефть и ряд контрактов на бумаги банковского сектора. Тоже в зеленой зоне, но с потенциалом снижения в среднесрочной перспективе можно ждать фьючерс на акции "Газпрома". В красной же зоне, скорее всего, можно будет увидеть ряд контрактов на бумаги "телекомов", которые, вероятно, будут терять в цене после переформирования портфелей инвесторами в пользу сырьевого и металлургического секторов", - добавила эксперт.
Никита Павлов
Минувшая неделя ознаменовалась публикацией значимых для рынка макроэкономических показателей. Однако наиболее важным событием пятидневки было заседание ФРС США 21 сентября: участники российского фондового рынка с нетерпением ждали его итогов. Между тем ничего, что могло бы подарить инвесторам позитивный настрой, американским регулятором озвучено не было.
Выходившая в указанный период нейтральная макростатистика тоже не вселила в участников рынка уверенности. Всю торговую пятидневку отечественный рынок провел в вялом "боковике". Тенденция, сформировавшаяся неделей ранее, сохранилась, что укрепило силу уровней поддержки и сопротивления внутри текущего торгового канала. При приближении котировок фьючерсных контрактов на акции и индекс РТС к верхним границам диапазонов игроки предпочитали фиксировать позиции, а не продолжать покупки или продажи.
Лидерами по оборотам торгов на минувшей неделе на срочном рынке стали фьючерсы на индекс РТС, контракты на пару доллар/рубль, на пару евро/доллар, на обыкновенные акции Сбербанка, а также фьючерсы на бумаги "Газпрома". Эта пятерка лидеров остается неизменной на протяжении довольно длительного периода.
Волатильность срочных контрактов на индекс РТС 20-24 сентября по сравнению с предшествующей неделей значительно снизилась. Так, на протяжении всей пятидневки котировки фьючерсов на индекс РТС колебались в диапазоне 146000-148500 пунктов и лишь в пятницу, 24 сентября, поднялись на недельный максимум - 149245 пунктов.
Валютный сектор FORTS в указанный период был наиболее интересным сегментом срочного рынка. Внимание большинства инвесторов было приковано к движениям контрактов на пару евро/доллар. Торги ими в понедельник, 20 сентября, проходили у отметки 1,305 долл./евро, но уже на следующий день пара достигла, а затем и уверенно преодолела значимый уровень 1,32 долл./евро. Взятие столь важной с психологической и технической точек зрения отметки свидетельствовало в пользу дальнейшего роста, который и последовал. Максимум по валютной паре евро/доллар был зафиксирован в пятницу на значении 1,3492 долл./евро. Тем временем торги фьючерсными контрактами на пару доллар/рубль проходили в ином ключе. В первые три дня пятидневки котировки кросса находились вблизи отметки 31200 руб./долл., а в четверг и пятницу наблюдалось снижение котировок. По итогам недели контракты закрылись на уровне 30900 руб./долл.
Аналитик компании Broco Ева Богова отмечает, что наступившая неделя (27 сентября - 1 октября) на срочном рынке будет более динамичной по сравнению с предыдущей: с одной стороны, уставшие ждать инвесторы готовы поддерживать любой фактор, в том числе и новостной, способный задать направление движения, с другой – наблюдается нарастание напряжения на "китайском фронте", а кроме того, в четверг ожидается погашение европейскими банками кредитов на общую сумму 221 млрд евро. Все это очень похоже на то, что наблюдалось неделей ранее: в случае выхода позитивных макроэкономических показателей российский фондовый рынок и рубль получат поддержку, а при публикации негативных данных будет происходить уход в "защитные" активы. "В зеленой зоне по итогам недели можно ожидать фьючерсы на нефть и ряд контрактов на бумаги банковского сектора. Тоже в зеленой зоне, но с потенциалом снижения в среднесрочной перспективе можно ждать фьючерс на акции "Газпрома". В красной же зоне, скорее всего, можно будет увидеть ряд контрактов на бумаги "телекомов", которые, вероятно, будут терять в цене после переформирования портфелей инвесторами в пользу сырьевого и металлургического секторов", - добавила эксперт.
Никита Павлов
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба