30 мая 2012 Инфина Иванищев Александр
Итоги торгов: во вторник российский рынок акций завершил день в зеленой зоне
Во вторник российский рынок акций завершил день в зеленой зоне, чему способствовала позитивная динамика западных торговых площадок, а также техническая перепроданность наиболее ликвидных акций. Газпром (+2,8%), Лукойл (+3,55%) и Сбербанк (+4,72%) мощно тянули рынок вверх, в результате чего индекс ММВБ в ходе основной сессии увеличился на 2,82%, индекс РТС – на 2,28%. Все секторы российской экономики завершили день ростом, бенефициаром которого стали компании металлургического сектора, прибавившие 4,51%.
Среди индексных бумаг лучший результат продемонстрировали Северсталь (+7,28%), НЛМК (+6,12%) и Мечел (+5,28%). Хуже рынка торговались акции Холдинга МРСК (-4,04%) , Русгидро (-1,75%) и Магнита (-1,41%).
Валютный рынок: понижение кредитного рейтинга Испании рейтинговым агентством Egan-Jones Ratings и рост доходности испанских облигаций обвалили европейскую валюту
€ – Понижение кредитного рейтинга Испании рейтинговым агентством Egan-Jones Ratings и рост доходности испанских облигаций обвалили европейскую валюту по отношению к доллару до отметки 1,246, а к японской иене – до 98,94. Неопределенной остается также ситуация с выделением средств для увеличения капитала проблемного испанского банка Bankia. После пробоя поддержки на 1,25 следующей целью снижения в паре евро/доллар может стать уровень 1,232, а в паре с иеной – повторение годового минимума 97,0.
$ – На фоне слабости евро и роста американского рынка акций индекс доллара достиг отметки 82,6 п., что является максимальным с сентября 2010 г. При этом участники проигнорировали негативный майский отчет по индексу потребительского доверия в США.
¥ – Японская иена на этой неделе стабилизируется в паре с долларом в окрестности уровня 79,45 п. Поддержку иене утром в среду оказал отчет по индексу деловой активности в промышленности в мае.
Рынок акций: европейские площадки закрылись в зеленой зоне
Фондовый по итогам дня вырос на фоне некоторого снижения накала страстей вокруг греческого политического кризиса, роста цен на сырье, а также ожиданиях, что власти КНР поддержат экономический рост в стране мощными финансовыми вливаниями. В результате все секторы американской экономики закрылись ростом. Наилучшую динамику продемонстрировали компании автомобильной промышленности (+2,333%), сектор добычи природных ресурсов (+2,063%), строительство и производство строительных материалов (+2,113%) и химия (+2,173%).
Голубые фишки, за исключением McDonalds (-0,110%) и Exxon Mobil (-0,158%) также торговались на положительной территории. Лидерами роста стали акции Bank of America (+3,983%), Alcoa (+3,129%), Caterpillar Inc (+2,937%).
По итогам дня индекс Dow Jones вырос на 1,01%, S&P 500 – на 1,11%, NASDAQ - на 1,18%. Индекс волатильности VIX сизился на 3,35%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром теряют порядка 0,45%.
Европа – Европейские площадки закрылись в зеленой зоне: FTSE 100 увеличился на 0,65%, DAX – на 1,16%, CAC 40 – на 1,37%. Азия – Крупнейшие фондовые индексы сегодня снижаются, ведомые падением цен на сырьевые товары, а также негативной динамикой американских фьючерсов. По состоянию на 09:25 МСК Nikkei теряет 0,87%, Kospi - 0,48%, Shanghai Composite – 0,22%, Hang Seng -1,90%.
Товарные рынки: в среду утром спотовая цена золота опустилась до $1547 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,8%. Энергоносители подешевели на 0,4%, базовые металлы – на 0,3%, драгоценные – на 0,5%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index уменьшился на 2,6%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,1% до $90,8, контракт на нефть сорта brent – на 0,4% до $106,7. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 1%.
Драгоценные металлы – В среду утром спотовая цена золота опустилась до $1547 за тройскую унцию, цена серебра – до $27,7. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 1,4%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. Подешевел в наибольшей степени контракт на никель (-2,7%), подорожал на олово (+2,1%).
Перспектива: мировой рынок акций отреагировал дружным ростом на сообщение о готовящемся в Китае пакете мер по стимулированию экономического роста
Мировой рынок акций отреагировал дружным ростом на сообщение о готовящемся в Китае пакете мер по стимулированию экономического роста. Сводный индекс MSCI-World вырос на 1%. Развивающиеся рынки показали опережающие темпы роста – 1,35% по индексу MSCI-EM. Сделан первый шаг на пути преодоления последствий майских распродаж на рынках рискованных активов, хотя это нисколько не умаляет значения действующих европейских рисков. Вчерашнее снижение пары евро/доллар ниже 1,25 служит очередным напоминанием того, насколько трудным может оказаться для быков этот путь. Внешний позитив прибавил вчера оптимизма и российским участникам. Трендовые индикаторы Parabolic по индексам ММВБ, РТС и MSCUI-Ru показали разворот тренда наверх. Среди актуальных технических ориентиров по индексу ММВБ выделим месячную скользящую среднюю МА20 (1335 п.) и долгосрочную МА200w (1315,75 п.). По опыту прошлого (осень 2009 г., лето 2010 г. и осень 2011 г.) пройти уровень МА200w сходу обычно не удавалось, что сопровождалось последующим откатом и консолидацией. Полагаем, что подобный сценарий может быть повторен и в нынешней ситуации.
Впереди у индекса ММВБ еще один принципиальный барьер 1350-1360 п. – лишь его преодоление может стать сигналом к восстановлению долгосрочного инвестиционного интереса. Поэтому все движения индекса под этим уровнем пока следует рассматривать как подготовительную консолидацию сил перед штурмом.
Полагаем, что в качестве основной движущей силы в ближайший период будут выступать краткосрочные спекулянты, играющие, с одной стороны, на отскок, а с другой, продолжающие закрывать короткие позиции. Индикатор нетто-объема OBV-5 по индексу ММВБ все еще остается в зоне отрицательных значений (рис.1). Следовательно, для полной фиксации short’ов потребуется еще какое-то время.
Для качественного пробоя зоны 1350-1360 п. потребуются высокие торговые обороты, что может быть обеспечено только за счет роста широкого спектра бумаг, включающих помимо голубых фишек и бумаги второго эшелона. Подтягивание тылов на этапе консолидации рынка является одним из важнейших условий продолжения качественного роста. Индекс акций второго эшелона MICEX MidCap пока демонстрирует хорошую динамику и вчера закрылся четвертой подряд белой свечой. Рост от минимума 23 мая составил здесь уже 6,2%, в то время как индекс голубых фишек MICEX largeCap за тот же период повысился лишь на 4,9%.
Учитывая негативный утренний внешний фон, открытие нашей торговой сессии ожидаем со снижением. Ближайшая поддержка расположена на уровне 1305 п. (долгосрочная 5-минутка). Примерно здесь же находился уровень SAR (1301 п.) при развороте индикатора Parabolic. Для подтверждения разворота напрашивается возвратный ход к пробитому уровню SAR. Мы по-прежнему считаем, что в ближайшее время наиболее важные сигналы для рынков принесет эта пятница (статистика в США, итоги референдума в Ирландии).
.jpg "Мировой рынок акций отреагировал дружным ростом на сообщение о готовящемся в Китае пакете мер по стимулированию экономического роста")
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Во вторник российский рынок акций завершил день в зеленой зоне, чему способствовала позитивная динамика западных торговых площадок, а также техническая перепроданность наиболее ликвидных акций. Газпром (+2,8%), Лукойл (+3,55%) и Сбербанк (+4,72%) мощно тянули рынок вверх, в результате чего индекс ММВБ в ходе основной сессии увеличился на 2,82%, индекс РТС – на 2,28%. Все секторы российской экономики завершили день ростом, бенефициаром которого стали компании металлургического сектора, прибавившие 4,51%.
Среди индексных бумаг лучший результат продемонстрировали Северсталь (+7,28%), НЛМК (+6,12%) и Мечел (+5,28%). Хуже рынка торговались акции Холдинга МРСК (-4,04%) , Русгидро (-1,75%) и Магнита (-1,41%).
Валютный рынок: понижение кредитного рейтинга Испании рейтинговым агентством Egan-Jones Ratings и рост доходности испанских облигаций обвалили европейскую валюту
€ – Понижение кредитного рейтинга Испании рейтинговым агентством Egan-Jones Ratings и рост доходности испанских облигаций обвалили европейскую валюту по отношению к доллару до отметки 1,246, а к японской иене – до 98,94. Неопределенной остается также ситуация с выделением средств для увеличения капитала проблемного испанского банка Bankia. После пробоя поддержки на 1,25 следующей целью снижения в паре евро/доллар может стать уровень 1,232, а в паре с иеной – повторение годового минимума 97,0.
$ – На фоне слабости евро и роста американского рынка акций индекс доллара достиг отметки 82,6 п., что является максимальным с сентября 2010 г. При этом участники проигнорировали негативный майский отчет по индексу потребительского доверия в США.
¥ – Японская иена на этой неделе стабилизируется в паре с долларом в окрестности уровня 79,45 п. Поддержку иене утром в среду оказал отчет по индексу деловой активности в промышленности в мае.
Рынок акций: европейские площадки закрылись в зеленой зоне
Фондовый по итогам дня вырос на фоне некоторого снижения накала страстей вокруг греческого политического кризиса, роста цен на сырье, а также ожиданиях, что власти КНР поддержат экономический рост в стране мощными финансовыми вливаниями. В результате все секторы американской экономики закрылись ростом. Наилучшую динамику продемонстрировали компании автомобильной промышленности (+2,333%), сектор добычи природных ресурсов (+2,063%), строительство и производство строительных материалов (+2,113%) и химия (+2,173%).
Голубые фишки, за исключением McDonalds (-0,110%) и Exxon Mobil (-0,158%) также торговались на положительной территории. Лидерами роста стали акции Bank of America (+3,983%), Alcoa (+3,129%), Caterpillar Inc (+2,937%).
По итогам дня индекс Dow Jones вырос на 1,01%, S&P 500 – на 1,11%, NASDAQ - на 1,18%. Индекс волатильности VIX сизился на 3,35%. Фьючерсы на американские индексы сегодня утром теряют порядка 0,45%.
Европа – Европейские площадки закрылись в зеленой зоне: FTSE 100 увеличился на 0,65%, DAX – на 1,16%, CAC 40 – на 1,37%. Азия – Крупнейшие фондовые индексы сегодня снижаются, ведомые падением цен на сырьевые товары, а также негативной динамикой американских фьючерсов. По состоянию на 09:25 МСК Nikkei теряет 0,87%, Kospi - 0,48%, Shanghai Composite – 0,22%, Hang Seng -1,90%.
Товарные рынки: в среду утром спотовая цена золота опустилась до $1547 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,8%. Энергоносители подешевели на 0,4%, базовые металлы – на 0,3%, драгоценные – на 0,5%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index уменьшился на 2,6%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,1% до $90,8, контракт на нефть сорта brent – на 0,4% до $106,7. Индекс акций нефтяных компаний вырос на 1%.
Драгоценные металлы – В среду утром спотовая цена золота опустилась до $1547 за тройскую унцию, цена серебра – до $27,7. Индекс акций золотодобывающих компаний снизился на 1,4%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. Подешевел в наибольшей степени контракт на никель (-2,7%), подорожал на олово (+2,1%).
Перспектива: мировой рынок акций отреагировал дружным ростом на сообщение о готовящемся в Китае пакете мер по стимулированию экономического роста
Мировой рынок акций отреагировал дружным ростом на сообщение о готовящемся в Китае пакете мер по стимулированию экономического роста. Сводный индекс MSCI-World вырос на 1%. Развивающиеся рынки показали опережающие темпы роста – 1,35% по индексу MSCI-EM. Сделан первый шаг на пути преодоления последствий майских распродаж на рынках рискованных активов, хотя это нисколько не умаляет значения действующих европейских рисков. Вчерашнее снижение пары евро/доллар ниже 1,25 служит очередным напоминанием того, насколько трудным может оказаться для быков этот путь. Внешний позитив прибавил вчера оптимизма и российским участникам. Трендовые индикаторы Parabolic по индексам ММВБ, РТС и MSCUI-Ru показали разворот тренда наверх. Среди актуальных технических ориентиров по индексу ММВБ выделим месячную скользящую среднюю МА20 (1335 п.) и долгосрочную МА200w (1315,75 п.). По опыту прошлого (осень 2009 г., лето 2010 г. и осень 2011 г.) пройти уровень МА200w сходу обычно не удавалось, что сопровождалось последующим откатом и консолидацией. Полагаем, что подобный сценарий может быть повторен и в нынешней ситуации.
Впереди у индекса ММВБ еще один принципиальный барьер 1350-1360 п. – лишь его преодоление может стать сигналом к восстановлению долгосрочного инвестиционного интереса. Поэтому все движения индекса под этим уровнем пока следует рассматривать как подготовительную консолидацию сил перед штурмом.
Полагаем, что в качестве основной движущей силы в ближайший период будут выступать краткосрочные спекулянты, играющие, с одной стороны, на отскок, а с другой, продолжающие закрывать короткие позиции. Индикатор нетто-объема OBV-5 по индексу ММВБ все еще остается в зоне отрицательных значений (рис.1). Следовательно, для полной фиксации short’ов потребуется еще какое-то время.
Для качественного пробоя зоны 1350-1360 п. потребуются высокие торговые обороты, что может быть обеспечено только за счет роста широкого спектра бумаг, включающих помимо голубых фишек и бумаги второго эшелона. Подтягивание тылов на этапе консолидации рынка является одним из важнейших условий продолжения качественного роста. Индекс акций второго эшелона MICEX MidCap пока демонстрирует хорошую динамику и вчера закрылся четвертой подряд белой свечой. Рост от минимума 23 мая составил здесь уже 6,2%, в то время как индекс голубых фишек MICEX largeCap за тот же период повысился лишь на 4,9%.
Учитывая негативный утренний внешний фон, открытие нашей торговой сессии ожидаем со снижением. Ближайшая поддержка расположена на уровне 1305 п. (долгосрочная 5-минутка). Примерно здесь же находился уровень SAR (1301 п.) при развороте индикатора Parabolic. Для подтверждения разворота напрашивается возвратный ход к пробитому уровню SAR. Мы по-прежнему считаем, что в ближайшее время наиболее важные сигналы для рынков принесет эта пятница (статистика в США, итоги референдума в Ирландии).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу