20 сентября 2012 Инфина Иванищев Александр
Главными ньюсмейкерами вчерашнего дня стали Сбербанк, Банк ВТБ и нефтяные фьючерсы. Ситуация на рынке нефти кардинально изменилась на слухах о том, что Саудовская Аравия готовится увеличить объемы добычи нефти. Вероятно, именно этот inside был причиной того, что рынок нефти довольно нейтрально отреагировал на объявление QE3. У планов Саудовской Аравии есть конкретное политическое измерение – оно явно на руку нынешней администрации СЩА, поскольку дешевый бензин – беспроигрышный предвыборный ход, а избирательная кампания в США вступает в решающую стадию.
До вчерашнего дня казалось, что продажи на рынке фьючерсов имеют краткосрочный характер, как результат локального восстановления доллара. Однако теперь у спекулянтов появился серьезный аргумент для продолжения игры от продажи. Индикатор OBV-5 по фьючерсу brent ушел в отрицательную зону (рис. 1), что в значительной мере явилось результатом массированного открытия коротких позиций. Сказывается также навес спекулятивной прибыли – за последние три месяца фьючерс рос практически без коррекций. Возможные цели начавшейся коррекции расположены в зоне $103,2-106,7, что соответствует коррекционным уровням Фибоначчи (50% и 38%). Фьючерс brent может оставаться под давлением до середины следующей недели. Однако положение шортистов на рынке нефти далеко не безоблачно. Согласно последним данным Минэнерго США, запасы сырой нефти и бензина за последнюю неделю (14 сентября) изменились разнонаправленно. Резкое снижение загрузки американских НПЗ, наблюдавшееся в августе (до 85%), привело к сокращению запасов бензина до 4-летнего минимума. Соответственно, начавшийся в последнюю неделю рост загрузки НПЗ (до 88,9%) обусловлен именно необходимостью срочного восполнения запасов бензина, а это значит, что в ближайшие недели следует ожидать повышения спроса на сырую нефть. Таким образом, шортисты могут столкнуться с необходимостью фиксации коротких позиций. Недельная балансовая цена по фьючерсу сейчас находится на отметке $108,4.
Вчерашняя торговая сессия на ММВБ оказалась весьма волатильной. Начинали за здравие на позитивном внешнем фоне. Однако скоро выяснилось, что рынок пока не готов к росту. Индекс ММВБ уперся в техническое сопротивление в районе долгосрочной 5-минутки (1428 п.). К тому же ухудшилась вешняя конъюнктура после неудавшейся попытки пробоя в паре евро/доллар уровня сопротивления на 1,308, что усилило вероятность продолжения коррекционного снижения евро. Ну а дальше подключился фактор нефти. Не исключено, что навес краткосрочной прибыли, сформировавшейся в результате размещения акций Сбербанка, также выплеснулся на рынок. Продажи в банковском секторе получили дополнительный импульс после новости о предстоящем SPO Банка ВТБ. Снижение цены акций ведущих российских банков потянуло за собой остальной рынок, который особенно и не сопротивлялся.
Итак, после трехдневной консолидации портфель краткосрочных спекулянтов по индексу ММВБ остается не разгруженным (рис. 2). Для полной разгрузки может хватить всего лишь одной торговой сессии. По-видимому, имеет смысл готовиться к развороту. Время для этого имеется, учитывая незавершенность коррекционного отскока на внешних площадках и, в первую очередь, по паре доллар/евро и, конечно, по нефти. Полагаем, что контрольной точкой в этом процессе может стать вторая половина следующей недели (после 26 сентября). Индекс закрылся вчера на уровне недельной ОВР-5 (1499,85 п.). Утренний гэп от прошлой пятницы удалось закрыть лишь частично, но судьба его пока остается неопределенной Быки удерживают оборону на уровне месячной балансовой цены ОВР-20 (1493,85 п.). Отскок от этого уровня – хорошая заявка для сохранения восходящей тенденции.
Итоги торгов: в среду российский рынок акций вновь корректировался вниз на фоне неблагоприятной динамики на мировых фондовых площадках и дешевеющей нефти
В среду российский рынок акций вновь корректировался вниз на фоне неблагоприятной динамики на мировых фондовых площадках и дешевеющей нефти. В ходе основной сессии индекс ММВБ снизился на 1,07% (1499,1 п.), индекс РТС – на 1,94% (1517,8 п.). Активность участников была высокой, т.к. трейдеры продолжают фиксировать прибыль. Объем торгов акциями на ММБВ составил 69,3 млрд. рублей. В отраслевом срезе слабо подрастал лишь телекоммуникационный сектор (+0,11%). Глубже остальных просели нефтегазовый (-1,72%), финансовый (-1,5%) и металлургический (-1,2%) индексы.
Среди индексных бумаг на ММВБ лидерами роста стали акции Уралкалия (+4,12%) и ММК (+1,09%). Наибольшие потери понесли котировки Новатэка (-4,05%) и Транснефти прив. (-3,68%), хотя следует отметить, что большинство бумаг показало снижение по итогам вчерашней сессии.
Рынок акций: торговую сессию в среду американские акции начали повышением на фоне расширения программы выкупа активов Банком Японии и слабеющей иены
США – Торговую сессию в среду американские акции начали повышением на фоне расширения программы выкупа активов Банком Японии и слабеющей иена. Хорошие данные по первичным продажам жилья и разрешениям на строительство также «подбодрили» бумаги. Однако во второй половине дня индексы соскользнули со своих локальных вершин, и в итоге завершили день нейтрально: DIJA (+0,10%), SNP500 (+0,12%), Nasdaq (+0,15%). В отраслевом срезе выросли акции телекоммуникационных и добывающих компаний. Слабее рынка были акции энергетического, финансового и технологического секторов. Среди индексных бумаг DIJA выросли бумаги AutoZone, General Mills, Del Monte, Chiquita Brands, Groupon. Снизились котировки PDC Energy, Northern Oil & Gas, Approach Resources, Questcor.
Индекс волатильности VIX снизился на 2,12% до 13,88 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы теряют уже более 5 п. Европа – Европейские фондовые индикаторы вчера умеренно росли: FTSE100 (+0,35%), CAC40 (+0,54%), DAX (+0,59%).
Азия – Сегодня утром рынки АТР снижаются после оглашения предварительных данных по промпроизводству Китая, которые не смогли рассеять опасения инвесторов относительно экономического здоровья Поднебесной. На 09:45 мск Nikkei просел на 1,30%, Kospi – на 0,60%, Hang Seng – на 0,50%, Shanghai Composite – на 1,20%, ASX 200 – на 0,50%.
Валютный рынок: решение Банка Японии привело к ослаблению иены в паре с долларом в среду до 79,20
€/$ –Слухи о готовности Испании обратиться за помощью к ЕС оказали позитивное влияние на положение евро. Пара евро/доллар выросла от дневного минимума 1,2993 до 1,3049 на закрытии. Утром в Азии евро снова находится под давлением (1,2997).
$ - Индекс доллара колебался в диапазоне 79,0-79,40. На утренней азиатской сессии в четверг индекс DXY торгуется на отметке 79,27 (08:30 мск). В случае пробоя уровня 79,50 индекс может устремиться к цели 79,90.
¥ – Решение Банка Японии привело к ослаблению иены в паре с долларом в среду до 79,20. Однако участники посчитали, что доллар имеет более высокий потенциал ослабления по сравнению с иеной. Возросшие покупки японских экспортеров упрочили позиции иены до 78,38, в четверг пара иена/доллар котируется на 78,28.
Товарные рынки: в четверг утром спотовая цена на золото опустилась до $1764 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 1%. Энергоносители подешевели на 3,1%, базовые металлы подорожали на 0,1%, драгоценные металлы – на 0,3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 3,6%.
Нефть – По оценкам министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов увеличились на 1 млн. баррелей по каждой позиции. В действительности сырая нефть прибавила 8,5 млн. баррелей, бензин снизился на 1,4 млн., дистилляты – на 0,4 млн. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей выросли на 4,2 п.п. до 88,9%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet рухнул на 3,5% до $92 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 3,4% до $108,2. Индекс акций нефтяных компаний уменьшился на 0,7%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спотовая цена на золото опустилась до $1764 за тройскую унцию, цена на серебро – до $34,5. Индекс акций золотодобывающих компаний подрос на 0,9%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленно. В наибольшей степени подорожал контракт на цинк (+0,7%), подешевел - на олово (-1%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
До вчерашнего дня казалось, что продажи на рынке фьючерсов имеют краткосрочный характер, как результат локального восстановления доллара. Однако теперь у спекулянтов появился серьезный аргумент для продолжения игры от продажи. Индикатор OBV-5 по фьючерсу brent ушел в отрицательную зону (рис. 1), что в значительной мере явилось результатом массированного открытия коротких позиций. Сказывается также навес спекулятивной прибыли – за последние три месяца фьючерс рос практически без коррекций. Возможные цели начавшейся коррекции расположены в зоне $103,2-106,7, что соответствует коррекционным уровням Фибоначчи (50% и 38%). Фьючерс brent может оставаться под давлением до середины следующей недели. Однако положение шортистов на рынке нефти далеко не безоблачно. Согласно последним данным Минэнерго США, запасы сырой нефти и бензина за последнюю неделю (14 сентября) изменились разнонаправленно. Резкое снижение загрузки американских НПЗ, наблюдавшееся в августе (до 85%), привело к сокращению запасов бензина до 4-летнего минимума. Соответственно, начавшийся в последнюю неделю рост загрузки НПЗ (до 88,9%) обусловлен именно необходимостью срочного восполнения запасов бензина, а это значит, что в ближайшие недели следует ожидать повышения спроса на сырую нефть. Таким образом, шортисты могут столкнуться с необходимостью фиксации коротких позиций. Недельная балансовая цена по фьючерсу сейчас находится на отметке $108,4.
Вчерашняя торговая сессия на ММВБ оказалась весьма волатильной. Начинали за здравие на позитивном внешнем фоне. Однако скоро выяснилось, что рынок пока не готов к росту. Индекс ММВБ уперся в техническое сопротивление в районе долгосрочной 5-минутки (1428 п.). К тому же ухудшилась вешняя конъюнктура после неудавшейся попытки пробоя в паре евро/доллар уровня сопротивления на 1,308, что усилило вероятность продолжения коррекционного снижения евро. Ну а дальше подключился фактор нефти. Не исключено, что навес краткосрочной прибыли, сформировавшейся в результате размещения акций Сбербанка, также выплеснулся на рынок. Продажи в банковском секторе получили дополнительный импульс после новости о предстоящем SPO Банка ВТБ. Снижение цены акций ведущих российских банков потянуло за собой остальной рынок, который особенно и не сопротивлялся.
Итак, после трехдневной консолидации портфель краткосрочных спекулянтов по индексу ММВБ остается не разгруженным (рис. 2). Для полной разгрузки может хватить всего лишь одной торговой сессии. По-видимому, имеет смысл готовиться к развороту. Время для этого имеется, учитывая незавершенность коррекционного отскока на внешних площадках и, в первую очередь, по паре доллар/евро и, конечно, по нефти. Полагаем, что контрольной точкой в этом процессе может стать вторая половина следующей недели (после 26 сентября). Индекс закрылся вчера на уровне недельной ОВР-5 (1499,85 п.). Утренний гэп от прошлой пятницы удалось закрыть лишь частично, но судьба его пока остается неопределенной Быки удерживают оборону на уровне месячной балансовой цены ОВР-20 (1493,85 п.). Отскок от этого уровня – хорошая заявка для сохранения восходящей тенденции.
Итоги торгов: в среду российский рынок акций вновь корректировался вниз на фоне неблагоприятной динамики на мировых фондовых площадках и дешевеющей нефти
В среду российский рынок акций вновь корректировался вниз на фоне неблагоприятной динамики на мировых фондовых площадках и дешевеющей нефти. В ходе основной сессии индекс ММВБ снизился на 1,07% (1499,1 п.), индекс РТС – на 1,94% (1517,8 п.). Активность участников была высокой, т.к. трейдеры продолжают фиксировать прибыль. Объем торгов акциями на ММБВ составил 69,3 млрд. рублей. В отраслевом срезе слабо подрастал лишь телекоммуникационный сектор (+0,11%). Глубже остальных просели нефтегазовый (-1,72%), финансовый (-1,5%) и металлургический (-1,2%) индексы.
Среди индексных бумаг на ММВБ лидерами роста стали акции Уралкалия (+4,12%) и ММК (+1,09%). Наибольшие потери понесли котировки Новатэка (-4,05%) и Транснефти прив. (-3,68%), хотя следует отметить, что большинство бумаг показало снижение по итогам вчерашней сессии.
Рынок акций: торговую сессию в среду американские акции начали повышением на фоне расширения программы выкупа активов Банком Японии и слабеющей иены
США – Торговую сессию в среду американские акции начали повышением на фоне расширения программы выкупа активов Банком Японии и слабеющей иена. Хорошие данные по первичным продажам жилья и разрешениям на строительство также «подбодрили» бумаги. Однако во второй половине дня индексы соскользнули со своих локальных вершин, и в итоге завершили день нейтрально: DIJA (+0,10%), SNP500 (+0,12%), Nasdaq (+0,15%). В отраслевом срезе выросли акции телекоммуникационных и добывающих компаний. Слабее рынка были акции энергетического, финансового и технологического секторов. Среди индексных бумаг DIJA выросли бумаги AutoZone, General Mills, Del Monte, Chiquita Brands, Groupon. Снизились котировки PDC Energy, Northern Oil & Gas, Approach Resources, Questcor.
Индекс волатильности VIX снизился на 2,12% до 13,88 п. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы теряют уже более 5 п. Европа – Европейские фондовые индикаторы вчера умеренно росли: FTSE100 (+0,35%), CAC40 (+0,54%), DAX (+0,59%).
Азия – Сегодня утром рынки АТР снижаются после оглашения предварительных данных по промпроизводству Китая, которые не смогли рассеять опасения инвесторов относительно экономического здоровья Поднебесной. На 09:45 мск Nikkei просел на 1,30%, Kospi – на 0,60%, Hang Seng – на 0,50%, Shanghai Composite – на 1,20%, ASX 200 – на 0,50%.
Валютный рынок: решение Банка Японии привело к ослаблению иены в паре с долларом в среду до 79,20
€/$ –Слухи о готовности Испании обратиться за помощью к ЕС оказали позитивное влияние на положение евро. Пара евро/доллар выросла от дневного минимума 1,2993 до 1,3049 на закрытии. Утром в Азии евро снова находится под давлением (1,2997).
$ - Индекс доллара колебался в диапазоне 79,0-79,40. На утренней азиатской сессии в четверг индекс DXY торгуется на отметке 79,27 (08:30 мск). В случае пробоя уровня 79,50 индекс может устремиться к цели 79,90.
¥ – Решение Банка Японии привело к ослаблению иены в паре с долларом в среду до 79,20. Однако участники посчитали, что доллар имеет более высокий потенциал ослабления по сравнению с иеной. Возросшие покупки японских экспортеров упрочили позиции иены до 78,38, в четверг пара иена/доллар котируется на 78,28.
Товарные рынки: в четверг утром спотовая цена на золото опустилась до $1764 за тройскую унцию
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 1%. Энергоносители подешевели на 3,1%, базовые металлы подорожали на 0,1%, драгоценные металлы – на 0,3%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 3,6%.
Нефть – По оценкам министерства энергетики США, на прошедшей неделе запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов увеличились на 1 млн. баррелей по каждой позиции. В действительности сырая нефть прибавила 8,5 млн. баррелей, бензин снизился на 1,4 млн., дистилляты – на 0,4 млн. Загрузка нефтеперерабатывающих мощностей выросли на 4,2 п.п. до 88,9%. Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet рухнул на 3,5% до $92 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 3,4% до $108,2. Индекс акций нефтяных компаний уменьшился на 0,7%.
Драгоценные металлы – В четверг утром спотовая цена на золото опустилась до $1764 за тройскую унцию, цена на серебро – до $34,5. Индекс акций золотодобывающих компаний подрос на 0,9%.
Базовые металлы – 3m-фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленно. В наибольшей степени подорожал контракт на цинк (+0,7%), подешевел - на олово (-1%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter