2 июня 2011 Норд-Вест Капитал Кабанов Андрей
Валютный курс с рубля ЦБ с 2 июня 2011 г:
- курс рубля к доллару – 27.9682 руб. за один доллар (+1.23 коп.);
- курс рубля к евро – 40.2497 руб. за один евро (-0.53 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.4949 руб. (+0.44 коп.).
02.06.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 560.20 млрд. руб. (-87.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 298.10 млрд. руб. (+139.80 млрд. руб.).
01.06.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.57 %.
Валютные котировки рубля вечером 2 июня:
28.01р. - 28.02 рублей за доллар;
40.15р. - 40.17 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 2 июня:
рубль/доллар (июнь 2011 г.) 27.99р. (27.72р.) – 28.28р. (28.33р.);
рубль/евро (июнь 2011 г.) 40.28 р. (40.12р.) – 40.50р.;
евро/доллар (июнь 2011 г.) 1.4265 (1.4180) – 1.4355 (1.4392)
НОВОСТИ
16:30 Initial Claims США.
16:30 США. Индекс стоимости рабочей силы в первом квартале. Прогноз +0,8 %.
16:30 США. Производительность труда в первом квартале. Прогноз +1,7 %.
18:00 США. Объем фабричных заказов в апреле. Прогноз -0,9 %. В марте 3,4 %.
Безработица в Еврозоне в целом в апреле не изменилась – 9,9 %. В тоже время в мае отмечено сокращение инфляции в Еврозоне до 2,7 % г/г с 2,8 % г/г. Уровень роста цен еще высок, но высказывания о том, что рост цен носит временный характер получило некоторые аргументы в поддержку.
Индекс деловой активности сектора производства Еврозоны (PMI) в целом опустился до 54,6. Аналитики прогнозировали снижение показателя с 58 до 54,8. Т.е. реальный индекс оказался ниже прогноза. Индекс стран-участниц снизились повсеместно в том числе заметно снизился во Франции и Германии. В Греции индекс обновил минимум. В Греции показатель опустился уже до 44,5 (в апреле 46,8). Индекс сектора Ирландии перешел границу 50 и снизился до 48,2 (в апреле 50,6). Т.е. в Греции и Ирландии бизнес ожидает углубление экономического торможения, даже углубления рецессии в ближайшие полгода.
Индекс деловой активности сектора производства США в мае 53,5. Показатель снизился с 60,4 в апреле. Аналитики прогнозировали сокращение только до 57,5. Индекс новых заказов в мае бизнеса рухнул до 51,0 (в апреле 61,7). Индекс занятости понизился в мае до 58,2 (62,7). Индекс запасов в мае перешагнул уровень 50 и остановился на отметке 48,7 (в апреле 53,6). Индекс цен в мае 76,5 (85,5).
Мировое производство резко ослабло в мае до самого низкого уровня с сентября прошлого года, в соответствии со значением индекса JPMorgan Global Manufacturing PMI. Индекс упал до 52,9 в мае с 55,0 в апреле.
Единственной положительной новостью стало сообщение о том, что в апреле выросли расходы в строительном секторе США в апреле. Рост за месяц составил 0,4 %. За 12 месяцев показатель упал на 9,3 %. В апреле рост частных расходов в секторе выросло на 1,7 % (-10,3 % г/г за 12 месяцев).
Конгресс США проголосовал против повышения предельного уровня долга. Голосование не означает принятия окончательного решения. Республиканцы хотят провести свой план реформирования расходов по медицинским программам. Долг достиг существующего предела по размеру долга - $14,3 трлн., и Казначейство использует чрезвычайные меры, для того чтобы выполнить финансовые обязательства. Отменено инвестирование в два больших пенсионных фонда, сокращены текущие инвестиции. В тоже время администрация и республиканцы работают над решением по сокращению размера дефицита.
Несмотря на отрицательный итог голосования в США по поводу расширения долговых заимствований, аналитики уверены, что правительства в Европе и США продолжат накачку экономик деньгами.
Дефолт Греции приведет к непреодолимым проблемам европейских банков. Пока дешевле помочь Греции.
В США приближается дата официального завершения QE2. Однако, еще до конца декабря ФРС будет реинвестировать доходы от ценных бумаг для покупки долговых обязательств на рынке. Последние экономические данные не предполагают начала ужесточения параметров кредитно-денежной политики.
С одной стороны накоплен значительный размер бюджетного дефицита, но с другой стороны, проблему рефинансирования долгов никто не отменял. Высокий уровень безработицы давит на спрос и, соответственно, не предполагает рост потребления и расширения экономики. Гос. Расходы будут ограничивать. Решительно изменить торговый баланс не удастся.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило суверенный рейтинг Греции до Caa1 с B1 с негативным прогнозом. Агентство настаивает на росте риска дефолта Греции по своим обязательствам. Агентство указывает на то, что на отрезке в пять лет около половины заемщиков с рейтингом Caa1 выполняли свои обязательства в срок, еще 50 % допускали дефолт. Растет риск того, что Греция не сможет стабилизировать свое финансовое положение без реструктуризации долгов. Moody's теперь оценивает рейтинг Греции на самом низком уровне среди основных рейтинговых агентств.
РОССИЯ
За последнюю неделю мая инфляция в России составила 0,1 %. С начала месяца потребительские цены повысились на 0,5 %. С начала года рост цен - 4,8 %.
Резервный фонд РФ и Фонд национального благосостояния на 1 июня составил 745,86 млрд. рублей и 2 597,55 млрд. рублей, соответственно.
За май объема Резервного фонда увеличился на 0,15 млрд. рублей (+0,02 %), ФНБ - на 2,97 млрд. рублей (+0,1 %). С начала года Резервный фонд сократился на 29,35 млрд. рублей (-3,8 %), а ФНБ - на 98 млрд. рублей (-3,6 %).
Доходность к погашению по средневзвешенной цене на аукционе в среду 1 июня по размещению ОФЗ-ПД выпуска 25079 составила 7,25 %. Доходность к погашению по цене отсечения - 7,27 %. Спрос на размещаемый выпуск по номиналу составил 27 589,242 млн. рублей, по рыночной стоимости - 27 446,701 млн. рублей. Объем размещения по номиналу - 9 993,588 млн. рублей, объем выручки - 9 950,539 млн. рублей. Облигации имеют 8 купонов, первый купонный период составляет 189 дней, 2-8 купонные периоды – 182 дня. Процентная ставка купонного дохода – 7 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 2 июня.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 182 000;
Уровень сопротивления – 187 800 (191 300).
Индекс РТС
- поддержка 1850 (1806);
- сопротивление 1878 (1894).
Индекс ММВБ
- поддержка 1629;
- сопротивление 1652 (1674).
ГАЗПРОМ
- поддержка 202.00р.; 194.30р.;
- сопротивление 208.40р.
ГМКНН
- поддержка 6937р.;
- сопротивление 7085р.; 7232р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1748р.; 1695р.;
- сопротивление 1830р.; 1930р.
Ростелеком:
- поддержка 158.70р.; 157.00р.;
- сопротивление 163.80р.
Роснефть:
- поддержка 237.50р.;
- сопротивление 241.30р.; 245.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 96.20р.; 93.80р.;
- сопротивление 98.00р.; 100.00р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 64.50р.; 62.80р.;
- сопротивление 65.70р.; 66.80р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 25.53р.;
- сопротивление 27.14р.: 27.76р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
- курс рубля к доллару – 27.9682 руб. за один доллар (+1.23 коп.);
- курс рубля к евро – 40.2497 руб. за один евро (-0.53 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.4949 руб. (+0.44 коп.).
02.06.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 560.20 млрд. руб. (-87.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 298.10 млрд. руб. (+139.80 млрд. руб.).
01.06.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.57 %.
Валютные котировки рубля вечером 2 июня:
28.01р. - 28.02 рублей за доллар;
40.15р. - 40.17 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 2 июня:
рубль/доллар (июнь 2011 г.) 27.99р. (27.72р.) – 28.28р. (28.33р.);
рубль/евро (июнь 2011 г.) 40.28 р. (40.12р.) – 40.50р.;
евро/доллар (июнь 2011 г.) 1.4265 (1.4180) – 1.4355 (1.4392)
НОВОСТИ
16:30 Initial Claims США.
16:30 США. Индекс стоимости рабочей силы в первом квартале. Прогноз +0,8 %.
16:30 США. Производительность труда в первом квартале. Прогноз +1,7 %.
18:00 США. Объем фабричных заказов в апреле. Прогноз -0,9 %. В марте 3,4 %.
Безработица в Еврозоне в целом в апреле не изменилась – 9,9 %. В тоже время в мае отмечено сокращение инфляции в Еврозоне до 2,7 % г/г с 2,8 % г/г. Уровень роста цен еще высок, но высказывания о том, что рост цен носит временный характер получило некоторые аргументы в поддержку.
Индекс деловой активности сектора производства Еврозоны (PMI) в целом опустился до 54,6. Аналитики прогнозировали снижение показателя с 58 до 54,8. Т.е. реальный индекс оказался ниже прогноза. Индекс стран-участниц снизились повсеместно в том числе заметно снизился во Франции и Германии. В Греции индекс обновил минимум. В Греции показатель опустился уже до 44,5 (в апреле 46,8). Индекс сектора Ирландии перешел границу 50 и снизился до 48,2 (в апреле 50,6). Т.е. в Греции и Ирландии бизнес ожидает углубление экономического торможения, даже углубления рецессии в ближайшие полгода.
Индекс деловой активности сектора производства США в мае 53,5. Показатель снизился с 60,4 в апреле. Аналитики прогнозировали сокращение только до 57,5. Индекс новых заказов в мае бизнеса рухнул до 51,0 (в апреле 61,7). Индекс занятости понизился в мае до 58,2 (62,7). Индекс запасов в мае перешагнул уровень 50 и остановился на отметке 48,7 (в апреле 53,6). Индекс цен в мае 76,5 (85,5).
Мировое производство резко ослабло в мае до самого низкого уровня с сентября прошлого года, в соответствии со значением индекса JPMorgan Global Manufacturing PMI. Индекс упал до 52,9 в мае с 55,0 в апреле.
Единственной положительной новостью стало сообщение о том, что в апреле выросли расходы в строительном секторе США в апреле. Рост за месяц составил 0,4 %. За 12 месяцев показатель упал на 9,3 %. В апреле рост частных расходов в секторе выросло на 1,7 % (-10,3 % г/г за 12 месяцев).
Конгресс США проголосовал против повышения предельного уровня долга. Голосование не означает принятия окончательного решения. Республиканцы хотят провести свой план реформирования расходов по медицинским программам. Долг достиг существующего предела по размеру долга - $14,3 трлн., и Казначейство использует чрезвычайные меры, для того чтобы выполнить финансовые обязательства. Отменено инвестирование в два больших пенсионных фонда, сокращены текущие инвестиции. В тоже время администрация и республиканцы работают над решением по сокращению размера дефицита.
Несмотря на отрицательный итог голосования в США по поводу расширения долговых заимствований, аналитики уверены, что правительства в Европе и США продолжат накачку экономик деньгами.
Дефолт Греции приведет к непреодолимым проблемам европейских банков. Пока дешевле помочь Греции.
В США приближается дата официального завершения QE2. Однако, еще до конца декабря ФРС будет реинвестировать доходы от ценных бумаг для покупки долговых обязательств на рынке. Последние экономические данные не предполагают начала ужесточения параметров кредитно-денежной политики.
С одной стороны накоплен значительный размер бюджетного дефицита, но с другой стороны, проблему рефинансирования долгов никто не отменял. Высокий уровень безработицы давит на спрос и, соответственно, не предполагает рост потребления и расширения экономики. Гос. Расходы будут ограничивать. Решительно изменить торговый баланс не удастся.
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило суверенный рейтинг Греции до Caa1 с B1 с негативным прогнозом. Агентство настаивает на росте риска дефолта Греции по своим обязательствам. Агентство указывает на то, что на отрезке в пять лет около половины заемщиков с рейтингом Caa1 выполняли свои обязательства в срок, еще 50 % допускали дефолт. Растет риск того, что Греция не сможет стабилизировать свое финансовое положение без реструктуризации долгов. Moody's теперь оценивает рейтинг Греции на самом низком уровне среди основных рейтинговых агентств.
РОССИЯ
За последнюю неделю мая инфляция в России составила 0,1 %. С начала месяца потребительские цены повысились на 0,5 %. С начала года рост цен - 4,8 %.
Резервный фонд РФ и Фонд национального благосостояния на 1 июня составил 745,86 млрд. рублей и 2 597,55 млрд. рублей, соответственно.
За май объема Резервного фонда увеличился на 0,15 млрд. рублей (+0,02 %), ФНБ - на 2,97 млрд. рублей (+0,1 %). С начала года Резервный фонд сократился на 29,35 млрд. рублей (-3,8 %), а ФНБ - на 98 млрд. рублей (-3,6 %).
Доходность к погашению по средневзвешенной цене на аукционе в среду 1 июня по размещению ОФЗ-ПД выпуска 25079 составила 7,25 %. Доходность к погашению по цене отсечения - 7,27 %. Спрос на размещаемый выпуск по номиналу составил 27 589,242 млн. рублей, по рыночной стоимости - 27 446,701 млн. рублей. Объем размещения по номиналу - 9 993,588 млн. рублей, объем выручки - 9 950,539 млн. рублей. Облигации имеют 8 купонов, первый купонный период составляет 189 дней, 2-8 купонные периоды – 182 дня. Процентная ставка купонного дохода – 7 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 2 июня.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 182 000;
Уровень сопротивления – 187 800 (191 300).
Индекс РТС
- поддержка 1850 (1806);
- сопротивление 1878 (1894).
Индекс ММВБ
- поддержка 1629;
- сопротивление 1652 (1674).
ГАЗПРОМ
- поддержка 202.00р.; 194.30р.;
- сопротивление 208.40р.
ГМКНН
- поддержка 6937р.;
- сопротивление 7085р.; 7232р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1748р.; 1695р.;
- сопротивление 1830р.; 1930р.
Ростелеком:
- поддержка 158.70р.; 157.00р.;
- сопротивление 163.80р.
Роснефть:
- поддержка 237.50р.;
- сопротивление 241.30р.; 245.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 96.20р.; 93.80р.;
- сопротивление 98.00р.; 100.00р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 64.50р.; 62.80р.;
- сопротивление 65.70р.; 66.80р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 25.53р.;
- сопротивление 27.14р.: 27.76р.
http://adtinvest.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter