23 марта 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: в умеренном плюсе закрылись акции ГМК Норникель
В четверг на отечественных фондовых площадках утром быки предприняли слабую попытку скорректироваться, однако медведи легко перехватили инициативу. На 18:45 МСК индекс ММВБ потерял 1,44% (1529,5 п.), индекс РТС – 2,0% (1653,2 п.); индекс акций второго эшелона РТС-2 - 0,49% (1877,3 п.). Активность на рынке оставалась невысокой. Объем торгов на ММВБ составил 49,2 млрд. рублей. Все отраслевые индексы (ММВБ) завершили сессию на отрицательной территории. Хуже рынка выглядели машиностроительный (-2,28%), телекоммуникационный (-1,63%) и энергетический (-1,50%) секторы.
Наиболее ликвидные бумаги (ММВБ) находились в течение дня во власти медведей. Абсолютным лидером падения стал Мечел (-5,69%) на новостях о том, что Федеральная служба по надзору в сфере природопользования обнаружила «существенные» нарушения условий лицензионных соглашений одной из компаний, входящих в группу «Мечел». Более 2% потеряли бумаги Сбербанка прив. И об., НЛМК, Сургутнефтегаза прив., Газпрома.
В умеренном плюсе закрылись акции ГМК Норникель (+0,80%).
Валютный рынок: европейская валюта упала к доллару
€ - Европейская валюта упала к доллару (1,3134 п.) после публикации слабых данных по европейским индексам PMI за март.
$ - Американский доллар продолжает дрейфовать около уровня МА60 (79,68 п.). На волне вчерашнего ослабления евро доллар вначале вырос до максимума 79,95 п. Однако вечером на фоне снижения рынка акций доллар начал сдавать позиции, и в пятницу в Азии индекс DXY вернулся к отметке 79,67 п.
¥ – Японская иена вчера выросла к доллару до 82,33 п. и к евро - до 108,5 п.
元 – Китайский юань укрепился на этой неделе к доллару на 0,50% и утром в пятницу торговался вблизи своих рекордных значений (6,29 п.). Юань также сильно вырос к евро (8,32 п.).
Рынок акций: опубликованная в четверг американская статистика по рынку труда носила нейтральный характер
США – Опубликованная в четверг американская статистика по рынку труда носила нейтральный характер: количество первичных заявок по безработице снизилось на 5 тыс. Однако игроки предпочли сконцентрировать свое внимание на новостном фоне зарубежных рынков, который был весьма негативным. Почти все сектора экономики США снизились: значительные потери понесли акции нефтегазового сектора (-2,15%), производители основных материалов (-2,05%), автомобилестроение (-1,72%) и банки (-1,64%). Среди голубых фишек подросли акции Procter&Gamble (+0,48%), Intel (+0,47%), Coca-Cola (+0,42%); в аутсайдерах – Alcoa (-2,43%), Chevron (-2,37%), Caterpillar (-2,35%). По итогам торгов Dow Jones опустился на 0,60%, S&P500 – на 0,729%, NASDAQ – на 0,39%. Индекс волатильности VIX вырос до 15,57 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются около нулевых уровней.
Европа – Европейские рынки закрылись на отрицательной территории на фоне слабых данных по индексам PMI КНР, еврозоны и Германии: FTSE100 (-0,79%), CAC40 (-1,56%), DAX (-1,27%).
Азия – Азиатские рынки сегодня утром демонстрируют снижение. На 09:15 МСК Nikkei просел на 1,06%, Hang Seng – на 1,03%, Kospi – на 0,04%, Shanghai Composite – на 0,82%.
Товарные рынки: в пятницу утром спотовая цена на золото опустилась до $1644 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB уменьшился на 1,2%. Энергоносители подешевели на 0,9%, базовые металлы – на 1,8%, драгоценные металлы – на 1,4%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index прибавил 0,7%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet снизился в цене на 1,8% до $105,4 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,9% до $123,1. Индекс акций нефтяных компаний упал на 2%.
Драгоценные металлы – В пятницу утром спотовая цена на золото опустилась до $1644 за тройскую унцию, цена серебра – до $31,5. Индекс акций золотодобывающих компаний просел на 2%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день понижением цен. В наибольшей степени подешевели контракты на олово (-3,9%) и свинец (-3%), в наименьшей – на алюминий и никель (-1,9%).
Перспектива: вчера состоялось первое тестирование уровня МА60 (1529,17 п.)
После пробоя индексом ММВБ уровня поддержки (ОВР-60=1552 п.) среднесрочные позиции по индексу стали убыточными, что инициировало их фиксацию в рамках завершения четырехмесячного торгового цикла. В этих условиях достижение классических уровней поддержки МА60 и МА200 стало делом практически решенным. Вчера состоялось первое тестирование уровня МА60 (1529,17 п.).
Пробой уровня ОВР-60 по индексу ММВБ совпал с началом коррекции на американском рынке. Индекс S&P500 упал ниже уровня недельной балансовой цены (1398,79 п.), и теперь следующая поддержка расположена в районе 1377 п. (ОВР-20). Если к этому добавить еще и возросшую нестабильность сырьевых цен (индекс CRB вчера также пробил уровень МА60), то следующая торговая неделя для нашего рынка может оказаться исключительно волатильной. В настоящее время индикатор исторической волатильности по индексу ММВБ уже находится на максимальной отметке с начала года (рис. 1).
Поводом для усиления продаж остаются опасения относительно замедления китайской экономики плюс негативная статистика по европейским индексам PMI, показавшая вчера спад деловой активности в марте. В отраслевом разрезе наибольшие потери на этой неделе на нашем рынке несут секторы, наиболее чувствительные к циклическому росту – нефтегазовый (-5,84%), металлургический (-4,92%), электроэнергетика (5,57%). Индекс акций мировых нефтяных компаний (XOI) за три последних дня потерял 4,4% и тем самым пробил линию поддержки полугодового тренда. Аналогичное движение совершил вчера и наш отраслевой индекс MICEXO&G.
Сокращение среднесрочных длинных позиций сопровождается одновременным наращиванием объема спекулятивных коротких продаж (индикатор OBV-5, рис. 2). Короткие продажи идут преимущественно в голубых фишках. Индекс MICEX Large Cap упал уже ниже уровня МА200, т.е. сильнее сводного индекса ММВБ. Реакция в акциях второго и третьего эшелонов на падение голубых фишек выглядит более сдержанной по понятной причине – здесь меньше шортят.
Еще одна характерная особенность последних дней. Новый двухнедельный торговый цикл развивается в форме нисходящей волны в отличие от практики последних месяцев, где этот цикл имел форму восходящей волны. Смена направления обусловлена определяющим влиянием более старшего (четырехмесячного) торгового цикла, а точнее, его завершающей фазой, крайний срок которой – 4 апреля. Разворот начавшейся нисходящей двухнедельной волны можно ожидать после прохождения ее экватора, т.е. примерно после 27 марта.
Текущее значение индекса ММВБ пока не сильно отличается от балансовой стоимости недельных short`ов (ОВР-5=1534 п.). Но несмотря на скромный размер накопленной прибыли, шортистам всегда нужно помнить о ее защите. Конец недели – подходящий повод для этого. Ближайшее сопротивление по индексу ММВБ расположено в районе 1545 п. Рынок набрал инерцию падения, поэтому говорить об уровнях поддержки в данной ситуации пока преждевременно
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В четверг на отечественных фондовых площадках утром быки предприняли слабую попытку скорректироваться, однако медведи легко перехватили инициативу. На 18:45 МСК индекс ММВБ потерял 1,44% (1529,5 п.), индекс РТС – 2,0% (1653,2 п.); индекс акций второго эшелона РТС-2 - 0,49% (1877,3 п.). Активность на рынке оставалась невысокой. Объем торгов на ММВБ составил 49,2 млрд. рублей. Все отраслевые индексы (ММВБ) завершили сессию на отрицательной территории. Хуже рынка выглядели машиностроительный (-2,28%), телекоммуникационный (-1,63%) и энергетический (-1,50%) секторы.
Наиболее ликвидные бумаги (ММВБ) находились в течение дня во власти медведей. Абсолютным лидером падения стал Мечел (-5,69%) на новостях о том, что Федеральная служба по надзору в сфере природопользования обнаружила «существенные» нарушения условий лицензионных соглашений одной из компаний, входящих в группу «Мечел». Более 2% потеряли бумаги Сбербанка прив. И об., НЛМК, Сургутнефтегаза прив., Газпрома.
В умеренном плюсе закрылись акции ГМК Норникель (+0,80%).
Валютный рынок: европейская валюта упала к доллару
€ - Европейская валюта упала к доллару (1,3134 п.) после публикации слабых данных по европейским индексам PMI за март.
$ - Американский доллар продолжает дрейфовать около уровня МА60 (79,68 п.). На волне вчерашнего ослабления евро доллар вначале вырос до максимума 79,95 п. Однако вечером на фоне снижения рынка акций доллар начал сдавать позиции, и в пятницу в Азии индекс DXY вернулся к отметке 79,67 п.
¥ – Японская иена вчера выросла к доллару до 82,33 п. и к евро - до 108,5 п.
元 – Китайский юань укрепился на этой неделе к доллару на 0,50% и утром в пятницу торговался вблизи своих рекордных значений (6,29 п.). Юань также сильно вырос к евро (8,32 п.).
Рынок акций: опубликованная в четверг американская статистика по рынку труда носила нейтральный характер
США – Опубликованная в четверг американская статистика по рынку труда носила нейтральный характер: количество первичных заявок по безработице снизилось на 5 тыс. Однако игроки предпочли сконцентрировать свое внимание на новостном фоне зарубежных рынков, который был весьма негативным. Почти все сектора экономики США снизились: значительные потери понесли акции нефтегазового сектора (-2,15%), производители основных материалов (-2,05%), автомобилестроение (-1,72%) и банки (-1,64%). Среди голубых фишек подросли акции Procter&Gamble (+0,48%), Intel (+0,47%), Coca-Cola (+0,42%); в аутсайдерах – Alcoa (-2,43%), Chevron (-2,37%), Caterpillar (-2,35%). По итогам торгов Dow Jones опустился на 0,60%, S&P500 – на 0,729%, NASDAQ – на 0,39%. Индекс волатильности VIX вырос до 15,57 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются около нулевых уровней.
Европа – Европейские рынки закрылись на отрицательной территории на фоне слабых данных по индексам PMI КНР, еврозоны и Германии: FTSE100 (-0,79%), CAC40 (-1,56%), DAX (-1,27%).
Азия – Азиатские рынки сегодня утром демонстрируют снижение. На 09:15 МСК Nikkei просел на 1,06%, Hang Seng – на 1,03%, Kospi – на 0,04%, Shanghai Composite – на 0,82%.
Товарные рынки: в пятницу утром спотовая цена на золото опустилась до $1644 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB уменьшился на 1,2%. Энергоносители подешевели на 0,9%, базовые металлы – на 1,8%, драгоценные металлы – на 1,4%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index прибавил 0,7%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet снизился в цене на 1,8% до $105,4 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,9% до $123,1. Индекс акций нефтяных компаний упал на 2%.
Драгоценные металлы – В пятницу утром спотовая цена на золото опустилась до $1644 за тройскую унцию, цена серебра – до $31,5. Индекс акций золотодобывающих компаний просел на 2%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день понижением цен. В наибольшей степени подешевели контракты на олово (-3,9%) и свинец (-3%), в наименьшей – на алюминий и никель (-1,9%).
Перспектива: вчера состоялось первое тестирование уровня МА60 (1529,17 п.)
После пробоя индексом ММВБ уровня поддержки (ОВР-60=1552 п.) среднесрочные позиции по индексу стали убыточными, что инициировало их фиксацию в рамках завершения четырехмесячного торгового цикла. В этих условиях достижение классических уровней поддержки МА60 и МА200 стало делом практически решенным. Вчера состоялось первое тестирование уровня МА60 (1529,17 п.).
Пробой уровня ОВР-60 по индексу ММВБ совпал с началом коррекции на американском рынке. Индекс S&P500 упал ниже уровня недельной балансовой цены (1398,79 п.), и теперь следующая поддержка расположена в районе 1377 п. (ОВР-20). Если к этому добавить еще и возросшую нестабильность сырьевых цен (индекс CRB вчера также пробил уровень МА60), то следующая торговая неделя для нашего рынка может оказаться исключительно волатильной. В настоящее время индикатор исторической волатильности по индексу ММВБ уже находится на максимальной отметке с начала года (рис. 1).
Поводом для усиления продаж остаются опасения относительно замедления китайской экономики плюс негативная статистика по европейским индексам PMI, показавшая вчера спад деловой активности в марте. В отраслевом разрезе наибольшие потери на этой неделе на нашем рынке несут секторы, наиболее чувствительные к циклическому росту – нефтегазовый (-5,84%), металлургический (-4,92%), электроэнергетика (5,57%). Индекс акций мировых нефтяных компаний (XOI) за три последних дня потерял 4,4% и тем самым пробил линию поддержки полугодового тренда. Аналогичное движение совершил вчера и наш отраслевой индекс MICEXO&G.
Сокращение среднесрочных длинных позиций сопровождается одновременным наращиванием объема спекулятивных коротких продаж (индикатор OBV-5, рис. 2). Короткие продажи идут преимущественно в голубых фишках. Индекс MICEX Large Cap упал уже ниже уровня МА200, т.е. сильнее сводного индекса ММВБ. Реакция в акциях второго и третьего эшелонов на падение голубых фишек выглядит более сдержанной по понятной причине – здесь меньше шортят.
Еще одна характерная особенность последних дней. Новый двухнедельный торговый цикл развивается в форме нисходящей волны в отличие от практики последних месяцев, где этот цикл имел форму восходящей волны. Смена направления обусловлена определяющим влиянием более старшего (четырехмесячного) торгового цикла, а точнее, его завершающей фазой, крайний срок которой – 4 апреля. Разворот начавшейся нисходящей двухнедельной волны можно ожидать после прохождения ее экватора, т.е. примерно после 27 марта.
Текущее значение индекса ММВБ пока не сильно отличается от балансовой стоимости недельных short`ов (ОВР-5=1534 п.). Но несмотря на скромный размер накопленной прибыли, шортистам всегда нужно помнить о ее защите. Конец недели – подходящий повод для этого. Ближайшее сопротивление по индексу ММВБ расположено в районе 1545 п. Рынок набрал инерцию падения, поэтому говорить об уровнях поддержки в данной ситуации пока преждевременно
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter