18 октября 2010
Тип торговой системы: трендовая.
Основной тайм-фрейм: дневной.
Основной торговый метод: тенденция.
Описание ТС: описываемая торговая система берет начало в классическом техническом анализе и базируется на самом простом и консервативном методе следованию за трендом — тенденции. Для более эффективного использования данного метода на основе статистического анализа были изучены тренды последних лет на валютных парах рынка Forex и разработаны методы извлечения максимальной прибыли с условием минимизации рисков. В предлагаемой вниманию читателей статье торговая система представлена комплексно и имеет связи с представленными ранее разработками по повышению эффективности работы на рынке.
1. Определение и момент входа
На дневном ТФ используется 3-баровая тенденция.
Правило: торговля ведется только в направлении тенденции на дневном ТФ.
После получения сигнала на вход — пробоя предыдущего экстремума на дневном ТФ в соответствии с тенденцией — необходимо перейти на младший ТФ (Н1/Н4) и определить точку входа.
Точка входа образуется при сломе коррекционной трендовой линии, которая определяется как ТД-линия.
Коррекционная трендовая линия — промежуточная линия сопротивления на малых ТФ относительно основной тенденции на дневном ТФ.
Для медвежьего рынка – зеркально.
Примечание к Разделу 1: не всегда удается войти на коррекции, потому что на сильном рынке цена способна пройти значительное расстояние после пробоя важного сопротивления без корректировки. В таком случае для перестраховки на младших ТФ устанавливается ордер на открытие над свежесформированным экстремумом (для бычьего рынка). Это не обязательное условие и используется индивидуально при ожидании сильного прорыва в условиях узкой консолидации цены.
2. Расположение стоп-ордеров
2.1. Стоп-приказ у конечной поддержки
Первоначальный стоп располагается под/над экстремумом на дневном ТФ, означающем конечную поддержку.
Конечная поддержка — уровень тенденции, слом которой обозначит смену одного направления рынка на другое.
Важно: необходимо использовать фильтр по цене закрытия (первого бара) для определения слома тенденции, за исключением случаев, когда слом тенденции подтверждается иными дополнительными сигналами.
Важно: слом тенденции сам по себе не является сигналом для открытия позиции (см. Первый раздел).
Стоп-приказ располагается за уровнем конечной поддержки и отстает от нее на некоторую величину, чтобы избежать ложного прорыва уровня. Данная величина определяется индивидуально, но не должна превышать 100 пунктов. При возможности момент ложного прорыва определяется онлайн, то есть с отслеживанием цен закрытий баров.
Важно: в случае прорыва ценой закрытия бара уровня первоначального стопа, но не доходя до стоп-приказа, позиция закрывается вручную, сразу при обнаружении данного факта.
По мере развития тренда конечная поддержка подтягивается вслед за тенденцией на дневном ТФ. Исключение составляет формирование ЗТ (Зоны Торможения, см. Приложение 1) или, иными словами, формирование нового основания без превышения предыдущего экстремума тенденции (на бычьем рынке).
При формировании нового тренда, смене тенденции на рынке, одна из позиций либо половина от стандартного объема сохраняется до слома данного нового тренда на дневном ТФ (подробнее в разделе ММ).
Стандартный объем — типичный (средний) размер лота, используемый при входе в рынок.
2.2. Стоп-приказ на младших ТФ
Для получения наибольшей прибыли от колебатний цены вводится стоп-приказ на младших ТФ. На дневных ТФ возможны достаточно сильные коррекции в рамках утвердившейся тенденции, поэтому для закрепления полученной прибыли и своевременного ухода с рынка стоп необходимо пододвигать по мере развития тренда на младших ТФ.
В качестве младших ТФ используются Н1 и Н4, для которых значения тенденции будут 8-ми и 5-баровыми, соответственно.
Красными линиями обозначены стоп-приказы, которые подтягиваются вслед за 8-баровой тенденцией на Н1.
Важно: при близком наложении стоп-линий в качестве основной используется более удаленная от цены, а стоп-приказ располагается не просто под ней (бычий тренд), а с учетом разницы («люфта») между данными линиями, как правило, такое наслоение линий ведет к появлению зоны ложных прорывов (см. следующий рисунок).
Для определения конечных уровней сопротивлений важно использовать НСЛС (см. статью «Неоклассический технический анализ: СЛС»), поскольку критические уровни не всегда располагаются строго горизонтально, а иногда под острым углом.
Стоп-приказы на младших ТФ призваны защитить позицию от возможной сильной коррекции на дневном либо при приближающейся смене основной тенденции. При этом роль получения прибыли отводится уровням Тейк-Профит.
3. Уровни тейк-профита
Поскольку основным ТФ является дневной, цели определяются на нем.
Первая цель с наиболее высокой степенью отработки — 100% величины от первой либо от ближайшей вибрации в направлении существующей тенденции.
При этом по алгоритму 1 цель рассчитывается в случае открытия на устоявшейся тенденции, по алгоритму 2 – в случае смены тенденции (аналог V/W основания или вершины). Алгоритм 2 используется только на первой вибрации новой тенденции, во всех остальных случаях согласно концепции измеренного движения.
Следующие цели аналогичным образом: 168%, 200% и т.д. + наложение целей, исходя из концепции измеренного движения. При выявлении узкой целевой зоны предпочтение отдается наиболее близкой цели либо середине целевого диапазона.
При определении целей следует использовать указанный алгоритм, но в дополнение к НСЛС в соответствии с ближайшими уровнями сопротивления.
(тот же график, но с НСЛС)
Важно: при формировании ценой определенных графических моделей (ГИП, треугольников, каналов) преимущество при определении цели за сигналами паттернов.
Важно: если иные торговые методы предупреждают о наличии сильного сопротивления вблизи от ожидаемой цели или раньше нее, необходимо в индивидуальном порядке их проанализировать и использовать в работе в качестве первостепенной цели или перейти на младший ТФ и дождаться разворота.
4. ММ
Строительство пирамиды
Построение пирамиды по ряду признаков является наиболее привлекательным инструментом по получению прибыли из колебательных движений цены. Пирамидинг позволяет хорошо заработать в тренде, но во флетовой ситуации требует очень осторожной работы.
Порядок и схема построения пирамиды описаны в статье «НТА: построение пирамиды».
Внимание: основания, появившиеся после открытия первой позиции (уровень 2), не подтверждены как таковые пробоем предыдущего экстремум-максимума на тенденции. Именно поэтому они не выделены красной линией и не являются уровнями конечной поддержки.
Позиций может быть открыто сколь угодно много и по любым инструментам, но с условием, что при одновременном срабатывании всех стопов (с учетом их подразделения на основные и промежуточные) размер потерь не превысит 10% от депозита.
Сумма открытия первоначальным объемом должна быть такова, что при срабатывании стопа объем потерь не превысит 5%. Таким образом, одновременно можно открыть не менее двух позиций. Это нужно, чтобы диверсифицировать по возможности риски и не упустить хорошую возможность для входа по другой позиции.
Доливки по позиции +1/2 можно производить только в том случае, если за предыдущий цикл торгов общая сумма позиции уходит в район б/у. На приведенном рисунке это требование удовлетворено.
Важно: размещение рыночных приказов должно происходить согласно торговому методу, но не в угоду ММ.
Первая половинка (1/2) призвана снимать сливки с рынка, а также обеспечить снижение риска в условиях сильной волатильности; ее стоп будет подтягиваться вслед за тенденцией на малых ТФ. Вторая половинка призвана взять максимальную прибыль на рынке и ее закрытие обеспечивается сломом тенденции на дневном ТФ либо при достижении уровня 261,8% от первой вибрации в заданном направлении на дневном ТФ. В случае достижения уровня 261,8% все позиции закрываются, дальнейшая работа ведется по алгоритму 1.
5. Соотнесение дневного ТФ со старшими
Дневной ТФ — основной. Младшие используются для инициирования сделки и смещения стоп-приказа по 1/2 прибыли. Старшие ТФ призваны оценить долгосрочные перспективы того или иного инструмента, чтобы иметь возможность более точно определить потенциал движения рынка в том или ином направлении, а также для расчета важных ценовых ориентиров.
Соответственно наличие на старших ТФ сильного медвежьего тренда и сопротивления в виде СЛС не позволяет осуществить покупку в имеющейся ситуации. Для открытия позиции необходимо дождаться либо смены тенденции на дневном на медвежью, либо выхода цены выше СЛС на недельном.
Приложение. Зона Торможения.
Зона Торможения — область, где происходит остановка тренда, без или до его слома. Формируется в границах существующей тенденции, то есть определяется конечными уровнями поддержки и сопротивления, при этом не происходит прорыв ни конечной поддержки, ни образованного уровня сопротивления. Каждая новая вибрация — потенциальная ЗТ.
В данном случае ЗТ составила собой коррекцию, которая в конце своего развития выглядит как зарождение новой тенденции.
Границы ЗТ это границы последней полноценной вибрации. С ЗТ можно работать как с каналом, применяя соответствующие меры по снижению риска.
Образование экстремумов внутри ЗТ не свидетельствует о силе/смене существующей тенденции.
ЗТ считается законченной, когда есть попарно хотя бы два касания противоположных стенок.
Используемая литература при разработке ТС:
* Швагер Д. «Технический анализ»
* Мэрфи Д. «Технический анализ фьючерсных рынков»
* Демарк Т. «Технический анализ – новая наука»
* Лефевр Э. «Воспоминания биржевого спекулянта»
Денис Санин
Основной тайм-фрейм: дневной.
Основной торговый метод: тенденция.
Описание ТС: описываемая торговая система берет начало в классическом техническом анализе и базируется на самом простом и консервативном методе следованию за трендом — тенденции. Для более эффективного использования данного метода на основе статистического анализа были изучены тренды последних лет на валютных парах рынка Forex и разработаны методы извлечения максимальной прибыли с условием минимизации рисков. В предлагаемой вниманию читателей статье торговая система представлена комплексно и имеет связи с представленными ранее разработками по повышению эффективности работы на рынке.
1. Определение и момент входа
На дневном ТФ используется 3-баровая тенденция.
Правило: торговля ведется только в направлении тенденции на дневном ТФ.
После получения сигнала на вход — пробоя предыдущего экстремума на дневном ТФ в соответствии с тенденцией — необходимо перейти на младший ТФ (Н1/Н4) и определить точку входа.
Точка входа образуется при сломе коррекционной трендовой линии, которая определяется как ТД-линия.
Коррекционная трендовая линия — промежуточная линия сопротивления на малых ТФ относительно основной тенденции на дневном ТФ.
Для медвежьего рынка – зеркально.
Примечание к Разделу 1: не всегда удается войти на коррекции, потому что на сильном рынке цена способна пройти значительное расстояние после пробоя важного сопротивления без корректировки. В таком случае для перестраховки на младших ТФ устанавливается ордер на открытие над свежесформированным экстремумом (для бычьего рынка). Это не обязательное условие и используется индивидуально при ожидании сильного прорыва в условиях узкой консолидации цены.
2. Расположение стоп-ордеров
2.1. Стоп-приказ у конечной поддержки
Первоначальный стоп располагается под/над экстремумом на дневном ТФ, означающем конечную поддержку.
Конечная поддержка — уровень тенденции, слом которой обозначит смену одного направления рынка на другое.
Важно: необходимо использовать фильтр по цене закрытия (первого бара) для определения слома тенденции, за исключением случаев, когда слом тенденции подтверждается иными дополнительными сигналами.
Важно: слом тенденции сам по себе не является сигналом для открытия позиции (см. Первый раздел).
Стоп-приказ располагается за уровнем конечной поддержки и отстает от нее на некоторую величину, чтобы избежать ложного прорыва уровня. Данная величина определяется индивидуально, но не должна превышать 100 пунктов. При возможности момент ложного прорыва определяется онлайн, то есть с отслеживанием цен закрытий баров.
Важно: в случае прорыва ценой закрытия бара уровня первоначального стопа, но не доходя до стоп-приказа, позиция закрывается вручную, сразу при обнаружении данного факта.
По мере развития тренда конечная поддержка подтягивается вслед за тенденцией на дневном ТФ. Исключение составляет формирование ЗТ (Зоны Торможения, см. Приложение 1) или, иными словами, формирование нового основания без превышения предыдущего экстремума тенденции (на бычьем рынке).
При формировании нового тренда, смене тенденции на рынке, одна из позиций либо половина от стандартного объема сохраняется до слома данного нового тренда на дневном ТФ (подробнее в разделе ММ).
Стандартный объем — типичный (средний) размер лота, используемый при входе в рынок.
2.2. Стоп-приказ на младших ТФ
Для получения наибольшей прибыли от колебатний цены вводится стоп-приказ на младших ТФ. На дневных ТФ возможны достаточно сильные коррекции в рамках утвердившейся тенденции, поэтому для закрепления полученной прибыли и своевременного ухода с рынка стоп необходимо пододвигать по мере развития тренда на младших ТФ.
В качестве младших ТФ используются Н1 и Н4, для которых значения тенденции будут 8-ми и 5-баровыми, соответственно.
Красными линиями обозначены стоп-приказы, которые подтягиваются вслед за 8-баровой тенденцией на Н1.
Важно: при близком наложении стоп-линий в качестве основной используется более удаленная от цены, а стоп-приказ располагается не просто под ней (бычий тренд), а с учетом разницы («люфта») между данными линиями, как правило, такое наслоение линий ведет к появлению зоны ложных прорывов (см. следующий рисунок).
Для определения конечных уровней сопротивлений важно использовать НСЛС (см. статью «Неоклассический технический анализ: СЛС»), поскольку критические уровни не всегда располагаются строго горизонтально, а иногда под острым углом.
Стоп-приказы на младших ТФ призваны защитить позицию от возможной сильной коррекции на дневном либо при приближающейся смене основной тенденции. При этом роль получения прибыли отводится уровням Тейк-Профит.
3. Уровни тейк-профита
Поскольку основным ТФ является дневной, цели определяются на нем.
Первая цель с наиболее высокой степенью отработки — 100% величины от первой либо от ближайшей вибрации в направлении существующей тенденции.
При этом по алгоритму 1 цель рассчитывается в случае открытия на устоявшейся тенденции, по алгоритму 2 – в случае смены тенденции (аналог V/W основания или вершины). Алгоритм 2 используется только на первой вибрации новой тенденции, во всех остальных случаях согласно концепции измеренного движения.
Следующие цели аналогичным образом: 168%, 200% и т.д. + наложение целей, исходя из концепции измеренного движения. При выявлении узкой целевой зоны предпочтение отдается наиболее близкой цели либо середине целевого диапазона.
При определении целей следует использовать указанный алгоритм, но в дополнение к НСЛС в соответствии с ближайшими уровнями сопротивления.
(тот же график, но с НСЛС)
Важно: при формировании ценой определенных графических моделей (ГИП, треугольников, каналов) преимущество при определении цели за сигналами паттернов.
Важно: если иные торговые методы предупреждают о наличии сильного сопротивления вблизи от ожидаемой цели или раньше нее, необходимо в индивидуальном порядке их проанализировать и использовать в работе в качестве первостепенной цели или перейти на младший ТФ и дождаться разворота.
4. ММ
Строительство пирамиды
Построение пирамиды по ряду признаков является наиболее привлекательным инструментом по получению прибыли из колебательных движений цены. Пирамидинг позволяет хорошо заработать в тренде, но во флетовой ситуации требует очень осторожной работы.
Порядок и схема построения пирамиды описаны в статье «НТА: построение пирамиды».
Внимание: основания, появившиеся после открытия первой позиции (уровень 2), не подтверждены как таковые пробоем предыдущего экстремум-максимума на тенденции. Именно поэтому они не выделены красной линией и не являются уровнями конечной поддержки.
Позиций может быть открыто сколь угодно много и по любым инструментам, но с условием, что при одновременном срабатывании всех стопов (с учетом их подразделения на основные и промежуточные) размер потерь не превысит 10% от депозита.
Сумма открытия первоначальным объемом должна быть такова, что при срабатывании стопа объем потерь не превысит 5%. Таким образом, одновременно можно открыть не менее двух позиций. Это нужно, чтобы диверсифицировать по возможности риски и не упустить хорошую возможность для входа по другой позиции.
Доливки по позиции +1/2 можно производить только в том случае, если за предыдущий цикл торгов общая сумма позиции уходит в район б/у. На приведенном рисунке это требование удовлетворено.
Важно: размещение рыночных приказов должно происходить согласно торговому методу, но не в угоду ММ.
Первая половинка (1/2) призвана снимать сливки с рынка, а также обеспечить снижение риска в условиях сильной волатильности; ее стоп будет подтягиваться вслед за тенденцией на малых ТФ. Вторая половинка призвана взять максимальную прибыль на рынке и ее закрытие обеспечивается сломом тенденции на дневном ТФ либо при достижении уровня 261,8% от первой вибрации в заданном направлении на дневном ТФ. В случае достижения уровня 261,8% все позиции закрываются, дальнейшая работа ведется по алгоритму 1.
5. Соотнесение дневного ТФ со старшими
Дневной ТФ — основной. Младшие используются для инициирования сделки и смещения стоп-приказа по 1/2 прибыли. Старшие ТФ призваны оценить долгосрочные перспективы того или иного инструмента, чтобы иметь возможность более точно определить потенциал движения рынка в том или ином направлении, а также для расчета важных ценовых ориентиров.
Соответственно наличие на старших ТФ сильного медвежьего тренда и сопротивления в виде СЛС не позволяет осуществить покупку в имеющейся ситуации. Для открытия позиции необходимо дождаться либо смены тенденции на дневном на медвежью, либо выхода цены выше СЛС на недельном.
Приложение. Зона Торможения.
Зона Торможения — область, где происходит остановка тренда, без или до его слома. Формируется в границах существующей тенденции, то есть определяется конечными уровнями поддержки и сопротивления, при этом не происходит прорыв ни конечной поддержки, ни образованного уровня сопротивления. Каждая новая вибрация — потенциальная ЗТ.
В данном случае ЗТ составила собой коррекцию, которая в конце своего развития выглядит как зарождение новой тенденции.
Границы ЗТ это границы последней полноценной вибрации. С ЗТ можно работать как с каналом, применяя соответствующие меры по снижению риска.
Образование экстремумов внутри ЗТ не свидетельствует о силе/смене существующей тенденции.
ЗТ считается законченной, когда есть попарно хотя бы два касания противоположных стенок.
Используемая литература при разработке ТС:
* Швагер Д. «Технический анализ»
* Мэрфи Д. «Технический анализ фьючерсных рынков»
* Демарк Т. «Технический анализ – новая наука»
* Лефевр Э. «Воспоминания биржевого спекулянта»
Денис Санин
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба