20 декабря 2010 Архив Кашина Елена
EUR/USD
На момент публикации пара волатильно торгуется вдоль уровня 1,3150. Фишка в том, что уровень 1,3150 не так далек от нижней границы ключевого диапазона, определяющего риски (1,32 - 1,34), и в ходе пятничной сессии была продемонстрирована лишь атака на уровень 1,32. Удачной атаку пока назвать нельзя. Более того, на рынке появились идеи купить пару от текущих уровней или по мере приближения к 1,30. Видимо, надежды возлагаются на 38,2%-ый уровень Фибоначчи к нисходящему тренду с ноября 2009 г. по июнь 2010 г. Однако тяга вниз сильнее, поскольку вновь вырисовывается уровень 1,26. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,30 и 1,25 соответственно, риски роста - с отметкой 1,3950. Важно, что процесс размещения интересов в районе 1,08 вдруг прекратился.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий не определен, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,32 - 1,40, что говорит о рисках значительной восходящей коррекции.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3173.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3267; 1.3283; 1.3302; 1.3322; 1.3345; 1.3371; 1.34.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3073; 1.3052; 1.3028; 1.3001; 1.2971; 1.294; 1.2906.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Ранее был получен сигнал о смене тренда по EUR.
GBP/USD
На момент публикации пара торгуется вдоль ключевого на сегодня уровня 1,55, положение выше - ниже которого определяет риски. При пробое уровня 1,55 вниз целью будет являться уровень 1,50. По идее, данный уровень является центром мартовского хеджа 1,41 (1,42) - 1,59 (1,61), и притяжение к нему велико. При достижении 1,50 можно будет говорить о рисках более значительного снижения либо значительной коррекции.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,55 (сильный уровень).
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,54 - 1,55.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5502.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5543; 1.5563; 1.5593; 1.5634; 1.5688; 1.5755; 1.5834.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5468; 1.5447; 1.5414; 1.5368; 1.5309; 1.5239; 1.5159.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Диаграмма указывает на смену тренда по GBP. Рынок очень тонкий
AUD/USD
На момент публикации пара пытается отстаться ПОД уровнем 0,99. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 0,9550 - 0,93, указывающий на перспективу снижения.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий не определен, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,96 - 0,98.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Ситуация характеризуется неопределенностью. Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю вновь увеличились
USD/CAD
На момент публикации пара вернулась к 50-дневной EMA. Ближайшие цели связаны также с 100-дневной EMA. Это соответствует ранее указанным отметкам 1,0152 и 1,0204. Повторим: несмотря на текущую ситуацию, более перспективно движение в направлении 1,0204 - 1,0256 - 1,0309. Защита снизу установлена на уровне 0,9901.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0152 - 1,0204.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0125.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0155; 1,0171; 1,0192; 1,0219; 1,0252; 1,0291; 1,0334.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0101; 1,0091; 1,0078; 1,0059; 1,0035; 1,0005; 0,9970.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10).
Диаграмма по-прежнему не дает повода принимать какое-либо решение, поскольку происходит однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов
USD/CHF
На момент публикации пара торгуется в диапазоне 0,9662 - 0,9709. По причине малой активности в сегменте опционов по итогам американской сессии, ситуация выглядит неопределенной.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9662.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9569 - 0,9615.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9670.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9718; 0,9732; 0,9748; 0,9769; 0,9795; 0,9823; 0,9855.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9621; 0,9605; 0,9586; 0,9565; 0,9539; 0,9509; 0,9478.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.11.10):
Диаграмма демонстрирует однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов, и не дает повода принимать какое-либо решение
USD/JPY
На момент публикации пара продолжает нудно торговаться вдоль многократно указанного сопротивления 84,03. Расстановка контрактов по итогам американской сессии продолжает говорить о попытках поднять пару к 84,75. При этом риски снижения к 82,99 - 82,64 - 81,97 присутствуют. Это опасно, поскольку при падении ниже пара 82,64 может быть захвачена в диапазон сильных понижательных рисков в направлении 80 - 78,74. Ориентиры в случае закрепления над уровнем 84,03: сопротивление, представленное диапазоном 85,84 - 86,96. Следует обратить внимание на мартовский очень сильный Call - диапазон 83,33 - 95,25.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 84,03.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 82,64 - 85,11, что говорит о рисках волатильности вдоль уровня 84,03.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 83,68.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 84,23; 84,35; 84,50; 84,68; 84,90; 85,14; 85,40.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 83,52; 83,43; 83,31; 83,17; 83,00; 82,80; 82,58.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Диаграмма объемов указывает на снижение повышательного давления на JPY
GOLD
На момент публикации торговля ведется в районе 1385. Диапазон 1380 -1390 - 1400 повышательный. Только при падении ниже 1380 направление рисков изменится. Первичная цель остается прежней: 1350. Далее - 1300 - 1250. При закреплении выше 1400 указанный сценарий сдвинется во времени с целью сначала попасть в диапазон 1450 - 1500.
Данные для краткосрочной торговли.
Январские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1379,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1387,5 ; 1389,6 ; 1391,9 ; 1394,6 ; 1397,7 ; 1401,1 ; 1404,7
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1374,5 ; 1373,1 ; 1371,5 ; 1369,6 ; 1367,3 ; 1364,6 ; 1361,7
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1379,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1404,4 ; 1406,7 ; 1409,2 ; 1411,8 ; 1414,5 ; 1417,4 ; 1420,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1358,8 ; 1356,8 ; 1354,7 ; 1352,4 ; 1350,0 ; 1347,5 ; 1344,8
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1381,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1431,4 ; 1433,9 ; 1436,4 ; 1439,0 ; 1441,8 ; 1444,6 ; 1447,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1334,0 ; 1331,9 ; 1329,6 ; 1327,4 ; 1325,0 ; 1322,5 ; 1320,0
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
JAN11 – 28/12/10
FEB11 – 26/01/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Индекс S&P500 продолжает торговаться вблизи нижней границы широкой области сопротивления 1240 – 1300. Судя по итогам пятничной торговли фьючерсами на индекс, торговля шла с понижением цены во времени (согласно срокам экспирации). Ближайшей целью остается уровень 1225, который должен оказать поддержку. При пробое данной поддержки цель будет находиться в районе 1175 - 1200. Уровень 1200 продолжает быть ключевым. В случае его устойчивости игроки попытаются развернуть индекс и достичь сопротивления (защиты) 1300. В случае пробоя уровня 1200 вниз индекс упадет к 1100. Данный вариант более вероятен.
Данные для краткосрочной торговли.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1233,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1297,4 ; 1299,4 ; 1303,5 ; 1307,9.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1175,7 ; 1170,0 ; 1164,1 ; 1161,1.
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации торговля ведется в районе 763. Несмотря на преобладание интересов покупателей, сильные Call-спрэды ниже текущих отметок призваны оттянуть котировки вниз. Вполне реален сценарий снижения к уровню 700.
Данные для краткосрочной торговли:
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 756,75
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
800,6 ; 812,6 ; 819,2.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
717,6 ; 714,0 ; 710,2 ; 706,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 784,25
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
837,0 ; 842,4 ; 848 ; 853,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
710,6 ; 706,4 ; 702,0 ; 697,0
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
23/12/10 (JAN11)
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Ситуация не изменилась. Уровень 120 продолжает оказывать поддержку и препятствовать росту USD. Коррекционные настроения от уровня 120 в направлении 122 пока сохраняются. Уровень 122 является принципиальным сопротивлением. Только при пробое данного сопротивления вверх и закреплении над ним прогноз в пользу роста USD может измениться. Однако цели пробоя границы рисков (122) на данный момент не реализованы в полной мере, и цена должна достичь как минимум уровня 117.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
DEC10 – 21/12/10
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
23/12/10 (JAN11)
21/01/11 (FEB11)
Light Sweet Crude Oil (WTI)
На момент публикации торговля ведется в районе 88. Судя по расстановке контрактов в пятницу, котировки находятся в зоне неопределенности, а поддержку оказывают покупатели в диапазоне 87 - 88. Неопределенность говорит о равной вероятности похода как к уровню 80, так и к уровню 100. Вместе с тем согласно долгосрочным ожиданиям выделяется диапазон 90 - 75 и ближайший перспективный уровень 85. Возможно, только от него можно будет ждать нового движения наверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 88,60
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
90,37 ; 90,55 ; 90,75 ; 90,96 ; 91,19 ; 91,44 ; 91,70
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
86,40 ; 86,16 ; 85,91 ; 85,64 ; 85,35 ; 85,05 ; 84,73
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 89,37
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
92,21 ; 92,41 ; 92,61 ; 92,82 ; 93,05 ; 93,28 ; 93,52
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
85,35 ; 85,09 ; 84,82 ; 84,55 ; 84,26 ; 83,96 ; 83,66
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 89,95
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
93,61 ; 93,81 ; 94,02 ; 94,23 ; 94,46 ; 94,68 ; 94,92
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
84,53 ; 84,26 ; 83,99 ; 83,71 ; 83,43 ; 83,13 ; 82,83
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
На момент публикации пара волатильно торгуется вдоль уровня 1,3150. Фишка в том, что уровень 1,3150 не так далек от нижней границы ключевого диапазона, определяющего риски (1,32 - 1,34), и в ходе пятничной сессии была продемонстрирована лишь атака на уровень 1,32. Удачной атаку пока назвать нельзя. Более того, на рынке появились идеи купить пару от текущих уровней или по мере приближения к 1,30. Видимо, надежды возлагаются на 38,2%-ый уровень Фибоначчи к нисходящему тренду с ноября 2009 г. по июнь 2010 г. Однако тяга вниз сильнее, поскольку вновь вырисовывается уровень 1,26. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,30 и 1,25 соответственно, риски роста - с отметкой 1,3950. Важно, что процесс размещения интересов в районе 1,08 вдруг прекратился.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий не определен, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,32 - 1,40, что говорит о рисках значительной восходящей коррекции.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3173.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3267; 1.3283; 1.3302; 1.3322; 1.3345; 1.3371; 1.34.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3073; 1.3052; 1.3028; 1.3001; 1.2971; 1.294; 1.2906.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Объемы коротких и длинных спекулятивных позиций низкие, что говорит о тонкости рынка. Ранее был получен сигнал о смене тренда по EUR.
GBP/USD
На момент публикации пара торгуется вдоль ключевого на сегодня уровня 1,55, положение выше - ниже которого определяет риски. При пробое уровня 1,55 вниз целью будет являться уровень 1,50. По идее, данный уровень является центром мартовского хеджа 1,41 (1,42) - 1,59 (1,61), и притяжение к нему велико. При достижении 1,50 можно будет говорить о рисках более значительного снижения либо значительной коррекции.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился на отметке 1,55 (сильный уровень).
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,54 - 1,55.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5502.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.5543; 1.5563; 1.5593; 1.5634; 1.5688; 1.5755; 1.5834.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5468; 1.5447; 1.5414; 1.5368; 1.5309; 1.5239; 1.5159.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Объемы длинных и коротких спекулятивных позиций находятся на минимумах. Диаграмма указывает на смену тренда по GBP. Рынок очень тонкий
AUD/USD
На момент публикации пара пытается отстаться ПОД уровнем 0,99. По итогам американской сессии актуализирован диапазон 0,9550 - 0,93, указывающий на перспективу снижения.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий не определен, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,96 - 0,98.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Ситуация характеризуется неопределенностью. Объемы коротких позиций спекулянтов находятся на минимуме. Объемы длинных позиций за отчетную неделю вновь увеличились
USD/CAD
На момент публикации пара вернулась к 50-дневной EMA. Ближайшие цели связаны также с 100-дневной EMA. Это соответствует ранее указанным отметкам 1,0152 и 1,0204. Повторим: несмотря на текущую ситуацию, более перспективно движение в направлении 1,0204 - 1,0256 - 1,0309. Защита снизу установлена на уровне 0,9901.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0152 - 1,0204.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0125.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0155; 1,0171; 1,0192; 1,0219; 1,0252; 1,0291; 1,0334.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0101; 1,0091; 1,0078; 1,0059; 1,0035; 1,0005; 0,9970.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10).
Диаграмма по-прежнему не дает повода принимать какое-либо решение, поскольку происходит однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов
USD/CHF
На момент публикации пара торгуется в диапазоне 0,9662 - 0,9709. По причине малой активности в сегменте опционов по итогам американской сессии, ситуация выглядит неопределенной.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9662.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9569 - 0,9615.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9670.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9718; 0,9732; 0,9748; 0,9769; 0,9795; 0,9823; 0,9855.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9621; 0,9605; 0,9586; 0,9565; 0,9539; 0,9509; 0,9478.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.11.10):
Диаграмма демонстрирует однонаправленное движение объемов длинных и коротких позиций спекулянтов, и не дает повода принимать какое-либо решение
USD/JPY
На момент публикации пара продолжает нудно торговаться вдоль многократно указанного сопротивления 84,03. Расстановка контрактов по итогам американской сессии продолжает говорить о попытках поднять пару к 84,75. При этом риски снижения к 82,99 - 82,64 - 81,97 присутствуют. Это опасно, поскольку при падении ниже пара 82,64 может быть захвачена в диапазон сильных понижательных рисков в направлении 80 - 78,74. Ориентиры в случае закрепления над уровнем 84,03: сопротивление, представленное диапазоном 85,84 - 86,96. Следует обратить внимание на мартовский очень сильный Call - диапазон 83,33 - 95,25.
Активность продавцов.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 84,03.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 82,64 - 85,11, что говорит о рисках волатильности вдоль уровня 84,03.
Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 83,68.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 84,23; 84,35; 84,50; 84,68; 84,90; 85,14; 85,40.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 83,52; 83,43; 83,31; 83,17; 83,00; 82,80; 82,58.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 14.12.10):
Диаграмма объемов указывает на снижение повышательного давления на JPY
GOLD
На момент публикации торговля ведется в районе 1385. Диапазон 1380 -1390 - 1400 повышательный. Только при падении ниже 1380 направление рисков изменится. Первичная цель остается прежней: 1350. Далее - 1300 - 1250. При закреплении выше 1400 указанный сценарий сдвинется во времени с целью сначала попасть в диапазон 1450 - 1500.
Данные для краткосрочной торговли.
Январские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1379,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1387,5 ; 1389,6 ; 1391,9 ; 1394,6 ; 1397,7 ; 1401,1 ; 1404,7
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1374,5 ; 1373,1 ; 1371,5 ; 1369,6 ; 1367,3 ; 1364,6 ; 1361,7
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1379,2
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1404,4 ; 1406,7 ; 1409,2 ; 1411,8 ; 1414,5 ; 1417,4 ; 1420,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1358,8 ; 1356,8 ; 1354,7 ; 1352,4 ; 1350,0 ; 1347,5 ; 1344,8
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1381,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1431,4 ; 1433,9 ; 1436,4 ; 1439,0 ; 1441,8 ; 1444,6 ; 1447,4
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1334,0 ; 1331,9 ; 1329,6 ; 1327,4 ; 1325,0 ; 1322,5 ; 1320,0
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
JAN11 – 28/12/10
FEB11 – 26/01/11
APR11 - 28/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.comex.com/trading/metals/precious/gold_contract_specifications.html
S&P500
Индекс S&P500 продолжает торговаться вблизи нижней границы широкой области сопротивления 1240 – 1300. Судя по итогам пятничной торговли фьючерсами на индекс, торговля шла с понижением цены во времени (согласно срокам экспирации). Ближайшей целью остается уровень 1225, который должен оказать поддержку. При пробое данной поддержки цель будет находиться в районе 1175 - 1200. Уровень 1200 продолжает быть ключевым. В случае его устойчивости игроки попытаются развернуть индекс и достичь сопротивления (защиты) 1300. В случае пробоя уровня 1200 вниз индекс упадет к 1100. Данный вариант более вероятен.
Данные для краткосрочной торговли.
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1233,5
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
1297,4 ; 1299,4 ; 1303,5 ; 1307,9.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
1175,7 ; 1170,0 ; 1164,1 ; 1161,1.
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 17/03/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
21/01/11
18/02/11
17/03/11
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_quotes_globex.html
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/sandp-500_contract_specifications.html
WHEAT
На момент публикации торговля ведется в районе 763. Несмотря на преобладание интересов покупателей, сильные Call-спрэды ниже текущих отметок призваны оттянуть котировки вниз. Вполне реален сценарий снижения к уровню 700.
Данные для краткосрочной торговли:
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 756,75
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
800,6 ; 812,6 ; 819,2.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
717,6 ; 714,0 ; 710,2 ; 706,0
Майские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 784,25
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
837,0 ; 842,4 ; 848 ; 853,6
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
710,6 ; 706,4 ; 702,0 ; 697,0
Сроки экспирации фьючерсных контрактов:
MAR11 – 14/03/11
MAY11 - 13/05/11
Сроки экспирации опционных контрактов:
23/12/10 (JAN11)
21/01/11 (FEB11)
18/02/11 (MAR11)
21/04/11 (MAY11)
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html
TREASURY NOTE 10YR
Ситуация не изменилась. Уровень 120 продолжает оказывать поддержку и препятствовать росту USD. Коррекционные настроения от уровня 120 в направлении 122 пока сохраняются. Уровень 122 является принципиальным сопротивлением. Только при пробое данного сопротивления вверх и закреплении над ним прогноз в пользу роста USD может измениться. Однако цели пробоя границы рисков (122) на данный момент не реализованы в полной мере, и цена должна достичь как минимум уровня 117.
Контрактная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Текущие котировки: http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note.html
Курсы казначейских ценных бумаг: http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
Сроки экспирации ближайших фьючерсных контрактов:
DEC10 – 21/12/10
MAR11 – 22/03/11
Сроки экспирации ближайших опционных контрактов:
23/12/10 (JAN11)
21/01/11 (FEB11)
Light Sweet Crude Oil (WTI)
На момент публикации торговля ведется в районе 88. Судя по расстановке контрактов в пятницу, котировки находятся в зоне неопределенности, а поддержку оказывают покупатели в диапазоне 87 - 88. Неопределенность говорит о равной вероятности похода как к уровню 80, так и к уровню 100. Вместе с тем согласно долгосрочным ожиданиям выделяется диапазон 90 - 75 и ближайший перспективный уровень 85. Возможно, только от него можно будет ждать нового движения наверх.
Данные для краткосрочной торговли.
Февральские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 88,60
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
90,37 ; 90,55 ; 90,75 ; 90,96 ; 91,19 ; 91,44 ; 91,70
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
86,40 ; 86,16 ; 85,91 ; 85,64 ; 85,35 ; 85,05 ; 84,73
Мартовские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 89,37
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
92,21 ; 92,41 ; 92,61 ; 92,82 ; 93,05 ; 93,28 ; 93,52
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
85,35 ; 85,09 ; 84,82 ; 84,55 ; 84,26 ; 83,96 ; 83,66
Апрельские контракты
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 89,95
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков:
93,61 ; 93,81 ; 94,02 ; 94,23 ; 94,46 ; 94,68 ; 94,92
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:
84,53 ; 84,26 ; 83,99 ; 83,71 ; 83,43 ; 83,13 ; 82,83
Текущие котировки здесь: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html
Контрактная фьючерсная спецификация: http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_contractSpecs_futures.html
Инструкция по использованию диаграмм
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба