15 июля 2011 Архив Бодрова Анна
NIKKEI 225 DAX ГАЗ КУКУРУЗА САХАР ЗОЛОТО СЕРЕБРО НЕФТЬ S&P 500 U.S. TREASURY BONDS EUR/USD
S&P 500
Текущая цена (ESU11)
1308.75 пункта (+0.15% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESU11)
1326.47 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В пятницу сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU11) слабо подрастает.
Сегодня стало известно, что рейтинговое агентство S&P, вслед за Moody's Investor Service, направило рейтинг США, находящийся сейчас на уровне ААА, на пересмотр с возможностью понижения из-за отсутствия решений по вопросу повышения предельно допустимого уровня государственного долга в США. По мнению S&P, рейтинг может быть понижен с 50%-ной вероятностью в течение ближайших 90 дней.
Глава ФРС США Бен Бернанке заявил в середине недели, что регулятор будет продолжать покупки бумаг на рынке до тех пор, пока ситуация в экономике не стабилизируется. Однако накануне монетарный политик высказал противоположную точку зрения, отметив, что дополнительных мер симулирования экономики не предполагается.
Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 16.30 мск будут опубликованы данные по потребительским ценам за июнь (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 0.1% м/м и на 3.6% г/г). В это же время выйдут цифры по июньскому индексу Empire Manufacturing (прогноз – рост до 5 пунктов).
В 17.15 мск выйдут показатели по темпам изменения промпроизводства в июне. В 17.55 мск будет представлен предварительный индекс доверия потребителей от Мичиганского университета (прогноз в июле – рост до 72 пунктов).
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESU11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESU11)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – продажи с вершины на 1350 пунктов до уровня 1300 пунктов, коррекцией и снова продажами, но уже теперь до уровня 1290 пунктов. Ожидаем возврат на рынок покупателей.
Графический анализ
Разворот котировок вниз с уровня 1350 пунктов – предыдущая вершина. Ожидаем завершения продаж от паттерна «двойная вершина».Котировки достигли уровня 1300 пунктов – проторгованный уровень, который стал непреодолимым препятствием для медведей. Прогнозируем усиление позиций быков.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем реализацию понижательного цикла. Первая понижательная волна завершилась на уровне 1330 пунктов, а далее последовал краткосрочный рост с максимумом на 1335 пунктов. Минимум третьей понижательной волны был установлен на уровне 1295 пунктов. Максимум четвертой коррекционной волны на уровне 1325 пунктов. Прогнозируем падение котировок с целью продажи до уровня 1290 пунктов в рамках реализации финальной понижательной волны. На смену продажам придут покупки.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие поддержку на 1300 пунктов, находятся в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, медленная – горизонтально – признак смены тренда, при этом котировки находятся внутри Облака Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от верхней границы среднесрочного динамического канала на 1350 пунктов, техническая цель – середина канала, которая проходит через уровень 1290 пунктов.
Индикатор MACD перешел в отрицательную область. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья конвергенция» – признак продолжения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними увеличилось.
Осциллятор продемонстрировал выход из зоны перекупленности. Текущая ситуация подразумевает развитие понижательной тенденции. Рекомендуем держать короткие позиции с момента выхода из зоны перекупленности (80 пунктов).
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба