ИТОГИ ТОРГОВ
В пятницу индекс ММВБ обновил свой недавний максимум. В ходе торговой сессии, проходившей на фоне растущих цен на нефть, индекс ММВБ прибавил 1.06%, закрывшись на отметке 1455.63 пункта. Драйвером роста индекса стали бумаги «Сбербанка», выстрелившие на 3.49%.
Слухов и домыслов вокруг этого роста много. «Быков» «греет» информация о том, что на российский рынок пришли деньги западных фондов, которые вроде бы имеют свойство заходить на наш рынок именно через бумаги «Сбера». «Медведи» клянут кукловодов, устроивших этот вздерг котировок с целью вынести лишних шортистов.
Немного напрягает сменившийся рыночный фон. Все забыли о пессимизме и смотрят только наверх. Оптимизм побеждает и, закоренелые сторонники теории «все пропало», пересматривают свои взгляды. Но, как правило, рынок не разделяет мнения большинства.
На текущей неделе стартует очередной сезон корпоративной отчетности. Предыдущая отчетность стала драйвером для ралли. Не исключено, что предстоящая отчетность рассматривается игроками, как триггер для нового ралли.
Чисто технически, для продолжения роста, индексу ММВБ необходимо преодолеть сопротивление в диапазоне 1465/1470 – это верхние границы ценового движения. Внизу, уровнем поддержки является отметка 1405 пунктов.
СОБЫТИЯ ДНЯ
13:00 Индекс производственных цен в еврозоне за август.
Предыдущее значение – 0.2%. Прогноз – 0.2%.
18:00 Объем промышленных заказов в США за август.
Предыдущее изменение - рост на 0.1%. Прогноз – 0.0%
18:00 Индекс опережающей активности в жилищном секторе США за август.
Предыдущее изменение - рост на 5.2%. Прогноз – 3.3%
23:00 Выступление главы ФРС США Б.Бернанке
СРОЧНЫЙ РЫНОК. ОПЦИОН НА ФЬЮЧЕРЧС RI.
В октябрьском опционе на фьючерс RI, на прошедшей неделе были сформированы следующие опционные уровни:
Максимальный объем опционов сосредоточен в 140-м страйке. На этот же страйк приходится максимальный объем опционов PUT.
Максимальный объем в опционах CALL сосредоточен в 155-м страйке.
Третий, по размерам опционный уровень приходится на 160-1 страйк.
Put/Call ratio 1.64. Неделю назад значение составляло 1.78.
В декабрьском опционе, уровни следующие:
Максимальный объем опционов сосредоточен в 160-м страйке. На этот же страйк приходится максимальный объем опционов CALL.
Максимальный объем в опционах PUT сосредоточен в 135-м страйке.
Опционные уровни, также сформированы на страйках 150, 160 и 170.
Put/Call ratio 0.93. Неделю назад значение составляло 0.92.
ТОРГИ В ЕВРОПЕ
Торги в Европе завершились разнонаправленным изменением фондовых индексов. Сводный индекс региона Europe Stoxx 600 снизился на 0,2% до 259,09 пункта. FTSE 100 повысился на 0.8%, DAX 30 упал на 0,3% до 6211,34 пункта, CAC 40 – на 0,6% до 3692,09 пункта, греческий ASE Composite – на 0,2%, испанский IBEX-35 – на 0,6%.
Цены на золото вновь достигли района рекордного максимума, превысив 1318 долл за унцию, цены на нефть повысились на 1,1 долл. до 81,1 долл. за баррель, получив поддержку со стороны данных Китая. На этом фоне акции компаний, связанных с сектором ресурсов, подорожали, получив поддержку также и со стороны новостей о сделках.
Акции испанской нефтяной компании Repsol прибавили в цене более 5%, после того как компания заявила о формировании совместного проекта с China Petroleum & Chemical Corp., или Sinopec. В рамках сделки Sinopec приобретет 40% акций бразильского подразделения Repsol за 7,1 млрд долл.
На торгах в Лондоне акции BP Group PLC выросли в цене на 4,6%, оказав поддержку FTSE. BG Group состоит в партнерских отношениях с Repsol.
Акции горнодобывающих компаний, которые имеют значительный вес в расчетной базе FTSE, подорожали. Так, акции Randgold Resources PLC прибавили в цене 2,4%, а African Barrick Gold – 1,6%.
Опасения относительно суверенного долга и состояния экономики периферийных стран еврозоны продолжили сказываться на фондовых индексах, говорит Ларс Кристенсен, главный аналитик из Danske Bank. Рынки сырьевых товаров и развивающихся стран продолжают расти, отмечает он.
"Это напоминает мне о периоде между августом 2007 года и 2008 годом, когда участники рынка стали испытывать все больше опасений относительно кредитного кризиса перед крахом Lehman, в то время как на некоторых развивающихся рынках наблюдалась благоприятная ситуация", - комментирует он. "Очевидно, что рынок становится более волатильным, и мы можем наблюдать усиление этой тенденции на развивающихся рынках и рынках сырьевых товаров", - говорит Кристенсен. По его словам, пока есть уверенность в том, что центральные банки США, Европы, Великобритании и Японии не собираются менять денежно-кредитную политику, на рынках будет большой объем ликвидности. "Однако эта ликвидность по большей части вольется на рынки развивающихся стран и сырьевые рынки, так как ни один здравомыслящий инвестор не захочет подвергать себя рискам экономики США и еврозоны", - добавляет он.
На торгах в Германии акции BMW AG снизились в цене на 4,2% на фоне сообщений об отзыве по миру 346 000 автомобилей ввиду возможных проблем с тормозами.
Акции Capgemini SA прибавили в цене 2,4%, Technip SA – 1,7%.
Представленные экономические данные свидетельствовали о безработице в августе в еврозоне на уровне 10,1%, что соответствовало прогнозам. В июле показатель составил 10%.
В то же время в Испании, Греции и Ирландии безработица повысилась. При этом в Испании безработица достигла нового рекордного максимума 20,5%, отмечает Эмили Грэй, экономист по Европе в Capital Economics.
"Условия на рынке труда, похоже, будут оказывать тормозящее воздействие на расходы домохозяйств в течение некоторого времени как на периферии региона, так и в ключевых экономиках еврозоны", - говорит Грэй.
В США
Торговая сессия на американских площадках в пятницу, завершилась ростом фондовых индексов, несмотря на неоднозначные макроэкономические данные.
DJIA вырос на 0,4%, до 10830 пунктов. За неделю понижение индекса составило 0,3% - таким образом, был прерван 4-хнедельный период роста.
Nasdaq Composite вырос на 0,1% до 2371 пункта, Standard & Poor's 500 на 0,4% до 1146 пунктов. В лидерах роста были акции нефтяных компаний и компаний сектора материалов. В ходе сессии в пятницу Standard & Poor's 500 достигал 1150.
“Тот факт, что опубликованные сегодня данные не вызвали сворачивания восходящего тренда – бесспорно, позитивный признак для лагеря быков”, - комментирует Роджер Вольц из BGC Financial. Вольц отмечает, что до начала периода корпоративных отчетов остается две недели. “Тогда мы увидим, начнут ли быки фиксировать прибыль или продолжат гнуть свою линию, что будет делать дальнейшее выжидание все более невыгодным”.
Индекс PMI для производственной сферы Института управления поставками понизился в сентябре до 54,4 с 56,3 в августе; прогнозировалось понижение до 54,0. Сентябрь стал 14-м месяцем подряд роста активности в производственной сфере – однако участники рынка подчеркивают, что детальное рассмотрение информации провоцирует опасения в отношении перспектив экономики.
Сет Сетракян из First New York Securities подчеркивает: “Портфели заказов и объем новых заказов сократились, а запасы выросли, что предвещает замедление темпов экономического роста в следующие несколько кварталов”.
Инвесторы продолжают задаваться вопросом о вероятности принятия новых мер стимулирования со стороны ФРС.
Глава ФРБ-Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что американский центробанк определенно готов предоставить дополнительную поддержку экономическому росту, хотя он и не уточнил, о каком виде стимулирования может идти речь.
Трейдеры подчеркивают, что новые меры количественного смягчения кредитно-денежной политики отнюдь не решат все проблемы экономики. “В какой-то момент люди понимают, что речь, по большему счету идет лишь о воображаемом эффекте”, - указывает Сетракян. “Все большее значение приобретают макроданные”.
Позитивная информация по личным доходам и расходам в США, а также благоприятные данные по производственной сфере Китая поддержали рынок в пятницу. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в сентябре немного вырос.
Брайан Лазоришак из Chase Investment Counsel, считает, что данные по числу рабочих мест в экономике вне сельского хозяйства, а также начало периода корпоративных отчетов – две основные темы, которые определят направление движения рынка.
“Многие люди просто сохраняют свои позиции, пока не появится эта информация”, - полагает Лазоришак.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В пятницу индекс ММВБ обновил свой недавний максимум. В ходе торговой сессии, проходившей на фоне растущих цен на нефть, индекс ММВБ прибавил 1.06%, закрывшись на отметке 1455.63 пункта. Драйвером роста индекса стали бумаги «Сбербанка», выстрелившие на 3.49%.
Слухов и домыслов вокруг этого роста много. «Быков» «греет» информация о том, что на российский рынок пришли деньги западных фондов, которые вроде бы имеют свойство заходить на наш рынок именно через бумаги «Сбера». «Медведи» клянут кукловодов, устроивших этот вздерг котировок с целью вынести лишних шортистов.
Немного напрягает сменившийся рыночный фон. Все забыли о пессимизме и смотрят только наверх. Оптимизм побеждает и, закоренелые сторонники теории «все пропало», пересматривают свои взгляды. Но, как правило, рынок не разделяет мнения большинства.
На текущей неделе стартует очередной сезон корпоративной отчетности. Предыдущая отчетность стала драйвером для ралли. Не исключено, что предстоящая отчетность рассматривается игроками, как триггер для нового ралли.
Чисто технически, для продолжения роста, индексу ММВБ необходимо преодолеть сопротивление в диапазоне 1465/1470 – это верхние границы ценового движения. Внизу, уровнем поддержки является отметка 1405 пунктов.
СОБЫТИЯ ДНЯ
13:00 Индекс производственных цен в еврозоне за август.
Предыдущее значение – 0.2%. Прогноз – 0.2%.
18:00 Объем промышленных заказов в США за август.
Предыдущее изменение - рост на 0.1%. Прогноз – 0.0%
18:00 Индекс опережающей активности в жилищном секторе США за август.
Предыдущее изменение - рост на 5.2%. Прогноз – 3.3%
23:00 Выступление главы ФРС США Б.Бернанке
СРОЧНЫЙ РЫНОК. ОПЦИОН НА ФЬЮЧЕРЧС RI.
В октябрьском опционе на фьючерс RI, на прошедшей неделе были сформированы следующие опционные уровни:
Максимальный объем опционов сосредоточен в 140-м страйке. На этот же страйк приходится максимальный объем опционов PUT.
Максимальный объем в опционах CALL сосредоточен в 155-м страйке.
Третий, по размерам опционный уровень приходится на 160-1 страйк.
Put/Call ratio 1.64. Неделю назад значение составляло 1.78.
В декабрьском опционе, уровни следующие:
Максимальный объем опционов сосредоточен в 160-м страйке. На этот же страйк приходится максимальный объем опционов CALL.
Максимальный объем в опционах PUT сосредоточен в 135-м страйке.
Опционные уровни, также сформированы на страйках 150, 160 и 170.
Put/Call ratio 0.93. Неделю назад значение составляло 0.92.
ТОРГИ В ЕВРОПЕ
Торги в Европе завершились разнонаправленным изменением фондовых индексов. Сводный индекс региона Europe Stoxx 600 снизился на 0,2% до 259,09 пункта. FTSE 100 повысился на 0.8%, DAX 30 упал на 0,3% до 6211,34 пункта, CAC 40 – на 0,6% до 3692,09 пункта, греческий ASE Composite – на 0,2%, испанский IBEX-35 – на 0,6%.
Цены на золото вновь достигли района рекордного максимума, превысив 1318 долл за унцию, цены на нефть повысились на 1,1 долл. до 81,1 долл. за баррель, получив поддержку со стороны данных Китая. На этом фоне акции компаний, связанных с сектором ресурсов, подорожали, получив поддержку также и со стороны новостей о сделках.
Акции испанской нефтяной компании Repsol прибавили в цене более 5%, после того как компания заявила о формировании совместного проекта с China Petroleum & Chemical Corp., или Sinopec. В рамках сделки Sinopec приобретет 40% акций бразильского подразделения Repsol за 7,1 млрд долл.
На торгах в Лондоне акции BP Group PLC выросли в цене на 4,6%, оказав поддержку FTSE. BG Group состоит в партнерских отношениях с Repsol.
Акции горнодобывающих компаний, которые имеют значительный вес в расчетной базе FTSE, подорожали. Так, акции Randgold Resources PLC прибавили в цене 2,4%, а African Barrick Gold – 1,6%.
Опасения относительно суверенного долга и состояния экономики периферийных стран еврозоны продолжили сказываться на фондовых индексах, говорит Ларс Кристенсен, главный аналитик из Danske Bank. Рынки сырьевых товаров и развивающихся стран продолжают расти, отмечает он.
"Это напоминает мне о периоде между августом 2007 года и 2008 годом, когда участники рынка стали испытывать все больше опасений относительно кредитного кризиса перед крахом Lehman, в то время как на некоторых развивающихся рынках наблюдалась благоприятная ситуация", - комментирует он. "Очевидно, что рынок становится более волатильным, и мы можем наблюдать усиление этой тенденции на развивающихся рынках и рынках сырьевых товаров", - говорит Кристенсен. По его словам, пока есть уверенность в том, что центральные банки США, Европы, Великобритании и Японии не собираются менять денежно-кредитную политику, на рынках будет большой объем ликвидности. "Однако эта ликвидность по большей части вольется на рынки развивающихся стран и сырьевые рынки, так как ни один здравомыслящий инвестор не захочет подвергать себя рискам экономики США и еврозоны", - добавляет он.
На торгах в Германии акции BMW AG снизились в цене на 4,2% на фоне сообщений об отзыве по миру 346 000 автомобилей ввиду возможных проблем с тормозами.
Акции Capgemini SA прибавили в цене 2,4%, Technip SA – 1,7%.
Представленные экономические данные свидетельствовали о безработице в августе в еврозоне на уровне 10,1%, что соответствовало прогнозам. В июле показатель составил 10%.
В то же время в Испании, Греции и Ирландии безработица повысилась. При этом в Испании безработица достигла нового рекордного максимума 20,5%, отмечает Эмили Грэй, экономист по Европе в Capital Economics.
"Условия на рынке труда, похоже, будут оказывать тормозящее воздействие на расходы домохозяйств в течение некоторого времени как на периферии региона, так и в ключевых экономиках еврозоны", - говорит Грэй.
В США
Торговая сессия на американских площадках в пятницу, завершилась ростом фондовых индексов, несмотря на неоднозначные макроэкономические данные.
DJIA вырос на 0,4%, до 10830 пунктов. За неделю понижение индекса составило 0,3% - таким образом, был прерван 4-хнедельный период роста.
Nasdaq Composite вырос на 0,1% до 2371 пункта, Standard & Poor's 500 на 0,4% до 1146 пунктов. В лидерах роста были акции нефтяных компаний и компаний сектора материалов. В ходе сессии в пятницу Standard & Poor's 500 достигал 1150.
“Тот факт, что опубликованные сегодня данные не вызвали сворачивания восходящего тренда – бесспорно, позитивный признак для лагеря быков”, - комментирует Роджер Вольц из BGC Financial. Вольц отмечает, что до начала периода корпоративных отчетов остается две недели. “Тогда мы увидим, начнут ли быки фиксировать прибыль или продолжат гнуть свою линию, что будет делать дальнейшее выжидание все более невыгодным”.
Индекс PMI для производственной сферы Института управления поставками понизился в сентябре до 54,4 с 56,3 в августе; прогнозировалось понижение до 54,0. Сентябрь стал 14-м месяцем подряд роста активности в производственной сфере – однако участники рынка подчеркивают, что детальное рассмотрение информации провоцирует опасения в отношении перспектив экономики.
Сет Сетракян из First New York Securities подчеркивает: “Портфели заказов и объем новых заказов сократились, а запасы выросли, что предвещает замедление темпов экономического роста в следующие несколько кварталов”.
Инвесторы продолжают задаваться вопросом о вероятности принятия новых мер стимулирования со стороны ФРС.
Глава ФРБ-Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что американский центробанк определенно готов предоставить дополнительную поддержку экономическому росту, хотя он и не уточнил, о каком виде стимулирования может идти речь.
Трейдеры подчеркивают, что новые меры количественного смягчения кредитно-денежной политики отнюдь не решат все проблемы экономики. “В какой-то момент люди понимают, что речь, по большему счету идет лишь о воображаемом эффекте”, - указывает Сетракян. “Все большее значение приобретают макроданные”.
Позитивная информация по личным доходам и расходам в США, а также благоприятные данные по производственной сфере Китая поддержали рынок в пятницу. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в сентябре немного вырос.
Брайан Лазоришак из Chase Investment Counsel, считает, что данные по числу рабочих мест в экономике вне сельского хозяйства, а также начало периода корпоративных отчетов – две основные темы, которые определят направление движения рынка.
“Многие люди просто сохраняют свои позиции, пока не появится эта информация”, - полагает Лазоришак.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter