Активируйте JavaScript для полноценного использования elitetrader.ru Проверьте настройки браузера.
Ежедневный обзор » Страница 9 » Элитный трейдер
Элитный трейдер
Искать автора

Ежедневный обзор

NIKKEI 225 DAX КУКУРУЗА МЕДЬ ГАЗ НЕФТЬ ЗОЛОТО СЕРЕБРО S&P 500 U.S. TREASURY BONDS EUR/USD
1 декабря 2011 Архив Бодрова Анна

S&P 500

Текущая цена (ESZ11)
1240.25 пункта (-0.38% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (ESZ11)
1189.20 пункта

Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий

Комментарии по рынку
В четверг декабрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESZ11) умеренно корректируется.
Позитив накануне был спровоцирован информацией, что шесть мировых Центробанков сообщили о достижении договоренности в вопросе понижения ставок по свопам для того, чтобы увеличить долларовую ликвидность на рынках. Инициатором стала ФРС США, объединившись с банками Англии, Японии, Канады, Швейцарии и ЕЦБ и постановив понизить процентные ставки по долларовым свопам на 50 базисных пунктов с 5 декабря сроком до 1 февраля 2013 года.
Во вторник стало известно, что агентство S&P понизило рейтинги 6 крупных американских банков, пояснив это более тщательным подходом к оценке рисков и стабильности. В списке на понижение оказались гиганты Citigroup, Bank of America и Goldman Sachs.
Накануне рынок отыгрывал информацию, что рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный рейтинг США на высшем уровне ААА, но понизило прогноз по рейтингу на «негативный». Основной причиной понижения прогноза стало отсутствие консенсуса по вопросу дефицита бюджета страны и сохранение неясности в вопросе бюджетных мер.
Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 17.30 мск выйдут данные по числу требований на получение пособия по безработице за неделю (усредненный прогноз Bloomberg – снижение на 3 тыс., до уровня 390 тыс.). В 19.00 мск будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе в ноябре.

Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESZ11)
[img]http://www.fibo.ru/files/Image/futures/S&P_01122011.jpg[/img]

Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESZ11)
Среднесрочный тренд понижательный на стадии разворота, текущая цель – вход в диапазон 1180-1200 пунктов, а далее рост на 1280 пунктов.

Графический анализ
Отмечаем восстановление от нижней границы торгового канала на 1150 пунктов. Получено развитие текущего движения с проходом уровня 1180 пунктов. При закреплении котировок над этим уровнем сопротивления, приоритет будет за покупками до уровня сопротивления на 1280 пунктов.

Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем смену понижательного цикла:
Первая волна началась с уровня 1280 пунктов и завершилась на отметке 1210пунктов.
Вторая коррекционная волна закончилась на уровне 1270 пунктов.
Третья понижательная волна протестировала уровень 1210 пунктов.
Четвертая коррекционная волна протестировала уровень 1260 пунктов.
В рамках пятой волны отмечаем пробой основания на 1180 пунктов и потенциал продаж до уровня 1150 пунктов.
После завершения пятой волны на 1150 пунктов приоритетом является образование нового повышательного цикла с первым ориентиром на диапазон 1180-1200 пунктов. Наблюдаем появление второй коррекционной волны до уровня 1180 с прогнозом смены на повышательную уже 1 декабря.

Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает наличие понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, указывающие на проторгованное основание на 1180 пунктов, остаются в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции или будущей смены нисходящего тренда, при этом котировки вернулись в Облако Ишимоку.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о покупках от основания на 1150 пунктов. Ориентиром для смены продаж выступает уровень основания на 1180 пунктов, далее потенциал на 1280 пунктов.
Индикатор MACD указывает на восстановление в отрицательной области значений. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья конвергенция» – признак приоритета продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними сократилось.
Осциллятор сигнализирует о развитии сценария покупок при выходе из зоны перепроданности. Текущая ситуация подразумевает развитие повышательной тенденции. Рекомендуем открыть и сохранять длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумов.